Jump to content
качели

Конструктивные вопросы для Альпари

Recommended Posts

WEALTHCRAFT

По моему, это обычный рабочий момент, но если такое недоверие со стороны клиента Альпари не позволительно для клиента Альпари, то как порядочный управляющий системы памм счетов Альпари я могу отказаться от выноса претензий за пределы Альпари.

п.с. цель мероприятия - чтоб идеальный памм сервис был дополнен идеальным торговым сервером.

пп.с. отдел платежей всегда был и есть идеальным, там вообще нет и не было претензий.

Edited by veni_vidi_vici

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

Так как спрэд плавающий, в момент быстрого или тонкого рынка возможно его расширение.

Это рыночный фактор, который приходится иметь ввиду при торговле в подобных условиях.

 

 

По поводу стоп-ордеров некоторые уточнения.

В моменты "тонкого" рынка происходит расширение спреда и исполнение стопов происходит только по причине расширения спреда. Что является некорректностью.

По определению, стоп - это условный рыночный ордер. Условием превращения стопа в рыночный ордер является достижение "текущей ценой" указанного в ордере уровня. В биржевой практике принято считать текущей ценой для стопов на покупку цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу цену последней сделки или аск. В этом есть логика. Стоп активируется только когда есть реальное изменение цены. А не просто провал ликвидности вызвавший расширение спреда (причем реальных сделок на рынке скорее всего по ценам расширенного спреда и не было).

Применение логики активации/исполнения стопов заложенной в Метатрейдере оправдано только в случае фиксированного спреда. Но у нас спред стал плавающим.

Вопрос был о том, будет ли что-либо делать Альпари с этой некорректностью?

Edited by Waver

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ellen
Здравствуйте, Руслан.

 

Куда после рассмотрения претензий Альпари сент-винсент и отказа по ним посоветуете обратиться? Способ урегулирования без компенсации (хватит просто публичных извинений) , чтоб не останавливать торговлю на памм счете, т.к. сомневаюсь в эффективности мероприятия вообще при нынешнем регламенте. Еще не исключено что я не прав, т.к. мне как клиенту Альпари не видно, что там происходит на самом деле в Альпари с ликвидностью и поставщиками.

 

Так вроде же есть арбитраж на такие случаи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Melady

Уже прошло 26 минут, а котировок по USDJPY нет ни на торговом счете, ни на ПАММ счетах. Есть только на Demo счете


Невозможно победить того, кто не сдается. (Бейб Рут)   

Для инвесторов, желающих вложить крупные суммы, я открываю персональный непубличный ПАММ. (обращаться в личные сообщения).

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Уже прошло 26 минут, а котировок по USDJPY нет ни на торговом счете, ни на ПАММ счетах. Есть только на Demo счете

Запросил информацию по этому поводу.

С появлением, сообщу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Здравствуйте, Руслан.

 

Куда после рассмотрения претензий Альпари сент-винсент и отказа по ним посоветуете обратиться? Способ урегулирования без компенсации (хватит просто публичных извинений) , чтоб не останавливать торговлю на памм счете, т.к. сомневаюсь в эффективности мероприятия вообще при нынешнем регламенте. Еще не исключено что я не прав, т.к. мне как клиенту Альпари не видно, что там происходит на самом деле в Альпари с ликвидностью и поставщиками.

Можете обратиться в the Financial Commission.

Памм счет этот так же будет заблокирован на ввод и вывод на время рассмотрения претензии.

Edited by Waver

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT
Можете обратиться в the Financial Commission.

Памм счет этот так же будет заблокирован на ввод и вывод на время рассмотрения претензии.

 

А без блокировки подать претензию никак нельзя? Даже если в претензии не будет требование о возмещении? Просто чтоб присмотрелись к регламенту и дали рекомендации компании.

Просто я не уверен в успехе мероприятия вообще, т.к. сработали по регламенту

Edited by veni_vidi_vici

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Запросил информацию по этому поводу.

С появлением, сообщу.

