Jump to content
pamm

solandr (Test Drive) - 244628

Recommended Posts

Will13

А статистика говорит обратное. И кому верить?

 

А может причина некоторой зависимости попадания в рейтинг и сливов находится в принципах и инструментах, по которым Альпари эти рейтинги формирует? И с этими инструментами первыми, кто в рейтинг попадает, становятся лесенкостроители?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

А статистика говорит обратное. И кому верить?

 

Возможно Вы не всю статистику анализировали, а только ту часть о которой говорите. Наверно в этом ключ к решению задачи.


Новый Супер-конкурс!!! Спрогнозируй точнее всех доходность ПАММ счета управляющего TopMaster за следующую торговую неделю и получи до 10 000 рублей на свой счет Вебмани или на свою Банковскую карточку! Прими участие в борьбе за Супер-приз в 50 000 рублей!

Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROW.USD с потенциалом 20-25% в месяц.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alexstavv

Отправлено Сегодня, 09:55

Уважаемый,Solandr.

Я утром просил протолкнуть 2783193 на ПАММ-счетF-Crash Test 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

Отправлено Сегодня, 09:55

Уважаемый,Solandr.

Я утром просил протолкнуть 2783193 на ПАММ-счетF-Crash Test 

 

 

К сожалению я проталкиваю заявки только тогда, когда нахожусь рядом с системой. Ради Вашей же безопасности.

Корректировка ордеров работает как часы, но бережёного Бог бережёт. И я думаю, что многие инвесторы со мной согласятся.

На работе у меня нет технической возможности дистанционно подключаться к компу, где стоят торговые терминалы, и визуально контролировать корректировку.

Если Вы всего лишь чуть-чуть опоздали на ролловер, то сразу же кидайте в личку сообщение подвинуть заявку. У меня есть возможность контролировать 1-2 ролловера после прохождения стандартного планового.

 

Торговля на счетах происходит раз в несколько дней. Поэтому больше чем на 1 сделку опоздать никому не удастся. А что такое 1 сделка с точки зрения статистики? Да просто ничего. И входить на 1-2 неделю в мои счета просто не имеет смысла. Какая-то осмысленность держания денег в моих счетах появляется за несколько месяцев только.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

В ветке Вопрос по математике/статистике завязалась дискуссия по поводу нового показателя, оценивающего качество торговых счетов.

Сам показатель придумал управляющий Asmodeux. Вот его начальное сообщение об этом показателе.

Показатель является кумулятивным значением MAE + MFE для всех торговых дней.

Значения MAE (Maximum Adverse Excursion) и MFE (Max. Favorable Excursion) показывают как далеко от точки открытия позиции прогулялась цена в убыток и в прибыль прежде чем закрылся дневной бар доходности ПАММ счёта. (Здесь убыток имеет отрицательное значение разумеется.)

 

Я же со своей стороны предложил нормировать это значение на количество дней, в которые были открыты позиции, то есть ИКП было больше нуля по графику мониторинга. В результате нормированный показатель моего ПАММ счёта Test Drive лидирует среди счетов, которые были посчитаны в представленном эксель файле.

post-422792-0-21513900-1447536453_thumb.gif

Так что рекомендую всем инвесторам использовать оценку счетов, в которые есть желание влиться, этот несложный нормированный кумулятивный показатель MAE + MFE (зелёное поле в прилагаемом эксель файлике). Чем выше значение этого показателя, тем выше шансы на то, что на счёте можно что-то заработать.

Фактически этот показатель прямо пропорционален МО торговой стратегии. Чем больше МО, тем лучше для инвестиций в счёт.

CumulativeMAE-MFE_Sayan2_normalized.xlsx

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

В ветке Вопрос по математике/статистике завязалась дискуссия по поводу нового показателя, оценивающего качество торговых счетов...

Очень интересная, хотя и не однозначная дискуссия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Очень интересная, хотя и не однозначная дискуссия.

