Jump to content
AndreyNiroba

Прогнозирование финансовых рынков методами теории хаоса и фрактальной геометрии.

Recommended Posts

AndreyNiroba

К сожалению' date=' не располагаю достаточным временем, чтобы регулярно отвечать на вопросы.[/font']

Поэтому буду это делать по мере возможности.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Интересная теория :)

 

Думаю, что каждый в ней найдёт что-то своё.

Для ознакомления с теорией необходимо потратить время и усилия.

К сожалению, без этого, увы, никак.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Элиотт?

 

Нет, это не теория Эллиота.

Теория Эллиота, да пусть меня простят её поклонники, - это всего лишь красивая история, не имеющая к реалиям финансовых рынков никакого отношения.

С помощью теории, изложенной в Эссе, делается попытка объяснить происходящие на финансовых рынках колебания с точки зрения теории нелинейных динамических систем.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Цена как функция от времени? Слишком уж радужно...

 

Есть график зависимости цены от времени. А если так, то можно говорить, что цена есть функция от времени.

А то, что про эту функцию никто ничего не знает, вовсе не означает, что такой функции нет.

Такая функция есть – это фрактал-аттрактор, о котором говорится в Эссе.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Я вам вот что скажу...будущая стоимость находится элементарно. Если сейчас монета лежит вверх орлом то в будущем при определенных условиях она может лежать и решкой. Но вероятностный фактор того что она будет лежать решкой не более высокий чем она будет лежать орлом.

 

Причём здесь монета и теория вероятности?

Речь то идёт совсем о другом.

Речь идёт о нелинейных динамических системах в экономике и на финансовых рынках в частности.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Трейдерам может быть и интересно , а инвесторам пофиг...

 

P.S. Пробежался по быстрому , чё та многа букав. И картинок с сиськами нет =((

 

 

Позвольте с Вами не согласиться.

Вы просто не знаете таких инвесторов.

Я, к примеру, знаю очень много инвесторов, которые интересуются нелинейными методами анализа финансовых рынков. И я в их числе.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
В терминах г-на Нироба у Эллиотта будет посложнее, т.е. там уже 2 класса фракталов - фракталы-импульсы 1-2-3-4-5 и фракталы-коррекции А-В-С (которые как раз и рассматривает Андрей). А вообще-то считается, что вся волна Эллиотта является фракталом.

 

ЗЫ. Почитал с превеликим удовольствием, спасибо автору.

 

 

Теория Эллиота и теория сложных систем, на мой взгляд, – это разные вещи.

Повторюсь, сказав, что применение теории Эллиота к описанию динамики финансовых рынков не продуктивно.

Теория Эллиота - это лишь красивый рассказ о том, что после завершения 5-ти волнового импульса идёт формирование 3-х волновой коррекции.

Вы хоть на одном графике видели такое? Я – нет.

Теория Эллиота не описывает ни динамику акций, ни динамику облигаций, ни динамику товарно-сырьевых активов, ни чего бы то ни было ещё.

Так что получается, что Теория Эллиота – это всего лишь теория, которая существует только в теории.

Реальное положение дел на финансовых рынках показывает её не состоятельность.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Ну знаете...красиво и все понятно, и по оформлению рисунка и вообще по логике фрактальной геометрии. Очень профессионально я бы сказал изложено. Это вы сами сотворили?

 

 

Да, сам.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Я с подобным немного знаком по этой теории и ветка "Волны Енота" как раз и основывалась на ней. А в этом эссе я думаю можно почерпнуть гораздо большее по этому вопросу. Та что буду изучать внимательно.

 

 

Изучайте.

Усидчивость и внимательность к деталям не будут лишними.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
А у меня вопрос к вам Андрей.

А почему синий фрактал построен по точкам D-G-H-L? Я как то не совсем уловил этот момент. Почему например он не построен по точкам D-E-F-I?

 

 

Потратьте пожалуйста больше времени на то, чтобы самостоятельно разобраться с этим вопросом.

