Jump to content
pamm

Asmodeux (Live fast, die young) - 216340

Recommended Posts

Rihter
Господин Рихтер,

 

Вы можете сами убедиться, что я не открывал 100-500 счетов, чтобы потом выпендриваться только с теми, которым повезло.

...

Вы как будто на свой счёт всё воспринимаете... ;)

Там же о Вашей торговле речь вообще не шла.

Обсуждалось утверждение о том, что обезьяны не могут показать длительную хорошую торговлю с большим количеством сделок.

Могут. Если будут скачивать случайным образом роботов (или "сигналы" из МТ4 :)).

Поэтому имя и репутация управа значение имеют, вопреки обратному утверждению. (Насколько имеют - я не обсуждал... ;))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
Вы как будто на свой счёт всё воспринимаете... ;)

Там же о Вашей торговле речь вообще не шла.

Обсуждалось утверждение о том, что обезьяны не могут показать длительную хорошую торговлю с большим количеством сделок.

Могут. Если будут скачивать случайным образом роботов (или "сигналы" из МТ4 :)).

Поэтому имя и репутация управа значение имеют, вопреки обратному утверждению. (Насколько имеют - я не обсуждал... ;))

 

Так о чем же шла речь в ветке моего ПАММа при обсуждении предложенного мной индикатора, примененного, для примера, к моим счетам? :-)

 

Я не понимаю. Вот утверждение, которое вы, вроде, оспариваете:

Если управляющий совершил многие тысячи сделок, его система сотни раз прошла свой жизненный цикл, а счет не был вынесен по маржин-колу и показывает прибыль, то такому управляющему можно доверять.

В нем есть некий изъян. В чём же он состоит?


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Я не понимаю. Вот утверждение, которое вы, вроде, оспариваете:

Если управляющий совершил многие тысячи сделок, его система сотни раз прошла свой жизненный цикл, а счет не был вынесен по маржин-колу и показывает прибыль, то такому управляющему можно доверять.

В нем есть некий изъян. В чём же он состоит?

Ну, я ж уже вроде дважды расписал. Моя версия:

Если управляющий совершил многие тысячи сделок, его система сотни раз прошла свой жизненный цикл, а счет не был вынесен по маржин-колу и показывает прибыль, то такой СИСТЕМЕ можно доверять. Да и то с оговорками: возможно, завтра она перестанет работать. И как в этом случае поведёт себя управляющий?.. Остановит ли её или будет упорствовать в сливе?.. Это не известно, если не известна предыстория этого управляющего, его имя, репутация.

 

А можно ли доверять управляющему, если известно только то, что одна из его ТС совершила тысячи сделок и работает?.. Нет, нельзя, ибо это может быть обезьяна, скачавшая наугад робота из интернета. Особенно, если обезьяне разрешено скачивать и ставить на ПАММы роботов многократно под разными никами...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пафос Респектыч
А можно ли доверять управляющему, если известно только то, что одна из его ТС совершила тысячи сделок и работает?.. Нет, нельзя, ибо это может быть обезьяна, скачавшая наугад робота из интернета. Особенно, если обезьяне разрешено скачивать и ставить на ПАММы роботов многократно под разными никами...

 

Говорили некоторые, что даже обезьяна может, случайно нажимая клавиши, "Войну и Мир" напечатать. Только сколько для этого нужно лет, и сколько обезьян? Как думаете, миллиарда того и другого достаточно будет?

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borisov Vlad
Говорили некоторые, что даже обезьяна может, случайно нажимая клавиши, "Войну и Мир" напечатать. Только сколько для этого нужно лет, и сколько обезьян? Как думаете, миллиарда того и другого достаточно будет?

 

А тут "Войны и мира" совсем и не требуется.

Там 59 кнопок (33 русские буквы + 26 французских) + знаки препинания.

Здесь же всего лишь две - buy и sell.

И обез.. ээ.. человека достаточно одного.

И 1000 сделок, как показывает практика, не нужно.

Уже на 7-ой день инвесторы могут начать вваливать, а месяца за 3 можно под несколько сот тысяч $ собрать (это реальные примеры двух разных управляющих; закончилось все, правда, одинаково, но не будем о грустном).

