Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

Миша Эверест

понравился ваш расчётливый подход к торговле.Графики загрузки депозита очень хорошие. Пришлось всю вашу ветку перечитать. Еле осилил) Не боитесь, что кто нибудь может разгадать вашу стратегию и скопировать? Инфы вы для этого много раскрыли  ;) ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

 

 

Не боитесь, что кто нибудь может разгадать вашу стратегию и скопировать?
:) Такая торговля здесь мало кому интересна. Вот если бы он каждый день по 1% делал. Накрайняк раз в неделю 2% - тогда бы ему миллионов пять принесли бы. Зелёных.
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

понравился ваш расчётливый подход к торговле.Графики загрузки депозита очень хорошие. Пришлось всю вашу ветку перечитать. Еле осилил) Не боитесь, что кто нибудь может разгадать вашу стратегию и скопировать? Инфы вы для этого много раскрыли ;) ...

 

Тот, кто может скопировать, просто не захочет копировать.

А тот, кто захочет, это просто не тот, кто способен это повторить.

Это я Вам точно могу сказать.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

понравился ваш расчётливый подход к торговле.Графики загрузки депозита очень хорошие. Пришлось всю вашу ветку перечитать. Еле осилил) Не боитесь, что кто нибудь может разгадать вашу стратегию и скопировать? Инфы вы для этого много раскрыли  ;) ...

Повторить один в один 6000 строк кода конечно же вряд ли возможно. Но тот, кто изучил всю информацию, изложенную мною в блоге, - тот сможет сэкономить себе просто ГОДЫ жизни для получения того же самого результата. Я сам лично занимался 7 лет жизни полной ерундой на форексе, пока не вышел на пробойную систему, которая наиболее оптимальна для реально существующего рыночного распределения.

Edited by solandr
  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stable up
Добрый вечер.

Отличная работа проделана.

Почему не увеличите КУ,с такими показателями вам место в рейтинге,или вы больше дла себя тогуете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

Добрый вечер.
Отличная работа проделана.
Почему не увеличите КУ,с такими показателями вам место в рейтинге,или вы больше дла себя тогуете?

 

Уже отвечал несколько раз на этот вопрос в этой ветке. Лень прямо сейчас искать ответ. Помнится недавно все мои ответы по данной теме Rihter процитировал в ветке про "Обсуждение ПАММ счетов и управляющих". Надо бы отдельную статью в блоге разместить с ответом на данный вопрос, просто скопировав тот его уже готовый пост.

Пока что по быстрому можете считать, что "больше для себя торгую" + для тех, кто хочет заработать на инвестициях в форекс. Более подробный ответ найду позже в этой ветке.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миша Эверест
Я сам лично занимался 7 лет жизни полной ерундой на форексе

 

Вот здесь поподробней пожалуйста)) Даже пытаться не буду спрашивать подробности вашей рабочей системы, а вот те системы которые вы отбраковали за 7 лет можете назвать, охарактеризовать? Т.е. методы которые, на ваш взгляд, гарантированно не работают на форексе? (Мартин наверно точно войдёт в этот список  :D )

Edited by Миша Эверест

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Здравствуйте.

Нууу... я вот попытался перебороть эту мистику, закинув на Ваш памм 300к. руб. перед прибыльной сделкой (у другого брокера, заработав, кстати, 15 к), после озвученной виртуальной просадки брексита. Теперь, глядя на мониторинг, который показывает, что 1 месяц из четырех, в среднем, является убыточным, руки чешутся сентябрь не участвовать в памме. Однако ж никто не гарантирует, что именно сентябрь окажется несчастливым, вдруг октябрь например? :)

Однако же, в случае с Асмодеуксом, которому я так же закинул 300к.руб, увидев что он резко вошел в просадку, уронив счет за 1 день с 55 процетов до 45 (кстати, страшный товарищь, иногда резко падает и иногда резко растет) и увидев, что на истории примерно с таких просадок у него, обычно, были взлеты... я через 2 дня получил второе дно в подарок :shock: . Бингоооо, 300 к похудели до 214к. И что делать? Закинуть еще, рискуя получить третье дно? :)

Короче говоря, тут невозможно угадать.

