solandr (Test Drive) - 244628

[n_vadim 87]

Какие планы на вечер, Управляющий?

В связи с заседанием ФРС:

http://smart-lab.ru/blog/350701.php

[solandr 1,751]

.

Edited September 22, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

Возможно это просто так случайно совпало и абсолютно ничего не значит, но тем не менее факт остаётся фактом - среди всех публичных ПАММ счетов возрастом более 1090 дней (возраст Test Drive) нашлось всего лишь только 3 ПАММ счёта, которые имеют положительную Эффективность. См. скриншот ниже:

 

 

 

 

[solandr 1,751]

Комментарии по торговле 21.09 2016 (Корректный стоплосс)

21.09 был пробит минимум от 31 августа. Пробитие было сделано микрошпилькой. Ордер был среднепотенциальный. Цена после активации отложенного ордера, побывав в плюсе не более 2х минут, развернулась в противоположную сторону. И далее в течение дня за 10 часов 20 минут достигла стоплосса.
С точки зрения текущей ситуации за прошедшее с момента получения стоплосса время цена в пике превышала его примерно в 3 раза. То есть можно сделать вывод о корректности выбранного стоплосса, который позволил в 3 раза на текущий момент времени ограничить размер потенциально возможного убытка.

Зафиксированный убыток -1,57%.
 
Проскальзывания отсутствовали.

Edited September 23, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

21 сентября состоялся 53-й тираж Спортлото1 и 19-й тираж Спортлото2.

Все номера не угадал никто! За билеты было уплачено в Спортлото1 -3,5% и в Спортлото2 -10%.

Джекпот перешёл в следующий тираж.

[solandr 1,751]

Ближайшие на 25.09.2016:

Максимум - 15.09.2016 (1,12833)
Минимум - 31.08.2016 (1,11226)

[Crest 9]

А с чем было связано топтание на месте 8 месяцев в 2014 году, может ли такое повториться? И как идут дела по тестированию других валютных пар?

[solandr 1,751]

 

О текущей ситуации на Test Drive на 25.09.2016

 

[solandr 1,751]

А с чем было связано топтание на месте 8 месяцев в 2014 году, может ли такое повториться? И как идут дела по тестированию других валютных пар?

Топтание на месте в 2013-2014 годах было связано с неблагоприятной для данной системы рыночной ситуацией и такое может непременно повториться прямо уже в ближайшее время.

Тестирование на одной из других валютных пар делал (USDCHF). Полученный результат навёл меня на мысль о методике, по которой нужно производить оценку пригодности валютных пар для моей торговой системы. План дальнейших исследований уже готов. Но сейчас я очень много времени уже уделил и продолжаю уделять улучшению операционной стабильности работы (просто суммы средств в управлении по разным PAMM/MAM площадкам заставляют это делать) и нужно ещё сделать срочно массу вещей в этом направлении, прежде чем заниматься дальнейшим развитием проекта (другие валютные пары и копировщик сделок). В общем работа идёт постоянно. Для меня форекс - это фактически вторая смена после основной работы.

 

Конечно же всё можно было бы делать ГОРАЗДО быстрее, если бы только заранее знать все ответы и правильные решения. Но только, к сожалению, никто правильных ответов не знает и в интернете они нигде не написаны. И основная часть времени уходит именно на поиск корректных решений, а не на их реализацию.

Edited September 25, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

В общем метод проб и ошибок - это как раз мой путь. Он ОЧЕНЬ длинный, но другого я не знаю и спросить в общем-то и некого. Хотя всё, что можно узнать у других людей в плане программирования, я конечно же узнаю именно так для экономии затраченного времени на реализацию нужных мне решений.

[Crest 9]

 

 

Для меня форекс - это фактически вторая смена после основной работы.

Разве ещё где-то работаете? странно, думал у таких людей форекс - основной заработок) 

[Crest 9]

 

 

Топтание на месте в 2013-2014 годах было связано с неблагоприятной для данной системы рыночной ситуацией и такое может непременно повториться прямо уже в ближайшее время.

То есть с 2014 по 2015г. был нисходящий тренд и когда происходят такие движения, то стратегия не может хорошо заработать, нужны условия как с 2015 по 2016г.(боковик) правильно понимаю?

