solandr (Test Drive) - 244628

[HYDRA 135]

Да, торговля полностью автоматическая. Своим рукам и чуйке не доверяю (впрочем как и чуйкам других). Открытая вчера позиция сегодня закрылась в ноль. Комментарии как обычно будут чуть позже.

Здравствуйте, Solandr.

Я заметил, что система у вас назначает максимум и минимум, учитывая тени, а не цену закрытия. Вы не пробовали протестировать ее с такими настройками, чтобы она игнорировала шпили (тени)? Что из этого получается?

Пробой вчера был, но пробило очень хорошо именно максимум по закрытию, а ордера стояли намного выше из-за тени.

Прошу прощения, если это уже обсуждалось.

 

С уважением

[solandr 1,751]

Точка пробоя определена по результатам оптимизации. Все возможные её варианты отклонения как в плюс, так и в минус просчитывались. Используется наилучшее её значение.

[Ричард Никсон 58]

Трудящиеся инвесторы ждут отчет)

[Grabli666 84]

Добрый день. Прошу проще4н7ия за цифры в те4ксте4 - залил чае4м клаву н7а н7оуте4 год н7азад и вот, н7акон7е4ц то, разье4ло доржки  . Прочитал статью о защитно реин7ве4стицион7н7ой страте4гии - убе4дите4льн7о. Е;сть мысли о иссле4дован7ии исключе4н7ия дн7е4й н7е4де4ли из торгов, н7о потом, когда прие4де4т клава из китая

[solandr 1,751]

Комментарии по торговле от 6-7.09.2016 (Закрытие в ноль и ювелирный стоплосс)

6 сентября был пробит максимум от 2 сентября. Ордерок был среднепотенциальный.
Это был ложный пробой. После открытия позиции цена сразу же развернулась в обратную сторону и почти дошла до стоплосса (красная чёрточка), который, как оказалость, был выставлен с ювелирной точностью, но не пересекла его.
Среди 10 брокеров, с которыми я имею дело, подкачал только лишь мой самый любимый четырёхзначный телевизионный брокер с фиксированным спредом. И только на нём одном был зафиксирован убыток. На всех остальных цена выставленный стоплосс не пересекала.

 

Большую часть времени позиция находилась в минусе.
После закрытия торгового окна и первого выхода позиции в ноль она была закрыта советником.

Результат торговли на счёте Test Drive  +0,1%.

Проскальзывания отсутствовали.
 

Edited September 10, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

6-7 сентября состоялся 52-й тираж Спортлото1 и 18-й тираж Спортлото2.

Все номера не угадал никто! Небольшой выигрыш в Спортлото1 составил +0,37% и в Спортлото2 +1%.

Джекпот перешёл в следующий тираж.

[solandr 1,751]

Ближайшие:

Максимум - 08.09.2016 (1,13265)
Минимум  - 31.08.2016 (1,11226)

[Findly 463]

Комментарии к сделке от 6-7.09.2016 (Закрытие в ноль и ювелирный стоплосс)

20160906-07_comments.gif

6 сентября был пробит максимум от 2 сентября. Ордерок был среднепотенциальный.

Это был ложный пробой. После открытия позиции цена сразу же развернулась в обратную сторону и почти дошла до стоплосса (красная чёрточка), который, как оказалость, был выставлен с ювелирной точностью, но не пересекла его.

Среди 10 брокеров, с которыми я имею дело, подкачал только лишь мой самый любимый четырёхзначный телевизионный брокер с фиксированным спредом. И только на нём одном был зафиксирован убыток. На всех остальных цена выставленный стоплосс не пересекала.

 

Большую часть времени позиция находилась в минусе.

После закрытия торгового окна и первого выхода позиции в ноль она была закрыта советником.

 

Результат торговли на счёте Test Drive  +0,1%.

 

Проскальзывания отсутствовали.

 

в тот день я следил за событиями и поразился как грамотно настроена система, что она закрыла тогда в безубыток ордер. Это уже второй раз подряд, кстати говоря, когда выставленный бай-стоп задевает сильнейшим импульсом прям миллиметр-в-миллиметр на новости, но импульс по сути отработан уже и поэтому цена если и может пойти дальше, то только в другой раз, как и получилось, что цена пошла дальше, только на след день. По сему, самое интересное, чем хочется поинтересоваться, это то, какие были интервалы окна для этого ордера? так как видно, что после того, как ордер закрылся, система его не поставила обратно, значит окно закрылось ) Или ордер не был выставлен из-за того, что всё-таки закрылись в небольшой плюс?