Если не получится, то придётся к этому вопросу ещё раз вернуться.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Ну что я могу сказать. С первых же строк я понял что это оно! Это просто шедевр эссе по рынкам. Чрезвычайно интересно и познавательно где каждая страница читается на вес золота. Много конечно и непонятного, но надеюсь что Андрей даст здесь разъяснения по интересующем вопросам. Благодарю Андрей за это творение :agree:

 

 

Разъяснения по интересующим вопросам будут даваться по мере появления этих вопросов.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Причём здесь монета и теория вероятности?

Речь то идёт совсем о другом.

Речь идёт о нелинейных динамических системах в экономике и на финансовых рынках в частности.

Ну в принципе то игру в орлянку то же можно рассматривать как нелинейный процесс.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Понятно...но я тока начал вникать, возможно и найду ответ по своему выше вопросу.

 

 

Старайтесь искать ответы самостоятельно.

Думайте, размышляйте - почему так, а не иначе?

Вы обязательно найдёте все ответы на все ваши вопросы, а я по мере возможностей в этом постараюсь Вам помочь.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Разъяснения по интересующим вопросам будут даваться по мере появления этих вопросов.

Был же вопрос, почему именно 3 волновая структура а например не 2 волновая. Я же приводил картинки где так называемое "золотое сечение" не нуждается в третьем сегменте и вполне обходится двумя. Ведь логично же что третий сегмент это уже прогноз.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Также, прочитал с превеликим удовольствием. Спасибо, Андрей.

 

 

Пожалуйста.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Когда я прочитал первую часть эссе то все было достаточно понятно и логично до момента когда был построен график евро бакса за 12 лет по кварталам. Судя по той теории что была изложена до этого нужно было искать там порядковые закономерности. Как например вот на этой картинке:

 

 

Полагаю, что Вы не до конца во всём разобрались.

Обращаю внимание, что график EUR/USD построен не за 12 лет, а за 30 лет.

Поймите, что приведённый пример поиска закономерностей в нечисловых рядах, призван показать, что ряд, состоящий из каких угодно видов членов можно привести к графическому виду.

Именно графическое представление данных позволяет наиболее эффективно с ними работать.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Вот здесь явно можно проследить закономерность и достроить дальнейший график, не так ли? А вот на паре евро бакс я что то не уверен что можно, потому что возможно не хватает данных как например было бы на этой картинке всего при 10 кварталах

 

 

Вы это о чём???


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
А вот сможем ли мы продолжить далее график? Да нет, потому что не хватает данных. Да...на нем мы уже можем выделить некие структуры меньшего порядка к примеру вот эта структура явно повторяется:

 

 

К чему это? Зачем? Почему?


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
А теперь давайте попробуем на основе найденных нами закономерностей спрогнозировать дальнейшее движение.

 

 

Вообще не понимаю, о чём это Вы размышляете?


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
К чему это? Зачем? Почему?

Ну как же - по имеющимся данным нахожу закономерность.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Вообще не понимаю, о чём это Вы размышляете?

Ну как же Андрей. Вы дали методу а теперь не понимаете...странно как то. Сами же об этом говорили в эссе.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
А теперь попробуем найти структуру большего порядка в совокупности с первой найденой структурой и есть такая структура

 

 

Большая к Вам просьба, излагать свои мысли, вопросы, соображения в более понятной форме.

Я, к сожалению, не понял, что Вы хотели последними своими сообщениями сказать, какую мысль хотели донести?

  • Thanks 1

andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
Соответственно на данном этапе найденных нами закономерностей и имеющихся данных мы могли бы спрогнозировать вот такое движение:

 

 

Не знаю, что и сказать.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
EHOT
Не знаю, что и сказать.

А что говорить, ведь спрогнозировал. И если бы я продолжил далее то соответственно вышел бы на всю структуру.


Выбор, который вы делаете сегодня, определяет жизнь, которую вы будете жить завтра... Э.Толле

Share this post


Link to post
Share on other sites
AndreyNiroba
А теперь предлагаю сравнить наш прогноз с оригиналом.

 

 

Без комментариев.


andrey.niroba@gmail.com

консультирование по вопросам прогнозирования динамики котировок на валютном и фондовом рынках

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×