Были временные проблемы с обработкой ордеров по этой паре и отображением графика на счетах standard.

Графики восстановили.

В ближайшее время история тиков будет также залита.

В случае понесения убытков по этой причине, оформите, пожалуйста, претензию через лк.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Edited by Waver

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
По поводу стоп-ордеров некоторые уточнения.

В моменты "тонкого" рынка происходит расширение спреда и исполнение стопов происходит только по причине расширения спреда. Что является некорректностью.

По определению, стоп - это условный рыночный ордер. Условием превращения стопа в рыночный ордер является достижение "текущей ценой" указанного в ордере уровня. В биржевой практике принято считать текущей ценой для стопов на покупку цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу цену последней сделки или аск. В этом есть логика. Стоп активируется только когда есть реальное изменение цены. А не просто провал ликвидности вызвавший расширение спреда (причем реальных сделок на рынке скорее всего по ценам расширенного спреда и не было).

Применение логики активации/исполнения стопов заложенной в Метатрейдере оправдано только в случае фиксированного спреда. Но у нас спред стал плавающим.

Вопрос был о том, будет ли что-либо делать Альпари с этой некорректностью?

Не совсем понятно,что Вы имеете ввиду под некорректностью.

Плавающий спрэд является рыночным.

Активация ордера происходит не в мт, а на сервере.

Стоповый ордер не является гарантом исполнения по заявленной цене. Поэтому, исполнение происходит после пересечения заявленного уровня.

В противном случае, вместо небольшого убытка, на счете может произойти SO.

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
А без блокировки подать претензию никак нельзя? Даже если в претензии не будет требование о возмещении? Просто чтоб присмотрелись к регламенту и дали рекомендации компании.

Просто я не уверен в успехе мероприятия вообще, т.к. сработали по регламенту

Без блокировки на время рассмотрения претензии в данный момент никак не удастся обойтись.

Независимо, со стороны компании или комиссии эта претензия будет рассматриваться.

Что касается регламента, вышеназванная комиссия принимает решение о вступлении компании в члены этой комиссии, на основании изучения регламента и деятельности этой компании.

Edited by Waver

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ellen
Можете обратиться в the Financial Commission.

Памм счет этот так же будет заблокирован на ввод и вывод на время рассмотрения претензии.

 

А торговые операции по счету тоже блокируются? И есть какие-то сроки рассмотрения претензии? Блокировка счета на неопределенный период как-то не очень радует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev
Не совсем понятно,что Вы имеете ввиду под некорректностью.

Плавающий спрэд является рыночным.

Активация ордера происходит не в мт, а на сервере.

Стоповый ордер не является гарантом исполнения по заявленной цене. Поэтому, исполнение происходит после пересечения заявленного уровня.

В противном случае, вместо небольшого убытка, на счете может произойти SO.

Но Вы уж прочитайте, пожалуйста, то что я написал прежде чем отвечать:)

В биржевой практике принято считать "активирующей" ценой для стопов на покупку - цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу - цену последней сделки или аск. Выделил жирным шрифтом корректный принцип активации стоповых ордеров при плавающем спреде (биржевом ценообразовании). У нас плавающий спред. Но стоп активируется наоборот. У нас для стопов на покупку активирующая цена - аск, а на продажу- бид. И именно этот перевернутый принцип активации является некорректностью. В случае фиксированного спреда, очевидно, не имеет значение какой ценой активируются стопы. Но при плавающем имеет. Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
В биржевой практике принято считать "активирующей" ценой для стопов на покупку - цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу - цену последней сделки или аск.

Выделил жирным шрифтом корректный принцип активации стоповых ордеров при плавающем спреде (биржевом ценообразовании).

У нас плавающий спред. Но стоп активируется наоборот. У нас для стопов на покупку активирующая цена - аск, а на продажу- бид. И именно этот перевернутый принцип активации является некорректностью. В случае фиксированного спреда, очевидно, не имеет значение какой ценой активируются стопы. Но при плавающем имеет. Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует).