А Вы никому не верьте. Просто сами проанализируйте то, что предлагается людьми, которые могут зарабатывать деньги на рынке. Ну а то, что некоторые специалисты по форумным холиварам не хотят это воспринимать, ну так это уже их проблемы.

Лично я обычно прислушиваюсь к мнению людей, которые являются специалистами в той области, в которой я хотел бы получить консультацию. Ну а если всем и так известно, что человек не специалист, то какой смысл у него что-то узнавать-то? Кроме потери времени ничего это обычно не приносит.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Will13

Ближайшие:

 

Максимум - 15.10.2015 (1.14932)

Минимум - 10.11.2015 (1.06738)

То есть, в случае, если пара не выйдет из этого коридора даже в течение квартала (полугода и т.д.), торговли не будет? Или есть интервал, в течение которого производится корректировка коридора?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

То есть, в случае, если пара не выйдет из этого коридора даже в течение квартала (полугода и т.д.), торговли не будет? Или есть интервал, в течение которого производится корректировка коридора?

Да, могут возникать новые более близкие ордера разумеется.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Will13

Да, могут возникать новые более близкие ордера разумеется.

Спасибо, но я имел в виду именно временной интервал, в рамках которого произойдет такая корректировка. Проще, есть ли минимальное количество сделок в месяц, чтобы счет совсем не "покрылся плесенью"))

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Спасибо, но я имел в виду именно временной интервал, в рамках которого произойдет такая корректировка. Проще, есть ли минимальное количество сделок в месяц, чтобы счет совсем не "покрылся плесенью"))

Никакого минимального значения сделок в месяц нет. На мониторинге виден период времени в 5 недель, когда на счету не происходило открытия позиций в виду отсутствия необходимых торговых условий. Я где-то раньше уже об этом писал в этой ветке.

 

На те отложенные ордера, которые советник УЖЕ выставил, он никак не завязан. Выставление ордера есть результат возникновения возможностей для торговли.

Если складываются новые условия для торговли, то советник выставляет новый отложенный ордер на новом уровне. Обычно новый ордер всегда ближе к текущей цене, чем давний.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Will13

Красиво поднялись и некрасиво опустились опять. На всех счетах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Много ли не дошли до тейка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

Тут нет тейка, сова рулит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Тут нет тейка, сова рулит.

"Целевой уровень прибыли" подойдёт? Или продолжим дискуссию о терминологии?

Share this post


Link to post
Share on other sites
n_vadim

Дело не в терминологии, УУ писал в своих разборах что, ТР отсутствует, робот сам задает себе целевой уровень, если рынок к нему не идет он закрывает позицию, из своих соображений, согласно заложенному алгоритму, на сколько я помню.

Хотя может быть стоит ограничение по времени, гадать не берусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius

все же плюс есть, БУ с плюсом, так сказать. это без сомнения во сто крат получше лося.

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Комментарии к сделке от 17.11.2015 (вялый пробой)
post-422792-0-52814400-1447794521_thumb.gif
17 ноября был пробит минимум от 10.11.2015.
Стоплосс 1,07195 отмечен красной горизонтальной чертой. Целевой уровень доходности 1,06161 отмечен зелёной чертой. Ордер был среднепотенциальный.
В виду того, что пробой случился на окончании американской сессии, то особо некому было двигать цену. И цена сразу же пошла немного против позиции. Но затем проснулась Япония и решила двинуть цену в нужном нам направлении. Европейцы, понимая что самое вкусное уже было съедено до них, не стали рвать когти и вкладываться в продолжение движения, а решили сыграть маленький отскок. В итоге цена вернулась к уровню открытия. Но в этот момент к сожалению закончился так называемый "пространственно-временной континуум". :)
Согласно торговой стратегии для каждой открытой позиции существует торговое окно, в течении которого она должна либо достичь цели, либо закрыться по его окончанию в ноль. Для данной позиции советник реализовал второй вариант. Небольшая прибыль, образовавшаяся при закрытии сделки - это просто элемент случайности и в следующий раз может случиться и небольшой убыточек. В алгоритм при таком закрытии заложен ноль минус величина спреда.

