Jump to content
качели

Конструктивные вопросы для Альпари

Recommended Posts

loewe

Предлагал три месяца назад:

Предлагаю разместить в "Помощи" (а для начала в этой ветке) подробное разъяснение об исполнении ордеров на демо и реальных счетах. Для примера взять BUY LIMIT с ценой открытия B и STOP LOSSом на уровне S.

Варианты поведения цены.

1. Плавный поток

2. Разрыв. Первая котировка между B и S.

3. Разрыв. Первая котировка перескочила и B и S.

Предполагаю, что исполнение будет разное для разных типов счетов и для демо отличаться от реала.

 

Заранее спасибо.[/Quote]

Обещали сделать. Когда?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
kadet2002
Предлагал три месяца назад:

 

Обещали сделать. Когда?..

Добрый день, я помню о своем обещании, но на данный момент нет ресурсов для выкладки этой информации на сайт.

Это состоится, скорее всего, после запуска нового Личного кабинета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bo$$$
на сколько согласно регламента Регламент торговых операций для счетов ECN может отличаться цена?

"5.29. В случае недостаточной ликвидности от поставщиков ликвидности на уровне ордера, Компания может исполнить ордера Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss по наилучшей доступной цене на момент исполнения ордера. Клиент соглашается с тем, что цена исполнения может отличаться от уровня ордера."

 

Перекинули сообщение сюда, ответа так и не дождался, ровно как и ответа на претензию - это норма?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tig_U
Перекинули сообщение сюда, ответа так и не дождался, ровно как и ответа на претензию - это норма?

Здравствуйте.

Исполнение может отличаться на различные значения, так как повторяющиеся причины на рынке практически отсутствуют.

Так например на последних новостях по процентной ставке Банка Англии, значение между ценами в одну секунду составило 12 пунктов (по пятому знаку)

Отрывок из истории тиков, на момент выхода новости:

10.10.2013 14:00:00 1.59329 1.59361

10.10.2013 14:00:01 1.59300 1.59373

10.10.2013 14:00:02 1.59339 1.59424

Например, если был выставлен отложенный Buy stop на уровне 1,59361 то открытие ордера было бы с проскальзыванием, по доступной наилучшей цене на момент исполнения, это цена 1,59373.

То есть проскальзывание составило бы 12 пунктов, это приемлемое значение на столь быстром рынке.

 

Также, уточните, TID претензии (в личку можно ), я проверю на каком этапе рассмотрения находится претензия.


С уважением, Тигран
Отдел консультирования
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bo$$$
Здравствуйте.

Исполнение может отличаться на различные значения, так как повторяющиеся причины на рынке практически отсутствуют.

Так например на последних новостях по процентной ставке Банка Англии, значение между ценами в одну секунду составило 12 пунктов (по пятому знаку)

Отрывок из истории тиков, на момент выхода новости:

10.10.2013 14:00:00 1.59329 1.59361

10.10.2013 14:00:01 1.59300 1.59373

10.10.2013 14:00:02 1.59339 1.59424

Например, если был выставлен отложенный Buy stop на уровне 1,59361 то открытие ордера было бы с проскальзыванием, по доступной наилучшей цене на момент исполнения, это цена 1,59373.

То есть проскальзывание составило бы 12 пунктов, это приемлемое значение на столь быстром рынке.

 

Также, уточните, TID претензии (в личку можно ), я проверю на каком этапе рассмотрения находится претензия.

Рынок был спокоен, если бы это было решение по процентной ставке я бы не подавал претензию.

Проскользнуло 12 пунктов это на ecn счете, где мгновенная обработка ордеров.

Сегодня ответили:

"В ходе детальной проверки Вашей претензии было установлено, что закрытие оспариваемого ордера происходило согласно п. 5.29 Регламента торговых операций, согласно которому в случае недостаточной ликвидности от поставщиков ликвидности на уровне ордера, Компания может исполнить ордер Buy Stop по наилучшей доступной цене на момент исполнения ордера."

Вопрос: А максимально какое допустимое отклонение??? 10-20-30 или 100 пунктов. Нет конкретики, страхового значения, значит можно гнуть любую цену. Чушь реально.

