Jump to content
Kermit18

Первое правило биржи. Ищу второе.

Recommended Posts

Kermit18
Уважаемый "Kermit18" помогите пожалуйста. добавте в советника функцию стоп анд реверс с большим лотом с учётом потерь. очень прошу момогите

 

посмотрел код ... извини, но я с ним неделю только разбираться буду. За деньги пока что не работаю, а за спасибо - лень.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
ну если внимательно посмотреть, то график эквити будет повторять обычный график, только в другом масштабе... в принципе к пробитию трендовой и склоняюсь. Осталось ТФ выбрать. ((

 

А ты сразу на нескольких работай - неделя, день, 4Н, 1Н и т.д. с разными магиками (так низко, насколько психо позволит). И чихать на локи - они от разных сеток будут. А эквити сложится.

 

Я тут прошерстил интернет на предмет пирамидинга эквити.

Диггер - респект и спасибо огромное. Глаза открыл одной фразой. Когда-то давно читал ветку по лавине и никак не мог понять, почему на скринах отчетов у одного из форумян эквити всегда выше баланса в тех местах, где при применении мартина эквити уходит вниз. Объемы-то и там и там зашкаливают. Теперь понял - все дело в пирамидинге эквити. Там, где мартином усредняются и просаживают депо вниз, пирамидинг позволяет разгонять депо исключительно за счет бумажной прибыли не увеличивая риски.

 

Диггер, еще раз спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
это как? доливаться не по цене, а по росту эквити?

ты можешь влиять на цену? вопрос риторический.

А на своё эквити? если тоже нет то что тут делаешь вообще?

либо ты обыгрываешь рынок и тогда есть только один оптимальный мм

либо нет - и тоггда всё остальное не имеет смысла.

 

Но это всё очевидности, а дело не в том, а в том что

 

и почему это сводится на нет? позиции в любом случае выползают в плюс.

Обоснуй своё утверждение.

[-Xне всегда выползают - маркет обоснует

да это бывает редко - но бывает - ровно настолько чтоб уесть и усредняльщиков и трендовиков-пробойщиков - иначе такие умные Мы просто порвём рынки

В оправдание своей теории (всё гениальное - просто) выкладываю эту штуку. Прогон эксперта в тестере. Начало в разные дни (с 01/06/2012 до сегодня) до достижения прибыли в 10 баксов. За исключением одной сделки всё в плюсе. При фиксации той сделки стопом по эквити мы в плюсе за последние пол года.

знать бы где соломку стелить... )

Меня интересует, что именно Диггер понимает под термином "пирамидинг эквити", чем он отличается от "пирамидинга цены". Ведь не зря же он об этом сказал.

можно спорить с теоретиками о степени эффективности рынка - но он так ли иначе учитывает игроков в том числе и пирамидящих тренды. И защищается как может - равновесие высшая ценность и смысл всего - на этом всё держится.

Но зато рынку ничего не известно о твоём эквити. А у тебя эта инфа есть, и есть немало рычагов влияния на его поведение.

 

А до меня слово эквити плохо доходит. Что это такое?

это твои деньги - просто деньги и всё - остальное лишняя информация - всякие производные

Забудь ... он в лужу рукнул и исчез.

что такое "рукнул"? и о какой луже речь?

заскучал от форумов - только и всего


Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digger
А ты сразу на нескольких работай - неделя, день, 4Н, 1Н и т.д. с разными магиками (так низко, насколько психо позволит). И чихать на локи - они от разных сеток будут. А эквити сложится.

 

Я тут прошерстил интернет на предмет пирамидинга эквити.

Диггер - респект и спасибо огромное. Глаза открыл одной фразой. Когда-то давно читал ветку по лавине и никак не мог понять, почему на скринах отчетов у одного из форумян эквити всегда выше баланса в тех местах, где при применении мартина эквити уходит вниз. Объемы-то и там и там зашкаливают. Теперь понял - все дело в пирамидинге эквити. Там, где мартином усредняются и просаживают депо вниз, пирамидинг позволяет разгонять депо исключительно за счет бумажной прибыли не увеличивая риски.

 

Диггер, еще раз спасибо.

 

Ничего эффектнее и ффективнее я не знаю и не представляю возможным

mda спасибо - одна его мысль - суперприбыли это не всегда суперриски - переключила мне тумблер в голове . Зацепило и проняло. Перевернуло.

 

-------------------

ну а по существу - ближе к баранам - флэтовые/канальные отбойные серии длиннее чем трэндовые пробойные на мелком тайме.