Хороший вопрос, поддерживаю. (Хотя, сдаётся, что довольно безнадёжный...)

 

Расширение спреда стопы вышибает, а вот T/P при этом не срабатывают - что вызывает однозначный перекос матожидания торговых систем в сторону убытков.

И бороться с этим с помощью ордеров других типов эффективно невозможно... Это решаемо только на стороне брокера (ДЦ) !

 

Желает ли Альпари помочь трейдерам повысить матожидание их торговли, а?.. :roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует).

По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены, таким образом, если ждать подтверждение пересечения этой цены бидом, то цена исполнения стопа окажется (возможно значительно) хуже предполагаемой в ордере. Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev
По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены, таким образом, если ждать подтверждение пересечения этой цены бидом, то цена исполнения стопа окажется (возможно значительно) хуже предполагаемой в ордере. Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения.

 

то, что исполнение будет хуже цены активации по крайней мере на величину спреда - понятно. Но в этом нет какого либо подвоха. Это не дополнительные скрытые транзакционные затраты. Просто указывая в ордере цену активации вы знаете, какой механизм исполнения будет.

При корректном биржевом способе активации стопов трейдер контролирует уровень активации, а не исполнения. А при этом способе, что мы имеем, трейдер не контролирует ничего:).

И хочу заметить не "по вашему", а по принятому в биржевой практике:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А при этом способе, что мы имеем, трейдер не контролирует ничего:).

Как это ничего? Величину потенциального убытка контролирует, так как она менее зависит от спреда

Ровно в той же степени, как и цену активации в обратном примере, так как цена Бид тоже может гэпнуть при активном рынке, проскочив нужное значение...

Короче, шило на мыло


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены ...

Если произошло просто расширение спреда, то, значит, цена-то никуда и не двигалась, поэтому и об "опустится / не опустится" говорить здесь не совсем к месту ;)

 

Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения.

В идеале надо было бы брать цену (bid + ask)/2. Вроде я даже где-то слышал о таком (толком не помню)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev
Как это ничего? Величину потенциального убытка контролирует, так как она менее зависит от спреда

Ровно в той же степени, как и цену активации в обратном примере, так как цена Бид тоже может гэпнуть при активном рынке, проскочив нужное значение...

Короче, шило на мыло

 

Удивляете:). Но вы себе хоть представляете соотношение некорректных исполнений по общепринятому биржевому принципу активации и по тому принципу что мы имеем?

Плюс ко всему сколько потенциала для злоупотреблений... Можно стопы собирать просто так:)

Edited by Anton_Seleznev

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

 

В идеале надо было бы брать цену (bid + ask)/2. Вроде я даже где-то слышал о таком (толком не помню)...

 

Такие вещи могут предлагать своим клиентам брокеры как доп возможность. Я сталкивался с возможностью выбора цены активации (бид или аск). Но это исключительно брокерские фокусы:). В правилах исполнения ордеров на бирже используется указанный выше принцип.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Если произошло просто расширение спреда, то, значит, цена-то никуда и не двигалась, поэтому и об "опустится / не опустится" говорить здесь не совсем к месту ;)

На рынке нет одной "цены" и "спреда", в том смысле что например цена это Бид, а ещё есть некоторый спред, который может расширяться и сужаться. На самом деле есть два потока цен инструмента - цены покупки и продажи. Они могут быть ближе или дальше друг от друга, вот и все. В частности, в моменты возрастающей волатильности из-за опасений публики относительно будущих цен они могут сильно разъезжаться. И действительно в такие моменты не ясно, где цена окажется в следующий момент.

Удивляете:). Но вы себе хоть представляете соотношение некорректных исполнений по общепринятому биржевому принципу активации и по тому принципу что мы имеем?

Плюс ко всему сколько потенциала для злоупотреблений... Можно стопы собирать просто так:)

А вы представляете соотношение неадекватных убытков по вашему принципу из-за расширенных спредов, когда реальная цена исполнения уже улетела от ордера к моменту его активации?