Приветствую, уважаемый!

Расскажите потом, пожалуйста, чем закончилось с Асмодеуксом. Уважаю таких смелых людей, как Вы, и вот вам ссылка в подарок, может, заинтересует.

  • Thanks 1

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

понравился ваш расчётливый подход к торговле.Графики загрузки депозита очень хорошие. Пришлось всю вашу ветку перечитать. Еле осилил) Не боитесь, что кто нибудь может разгадать вашу стратегию и скопировать? Инфы вы для этого много раскрыли  ;) ...

Чего ж там копировать. Пробой экстремумов на дневках, можно и руками такое торговать.

Вот пример аналога, можно закодить за полчаса, правда без 6000строк кода, без оптимизации в окне и без одновременной торговли нескольких экстремумов(торгуется только самый последний)

 

Система стара как мир и хорошая, но последние 2 года ей откровенно фартит))))

57b7f543170db_.jpg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Вот пример аналога

316 сделок за 16 лет? ) Я бы такое и на демо не поставил... 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

316 сделок за 16 лет? ) Я бы такое и на демо не поставил... 

Дневки же, причем без всяких фильтров еще))). Сделок можно смело увеличить раза в 4, обрабатывая не только последний экстремум, а например, искать экстремумы за последние полгода в окне. Как только экстремум отработал - его больше не трогаем и так все время.

Систем на любителя, даже 1000 сделок за 16 лет это мало)))) Нада каждый день по 1% :D

 

Займусь может как нибудь, когда лень победю, доделаю ее чтоб в окне экстремумы искала и бесплатно выложу на мкл5, я же добрый :D

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Чего ж там копировать. Пробой экстремумов на дневках, можно и руками такое торговать.

Вот пример аналога, можно закодить за полчаса, правда без 6000строк кода, без оптимизации в окне и без одновременной торговли нескольких экстремумов(торгуется только самый последний)

 

Система стара как мир и хорошая, но последние 2 года ей откровенно фартит))))

 

Да, это идеологически верное направление. Выкладывайте код в том виде, какой есть сейчас, прямо здесь. Желающие смогут заняться правильным делом.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Вот здесь поподробней пожалуйста)) Даже пытаться не буду спрашивать подробности вашей рабочей системы, а вот те системы которые вы отбраковали за 7 лет можете назвать, охарактеризовать? Т.е. методы которые, на ваш взгляд, гарантированно не работают на форексе? (Мартин наверно точно войдёт в этот список  :D )

Мне просто лень составлять список тех систем с описаниями, которые я попробовал за 7 лет как своих, так и заимствованных из разных источников. Это заняло бы десятки страниц и было б в целом бессмысленным. В общем работайте в направлении пробоев. абыр валГ уже привёл пример выше. Если даст этот код, то вот с него и стартуйте.

  • Thanks 2

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миша Эверест

 

 

Мне просто лень составлять список тех систем с описаниями, которые я попробовал за 7 лет как своих, так и заимствованных из разных источников. Это заняло бы десятки страниц и было б в целом бессмысленным. В общем работайте в направлении пробоев. абыр валГ уже привёл пример выше. Если даст этот код, то вот с него и стартуйте.

 

Спасибо за совет) Пока работаю над своей. Подумал, вдруг она под ваше определение "ерунды" подпадает )))) Сделал бы для себя соответствующие выводы. Но рекомендованную вами систему попробую всё же покодить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Но рекомендованную вами систему попробую всё же покодить...

Нужно не просто пробовать, а "бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте" - (С) "Алиса в Стране чудес".

Это достаточно точно описывает ситуацию с форексом!

Я лично просто перманентно что-то пробую и кодирую свои идеи, проверяю их, пытаясь выжать "ещё чуть-чуть" из рынка. В среднем примерно каждую неделю выходит новый релиз советника и ставится на все счета. По большей части это операционные изменения, но иногда что-то и по стратегии случается улучшить, но это крайне редко происходит. А иначе тут никак нельзя.