тем паче на диверсифицированном портфеле/синтетике

Edited by Digger

Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

ну а по существу - ближе к баранам - флэтовые/канальные отбойные серии длиннее чем трэндовые пробойные на мелком тайме.

тем паче на диверсифицированном портфеле/синтетике

 

Ё моё, ты решил все тайны сдать!!!

 

Два раза спасибо!!!

 

_______________________________________

PS.

Меня торкнуло...

В теме "статистические закономерности" я писал о том, что открыв огромное число сделок в разные стороны можно привести суммарную эквити к нормальному виду. Вот куда нужно стремиться - там море управляемых парамеров.И все можно захеджировать.

Диггер, ты красава!!!

 

PPS.

Kermit18, тебе тоже огромное спасибо, что поднял тему. Все на поверхности лежит, надо только вопрос правильно сформулировать.

Респект.

Edited by VNG_nemo

Share this post


Link to post
Share on other sites
randommm
Не, Диггер еще ни одного неправильного слова не произнес, во всяком случае за то время, пока с ним общаюсь. Диггер - он умный, слов на ветер просто так не бросает. Раз сказал - значит в этом что-то есть. Я от него много мудрого почерпнул. Посты всегда в точку. Есть на этом форуме люди, к которым стоит прислушаться. Диггер - один из них.

Вот только гугл про пирамидинг эквити ничего не знает. А может я не так спрашиваю.

Я вообще-то по образованию технарь. Потому все вижу через определенную призму. Так вот, эквити есть функция, зависящая от параметров. Вид этой функции как раз этими параметрами и определяется. Только параметры эти переменные . ММ - один из них, сам в свою очередь зависящий от других параметров. А поскольку это так, то зависимость эквити от этих параметров будет представлять собой многомерную поверхность. И именно поэтому прогон в тестере не дает желаемого результата - не то показывает.

 

В прицепе интересный файлик. Попробуйте.

А еще он пукает ромашками :flower2: в перерывах между тем когда говорит только дельное и кроме него ничего, 10К дельных постов,абделался дельными постами прям, дел стока нету, скока дельных постов есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18
А ты сразу на нескольких работай - неделя, день, 4Н, 1Н и т.д. с разными магиками (так низко, насколько психо позволит). И чихать на локи - они от разных сеток будут. А эквити сложится.

 

Я тут прошерстил интернет на предмет пирамидинга эквити.

Диггер - респект и спасибо огромное. Глаза открыл одной фразой. Когда-то давно читал ветку по лавине и никак не мог понять, почему на скринах отчетов у одного из форумян эквити всегда выше баланса в тех местах, где при применении мартина эквити уходит вниз. Объемы-то и там и там зашкаливают. Теперь понял - все дело в пирамидинге эквити. Там, где мартином усредняются и просаживают депо вниз, пирамидинг позволяет разгонять депо исключительно за счет бумажной прибыли не увеличивая риски.

 

Диггер, еще раз спасибо.

 

О_О ... а у меня разве эквити под балансом идёт?


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
О_О ... а у меня разве эквити под балансом идёт?

Да нет, не под балансом...

 

Я-то говорил про советники типа "ла(о)вина" и "неваляшка". У них отмечаются огромные просадки эквити при увеличении объемов и движении баланса вверх... до полного слива. В общем - мартин, он и есть мартин.

Не о тебе речь была.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

тут совсем не мартин. И эквити сползает за балансом, потому что сделки никак не фиксятся. Смысл в том был, что эквити всё равно всегда больше баланса и рано или поздно выползают в плюс. В принципе как скоро они это делают и с какой просадкой, я это несколькими постами позже показал, а в том первом посте показал, что будет, если делать почти "идеальную" фиксацию ... можно и на много лучше, если чаще фикситься ... привязал всё к глобальным движениям и не ловил "мелоч". И в принципе привязка к трендовой на небольших ТФ получается на "известной" истории довольно-таки красивой... мучаюсь в этом направлении.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

Немо, кинь мне мыло - я тебе своего тестового советника солью, на котором тренируюсь. Там в принципе всё просто. Если мкл знаешь, то труда особого не составит самому накатать.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
Немо, кинь мне мыло - я тебе своего тестового советника солью, на котором тренируюсь. Там в принципе всё просто. Если мкл знаешь, то труда особого не составит самому накатать.

Скинул в личку. Язык знаю, код понять не проблема.

