Jump to content
papaklass

счета ECN

Recommended Posts

Sasha J
14 минут назад, Bogrina сказал:

Посмотрите сюда все лимит- ордера  выполнены по ощутимо ХУДШЕЙ цене. Кроме 0,05 лота. Что на это скажете?

Уже не раз говорили в этой ветке, что согласно пункту 5.27  регламента торговых операций, ордера Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss могут быть исполнены Компанией по цене, по которой Компания хеджировала сделку. Компания имеет право корректировать эту цену с целью отразить стоимость хеджирования.

 

Детальную информацию по Вашим позициям Вы получите в ответе на претензию.


С уважением, Жук Александра
Альпари

Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Posted (edited)
4 часа назад, Rihter сказал:

Таким образом, это ПО, если надо, отправляет поставщику именно лимитный ордер типа Fill-Or-Kill, а не маркет-ордер.

Если ЛП отправляется именно лимит, он его не сможет исполнить по цене хуже, чем указано в лимите, независимо от "текущей цены". Если это конечно ЛП а не "на деревню к дедушке". Либо исполнить частично, либо не исполнить вообще, если цены нет. Исходя из того, что мы имеем цену исполнения хуже цены лимита можно сделать однозначный вывод, что он отправляется как маркет. А лимитных ордеров в компании больше нет

Edited by AntFX
  • Upvote 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
Posted (edited)
22 часа назад, Sasha J сказал:

Уже не раз говорили в этой ветке, что согласно пункту 5.27  регламента торговых операций, ордера Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss могут быть исполнены Компанией по цене, по которой Компания хеджировала сделку. Компания имеет право корректировать эту цену с целью отразить стоимость хеджирования.

 

Детальную информацию по Вашим позициям Вы получите в ответе на претензию.

 

 

Да да. Спасибо за повторение. Все стало предельно ясно. Мне просто не верилось, что такое возможно.

Edited by Sasha J

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergeant
2 минуты назад, Sasha J сказал:

Перемен не происходило. Если у компании есть возможность захеджировать сделку у поставщика по заявленной цене или лучшей цене она это делает.

Компания не может однозначно знать, удастся ли ей захеджировать сделку по заявленной цене или нет. Это решает не она, а поставщик ликвидности, у которого она пытается хеджировать сделки. Но компания может решать, каким способом пытаться хеджировать сделки. Хеджировать лимитный ордер у поставщика можно не только рыночным ордером, но и лимитным (с полным либо с частичным исполнением). Почему же ваша компания выбирает именно рыночное хеджирование лимитных ордеров? При этом компания всегда ссылается на следующий пункт регламента:

Цитата

5.27. Ордера Buy Limit, Sell Limit, Take Profit, Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss могут быть исполнены Компанией по цене, по которой Компания хеджировала сделку. Компания имеет право корректировать эту цену с целью отразить стоимость хеджирования.

Однако в данном пункте не указан способ, который компания будет использовать для хеджирования, и не указано, что хеджирование всегда выполняется рыночными ордерами. Пункт 5.27 говорит лишь о возможности проскальзывания (в минус или плюс) для ордеров различного типа. Также в пункте 5.27 не указаны ограничения на степень возможного проскальзывания цены и на то, для каких из указанных ордеров это проскальзывание не может быть отрицательным. Такое ограничение указано в другом пункте:

Цитата

5.25. Компания может исполнить ордера Buy Limit, Sell Limit и Take Profit по заявленной цене либо по лучшей цене на момент исполнения ордера.

Данный пункт по сути ограничивает компанию хеджировать лимитные ордера такими способами, при которых цена хеджирования будет хуже цены ордера. В данном пункте слово "либо" однозначно исключает возможность хеджирования по худшей цене. Таким образом, компания не может хеджировать лимитные ордера рыночными, поскольку в этом случае она не принимает необходимых мер для соблюдения пункта 5.25.

  • Upvote 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina

Ну и на закуску очень быстрый ответ на претензию.

