Jump to content
Den2S

Статистические закономерности. Можно ли на них полагаться?

Recommended Posts

Den2S
Проще говоря, нужно докопаться до причины этой закономерности. Тоесть, найти мало. нужно еще выяснить почему так происходит.

 

 

Вот именно! Я нашел закономерность, но не могу понять что именно её обуславливает, т.е. почему именно так.

 

Т.е. закономерность есть, а причины вызвавшие её появление - непонятны.

 

Единственное объяснение которое мне приходит на ум, это то что Главный Компьютер, который рулит Форексом - он сам построен на неких принципах. И обнаружив эти принципы - его можно обыгрывать.

А принципы ищутся путем статистического анализа движения котировок.

 

 

В итоге найденные статистические закономерности не находят какого-либо здравого или логического объяснения.

Т.е. алогичны.


Тот инвестор, который не фиксирует каждые 5% прибыли со своего счета, в результате потеряет всё.

(Касается любого инвестирования в памм-индустрии). Den2S (©).

------------------------------------------------------------------------------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Axi
Вот именно! Я нашел закономерность, но не могу понять что именно её обуславливает, т.е. почему именно так.

 

Т.е. закономерность есть, а причины вызвавшие её появление - непонятны.

 

Единственное объяснение которое мне приходит на ум, это то что Главный Компьютер, который рулит Форексом - он сам построен на неких принципах. И обнаружив эти принципы - его можно обыгрывать.

А принципы ищутся путем статистического анализа движения котировок.

 

 

В итоге найденные статистические закономерности не находят какого-либо здравого или логического объяснения.

Т.е. алогичны.

:smt032 Все понятно!


Вы сможете это сделать, если поверите, что сможете!:mdance:

Share this post


Link to post
Share on other sites
fx-do
Вот именно! Я нашел закономерность, но не могу понять что именно её обуславливает, т.е. почему именно так.

 

Т.е. закономерность есть, а причины вызвавшие её появление - непонятны.

 

Единственное объяснение которое мне приходит на ум, это то что Главный Компьютер, который рулит Форексом - он сам построен на неких принципах. И обнаружив эти принципы - его можно обыгрывать.

А принципы ищутся путем статистического анализа движения котировок.

 

 

В итоге найденные статистические закономерности не находят какого-либо здравого или логического объяснения.

Т.е. алогичны.

Жили-были два начинающих трейдера.Случилось,что встретили на своем пути трейдера,который обьяснил,что закономерности есть,и даже показал какие.И что эти закономерности(статистически подтвержденные)дают ему право чувствовать себя настоящим самцом.Подкрепил свои слова запонками,ботинками,автомобилем и потухшим взглядом.Первый считал себя умным человеком,и пытался найти причину.Второй был тоже неглуп,но молод и доверчив.

Прошло время,и второй,когда стал уже взрослым и богатым обьяснил,почему его "сокурсник" работает клерком.

Человек уязвим,и ищет особых рецептов,чтобы быть на сильной стороне.

А рынок терпит только противоположных персонажей.Тех кто не пытается найти ответы.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
fx-do
Хорошую, годную тему на этот раз поднял Ден.

 

Однозначного ответа нет. Ведь если бы был однозначный ответ "Да", то закономерность найти было бы практически невозможно, а нашедший её быстро заработал бы все деньги мира. Также как нельзя сказать и "Нет", потому что мы видим, что разные трейдеры систематически зарабатывают, причем так, что это едва ли можно назвать случайностью, если только ты не приверженец какой-нибудь консервативной математической теории случайных блужданий и с пеной у рта стремишься её доказать.

 

Значит, истина как всегда находится где-то между крайностями. А именно,

А) статистические закономерности работают, на них можно полагаться, но они работают не всегда и не везде, а только на конкретных рынках и в конкретное время, на других рынках они могут не работать и даже на этом рынке через год или два тоже могут не работать.

Б) сам по себе путь нахождения и использования стат закономерностей связан с целым рядом серьезных ошибок, приводящих к краху торговли ещё до запуска. речь идет о способах удостоверения в том, что стат закономерность действительно существует и в данный момент работает, а результат теста не является полученной случайно прибыльной выборкой из прошлых данных. точных и 100% верных стат методов для того, чтобы гарантировать отсутствие подгонки нет, каждый трейдер их разрабатывает и использует на основе личного опыта, хотя есть всем известные общие рекомендации.