Я просто думаю, что ещё не весь возможный потенциал из стратегии выжат. И есть довольно обширное поле для работы. Просто теперь у меня есть понимание в каком направлении нужно двигаться, а в какие ходить точно не стоит. Это повышает эффективность своих временных затрат по сравнению с тем,  что было ранее трёх лет назад. То время похоже просто полностью ушло в корзину. Но возможно оно мне было для чего-то нужно? Как говорил Эдисон в своё время после очередной неудачи с созданием лампочки, он достоверно определил 5000 способов, которые не работают. Возможно это был единственный способ определения правильного направления на форексе среди безграничного океана мусорных идей.

 

Часто разговариваешь с кем-нибудь из новичков на форексе. И понимаешь, что у человека ещё в голове каша, набор каких-то стратегий, которые по его мнению ДОЛЖНЫ приносить деньги. И  когда ему в лоб говоришь, что пробойные системы просто ФУНДАМЕНТАЛЬНО эффективнее откатных, поскольку наиболее точно вписываются в реальное рыночное распределение цены, то понимаешь, что он просто тебя не понял и не счёл данную информацию достаточным руководством к действию. И счётчик времени включается по-новому для того новичка. Да, он тоже будет несколько лет изучать весь этот мусор, который плавает на просторах интернета, оплачивая это изучение своими депозитами. Всё один в один как и я это уже проделал в своё время. Но в большем числе случаев разумеется это всё будет заброшено после какого-то времени, если ходить не там, где нужно.

  • Thanks 3

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Система стара как мир и хорошая, но последние 2 года ей откровенно фартит))))

Про 2 года ошиблись. Это не системе фартит, а Вашему коду. Визуально видно, что на последних 2х годах волатильность доходности счёта весьма низкая по сравнению например с первыми двумя годами (крайний левый участок).

Вот для примера сравните с волатильностью доходности моей системы в начале и в конце графика.

Визуально видно, что зазубринки на всём протяжении графика имеют более-менее одинаковый вид, что может говорить о лучшей адаптивности данной реализации торговой системы к меняющимся рыночным условиям. Хотя и результат, представленный Вами, в любом случае тоже хорош. Запускайте его на ПАММ. Инвесторам возможно это понравится.

post-422792-0-78607400-1471730180_thumb.gif

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

На всякий пожарный...

МТ4 у меня установил новый билд 1010 (от 18 августа 2016).

  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Про 2 года ошиблись. Это не системе фартит, а Вашему коду. Визуально видно, что на последних 2х годах волатильность доходности счёта весьма низкая по сравнению например с первыми двумя годами (крайний левый участок).

Вот для примера сравните с волатильностью доходности моей системы в начале и в конце графика.

Визуально видно, что зазубринки на всём протяжении графика имеют более-менее одинаковый вид, что может говорить о лучшей адаптивности данной реализации торговой системы к меняющимся рыночным условиям. Хотя и результат, представленный Вами, в любом случае тоже хорош. Запускайте его на ПАММ. Инвесторам возможно это понравится.

 

Колдовал все утро сегодня, честно говоря не понимаю, где вы на дневках смогли набрать 1800 сделок с таким перфомансом.

Я на дневках выдавил 700 сделок(можно и 2000 выдавить, но качество заметно упадет, не как у вас). Или у вас там не только дневки, есть фреймы ниже? или вы сделки на части разбиваете? Просто 1800 сделок за 16 лет = 112 в год, это торговля через день в среднем, а активность Вашего ПАММ-счета соответствует скорее 700 сделкам, чем 1800, моя не понимать

И в общих чертах, если не секрет, как экстремумы вычисляете? И зачем вам рабочий м5 на такой медленной стратегии, прогон на истории в пытку превращается уже на м30))))

57bacfc6d9f74_123.jpg

Edited by абыр валГ

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Т.е. у меня - один экстремум = одна сделка. Т.е. 700 сделок соот-уют 700 экстремумам на дневках. Если у вас 1 экстремум отрабатывается несколькими сделками, то мне все понятно, графики можно считать идентичными практически.
Но если у Вас там найдено 1800 экстремумов, то чего то значит у меня лыжи не едут, нада смазать, ибо я их там не могу найти(с ПФ=2 и высоким средним трейдом), вот это и хотел узнать.