Ответ.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster
2 часа назад, Sasha J сказал:

Перемен не происходило. Если у компании есть возможность захеджировать сделку у поставщика по заявленной цене или лучшей цене она это делает.

Если перемен не происходило, то почему лишь с недавних пор обозначилась проблема недополучения тейк профитов  в полных объемах? На сколько я знаю, то раньше такого не было, во всяком случае, не замечал что кто-то жаловался.

  • Upvote 1

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
1 минуту назад, TopMaster сказал:

Если перемен не происходило, то почему лишь с недавних пор обозначилась проблема недополучения тейк профитов  в полных объемах? На сколько я знаю, то раньше такого не было, во всяком случае, не замечал что кто-то жаловался.

 

 А тейк-профит когда-нибудь так исполнялся, ну на  150 баксов хуже ??  Я просто только  полгода с компанией, может не сталкивалась просто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster
1 минуту назад, Bogrina сказал:

 

 А тейк-профит когда-нибудь так исполнялся, ну на  150 баксов хуже ??  Я просто только  полгода с компанией, может не сталкивалась просто.

Я с давних времен читаю почти все посты в технических ветках и не припоминаю чтобы у кого-то тейки срабатывали с недобиранием прибыли. Проблема лишь последних пары месяцев.

  • Upvote 5

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster

Альпари, проясните пожалуйста, есть ли какие-то для трейдера плюсы от замены лимитного срабатывания ордера на срабатывание его с рынка? Небольшие потери при недоборе прибыли в каждом ордере компенсируются повышенной вероятностью его исполнения? Например при маленьком прокалывании цены лимитника он иногда может не сработать, а при обработке с рынка будут ли такие проколы срабатывать с большей вероятностью?

  • Upvote 1

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sasha J
1 час назад, Sergeant сказал:

Почему же ваша компания выбирает именно рыночное хеджирование лимитных ордеров?

Компания вправе выбирать, каким образом захеджировать сделку. Этот выбор может зависеть в том числе от количества реджектов, которое компания получила от поставщика ликвидности, пытаясь захеджировать ордер клиента с помощью лимитки, особенно если хеджировать данного клиента стабильно приходится в ролловерное время.


С уважением, Жук Александра
Альпари

Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sasha J
2 минуты назад, TopMaster сказал:

Альпари, проясните пожалуйста, есть ли какие-то для трейдера плюсы от замены лимитного срабатывания ордера на срабатывание его с рынка? Небольшие потери при недоборе прибыли в каждом ордере компенсируются повышенной вероятностью его исполнения? Например при маленьком прокалывании цены лимитника он иногда может не сработать, а при обработке с рынка будут ли такие проколы срабатывать с большей вероятностью?

Да, верно. Рыночные ордера могут быть исполнены по худшей цене, но с большей вероятностью не будут отклонены.


С уважением, Жук Александра
Альпари

Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
4 минуты назад, TopMaster сказал:

Альпари, проясните пожалуйста, есть ли какие-то для трейдера плюсы от замены лимитного срабатывания ордера на срабатывание его с рынка? Небольшие потери при недоборе прибыли в каждом ордере компенсируются повышенной вероятностью его исполнения? Например при маленьком прокалывании цены лимитника он иногда может не сработать, а при обработке с рынка будут ли такие проколы срабатывать с большей вероятностью?

 

  Так конечно плюсы уже очевидны - позиции ГАРАНТИРОВАННО открывают и закрывают(а по какой цене это не столь важно, со слов Альпари)))))))))))

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
Posted (edited)

Ребят, у меня вот на евро ситуация такая была: цена коснулась моего тейка по 1,11378 , а закрыли ордер по 1,11327. А теперь представьте, что может быть на кроссах, связанных с киви(новозеландец) например. У этой валюты часто новости выходят во время ролловера. Это если цена вашего тейка коснется  закрыться может и на фигуру и на две хуже. Вот такая вот новая реальность Альпари.

