Jump to content
paramon

В помощь скальперу

Recommended Posts

paramon

Фрагменты рабочей версии TS Paramon

 

Выбор инструментов

Универсальная характеристика, позволяющая оценить способность любого инструмента генерировать прибыль/убытки, нормированная волатильность НВ (%) = 100 * (H - L)/((H + L)/2). Вместе с тем, другая универсальная характеристика, ликвидность инструмента (скорость продажи/покупки) находится в противоречии с волатильностью. Таким образом, интерес представляют инструменты, обладающие максимальным соотношением = волатильность * ликвидность.

Группируя инструменты по признакам тенденции и синхронизма экстремумов, можно провести следущую кластеризацию:

- еврогруппа E, CHF, G, A, N

- йеногруппа EJ, J, GJ, AJ, NJ

Наилучшие результаты получим, когда есть возможность работать на пересечениях групп, например, когда A, N, E, AJ, NJ, EJ двигаются в одну сторону.

- евроиндексы DAX, FTSE, CAC40

- америндексы NASD, SP500

Если обе группы индексов двигаются в одну сторону, тогда движение самое сильное и продолжительное.

- нефть

- металлы XAU, XAG

Торговый набор инструментов (одновременное использование):

- нефть;

- металлы 1;

- еврогруппа 1-2;

- йеногруппа 1-2;

- евроиндексы 1-2;

- америндексы 1-2.

 

Точки входа/выхода, ММ

Статистика показывает, что значимые групповые экстремумы (ЛЭ и ДЭ) формируются в строго определенные интервалы времени в течение каждого часа (без учета времени новостей). Мы будем использовать для входа текущие дневные экстремумы (ДЭ, хай ДХ и лоу ДЛ) при пробое канала, а также локальные экстремумы (ЛЭ, локальные хай ЛХ и лоу ЛЛ), расположенные между текущей дневной средней (ДС = (H + L)/2) и ДЭ, при работе внутри канала. В указанные периоды времени формируются точки начала откатов и разворотов, поэтому это также наилучшее время для фиксации прибыли/убытка.

Для определения точек входа, нам постоянно будет нужно значение текущей дневной средней (ДС). Почему? Статистика также показывает, что вход на ЛХ выше ДС и вход на ЛЛ ниже ДС дают наилучшие результаты (с учетом последующего пробоя ДЭ).

Небольшая ремарка по теме группового (внутри кластера) движения.

Широко распространено мнение, что тенденцию в группе указывают высокодоходные (волатильные) инструменты, это глубокое заблуждение. Высокодоходные инструменты помогают нам максимизировать прибыль/убыток, но только в том случае, если их тенденция соответствует тенденции тяжелых инструментов. Выбор рабочих инструментов для входа в рынок определяется тенденцией тяжелых инструментов (индикаторов) и значением НВ.

Смысл ДС (дневная средняя) состоит в том, что это - некая равновесная цена, к которой рынок стремится в состоянии покоя. Поэтому, переход через ДС может означать начало разворота и является сигналом ко входу в рынок. Точкой входа может быть как сама ДС (расчетная величина), так и ЛЭ около ДС. Когда график, двигаясь от ДС к противоположному ДЭ пробивает ДЭ, считаем, что рынок по данному конкретному инструменту развернулся. Если инструмент, сформировав ДЭ, двинулся к ДС, затем сформировал ЛЭ около ДС (с пересечением ДС или без этого) и возвращается к первоначальному ДЭ, мы назовем это движение откатом.

Цикличность входа/выхода определяется частотой формирования экстремумов, т.е. 15 минутным циклом. Вход/выход каждые 15 мин - это предельная скорость, которой мы ограничимся, применима для условий шумового рынка и иногда при работе на новостях. Средняя волатильность рынка позволяет работать 30 мин циклом.

Необходимо отметить, что матожидание ТС определяет именно правильный выбор точек входа/выхода. Манименеджмент (ММ) лишь влияет на дисперсию ТС. Таким образом, для тестирования принципиальной сходимости (прибыльности/убыточности) ТС выбирается предельно малый по отношению к депо рабочий лот. Если матожидание положительное, выставляем рабочий лот таким, чтобы соответствовать требуемым доходности и лимиту потерь.

Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:

- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;

- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;

- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.

Оценка текущего риска производится по соотношению залога (маржинальные требования + прибыль/убыток) к балансу:

- 12.5% соответствует низкому уровню риска;

- 25% соответствует среднему уровню риска;

- 50% соответствует высокому уровню риска.

Риск на одну сделку:

- 0.5% соответствует низкому уровню риска;

- 1% соответствует среднему уровню риска;

- 2% соответствует высокому уровню риска.

Лимит потерь (максимальный дродаун):

- 12.5% соответствует низкому уровню риска;

- 25% соответствует среднему уровню риска;

- 50% соответствует высокому уровню риска.

При работе с высоким уровнем риска рекомендуется 15 мин цикличность входа/выхода.

Общая рекомендация Лучше лишний раз войти, чем потерять то, что уже есть (к вопросу о передержке поз).


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
vgeny

Давал я вам 1000$ в управление, под вашу "Парамоновскую" систему которые вы слили, потом вы сами вносили на счет 2 раза по 100$ для того чтобы отбить убытки, которые также были слиты, после этого инициатива закончилась

Edited by vgeny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger

а сколько коровка даёт молока?


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
Оценка начального риска производится по стартовому лоту 0.01, соответствующему дискрету депозита:

- 400 USD при низком уровне риска и средней доходности 2.5%/день;

- 200 USD при среднем уровне риска и средней доходности 5%/день;

- 100 USD при высоком уровне риска и средней доходности 10%/день.

неслабо

- это реал резы или планы?


