Jump to content
pamm

Hohla (Several Systems) - 233477

Recommended Posts

Hohla

 

 

не плохо было бы попытаться обмениваться с вами идеями по торговле

Нет, спасибо :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dmitryw

Здравствуйте, уважаемый управляющий.

Когда планируется возобновить торговлю?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

День добрый.

Работа ведется круглосуточно, просто в последнее время не было торговых сигналов. Только сегодня открылась пара позиций по золоту.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
mambakan

Наработали хорошую статитику, рассматриваю ваши счета для добавления в портфель, но как понял в момент выхода новостей советники торгуют?


Портфель GrowUp. Текущая потенциальная доходность 60% годовых. Инвесторам с инвестицией более 8 тыс. $ оферта 12%, более 15 тыс.$ оферта 8% сразу.  Вопросы задавать на ветке GrowUP, в ЛС(жми сюда) 

 Советы для инвесторов, о том как определить опасные (усреднение/мартингейл) памм-счета (жми сюда).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
как понял в момент выхода новостей советники торгуют?
Здравствуйте! 
​Я никогда​ ​не отключаю​ и не корректирую вручную сделки экспертов. ​Отключать их на момент выхода новостей было бы некорректно, поскольку все системы проходят бэктест на десятилетней истории​, включающей новости, кризисы, войны и т.д.
На недавней новости 2 октября я видел, что ситуация скорее шортовая, но не закрывал прибыльные на тот момент лонги советников. Т.е. можно было успеть закрыться в плюсе, не получив серию лосей, но это был бы не системный трейд. Может быть кому-то мои действия покажутся странными, но в трейдинге в первую очередь важна дисциплина и точное следование отработанной системе. 

После просадки 2 октября я вдвое сократил суммарный риск одновременно открытых позиций с 10% до 5%. 

Edited by Hohla
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
fln

 

 

После просадки 2 октября я вдвое сократил суммарный риск одновременно открытых позиций с 10% до 5%. 
 

Почему данное событие заставило Вас вносить изменения в систему ? Просадка вроде обычная.

Разве подобных событий в истории не было ?

Хотя систему саму ведь Вы не меняете, суммарный риск меняете только за счёт снижения ИКП ? 

Но в какой-то момент этот риск повысите, и можете попасть на серию убыточных сделок - 

в общем в итоге система может вести себя совсем не так как при тестировании..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
Я сократил лишь совокупный риск систем. Риск каждой по отдельности остался неизменен. Он колеблется у меня от 0.5% до 3% в зависимости от качества и частоты сделок системы. Т.е. при "попеременной" торговле риск не изменится. Он сократится лишь если несколько систем одновременно откроют позиции в одном направлении. Эта мера призвана снизить корреляцию систем. Была введена несколько лет назад после появления резких скачков баланса. Тогда я ввел ограничение суммарного риска 10%. И хотя эти скачки бывают не только вниз, но и вверх, считаю, что инвесторам так будет спокойней. 

PS: Когда у меня еще не было ПАММов я торговал несколькими системами с риском каждой по 9%-11%! С ужасом вспоминаю эти времена :)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
fln

Ясно. 

Да, я уверен что инвесторы ищут в первую очередь стабильность, поэтому Ваша работа будет очень полезна!

Share this post


Link to post
Share on other sites
mambakan

Вы писали, что системы идентичны. Но по графику доходности есть различия, прокоментируйте пожалуйста почему так происходит.


Портфель GrowUp. Текущая потенциальная доходность 60% годовых. Инвесторам с инвестицией более 8 тыс. $ оферта 12%, более 15 тыс.$ оферта 8% сразу.  Вопросы задавать на ветке GrowUP, в ЛС(жми сюда) 

 Советы для инвесторов, о том как определить опасные (усреднение/мартингейл) памм-счета (жми сюда).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

по графику доходности есть различия, прокоментируйте пожалуйста почему так происходит

 

Здравствуйте.

Графики доходности отличаются, поскольку счета открыты в разные периоды. Если проанализировать графики за одинаковый период, к примеру за последние пол года, то отличия минимальны. 56480d2aa003e_EUR.png56480d4910ac4_RUR.png56480d5ac64b7_USD.png56480d680364a_Argessive.png

 

Если Вас интересуют незначительные расхождения в вышеприведенных графиках, то их природу можно объяснить ошибками исполнения. Хорошо они просматриваются на графиках, которые я строю в МатЛабе. Данные графики отображают результаты закрытия позиций каждой из систем в пунктах на разных счетах, включая тестовые данные. На рисунку ниже показан график работы одной из систем с кодовым названием 1373393.56480fdb4c7c5_1373393.png

На нем черная линия соответствует результатам работы системы на исторических данных (тест), синяя - сделки на Евро счете, зеленая - сделки на долларовом счете, красная - на рублевом. Видно, что на разных счетах одна и та же система торгует с небольшими отклонениями. Это вполне нормально. Причем результаты теста как правило всегда лучше. Поэтому любую, даже самую замечательную систему нужно погонять несколько месяцев на демо счете, чтобы оценить данные расхождения. И тем более важно такое наблюдение на реальном счете, когда систем в портфеле много, и трудно оценить, какая из них тянет счет вниз, а какая вырвалась вперед. 