Edited by Bogrina

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
2 минуты назад, Bogrina сказал:

Ребят, у меня вот на евро ситуация такая была: цена коснулась моего тейка по 1,11378 , а закрыли ордер по 1,11327. А теперь представьте, что может быть на кроссах, связанных с киви(новозеландец) например. У этой валюты часто новости выходят во время ролловера. Это если цена вашего тейка коснется  закрыться может и на фигуру и на две хуже.

Значит убирайте тейки на период ролловера


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
Только что, AntFX сказал:

Значит убирайте тейки на период ролловера

 

Да вы специалист я смотрю. Это ж каждый день сидеть и ждать полуночи. Вау!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
2 минуты назад, Bogrina сказал:

 

Да вы специалист я смотрю. Это ж каждый день сидеть и ждать полуночи. Вау!

Попросите написать Вам робот, тогда сидеть и ждать не нужно


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
9 минут назад, AntFX сказал:

Попросите написать Вам робот, тогда сидеть и ждать не нужно

 

Легче сменить контору, чем подстраиваться под весь этот трэш ,а то изменения так и посыпались на нас. То ли еще будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
Posted (edited)

Может, убрать первые 15 минут торговли после полуночи? Многие брокеры так делают, и в Альпари был опыт (но тогда поднялся вой и вернули круглосуточную торговлю).

 

Хотя нет, не надо! NZD как раз летает в 0:00 на новостях.

Edited by Hitronrav

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enevolin
2 минуты назад, Hitronrav сказал:

Может, убрать первые 15 минут торговли после полуночи? Многие брокеры так делают, и в Альпари был опыт (но тогда поднялся вой и вернули круглосуточную торговлю).

 

Хотя нет, не надо! NZD как раз летает в 0:00 на новостях.

И так уже убрали первые 5 мин по понедельникам, жалко, самое сладкое время для некоторых валют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Enevolin

А вообще как думается Альпари должно иметь хороший доход с любителей ночной торговли, спреды в 3 раза шире, объемы входа огромные соответственно комиссия больше, кто открылся до полуночи еще и своп заплатит. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bogrina
12 минут назад, Enevolin сказал:

А вообще как думается Альпари должно иметь хороший доход с любителей ночной торговли, спреды в 3 раза шире, объемы входа огромные соответственно комиссия больше, кто открылся до полуночи еще и своп заплатит. 

 

Да у массы долго и среднесрочников висят сделки, если цена коснется их тейка  во время ролловера, закрывать теперь Альпари будут по "любой" цене, простите по цене хеджирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergeant
11 минут назад, Sasha J сказал:

Компания вправе выбирать, каким образом захеджировать сделку. Этот выбор может зависеть в том числе от количества реджектов, которое компания получила от поставщика ликвидности, пытаясь захеджировать ордер клиента с помощью лимитки, особенно если хеджировать данного клиента стабильно приходится в ролловерное время.

Компания не вправе выбирать такой способ хеджирования, который будет приводить к нарушению пункта 5.25 регламента. Более того, выбор такого способа хеджирования не прописан в регламенте, то есть компания не может его обосновать иначе как своими хотелками. Уменьшение количества реджектов - это хорошая цель, но достигать ее нужно в рамках регламента.

 

Можно же сделать, как у других брокеров, что при достижении ценой уровня Take Profit, он загорается желтым в терминале и горит так до тех пор, пока брокер не сможет его захеджировать с нулевым или положительным проскальзыванием для трейдера. Если у брокера не получается это сделать даже за несколько попыток, и цена снова откатывается назад, то ордер перестает гореть желтым и снова ждет, когда цена его пересечет. Другой вариант - частичное исполнение, когда лимитный ордер начинает раскупаться по частям при достижении его ценой. Почему компания не хочет пойти по одному из этих стандартных путей? Вы не хотите этого делать или не можете с технической стороны? Отговорки типа "Это сложно технически поддерживать" подошли бы разве только для какого-нибудь молодого брокера, у которого в штате всего пара программистов-студентов, но в случае Альпари подобные отговорки выглядят как-то неубедительно.

  • Upvote 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
TopMaster
Posted (edited)
7 часов назад, Sasha J сказал:

Да, верно. Рыночные ордера могут быть исполнены по худшей цене, но с большей вероятностью не будут отклонены.