 

Какой моделью рынка пользуешься? Это я к тому, чтобы понять на каком языке общаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

попытался поискать "пирамидинг эквити" и что-то ничего не вышло. С усреднениями и мартинами понятно. Со слов Дигера, я так понял у меня не пирамидинг эквити, а что-то другое... так что тогда означает ПЭ? дайте хоть одну "правильную" ссылку.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
попытался поискать "пирамидинг эквити" и что-то ничего не вышло. С усреднениями и мартинами понятно. Со слов Дигера, я так понял у меня не пирамидинг эквити, а что-то другое... так что тогда означает ПЭ? дайте хоть одну "правильную" ссылку.

 

точные и правильные ссылки я тоже не нашел. Перечитал все, что нашел по мартину и пирамидингу, а потом методом исключения неправильных мыслей и действий, а так же логических рассуждений пришел к некоторым выводам и сделал некоторые умозаключения.

 

В сухом остатке вот что:

 

для каждого отдельного инструмента

 

- жестко резать убытки, ни в коем случае не пересиживать.

- доливаться только по тренду лимитниками на откатах, в крайнем случае стопами, если до лимитника цена не дошла и устремилась дальше.

- рисковать только первой сделкой, остальные открывать не раньше получения бумажной прибыли, достаточной для открытия очередной позиции и перестановки стоп-ордера в БУ.

- доливочные и стоповые ордера ставить только на уровнях ПС

- обязательно осуществлять защиту прибыли переносом позиций в безубыток (тоже на уровнях ПС)

- диверсифицировать риски путем работы на нескольких ТФ одновременно.

 

для уменьшения риска просадок применять портфель валют

для портфеля:

 

- контроль вести по СУММАРНОЙ ЭКВИТИ ПОРТФЕЛЯ

- создать такой портфель валют, чтобы эквити ходила в канале

- работать от границ канала эквити внутрь канала,агрессивно наращивая "вес" корзины

- управление созданным синтетиком "корзина валют" осуществлять путем открытия сделок по тренду синтетика. При этом можно наращивать прибыльные позиции и переворачивать убыточные.

 

Если кто чего дельного добавит или напишет функции и индикаторы для реализации, буду признателен.

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vadimcha

замечательнный пост' date=' [b']Николай[/b]!

 

радует рассудок, с которым он написан. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
замечательнный пост, Николай!

 

радует рассудок, с которым он написан. :D

 

Спасибо за столь лестную оценку.

Помню твои слова - совсем другие вопросы стали интересовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

может вопрос глупый, но что такое ПС?

 

блин, но ты хоть покусай меня, ну не вижу смысла работать по нескольким ТФ. Всё равно ж со старшего запускаемся, по более мелким доливаемся, и опять по старшему закрываемся. Не получится по одному ТФу пройти весь "цикл".

что в твоём представлении "портфель валют"? я так понимаю это синтетический лок типа евробакс+фунтобакс+еврофунт или ты что-то другое подразумеваешь?


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

кстати, это мысль. Стоповый гридер по синтетическому локу... как напишу - выложу.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
может вопрос глупый, но что такое ПС?

 

блин, но ты хоть покусай меня, ну не вижу смысла работать по нескольким ТФ. Всё равно ж со старшего запускаемся, по более мелким доливаемся, и опять по старшему закрываемся. Не получится по одному ТФу пройти весь "цикл".

что в твоём представлении "портфель валют"? я так понимаю это синтетический лок типа евробакс+фунтобакс+еврофунт или ты что-то другое подразумеваешь?

 

Уровни Поддержки-Сопротивления.

 

Ладно. Не видишь, кусать не буду. Задам вопрос. Смотри, ты запустился со старших, все ОК, цена прет куда тебе надо. И вдруг встала. И начался расколбас в пределах 50-100 пунктов, причем неоднократно в обе стороны. 3-5-7 раз. Т.Е. цена ходит в горизонтальном канале с обозначенными пределами. Причем, как и положено, с промежуточными коррекциями. Твои действия. Будешь открываться в обе стороны от границ канала наружу? Ты ведь начнешь сомневаться - раз цена не хочет идти дальше, значит разворот. Нахватаешь лосей. А это плоская коррекция. Т.Е. коротенькие тренды на младших масштабах.И работать их надо так же как и тренды на старших, только гораздо аккуратней. И еще помнить, что Диггер сказал - самые затяжные по времени тренды на малых масштабах. Это и с классическим ТА согласуется. Тренд-30% по времени, флет - 70%. Тогда логично основную прибыль получать во флете. А если смотреть на флет так же как и на тренд, только на малом масштабе, то и получается, что нужна всего одна ТС, но с разными параметрами. А параметры эти с рынка брать, но не те, которые классическая статистика тупо выдает, а те, которые рынок выдал прямо сейчас. И поскольку рынок-то фрактален, на разных горизонтах инвестирования разные параметры будут. Потому и нужно по разным ТФ цепляться - актуальные события переходят с масштаба на масштаб. Ты на старшем работаешь,:o а события ушли на средний, там основная прибыль, работаешь на среднем - а они опять на старший переместились.