Можно не отвечать, за коем комиссию платим на ecn не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
качели

альпари просто еще не "дошли" до стоп-лимитных ордеров! пока берут кол, а не качеством...


Чтобы получать прибыль, совсем не нужно знать куда пойдет рынок

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Рынок был спокоен, если бы это было решение по процентной ставке я бы не подавал претензию.

Проскользнуло 12 пунктов это на ecn счете, где мгновенная обработка ордеров.

Сегодня ответили:

"В ходе детальной проверки Вашей претензии было установлено, что закрытие оспариваемого ордера происходило согласно п. 5.29 Регламента торговых операций, согласно которому в случае недостаточной ликвидности от поставщиков ликвидности на уровне ордера, Компания может исполнить ордер Buy Stop по наилучшей доступной цене на момент исполнения ордера."

Вопрос: А максимально какое допустимое отклонение??? 10-20-30 или 100 пунктов. Нет конкретики, страхового значения, значит можно гнуть любую цену. Чушь реально.

Можно не отвечать, за коем комиссию платим на ecn не понятно.

Добрый день.

В случае, если в момент обработки ордера не было каких либо ошибок технического характера, то ордер считается исполненным корректно.

По корректно исполненным ордерам, компенсации по претензиям маловероятны.

Исполнение на счетах ecn в пределах 1 секунды.

И, исполнение происходит по доступной котировке.

Если, в это время рынок малоликвиден, то возможно исполнение с проскальзыванием.

Как правило, это вероятно в случае выхода новостных событий.

Или же, во время периода смены торговых сессий, открытие/закрытие торговой недели или в момент банковского ролловера, когда рынок особенно тонкий.


С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
альпари просто еще не "дошли" до стоп-лимитных ордеров! пока берут кол, а не качеством...

Технология исполнения ордеров в нашей компании, пока не предусматривает исполнение стоповых ордеров, как лимитных.


С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bo$$$
Добрый день.

В случае, если в момент обработки ордера не было каких либо ошибок технического характера, то ордер считается исполненным корректно.

По корректно исполненным ордерам, компенсации по претензиям маловероятны.

Исполнение на счетах ecn в пределах 1 секунды.

И, исполнение происходит по доступной котировке.

Если, в это время рынок малоликвиден, то возможно исполнение с проскальзыванием.

Как правило, это вероятно в случае выхода новостных событий.

Или же, во время периода смены торговых сессий, открытие/закрытие торговой недели или в момент банковского ролловера, когда рынок особенно тонкий.

Не нужно эту воду лить, какова гарантированная ликвидность, предел и т.д., в регламенте этого нет, завтра рынок за секунду пройдет 3000 пунктов, вы будете в шоколаде потому как регламент в том виде в котором он сейчас вам на руку и оправдываться не придется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
качели
Технология исполнения ордеров в нашей компании, пока не предусматривает исполнение стоповых ордеров, как лимитных.

работы ведутся по данному направлению?


Чтобы получать прибыль, совсем не нужно знать куда пойдет рынок

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Не нужно эту воду лить, какова гарантированная ликвидность, предел и т.д., в регламенте этого нет, завтра рынок за секунду пройдет 3000 пунктов, вы будете в шоколаде потому как регламент в том виде в котором он сейчас вам на руку и оправдываться не придется.

Никаких пределов нет.

Проскальзывание - это рыночный риск.

Спрогнозировать и гарантировать Вам цену в будущем никто не сможет.

Наша задача, как брокера, предоставлять эту ликвидность настолько, насколько это позволяют рыночные условия.

Но гарантий, что будут нужные Вам условия в будущем, нет.

Edited by Waver

С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
работы ведутся по данному направлению?

Нет. Не ведутся.


С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
.doc

Летом поднимал вопрос по возможности удаления комментариев к кирпичам. Кадет2002 ответил, что подумают, как поступить. Но я что-то так и не увидел ответа (впрочем, возможно, это моя вина - упустил).