Вот пример идеального соответствия результатам теста: 56481287463a0_6081387.png

В редких случаях оказывается, что результаты реальной торговли превосходят результаты тестов: 56481319c97e0_5582355.png

Данный анализ я провожу ежемесячно, чтобы вовремя отследить отстающих.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ховик

Товарищ Управ, что происходит со счетом? Не жирновато терять по 10-12% в раз? Почти 5 месяцев без результатов и опять такая свинья... ( У вас какая максимальная просадка на более обширной истории и какая на данный момент?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Здравствуйте.
Согласен, черная полоса затянулась. Это неприятно, но на моих счетах такое не впервые. Так что, будьте уверены, наверстаем. Данная ситуация связана с одновременной просадкой нескольких систем. При том, что ни одна из них не достигла собственной максимальной просадки.  На днях доберусь до компьютера, опубликую графики доходностей, так вам будет понятней.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Здравствуйте. 


Чтобы не дублировать записи в ветках, глобальные сообщения буду публиковать в своем блоге.


Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

В продолжении своего повествования несколько слов о творческих планах на грядущий год.
В прошлом году я прошел курс обучения у Владимира Баженова по разработанной им системе торговли на финансовых рынках. Не углубляясь в суть, систему можно охарактеризовать, как готовый алгоритм ручной торговли, дееспособный на любом таймфрейме любого актива. Я по прежнему являюсь приверженцем механического подхода, тем не менее, полученные знания оказались для меня довольно полезными. Система Владимира, можно сказать, не поддается формализации. Несмотря на это я разработал на ее основе несколько индикаторов, и в ближайшем будущем собираюсь написать на них очередную автоматическая торговую систему. Точные сроки назвать не берусь, к тому же система должна пройти обкатку на демо счете. Новые алгоритмы анализа принципиально отличаются от применяемых мной ранее.
Все вышесказанное не значит, что я стал меньше внимания уделять работе со счетами. Тут потребуется в двух словах описать тактику моей работы. В 2009 году я разработал генератор автоматических торговых систем (комбайн), включающий в себя богатый набор алгоритмов торговли собственной разработки. Это и оригинальные индикаторы и способы расстановки стопов и сопровождения открытых позиций. Таким образом, комбинируя различные варианты данных алгоритмов, можно получить огромное количество торговых ситсем, неплохо работающих на определенном временном интервале. Суть торговли в данном случае сводится к самому процессу оптимизации и наблюдению за работой сгенерированных систем. Если со второй задачей неплохо справляются сами роботы, автоматически отключаясь от счета при ухудшении заданных параметров торговли, то задача оптимизации, кажущаяся на первый взгляд элементарной, требует определенных навыков и знаний. На протяжении месяцев несколько компьютеров посредством генетического оптимизатора МТ генерируют сотни тысяч готовых торговых систем, удовлетворяющих заданным критериям. В мои обязанности входит время от времени разгребать эту кучу, выискивая лучших кандидатов на торговлю (в лучшем случае до финала доходят один – два эксперта). Их отбор - достаточно творческий процесс, как правило, на это у меня уходит несколько часов в месяц. 
Оставшуюся основную массу времени занимает поиск новых алгоритмов. А именно, совершенствование знаний рынка, на базе которых я пытаюсь создать альтернативный генератор ТС. Я пробовал нейронные сети, системы на основе анализа паттернов, в общем, все, что попадалось под руку и имело на мой взгляд перспективу. Но ничего достойного пока из этих наработок не выходило. Каждая очередная такая система пишется с нуля, и на ее создание уходят месяцы. Несмотря на целый ряд неудач, меня этот процесс захватывает, и я занимаюсь программированием с удовольствием. 
Заканчивая очередную торговую систему по курсу Владимира, на написание которой ушло больше года, честно говоря испытываю небольшое волнение, а вдруг в очередной раз результаты окажутся неудовлетворительными. Как говорил Уинстон Черчилль: «Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». 

  • Upvote 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
mambakan

Уважаемый управляющий, написал вам сообщение в ЛС о инвестиции. Жду ответа.


Портфель GrowUp. Текущая потенциальная доходность 60% годовых. Инвесторам с инвестицией более 8 тыс. $ оферта 12%, более 15 тыс.$ оферта 8% сразу.  Вопросы задавать на ветке GrowUP, в ЛС(жми сюда) 

 Советы для инвесторов, о том как определить опасные (усреднение/мартингейл) памм-счета (жми сюда).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Уважаемые инвесторы, поздравляю Вас с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать здоровья, успехов и финансового благополучия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Farux

Прошу добавить в партнёры 11670264

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HappyJaJa

Отмечусь, для более комфортного наблюдения через публикации.

Edited by HappyJaJa

Кому будет интересен портфель Amy ?

Инвестору занимающему пассивную, "оборонительную" позицию, призванную защитить его вложения (defensive investor), который главным образом интересуется сохранностью вложенных средств и не желает обременять себя их управлением.

 

"Не надо гнаться за излишним, подвергаясь опасности потерять необходимое"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alex96

Пациент мертв=) ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

DEAD.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
11 часов назад, Alex96 сказал:

Пациент мертв=)

Это вы к чему?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alex96
13 часов назад, Hohla сказал:

Это вы к чему?

Это была шутка=))

Share this post


Link to post
Share on other sites
MARKET MAKER
25.07.2017 в 09:04, Farux сказал:

Прошу добавить в партнёры 11670264

Спасибо.

Для таких публикаций существует ветка личных сообщений 


Инвестируй в Америку, расчетная прибыль от 10% в месяц!

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alex96

Hohla, здравствуйте! В данной теме никто ничего не пишет, поэтому, наверное, мне придется что-то писать, чтобы оживить обсуждения... Хотелось бы узнать что происходит? Что за болталка туда-сюда? Какие планы у Вас стоят на ближайшее время? Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

 Добрый вечер. 
Волатильность на рынке в последнее время увеличилась, соответственно увеличилась волатильность счета. Для беспокойства причин нет.  Уверен, все будет в порядке.

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×