 

Портфель валют - он и есть портфель валют. К локу никаким боком. Это созданный под себя синтетический инструмент с заранее расчитанными свойствами. Мне интересен такой, чтобы его эквити была направлена строго вверх при максимальном задействовании средств с минимальным риском.

Это отдельная глубокая тема, для меня пока непаханное поле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
кстати, это мысль. Стоповый гридер по синтетическому локу... как напишу - выложу.

 

Тогда уж пиши и скрипт-тестер для прогона на истории. Иначе, как ты поймешь насколько он эффективен? Только скажу сразу - это попытка использовать неэффективность рынка, которая, во-первых, пресекается самим рынком, а во-вторых - дилинговыми центрами. Почитай соглашение. Редко какие ДЦ разрешают арбитраж. Арбитраж - это их хлеб, а ты вознамерился его отнять.

 

P.S.

Вообще-то советую не тратить зря свое время на написание гридера, а почитать форум МКЛ, в частности переписку Юрия Решетова и Леонида553 по этому вопросу. Там есть советник и даже скрины выложены. Нет там рыбы.

А вот скрипт для прогона мультивалюток на МТ4 был бы крайне интересен. Или файлик, мной выложенный, переделать так, чтобы в него можно было загонять данные МТ4. Тогда смысл его использования появится.

Edited by VNG_nemo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

у нас с тобой есть по-моему небольшое идеологическое расхождение, разные приоритеты. Для тебя первое - определить направление, второе нарастить объём. Для меня же определение направления вторично, первостепенно открываться минимальным объёмом с последующим наращивание в ту сторону, куда пошло.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

почему "неэффективность" рынка? ловля спреда большими объёмами меня не интересует. Полноценная торговля на парах, только в разных направлениях.

И кто-то из нас чего-то не понял. Как это "нет там рыбы", но мне они не позволят этого делать, потому что это их хлеб?

моя идея наверно чем-то пересекается с Николой, но я там только стартовую мысль взял ... не осилил столько страниц читать. И стараюсь её развивать в своём направлении.


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
у нас с тобой есть по-моему небольшое идеологическое расхождение, разные приоритеты. Для тебя первое - определить направление, второе нарастить объём. Для меня же определение направления вторично, первостепенно открываться минимальным объёмом с последующим наращивание в ту сторону, куда пошло.

 

Ну да, есть такое дело. Только вот как ты поймешь, что действительно пошло? И как застрахуешь свой депо, если много раз пошло и вернулось?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18

ты про эту ветку говорил? http://forum.mql4.com/ru/29786


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kermit18
Ну да, есть такое дело. Только вот как ты поймешь, что действительно пошло? И как застрахуешь свой депо, если много раз пошло и вернулось?

 

а для этого есть стопы и безубыток. )

И торговля не совсем "нафонарь", а от уровней без прогнозирования направления.

и движение на 100 пунктов - это 500 пунктов прибыли гридером, т.е. только на шестой заход туда-обратно, мы начинаем получать реальный убыток. Т.е. диапазон в 100 пунктов из 6 волн ...


Врагу не сдаётся наш гордый Варяг ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
почему "неэффективность" рынка? ловля спреда большими объёмами меня не интересует. Полноценная торговля на парах, только в разных направлениях.

И кто-то из нас чего-то не понял. Как это "нет там рыбы", но мне они не позволят этого делать, потому что это их хлеб?

моя идея наверно чем-то пересекается с Николой, но я там только стартовую мысль взял ... не осилил столько страниц читать. И стараюсь её развивать в своём направлении.

 

Ты противоречишь сам себе. Если ты откроешься по трем парам в лок (компенсируя объемы), то как потом сможешь полноценно работать раздельно по парам? Ведь работая по ним по раздельности, ты будешь вынужден изменять объемы.

Если же ты собираешься работать по пэирс-трейдинг, то это ни разу не треугольный лок.

Вопрос же арбитража давно исследован - перекос будет очень кратковременным и в основном в пределах спреда. А это и есть хлеб ДЦ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×