 

Я вновь получаю оскорбительные послания в комментарие, не являющиеся никаким смысловым продолжением поста, к которому они как бы относятся, очевидно, что кирпич используется некоторыми пользователями форума исключительно как возможность безнаказанно (нет кнопки "пожаловаться на сообщение") и непублично (это не ответ на форуме) выплеснуть негатив и оскорбить человека (что запрещено в правилах форума:

 

"1. Оскорблять других участников форума либо целые группы участников форума, а также провоцировать их на конфликты и нарушение Правил форума (...) ПРИМЕЧАНИЕ. Вышеуказанные правила распространяются не только на сообщения форума, но и на систему Личных Сообщений, при условии подачи пострадавшим участником форума жалобы (т.е. отправки копии сообщения модераторам при помощи специальной кнопки), а также на сообщения, оставленные на стене или в дневнике пользователя.")

 

post-32257-1404220352,2938_thumb.jpg

 

(если администарция сочтет необходимым, может полностью ознакомитсья с данным ... "посланием" в моем ЛК - все данные видны, когда и кем отправлено).

 

Так эта ситуация вновь повторилась, то я вынужден повторно поднять на рассмотрение несколько вопросов.

 

1. Возможно ли в частном порядке отказатсья от получения любых кирпичей: плюсовых и минусовых? Если да, к кому обратиться для этого?

 

2. Если нет этой возможности, прошу рассмотреть:

 

а). Возможность отключения комментария к кирпичу,

 

б). Возможность добавления кнопки "пожаловаться на сообщение" к кирпичам в ЛК

 

3. Если это неприемлемо для организации, прошу забанить данного пользователя - ник "аргентарий" - по примеру ника ""Злой", в связи с неоднократными оскорблениями в ЛС (кирпичи).

 

Заранее благодарю.


Вопросы по памм-счету: pamm.doc@mail.ru

 

Блог: http://doc-2013.livejournal.com/

IDM-cafe: http://vk.com/idm_cafe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petukhov

Заранее благодарю.

 

Комментарий удален, автор наказан.


С уважением, Александр Петухов
Альпари
Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bo$$$

Уважаемые, проскальзывание 116 пунктов это нормально? Когда можно делать выводы, когда будет 1000? Можете объяснить? До скольких пунктов так и должно быть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chizhik

В дополнение хочу спросить.

На ECN в 15.30 также было проскальзывание порядка 100 пунктов,как и на стандарте.Затем отсутствовали котировки 5 секунд,проскальзывание составило около 495 пунктов,при этом на стандарте котировки были.

Вопрос:где Вы брали котировки для стандарта,если реальный рынок котировки не давал?Или все же котировки от кого-то шли?Тогда почему прокатили на ECN?


Пусть завтра будет лучше,чем вчера!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pensioneer

Многие ветки пестрят возмущениями управляющих размером проскальзывания на вчерашних нонфармах. А кто-нибудь может сказать, перед новостью спрэд раздвигали? И если да, то насколько.


Переписка по всем моим счетам в ветке Horse 0.5 RUR
Регламент торговли на моих ПАММ счетах, статистику торговли и правила начисления бонусов смотрите в моем блоге

Share this post


Link to post
Share on other sites
Glebogor
Многие ветки пестрят возмущениями управляющих размером проскальзывания на вчерашних нонфармах. А кто-нибудь может сказать, перед новостью спрэд раздвигали? И если да, то насколько.

 

Личный кабинет - история тиков - дата - время - инструмент - Ask минус Bid.

Может только у меня, но чтобы, например, посмотреть тики с 15.30 нужно выбирать время 15.35:grin:

post-87427-1404220361,8847_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
serg-plus
Многие ветки пестрят возмущениями управляющих размером проскальзывания на вчерашних нонфармах. А кто-нибудь может сказать, перед новостью спрэд раздвигали? И если да, то насколько.

 

Конечно да.

Например мне раздвинули на GBP|NZD примерно на 600 пипсов (в пятизнаке), и сработал стоп только из за раздвижки этого спреда, а цена и дальше пошла в мою сторону.

 

Смотреть:

ЛК - История тиков - любой инструмент.


Пусть всегда будут тренды, пусть всегда буду Я!