Прибыль на счёте Test Drive составила +0,63%

На открытии и закрытии проскальзывания отсутствовали.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

17 ноября состоялся 24-й тираж Спортлото.
Все номера не угадал никто. Участники розыгрыша выиграли +1,47%.

Джекпот перешёл в следующий тираж.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

!!! КОРРЕКТИРОВОЧКА !!!

Неправильно подсчитана доходность от сделки на счетах в 2х предыдущих постах.

Правильная выглядит так:

Test Drive +0,1%

Sportloto1 +0,24%


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Ближайшие:

Максимум - 12.11.2015 (1,08291)
Минимум - отсутствует, так как сегодня предыдущий минимум уже был пробит, и теперь требуется чтобы цена немного потопталась в некотором диапазоне, образовав новый канальчик, у которого и будет определён новый минимум.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

Дело не в терминологии, УУ писал в своих разборах что...

С точки зрения инвестора роли не играет, я же не спрашивал о том, как устроена ТС.

solandr меня прекрасно понял: вот зелёная линия, не дошли, вот здесь закрылись. OK, всё понял, ловили гораздо более крупную рыбу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Will13 сказал(а) 07 Ноя 2015 - 01:33: Ответ я понял так, что после 4 ноября надо было перевыставить ордера, подкорректировав работу советников, но это не было сделано. Правильно?

 

Ну если бы я бы был провидцем, то да. А так если реально смотреть на вещи, то многие из древних высокопотенциальных ордеров просто протухают и там лежат весьма солидные лоси по типу как это случилось 15 октября здесь на счёте.

 

Так что как я уже многократно говорил никто не может предсказать исход того или иного последующего ордера. Весь смысл моей торговой системы как раз-таки и состоит в демонстрации статистического преимущества от большого набора сделок.

Нашёл время, чтобы доказать своё утверждение об ухудшении параметров системы при работе со всеми старыми ордерами без какого-либо ограничения количества ордеров и бесконечным риском.

 

Ниже приведены результаты прогона ядра торговой системы (ордера объёмом 0.01) с текущими настройками и безлимитными настройками, которые бы позволили бы совершить весьма удачную сделку 06.11.2015. (Кликните на скриншоты, чтобы увидеть чёткие картинки).

 

ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ СОВЕТНИКА:

post-422792-0-98651400-1447881287_thumb.gif

 

БЕЗЛИМИТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ:

post-422792-0-71075300-1447881296_thumb.gif

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ:

post-422792-0-48111800-1447881303_thumb.gif

 

Из сравнительной таблицы видно, что количество сделок увеличилось на 22%, но при этом итоговая прибыль системы возросла всего лишь только на 14%. Это сразу говорит об ухудшении качества самих сделок. И действительно такие параметры как профит фактор, МО наглядно демонстрируют ухудшение качества торговой системы. Так называемый интегральный параметр качества торговой системы, который я использую в качестве критерия для оптимизации, показывает снижение качества торговой системы на 9%.

То есть по всем параметрам, отвечающим за качество торговой системы, видно ухудшение. Поэтому в данную область советник модифицироваться не будет. Все настройки пока что остаются прежними.

 

Что такое качество торговой системы? Качество - это параметр, показывающий насколько волатильной будет кривая доходности ПАММ счёта. Чем выше качество, тем меньше волатильность кривой доходности, тем больше инвесторов и тем больше итоговая прибыль управляющего. Всего-навсего! ;)

Edited by solandr
  • Thanks 1

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

О причинах такого результата я уже много раз писал. Большая часть трейдеров смотрит лишь только на последние пару месяцев поведения цены, полностью игнорируя более ранние события. В результате чего старые ордера "протухают", то есть теряют свою эффективность. Разумеется, что статистически они всё ещё остаются прибыльными, поскольку есть небольшая часть долгосрочных стратегов. Но всё-таки большая часть трейдеров торгуют интрадэй и не принимают давние события во внимание.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×