[solandr 1,751]

Повторный ордер выставляется в случае, если ордер был закрыт по стоплоссу, но торговое окно ещё не закрылось. Так как раз и получилось в этот раз с моим 4-х значным брокером, который подкачал со стоплоссом. После полученного стоплосса повторный ордер был выставлен/сработал и также был закрыт в ноль по окончанию торгового окна.

 

Точно высчитывать и показывать торговое окно на графике мне лень, но если оно уже закрылось, то советник тут же прикрывает позицию, если прибыль от нуля и выше, считая от расчётной точки входа, а не от реально случившейся с учётом проскальзывания. Это повышает робастность торговой системы при разных выкрутасах брокеров.

Edited September 10, 2016 by solandr

[Royal77 170]

Здравствуйте, просветите пожалуйста насчет разницы между счетами Спортлото1, Спортлото2, Краш тест2 и Тест драйв? В том смысле, куда лучше вложить, вот в Тест драйв написано что это очень медленный счет, Краш-тест наверное экстремально рискованный счет, а остальные счета?

Спасибо!

[Findly 463]

Здравствуйте, просветите пожалуйста насчет разницы между счетами Спортлото1, Спортлото2, Краш тест2 и Тест драйв? В том смысле, куда лучше вложить, вот в Тест драйв написано что это очень медленный счет, Краш-тест наверное экстремально рискованный счет, а остальные счета?

Спасибо!

в группе вк сообщение от 16авг, там очень подробно расписано

[solandr 1,751]

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОТКРЫТОГО РИСКА

В рамках расширения прозрачности сервиса, предоставляемого мной инвесторам, запустил "Систему мониторинга открытого риска": (ссылка в группе ВК).

Система не имеет аналогов среди имеющихся мониторинговых систем.
Благодаря данной системе мониторинга инвесторы смогут наблюдать риск открытых позиций, который может реализоваться при неблагоприятном исходе торговли.
Это первый начальный релиз системы, который ещё не был тщательно протестирован. Поэтому о замеченных глюках просьба сообщать в соответствующем разделе обсуждений в моей группе ВК.

Edited September 11, 2016 by solandr

[AntX 83]

Это был ложный пробой. После открытия позиции цена сразу же развернулась в обратную сторону и почти дошла до стоплосса (красная чёрточка), который, как оказалось, был выставлен с ювелирной точностью, но не пересекла его.

 

Достаточно часто встречаюсь с трейдерами, у которых в заметной части сделок открытие/закрытие/уровни SL/TP находятся на локальных экстремумах, чтобы считать это случайностью. Пожалуй, можно считать это одним из признаков качественно настроенной торговой системы.

Edited September 11, 2016 by AntX

[solandr 1,751]

Как обещал ранее в своей группе ВК удалось разобраться с отображением нескольких файлов результатов на одной странице посредством HTML и PHP. Теперь результаты мониторинга всех ПАММов представлены сразу на одной странице.
Помимо мониторинга открытого риска также добавил и мониторинг риска отложенных ордеров. Там используется точно такой же принцип расчёта - размер стоплосса на отложенных ордерах.
Пусть большое значение цифр отложенного риска Вас не пугает, поскольку вероятность срабатывания всех отложек и их закрытие по стоплоссу достаточно низка. Наверное она сравнима с риском какой-нибудь катастрофы планетарного масштаба.
Но зато теперь, используя значения отложенного риска, можно посмотреть насколько один счёт агрессивнее другого. В перспективе собираюсь также сделать столбец, показывающий отличие риска того или иного счёта от флагмана Test Drive. Рассчитываю использовать PHP. Наверняка он такое должен уметь делать.
Очевидно, что на счетах, где отложенный риск по абсолютному значению больше 100%, счёт будет слит в ноль уже при срабатывании лишь только части отложенных ордеров.

[Player 2 868]

 

 

Пусть большое значение цифр отложенного риска Вас не пугает

Это то почему я всегда не был сторонником введения такой системы.

[solandr 1,751]

Это то почему я всегда не был сторонником введения такой системы.