 

Таким образом, стат закономерности работают и на них можно полагаться с известными ограничениями, в основном сводящимися к двум вышеперечисленным пунктам.

Масло масляное.

Исходя из ваших тысяч %,которые вы действительно заработали за короткое время,закономерности не ваш выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fx-do
... больше неначто полагаться

 

 

 

... здесь гарантий не дают :rzhach:

Не,не так.Если нет статистики,то смысл вообще начинать?Потом уже будет"и почему я такой идиот,и не следую сигналам ТС"..или "где же подходящий под мою ТС диллинг?

Здесь легкий заработок,явно легче,чем у других.Вопрос в начальных деньгах.Если их нет,то рынок это лохотрон.Если деньги есть,то дальше молча.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Масло масляное.

Исходя из ваших тысяч %,которые вы действительно заработали за короткое время,закономерности не ваш выбор.

Если хотите что-то сказать, выражайте свою мысль яснее.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Есть некая закономерность на рынке Форекс на одной валютной паре , которая длится уже 4 года. Где гарантия что эта закономерность будет продолжаться и далее?

Много на ней заработали?

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Не,не так.Если нет статистики,то смысл вообще начинать?Потом уже будет"и почему я такой идиот,и не следую сигналам ТС"..или "где же подходящий под мою ТС диллинг?

Здесь легкий заработок,явно легче,чем у других.Вопрос в начальных деньгах.Если их нет,то рынок это лохотрон.Если деньги есть,то дальше молча.

Статистика говорите! Вот смотрите на график:

post-63703-1404220219,5685_thumb.jpg


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT

На основе данных собранной статистики можно сделать вывод что вверх случается чаще чем в низ. И даже можно определить на основе данных этой статистики некую вероятность. И вы будете свято верить в эту статистику и рассчитанную вероятность...

Но ирония в том что вероятность на этом графике 50/50 хотя по стат данным этого не скажешь. Вот в чем слабое место статистики.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT

А знай вы причину происхождения этого графика, выводы были бы совсем другие.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT

Что такое причины определенной закономерности? А это данные, грубо говоря информация приведшая к возникновению этой закономерности.

Например, вам предлагают выбрать из 2 дверей одну. За одной авто за другой коза. Спрашивается какая вероятность угадать дверь с автомобилем? Каким образом вы будете определять нужную дверь? Ну например на основе данных статистики вы придете к заключению что вероятность равная 50/50.

Но верен ли такой подход к выбору двери? Нет! Потому что у вас нет дополнительной информации, грубо говоря причин по которым произошло распределение за дверями автомобиля и козы.

Но если бы ВЫ например проследили причинно следственную связь этого распределения вы бы уже не считали что нахождения авто за определенной дверью имеет вероятность 50%. В зависимости от объема данных распределения вероятность может быть практически 100% В реальности это где то 99,....и далее. 100% быть не может потому что информация причинно следственной связи стремиться к бесконечности. Но достаточно и такой практически 100% вероятности, что бы выбирать каждый раз автомобиль.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT

А дело было так...

Некому челу, предложили выбрать одну дверь из 10 за которыми в 9 козы и за 1 автомобиль.

Он выбрал. Далее, открыли одну дверь с козой и предложили поменять выбор. Чел согласился. И так было до тех пор пока не осталось 2 двери. И вот из эти оставшихся дверей другому челу и предложили выбрать одну. Он определил вероятность 50/50 а знай он причинно следственную связь он бы так не сказал потому что вероятность распределения стала 90/10.

То есть он бы мог с 90% вероятность угадать дверь с автомобилем. Статат данные такую вероятность просто не дадут. Вот в чем проблемы статданных без причин возникновения их.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
berber
А дело было так...

Некому челу, предложили выбрать одну дверь из 10 за которыми в 9 козы и за 1 автомобиль.

Он выбрал. Далее, открыли одну дверь с козой и предложили поменять выбор. Чел согласился. И так было до тех пор пока не осталось 2 двери. И вот из эти оставшихся дверей другому челу и предложили выбрать одну. Он определил вероятность 50/50 а знай он причинно следственную связь он бы так не сказал потому что вероятность распределения стала 90/10.

То есть он бы мог с 90% вероятность угадать дверь с автомобилем. Статат данные такую вероятность просто не дадут. Вот в чем проблемы статданных без причин возникновения их.

Дядюшка Енот, пишите сразу в "Перлы".:3:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ishim
А дело было так...

Некому челу, предложили выбрать одну дверь из 10 за которыми в 9 козы и за 1 автомобиль.