[HYDRA 135]

А с чем было связано топтание на месте 8 месяцев в 2014 году, может ли такое повториться? И как идут дела по тестированию других валютных пар?

В подобные счета лучше всего инвестировать на срок от 1 года, тогда подобные "топтания" не сыграют роли. И чем долгосрочнее, тем лучше.

 

 

такое может непременно повториться прямо уже в ближайшее время.

Это скорее предупреждение, или скорее прогноз?

 

 

С уважением

Edited September 25, 2016 by HYDRA

[solandr 1,751]

 

Это скорее предупреждение, или скорее прогноз?

Будущее неизвестно. И конечно же это предупреждение. Просто инвесторы должны понимать ситуацию корректно. Мы все находимся на рыбалке. Сегодня клюёт, а завтра может и не клевать. Можно и год просидеть в ПАММе без прибыли. Результаты тестов показывают околонулевой результат за 2013 год. То есть такое было раньше и может случиться в будущем. Когда именно никто не знает. Но я лично к этому всегда готов и инвесторы тоже должны осознавать возможность повторения такой ситуации.

Edited September 25, 2016 by solandr

[Crest 9]

можете выложить статистику бектеста за историю, вроде писали что 10-15 лет теста, нужно знать куда инвестируешь, чтобы знать к чему быть готовым

[solandr 1,751]

можете выложить статистику бектеста за историю, вроде писали что 10-15 лет теста, нужно знать куда инвестируешь, чтобы знать к чему быть готовым

Правильный подход! Действительно нужно сначала разузнать все подробности про систему, поспрашивать у управа непонятные вопросы и т.д.

Бэктесты можно глянуть здесь: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/65709-solandr-test-drive-244628/page-22&do=findComment&comment=3730908

В моём профиле найдёте ссылку на мою группу ВК. Там есть дополнительная информация.

Также масса информации о моём видении рынка в моём блоге здесь.

[solandr 1,751]

А ещё забыл написать в предыдущем посту, что у меня есть верифицированный мониторинг некоторых моих счетов на myfxbook. Кто разбирается что это такое, тот оценит.

http://www.myfxbook.com/members/solandr/alpari-pamm-solandr-test-drive/711750

Там представлены только реальные счета. Демо риалтайм давно уже не использую. Последний раз более года назад обкатывал месяц F-Crash Test перед запуском здесь на ПАММ сервисе. Мне хватает результатов тестов в тестере МТ4.

[Crest 9]

не понял из таблицы, агрессивность теста подстроена под консервативный solandr? какая там среднегодовая или месячная доходность получилась? 

[solandr 1,751]

На счёте Test Drive применяется каскадный манименеджмент. Поэтому такое понятие как среднегодовая/среднемесячная доходность к нему не применимо. Суть системы манименеджмента - это расчёт лота пропорционально количеству паёв, а не средств в управлении. Поэтому с ростом доходности риск уменьшается вместе с уменьшением доходности. Это сделано специально для удобства инвесторов, которые не знают что такое логарифм и по этой причине пугаются более высокой волатильности правой части графика по сравнению с левой как это традиционно происходит при классическом манименеджменте % на депозит. Подробная статья по каскадному ММ в моей группе ВК в сообщении от 1 августа.

[Shcherbakov Evgeniy 521]

 

 

Это сделано специально для удобства инвесторов, которые не знают что такое логарифм и по этой причине пугаются более высокой волатильности правой части графика по сравнению с левой как это традиционно происходит при классическом манименеджменте % на депозит.

Альпари давно просят сделать логарифмический график доходности основным. Но он доступен по отдельной кнопке, которую большинство не знают как нажать. А потом пугаются просадкок 15% в правой части графика, по при имеющихся просадках до 50% в левой части графика =) 

[solandr 1,751]

Да, совсем недавно сделали логарифм, но однако не сделали его выбранным по умолчанию. А люди любят наблюдать прямые линии как на банковском депозите. Поэтому вот и пришлось изобретать нечто в манименеджменте, чтобы эту прямую линию нарисовать инвесторам.

[solandr 1,751]

Ближайшие на 28.09.2016:

Максимум - 26.09.2016 (1,12785)
Минимум - 21.09.2016 (1,11224)

Edited September 27, 2016 by solandr

[Фраер Ушастый 948]

Да, совсем недавно сделали логарифм, но однако не сделали его выбранным по умолчанию. А люди любят наблюдать прямые линии как на банковском депозите. Поэтому вот и пришлось изобретать нечто в манименеджменте, чтобы эту прямую линию нарисовать инвесторам.