Я лично за максимальную прозрачность сервиса. Людям необходимо представить всю возможную информацию. Мы же не страусы, чтобы прятать голову в песок?

Люди должны понимать риски, которые они несут при самом неблагоприятном сценарии.

[solandr 1,751]

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОТКРЫТОГО И ОТЛОЖЕННОГО РИСКА

 

Добавил в таблицу мониторинга множитель риска по отношению к флагману Solandr Test Drive. Теперь инвесторам станет проще отслеживать меняющиеся риски на счетах и делать корректировки своих вложений для получения требуемого именно им риска.

[kaif 6,268]

Если есть высокорисковая система, скажем с оптимальным F, то знание о потенциальных рисках может помешать инвестору, превратив все его решения в убыточные.

Мне кажется, что информация об открытых рисках полезна, а о потенциальных - вредна.

Информация об открытом риске позволяет с течением времени примириться с возможным большим убытком.

А о потенциальном - отвратить от принятия риска в самый неподходящий момент.

[solandr 1,751]

В мои счета инвестируют в основном достаточно опытные, можно даже сказать профессиональные инвесторы. Случайные инвесторы находятся на моих счетах в среднем не более месяца. И информация о том, что потенциальный риск на оптимальном F составляет более 100%, просто ещё раз подчёркивает сверхагрессивность данного счёта по сравнению с остальными. Поэтому инвесторы в риалтайм режиме просто получат предупреждение  о том, что в данный счёт нужно вкладывать только лишь действительно очень ограниченное количество денег.

Вторая причина, которая заставила меня показывать ещё и отложенный риск, хотя изначально я этого делать и не планировал, состоит в том, что каждый новый инвестор, который планирует вложить в меня достаточно крупные средства задаёт один и тот же самый вопрос о распределении своих вложений по моим счетам.
Я конечно же даю рекомендации по распределению. Но часто инвесторы могут сомневаться в том насколько это именно то, что нужно именно им и спрашивают о том как подсчитать нужный им риск самостоятельно. На это я отвечаю что нужно смотреть значения ИКП в монитоинге на последней сделке для сравнения агрессивности между счетами. Это требует дополнительной работы от инвесторов. А показ множителя отложенного риска на моих счетах в мониторинге открытого и отложенного риска даёт чёткий и оперативный ответ на соотношение рисков между счетами. Далее инвесторы могут самостоятельно составлять уравнения с пропорциями для получения нужного именно им риска. Особенно это удобно при составлении публичных портфелей, в которые нельзя внести мои непубличные счета Sportloto[*].
Для данного множителя риска использование только лишь открытого риска не совсем удобно из-за редкости торговли. Например за прошедшую неделю торговли не было и поэтому этот множитель так бы и не был бы посчитан.

В общем не волнуйтесь за моих инвесторов! Пусть они волнуются за себя самостоятельно.
Однако думаю, что в виду наличия самой обширнейшей информации по сервису, который я предоставляю своим инвесторам, поводов у них для этого должно быть ГОРАЗДО меньше, чем при вложении в счета, о которых вообще ничего не известно, кроме симпатичненькой прямой северо-восточной линии на протяжении всего лишь нескольких месяцев.

Edited September 18, 2016 by solandr

[kaif 6,268]

 

 

Для данного множителя риска использование только лишь открытого риска не совсем удобно из-за редкости торговли.

 

Убедили.

В целом я тоже сторонник максимальной открытости, насколько это вообще возможно.

[Findly 463]

между тем, цена находится уже всего в 300 пунктах от нижнего ордера. На след неделе куча важных новостей, так что почти уверен что торговля будет

[solandr 1,751]

Уважаемый kaif любезно согласился взять на себя обязательство по аналитическому анализу текущей рыночной ситуации в разрезе торговли по моей стратегии. Очень рекомендую инвесторам поразмышлять над текущим раскладом вместе с ним! Скучно точно не будет!

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/117640-euro-lines/?p=3941561

[solandr 1,751]

К

Edited September 19, 2016 by solandr

[solandr 1,751]

Ближайшие:

Максимум - 15.09.2016 (1,12833)
Минимум  - 05.08.2016 (1,10452)

[solandr 1,751]

Ближайшие на 21.09.2016:

 

Максимум - 15.09.2016 (1,12833)

Минимум - 31.08.2016 (1,11226) - Уже открыт