Хоть это хорошо. Хотя для проверки данного факта трейдеру нужно отработать лимитников 100 на параллельных счетах, где на одном будут настоящие лимитники, а на другом "срыночники", чтобы наткнуться на несколько случаев с небольшими проколами ордеров с последующим возвратом цены и оценить общую статистику.

 

Тем не менее, по моему мнению, брокеру №1 надо держать свой регламент в рамках, которые не позволяют ему переходить границы общепринятых в трейдинге понятий. Если лимитный ордер должен исполняться по цене заявленной или лучшей, то извольте обеспечить трейдерам именно такой ордер, а не по ни пойми какой цене, но с более вероятным исполнением. Предоставляли индивидуальные настройки - это только плюс брокеру, настраивай вероятности как хочешь, но база по умолчанию для всех остальных просто обязана оставаться в рамках общепринятых определений. А текущая ситуация у меня ассоциируется например как какой-то покупатель новенькой бехи обращается в автосалон, где ее купил, с проблемой сильного биения при езде, а ему автодиллеры тыкают в пункт договора, в котором сказано что колеса у автомобиля производитель имеет право делать восьмигранными, а не круглыми.

Edited by TopMaster
  • Upvote 3

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sasha J
15 часов назад, Sergeant сказал:

Компания не вправе выбирать такой способ хеджирования, который будет приводить к нарушению пункта 5.25 регламента. Более того, выбор такого способа хеджирования не прописан в регламенте, то есть компания не может его обосновать иначе как своими хотелками. Уменьшение количества реджектов - это хорошая цель, но достигать ее нужно в рамках регламента.

Давайте представим ситуацию: мы исполняем Ваше распоряжение согласно пункту 5.25, по заявленной цене, но потом мы вынуждены списать отдельной балансовой проводкой разницу между заявленной ценой и ценой по которой захеджировал поставщик. Не думаем, что это будет удобно для Вас.

 

15 часов назад, Sergeant сказал:

Можно же сделать, как у других брокеров, что при достижении ценой уровня Take Profit, он загорается желтым в терминале и горит так до тех пор, пока брокер не сможет его захеджировать с нулевым или положительным проскальзыванием для трейдера. Если у брокера не получается это сделать даже за несколько попыток, и цена снова откатывается назад, то ордер перестает гореть желтым и снова ждет, когда цена его пересечет.

Если мы будим "спамить" поставщику бесконечными запросами, то лучше не станет никому.

 

15 часов назад, Sergeant сказал:

Другой вариант - частичное исполнение, когда лимитный ордер начинает раскупаться по частям при достижении его ценой

Такая настройка была, но как показала практика практически никто ей не пользовался.


С уважением, Жук Александра
Альпари

Будь в курсе! Оперативное информирование о всех важных изменениях в компании на Telegram https://t.me/alpariltd/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Posted (edited)
30.05.2019 в 10:08, Sasha J сказал:

Данный сервис был малопопулярен

 

В этой фразе присутствует некоторая косвенная манипуляция, которая создаёт ложную иллюзию.

Речь тут о сервисе настроек исполнения ордеров клиентов, который пока ещё присутствует в ЛК и который хотят у нас отнять (новость о его отключении в июне уже была в МТ).

 

Итак, у нас были настройки, которыми трейдеры мало пользовались. Это правда.

То есть, у 99% клиентов были установлены настройки по умолчанию.

А почему ими не пользовались, то есть почему клиенты не трогали эти настройки?

Да потому, что настройки были удачными и 99% клиентов как раз именно такие настройки и устраивали.

Теперь же у нас в ЛК хотят эти настройки убрать и исполнять после этого не так, а по-другому!

 

Ну так те настройки, которые были, были как раз очень популярны, а не малопопулярны! Ибо 99% клиентов как раз ТЕМИ настройками и пользовались, а не новыми, которые теперь нам хотят принудительно навязать!

Вот такая вот манипуляция насчет отключения малопопулярного... :(

Edited by Rihter
  • Upvote 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×