Про потенциал злоупотреблений я молчу... Он есть везле. Сейчас при злоупотреблении вы получаете сработавщий раньше чем нужно стоп, а если бы по другому принципу - то увеличенный на величину этого злоупотребления убыток по стопу, сработавшему "вовремя".

 

В общем я согласен с тем что как опция это возможно кому-то бы пригодилось

Но на форексе я такого не встречал. В конце концов если сильно нужно, заменяйте стопы маркет-ордерами...

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

 

А вы представляете соотношение неадекватных убытков по биржевому принципу из-за расширенных спредов, когда реальная цена исполнения уже улетела от ордера к моменту его активации, и того что есть сейчас?

Про потенциал злоупотреблений я молчу... Он есть везле. Сейчас при злоупотреблении вы получаете сработавщий раньше чем нужно стоп, а если бы по другому принципу - то увеличенный на величину этого злоупотребления убыток по стопу, сработавшему "вовремя".

 

Ок. В прозрачных рыночных условиях я бы может в некоторой степени и согласился с вами, что контноль цены исполнения и контроль цены активации могут иметь равное значение. Но, в условиях потенциала злоупотреблений:)... ситуация другая. Злоупотребления при нынешних правилах активации проще и дешевле.

А насчет Маркет-ордеров, так это и есть реально единственный выход. Только тут момент возникает с небходимостью постоянной хорошей связи и есть сложноти с исполнением. Обычно же стопы (ну правильные:)) исполняются на быстром рынке. А тут тебе и сервера прямо сильно загружаются и связь пропадает... В общем если бы "правильный" стоп стоял на сервере брокера мне было бы спокойней:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
На рынке нет одной "цены" и "спреда", в том смысле что например цена это Бид, а ещё есть некоторый спред, который может расширяться и сужаться. На самом деле есть два потока цен инструмента - цены покупки и продажи. Они могут быть ближе или дальше друг от друга, вот и все. В частности, в моменты возрастающей волатильности из-за опасений публики относительно будущих цен они могут сильно разъезжаться.

Ну да, но я намекал на то, что симметричная раздвижка - это скорее отражение опасений публики (или аппетита ДЦ), но всё же ещё не само движение. Движение - это скорее уже потом, когда (bid + ask)/2 поехал ;)

 

Но на форексе я такого не встречал.

Память не подвела, нашёл:

Ордер stop-if-bid

 

Торговые распоряжения stop-if-bid обычно используются для покупки финансовых инструментов на растущем рынке. Если цена бид актива достигает уровня, указанного при размещении ордера, приказ исполняется по цене аск.

 

Например, если вы продали GBP/USD по цене 1.4280, разместив ордер stop if bid на уровне 1.4330, позиция будет закрыта (GBP/USD будет куплен), если цена бид составит 1.4330.

Это "якутский" (Саха) банк, если что, вполне себе форекс :crazy:

 

А вот активацию ордеров по (bid + ask)/2 - интересно, это я всё-таки где-то видел или это у меня глюк?.. :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Память не подвела, нашёл:

Это "якутский" (Саха) банк, если что, вполне себе форекс :crazy:

Сурово...

  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev
Сурово...

 

если честно, думаю что это всё ошибка Метаквотсов при заинтересованности покупателей этого ПО (дилингов). Ну так уж получилось эволюционировать до плавающего спреда без необходимого набора ордеров:).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tovariw

Добрый день!

 

У меня не первый раз возникает следующая ситуация, при закрытии своей позиции я смотрю что у меня сумма, к примеру 1,44 евро в профите и я хочу закрыть позицию, смотрю комиссия 0,09 - значит если ее закрываю у меня должно получиться 1,35 профит, НО! у меня получается только 1,05!!!!! и это не первый случай!! это последний который меня возмутил!! Получается, что Вы не доплачиваете деньги и в процентуальном соотношении это получается примерно 30%!!!! Вы могли бы мне объяснить почему это происходит ??? и прекратить это??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×