 

!!! Не мартин, не усреднение: http://www.myfxbook.com/members/serg_plus/open-limit/1274562

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Уважаемые, проскальзывание 116 пунктов это нормально? Когда можно делать выводы, когда будет 1000? Можете объяснить? До скольких пунктов так и должно быть?

Уточните номер ордера, который проскользило, пожалуйста.

В дополнение хочу спросить.

На ECN в 15.30 также было проскальзывание порядка 100 пунктов,как и на стандарте.Затем отсутствовали котировки 5 секунд,проскальзывание составило около 495 пунктов,при этом на стандарте котировки были.

Вопрос:где Вы брали котировки для стандарта,если реальный рынок котировки не давал?Или все же котировки от кого-то шли?Тогда почему прокатили на ECN?

Источники котировок на этих счетах отличаются.

Поэтому, поток, также, может отличаться в момент времени.

Перед новостью рынок был весьма малоликвиден, что можно увидеть по отсутствию движения цены.


С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anton_Seleznev

Например мне раздвинули на GBP|NZD примерно на 600 пипсов (в пятизнаке), и сработал стоп только из за раздвижки этого спреда, а цена и дальше пошла в мою сторону.

 

 

 

по этому поводу возникают вопросы к Альпари:).

На счетах ЕЦН такого рода фокусы списываются на поставщиков ликвидности. Можно ли каким-либо образом получить тиковую (или хоть какую) историю от этих самых поставщиков ликвидности непосредственно? Ну в смысле проверить корректность получаемых клиентами цен исполнения.

Ну и еще вопрос.

Принцип активации (сработки) стопов заложенный в МТ подходит только для фиксированного спреда. При плавающем спреде корректная активация для стоп-бай по биду, для стоп-селл по аску. Возможен вариант когда клиенту дают возможность выбора принципа активации (сталкивался и с таким:)). Собственно вопрос - планируются ли какие-либо изменения в принципах активации/исполнения стоп-ордеров?

Edited by Anton_Seleznev

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
по этому поводу возникают вопросы к Альпари:).

На счетах ЕЦН такого рода фокусы списываются на поставщиков ликвидности. Можно ли каким-либо образом получить тиковую (или хоть какую) историю от этих самых поставщиков ликвидности непосредственно? Ну в смысле проверить корректность получаемых клиентами цен исполнения.

Ну и еще вопрос.

Принцип активации (сработки) стопов заложенный в МТ подходит только для фиксированного спреда. При плавающем спреде корректная активация для стоп-бай по биду, для стоп-селл по аску. Возможен вариант когда клиенту дают возможность выбора принципа активации (сталкивался и с таким:)). Собственно вопрос - планируются ли какие-либо изменения в принципах активации/исполнения стоп-ордеров?

Мы берем лучшие цены для торговли от контрагентов.

Никакого влияния на эти цены и спрэды, соответственно, не оказываем.

Так как спрэд плавающий, в момент быстрого или тонкого рынка возможно его расширение.

Это рыночный фактор, который приходится иметь ввиду при торговле в подобных условиях.

 

В истории тиков представлены лучшие цены в момент времени в стакане, по которым происходит торговля.

В дальнейшем возможно предоставление более полной информации по ценам в стакане.

Другой формы отображения котировок не предлагается.

Edited by Waver

С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
BUGATTI

Что это было?

Входил в свой рабочий кабинет, под свои логином и паролем.

После повторонго ввода лог. и пар., вошел без проблем.

post-90975-1404220369,7827_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
RuslanRF
Что это было?

Входил в свой рабочий кабинет, под свои логином и паролем.

После повторонго ввода лог. и пар., вошел без проблем.

Скорее всего единичная ошибка.

Попробуем воссоздать.

Поправим, если повторится.


С уважением, Руслан
Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Здравствуйте, Руслан.

 

Куда после рассмотрения претензий Альпари сент-винсент и отказа по ним посоветуете обратиться? Способ урегулирования без компенсации (хватит просто публичных извинений) , чтоб не останавливать торговлю на памм счете, т.к. сомневаюсь в эффективности мероприятия вообще при нынешнем регламенте. Еще не исключено что я не прав, т.к. мне как клиенту Альпари не видно, что там происходит на самом деле в Альпари с ликвидностью и поставщиками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×