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
неслабо

- это реал резы или планы?

 

Статистически достоверный результат.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
Давал я вам 1000$ в управление, под вашу "Парамоновскую" систему которые вы слили, потом вы сами вносили на счет 2 раза по 100$ для того чтобы отбить убытки, которые также были слиты, после этого инициатива закончилась

 

Назовите себя.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
vgeny
Назовите себя.

del

Edited by vgeny

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
если вы про ФИО Кузнецов Евгений Александрович

 

Помню. В Броко.

Во-первых, этой ТС еще не существовало;

Во-вторых, торговля шла со 100% риском;

В-третьих, покажите мне реалтрейдера, который не убивал депо.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
vgeny
Помню. В Броко.

Во-первых, этой ТС еще не существовало;

Во-вторых, торговля шла со 100% риском;

В-третьих, покажите мне реалтрейдера, который не убивал депо.

))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Давал я вам 1000$ в управление...

А где была в это время ваша голова?

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon

Флюгер с фиксацией автотралами и максимальным временем жизни поз 30 мин.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
vgeny
А где была в это время ваша голова?

там же где и обычно, ..плечи шея .. где то в этой области

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carlos Markus

Парамону надо отдать должное, что несмотря на весь свой "послужной список" продолжает "путь" под своим именем, хотя давно мог бы прикрыться другим ником и избежать кучу неприятных вопросов. А вот тому, кто нормально воспринимает фразы о такой задекларированной средней доходности В ДЕНЬ, как предлагает Парамон, нужно быть готовым к неминуемому сливу и предъявлять потом претензии странно. Я вот такие доходности рассматриваю в месяц, а не в день.


--------------

Неисламский фундаменталист.

http://www.myfxbook.com/members/carlosmarkus/carlos-markus/561047

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
Парамону надо отдать должное, что несмотря на весь свой "послужной список" продолжает "путь" под своим именем, хотя давно мог бы прикрыться другим ником и избежать кучу неприятных вопросов. А вот тому, кто нормально воспринимает фразы о такой задекларированной средней доходности В ДЕНЬ, как предлагает Парамон, нужно быть готовым к неминуемому сливу и предъявлять потом претензии странно. Я вот такие доходности рассматриваю в месяц, а не в день.

 

1. Жизнь каждого человека суть череда черных и белых полос. Стыдно не совершать ошибки, а повторять их.

2. По доходности скальпинг превосходит любые другие торговые стратегии и 5%/день (100%/месяц) не такая уж редкость.

3. Следует различать статистическую доходность ТС и результаты торговли конкретного трейдера по этой ТС.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
Я вот такие доходности рассматриваю в месяц, а не в день.
в неделю

Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carlos Markus
в неделю

 

Большое спасибо. Рад был услышать Ваше мнение. А вот банки такие доходности считают годовыми (и в большинстве своем не сливаются). Кто больше? Кто меньше? Суть не в том. Суть в том, с какими рисками достигнута такая доходность. Достигнута ли она так, что позволяет говорить о такой стратегии, как о устойчивой в долгосрочном периоде, или это просто "игры и песочнице".


--------------

Неисламский фундаменталист.

http://www.myfxbook.com/members/carlosmarkus/carlos-markus/561047

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger

игры в песочнице конечно - при заявленных то Парамоном депозитах ...

 

но банки тут не в счет - у них расходы, функции и капитализация которых нет у простого валютного спекуля


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
mda

В-третьих, покажите мне реалтрейдера, который не убивал депо.

 

Со своим счетом можно поступать как угодно. На памм нужно приходить с хорошей торговлей. Ваша сентенция - красивая мина.


Я как Harvey Specter - только трейдер.

А хороший удар по печени - он как рафаэлло: вместо тысячи слов.

Memento mori

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
....;

В-третьих, покажите мне реалтрейдера, который не убивал депо.

Ваню Петрова смотрел?

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon

Тема о ТС "Флюгер Парамона" (TS "Paramon's fluger").

Если кто-либо хочет пообщаться на тему "Кто такой Парамон и чего ему надо", пжлста в другой раздел без меня.

Edited by paramon

всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
High Profit Fund
игры в песочнице конечно - при заявленных то Парамоном депозитах ...

 

но банки тут не в счет - у них расходы, функции и капитализация которых нет у простого валютного спекуля

 

Вообще-то у банков такие же доходности и риски, у их тредеров. Только прибылю за использование депозита клиентов делятся на уровне процентов сравнивых с инфляцией.

Share this post


Link to post
Share on other sites
argentariy
Статистически достоверный результат.

 

Разве не трудно, чисто технически, работать одновременно на нескольких парах руками, на маленьких ТФ ?

Или ты уже приловчился?


Если бы вы знали то что знаю я, то вы бы не смеялись, а плакали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
Разве не трудно, чисто технически, работать одновременно на нескольких парах руками, на маленьких ТФ ?

Или ты уже приловчился?

 

Система полуавтомат.

Вход - отложенниками/с рынка скриптами, выход - автотралами.

Никаких заморочек, максимально комфортно.


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
argentariy
Система полуавтомат.

Вход - отложенниками/с рынка скриптами, выход - автотралами.

Никаких заморочек, максимально комфортно.

 

Понятно.


Если бы вы знали то что знаю я, то вы бы не смеялись, а плакали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
paramon
Система полуавтомат.

Вход - отложенниками/с рынка скриптами, выход - автотралами.

Никаких заморочек, максимально комфортно.

 

Добавил обязательную фиксацию по времени. Максимальное время жизни поз - 30 мин.

Прощайте передержки, пересидки! Здравствуй здоровый сон!


всегда хорошо получается у того, кто ничего не делает...

Скальпинг CFD/Forex на платформе MT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×