Если много пишу в Вашей ветке - намекните.

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

И  когда ему в лоб говоришь, что пробойные системы просто ФУНДАМЕНТАЛЬНО эффективнее откатных, поскольку наиболее точно вписываются в реальное рыночное распределение цены, то понимаешь, что он просто тебя не понял и не счёл данную информацию достаточным руководством к действию. ...

Не согласен)))

И пробойные системы и откатные - обе одинаково точно вписываются в реальное рыночное распределение.

Пробойные - используют хвосты распределения, откатные - островершинность. Обе идеологии имеют право на жизнь.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Да, мои сделки нужно поделить на 2. У меня позиция всегда состоит из пары ордеров. Базовый 0.01 лот и корректирующий размером в соответствии с требуемым манименеджментом. Здесь для тестов я кооректипубщий ордер мделал тоже 0.01.

Пкриод М5 выбран исключительно с тем расчетом, чтобы можно было удобно тестировать по открытию баров. У меня эксперт прогоняет код раз в 5 минут при появлении нового бара. Хотя конечно же сами пятиминутки не так важны, так как временные окна рассматриваются гораздо большего масштаба, сравнимые с дневками. Сделки ставлю разумеется не на каждый экстремум, а только на те, где "деньги лежат". Но у Вас в принципе тоже неплохо получается на каждом экстремуме подряд.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Я недавно слышал как опытный трейдер говорил, сто 90% торговых идей имеют право на жизнь. И я с ним полностью согласен! Если у вас торговые накладные расходы равны нулю, то будут прекрасно работать даже 2 мувинга. Но когда приходится оплачивать накладные расходы, то тут вот и начинаютчя танцы с бубном. Просто не каждая торговая стратегия из "имеющих правр на жизнь" могут оплатить эти расходы и ещё что-то добавить к балансу. Всего-навсего. А так да, ращумеется и на откатах что-то можно заработать. И у меня есть где-то пробный вариант моей стратегии не на пробой, а на откат. Но только на деньги я его ставить не буду. Просто он не тянет, чтобы играть с реальными деньгами.

  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Да, мои сделки нужно поделить на 2. У меня позиция всегда состоит из пары ордеров. Базовый 0.01 лот и корректирующий размером в соответствии с требуемым манименеджментом. Здесь для тестов я кооректипубщий ордер мделал тоже 0.01.

Пкриод М5 выбран исключительно с тем расчетом, чтобы можно было удобно тестировать по открытию баров. У меня эксперт прогоняет код раз в 5 минут при появлении нового бара. Хотя конечно же сами пятиминутки не так важны, так как временные окна рассматриваются гораздо большего масштаба, сравнимые с дневками. Сделки ставлю разумеется не на каждый экстремум, а только на те, где "деньги лежат". Но у Вас в принципе тоже неплохо получается на каждом экстремуме подряд.

Уууу. Спасибо. Отлегло. Все утро долбился об стену, откуда вы там нашли 1800 экстремумов, там баров то ненамного больше за 16 лет выходит))))

Торгую конечно не каждый подряд экстремум, тоже тока под которым деньги лежат, их там на дневках не так много, промазать невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dvrk78

Вопрос к Solandr:

заметил, что ПАММ счет не ECN. Почему?


Торгую  советником NightVision EA

https://www.mql5.com/en/market/product/37034

Пожалуй лучший ночной скальпер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миша Эверест
Сделки ставлю разумеется не на каждый экстремум, а только на те, где "деньги лежат"

 

 

 

..не каждый подряд экстремум, тоже тока под которым деньги лежат,..

 

 

Вот этот секрет самый главный получается)) :ph34r:  Пробовал кодить на скорую руку.Даже близко похоже на ваши графики не получилось. До автоматической оптимизации ,соответственно,дело даже не дошло. Не за что зацепиться..

Edited by Миша Эверест

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×