Он выбрал. Далее, открыли одну дверь с козой и предложили поменять выбор. Чел согласился. И так было до тех пор пока не осталось 2 двери. И вот из эти оставшихся дверей другому челу и предложили выбрать одну. Он определил вероятность 50/50 а знай он причинно следственную связь он бы так не сказал потому что вероятность распределения стала 90/10.

То есть он бы мог с 90% вероятность угадать дверь с автомобилем. Статат данные такую вероятность просто не дадут. Вот в чем проблемы статданных без причин возникновения их.

 

Тут вопрос в челе если он житель горной местности Иии набрать бесплатно стадо коз вроде не плохо )))) :smoker:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
...В зависимости от объема данных распределения вероятность может быть ...

ё-ма-ё!

это точно Енот?


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
d.s.
А дело было так...

Некому челу, предложили выбрать одну дверь из 10 за которыми в 9 козы и за 1 автомобиль.

Он выбрал. Далее, открыли одну дверь с козой и предложили поменять выбор. Чел согласился. И так было до тех пор пока не осталось 2 двери. И вот из эти оставшихся дверей другому челу и предложили выбрать одну. Он определил вероятность 50/50 а знай он причинно следственную связь он бы так не сказал потому что вероятность распределения стала 90/10.

То есть он бы мог с 90% вероятность угадать дверь с автомобилем. Статат данные такую вероятность просто не дадут. Вот в чем проблемы статданных без причин возникновения их.

это согласно теории вероятности, а на деле это не работает. Пример казино - там может 10 подряд красное выпасть. Т.к. на самом деле вероятность при каждом ходе 50/50


Торгуем вместе http://gambler.ucoz.ru/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger

Енот догнал...

так ты теперь вместо Енота будешь теорвер опровергать?

10 раз подряд легко - но это не предмет ни статистики ни теорвера. На достаточной выборке будет асимптотическое приближение результата к рассчетному . Хоть порвись - а будет.


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
это согласно теории вероятности, а на деле это не работает. Пример казино - там может 10 подряд красное выпасть. Т.к. на самом деле вероятность при каждом ходе 50/50

Во первых в казино вероятность не 50/50. Во вторых можете проветрить с дверьми в реальности 90/10 как с куста.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Енот догнал...

так ты теперь вместо Енота будешь теорвер опровергать?

10 раз подряд легко - но это не предмет ни статистики ни теорвера. На достаточной выборке будет асимптотическое приближение результата к рассчетному . Хоть порвись - а будет.

Вы о чем о чем вообще товарищи. При чем тут 10 раз подряд! Речь о другом. О том что для кого то вероятность будет 50/50 а для другого 90/10. А двери будут те же самые.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger

Нестатистическая закономерность , для разочаровавшихся в статистике: ускорение импульса постоянно меняет знак.

Так было так есть и так будет. И быть иначе ну никак не может. Пока не изобрели круглый квадрат.


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT

И еще...так как я занимаюсь вопросами хрононавтики то скажу следующее... сторона монетки определяется еще до броска. То есть если нам известны определенные данные то заранее можем сказать что выпадет орел или решка еще до броска.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
для кого то вероятность будет 50/50 а для другого 90/10. А двери будут те же самые.
Эйнштейн, однако. Шоу-релятивизьм. Специальная теория относительности для открывающего двери.

Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Нестатистическая закономерность , для разочаровавшихся в статистике: ускорение импульса постоянно меняет знак.

Так было так есть и так будет. И быть иначе ну никак не может. Пока не изобрели круглый квадрат.

Статистика вещь нужная но не подкрепленная причинно следственной связью ни к чему не ведет. Нужно как я и говорил причины закономерности иначе это ниочем. Иначе это все казино игра в орлянку.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Эйнштейн, однако. Шоу-релятивизьм. Специальная теория относительности для открывающего двери.

Да это обычная, хочешь проверь и будешь угадывать. Карты есть? Возьми 9 карт черной масти и красного туза и проверь. ты в 9 случаях из 10 будешь вытаскивать красного туза из оставшихся 2 карт. А чел со стороны будет вытаскивать 5 из 10 случаев.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
сторона монетки определяется еще до броска.
это только кусочек уравнения, - набор переменных подставляемый в каждое взаимодействие. Одиниз наборов.

А определяется всё и до броска, и в момент броска, и после него тоже - пока монетка летит - пока не определится. Совсем. И то не факт, - бывает что и переиграют ещё.


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×