Странно. Вы же позиционируете себя как управляющего ПАММ-счетов для грамотных инвесторов.

А зачем для грамотного инвестора искусственно рисовать прямую линию? Он уж как-нибудь разберётся в полулогарифмической шкале, найдёт, куда ткнуть мышкой.  

[solandr 1,751]

Странно. Вы же позиционируете себя как управляющего ПАММ-счетов для грамотных инвесторов.

А зачем для грамотного инвестора искусственно рисовать прямую линию? Он уж как-нибудь разберётся в полулогарифмической шкале, найдёт, куда ткнуть мышкой.  

Во первых, логарифм в мониторинге появился не более месяца назад. А до этого люди ГОДАМИ просили Альпари об этом. И я не видел никакой вероятности того, что Альпари пойдут на данный шаг когда-нибудь вообще. У них ведь своё видение бизнеса? Мартин счета на логарифме смотрятся весьма жалко и народ не станет в них вкладывать деньги. А оно компании надо?

 

Во-вторых, не все инвесторы, вошедшие на мои ПАММ счета, сразу же становятся профи. Многим нужно время, чтобы осмотреться. Я просто вижу как много людей входят с 10$ и через несколько недель закрывают счета.

Кому-то этого времени достаточно чтобы разобраться в том, куда были вложены 10$, а кому-то нет.

 

Сами по себе счета Sportloto* в том виде как есть сейчас представляют инвестору достаточно широкие возможности по выбору нужного ему риска при стандартных инвестиционных целях, балансируя инвестиции между обоими счетами. Тем более не забываем и о забывчивых инвесторах, которые вложились и смотрят мониторинг через полгода только, где уже есть какая-то прибыль, которая по прошествию времени становится всё более защищённей. То есть увеличиваем шансы инвестора воспользоваться результатами инвестирования независимо от дальнейших событий на рынке.

То есть один махом решаем 2 задачи. Привлекаем инвесторов и заботимся о тех, кто вошёл.

 

Но самые продвинутые инвесторы могут переходить на использование только лишь F-Crash Test 2 счёта (там классический манименеджмент с правой очень волатильной частью) и банковского депозита. Подробности в статье Антона "Продвинутый приём управления рисками при инвестициях в ДУ." Именно так и работают некоторые западные форекс фонды. 80% инвестиций на депозит в банке, а 20% инвестиций на форекс счёт с пятикратным риском. Тогда что бы не случилось со счётом, или брокером, риск всегда жёстко ограничен только 20% от инвестиций. Вы эту статью уже читали и понимаете о чём я говорю.

Edited September 27, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

Кстати сейчас сложилась достаточно уникальная техническая картинка горизонтального канала, который сверху ограничен максимумами от 15 сентября и 26 сентября. Оба максимума находятся достаточно близко друг к другу. И формирование максимума 26 сентября как раз и было вызвано неспособностью EURUSD с ходу преодолеть максимум от 15 сентября. В другом месте вчера здесь даже случился стоплосс, вызванный различием в котировках между разными брокерами.

 

А снизу мы видим минимумы от 31 августа и 21 сентября, которые лежат копейка в копейку, что и дало нам стоплосс 21 сентября.
То есть формально имеем сверху и снизу крепкие препятствия, на которых система уже словила стоплоссы пускай даже не на всех площадках. А также мы видим, что временная разница между максимумом и минимумом составляет всего лишь около 3х дней.
Сейчас EURUSD находится недалеко от середины между максимумом и минимумом. То есть такое некоторое равновесное состояние рынка, который не знает чего делать и ждёт дальнейших ЦУ из компетентных генераторов новостей.

Достаточно уникальная ситуация и думаю, что вполне возможен резкий выход EURUSD из данного горизонтального канала на каком-нибудь новостном фоне, так как пружинка уже достаточно сжалась для этого. Вряд ли при наличии однозначной новости рынок будет долго колебаться при пробое экстремумов. Хотя предсказания - дело неблагодарное и весьма субъективное, на которое накладываются внутренние хотелки предугадывателя.

Edited September 27, 2016 by solandr