Какой там "Война и мир", что Вы :) Все проще гораздо.

 

p.s. все это не имеет отношения к Alfonsofont и его торговле; только лишь по поводу количественно-вероятностного сравнения аж с "Войной и миром" (если что, модераторы перенесут)

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX
А тут "Войны и мира" совсем и не требуется.

Там 59 кнопок (33 русские буквы + 26 французских) + знаки препинания.

Здесь же всего лишь две - buy и sell.

И обез.. ээ.. человека достаточно одного.

И 1000 сделок, как показывает практика, не нужно.

Уже на 7-ой день инвесторы могут начать вваливать, а месяца за 3 можно под несколько сот тысяч $ собрать (это реальные примеры двух разных управляющих; закончилось все, правда, одинаково, но не будем о грустном).

Какой там "Война и мир", что Вы :) Все проще гораздо.

 

p.s. все это не имеет отношения к Alfonsofont и его торговле; только лишь по поводу количественно-вероятностного сравнения аж с "Войной и миром" (если что, модераторы перенесут)

 

Нужно поднимать всеобщую грамотность инвесторов и предостерегать от инвестиций в сверхрисковые счета, работающие по системе мартингейл, а также счета разогнанные несколькими сделками до небывалых вершин.


Запущен новый консервативный ПАММ счет ALLIANCE.USD.

Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROW.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе SOKOL.USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Говорили некоторые, что даже обезьяна может, случайно нажимая клавиши, "Войну и Мир" напечатать. Только сколько для этого нужно лет, и сколько обезьян? Как думаете, миллиарда того и другого достаточно будет?

То ли тут меня не все поняли (включая Alfonsofont), то ли я не совсем понял смысл разногласий...

 

Я ж не оспаривал то, что ТС с "много тысяч сделок" не случайна (= "Война и мир"). Да, ТС создана НЕ обезьяной.

 

Однако я утверждаю, что обезьяна запросто может взять с книжной полки уже готовую, отпечатанную книгу "Война и мир". И это не значит, что она - способный писатель.

Скачивание робота из интернета (или "сигнала" из МТ4) - это не его написание, это, грубо, нажатие всего одной кнопки! Это у обезьяны получится. Но это не значит, что она - способный управляющий.

_________

 

"Обезьяний" тест от Alfonsofont для оценки ТС хорош и интересен, только хотелось бы ещё узнать методику расчёта, пользоваться чем-то "втёмную" как-то непривычно и некомфортно... Если можно, опубликуйте её, пожалуйста, или хотя бы в личку...

 

И, к сожалению, по ПАММ-счетам нет публичной информации по количеству сделок и т.д., просто так тестом не воспользуешься.

Но всё равно спасибо за тест :thumbsup:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
"Обезьяний" тест от Alfonsofont для оценки ТС хорош и интересен, только хотелось бы ещё узнать методику расчёта ...

Ээх, вот чего я и опасался...

 

Проверил - тест некорректен. ММ не учитывается, либо учитывается некорректно. Каждый может в этом сам убедиться на примере 2 сделок 50:50, меняя "ставки" по ним :( :

 

post-24545-1404218690,6625_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
Ээх, вот чего я и опасался...

 

Проверил - тест некорректен. ММ не учитывается, либо учитывается некорректно. Каждый может в этом сам убедиться на примере 2 сделок 50:50, меняя "ставки" по ним :( :

 

[ATTACH]216319[/ATTACH]

 

Нет, господин Рихтер, вы ошибаетесь. Статистика – точная наука, это вам не фразы из контекста выдирать.

 

Не забывайте, что это обезьяний тест! Вероятность такого исхода точно та, которая вычислена.

 

Конечно, задавшись целью обыграть обезьян, вы лично легко (с вероятностью чуть меньше 50%) покажете такой результат. Но если набрать много-много обезьян и задать им любые разумные условия ММ, то результат лучше указанного покажет не больше одной обезьяны на каждые две тысячи особей.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Нет, господин Рихтер, вы ошибаетесь. Статистика – точная наука, это вам не фразы из контекста выдирать.

Точная наука подразумевает точные формулы, а не заклинания и уговоры.

 

Не забывайте, что это обезьяний тест! Вероятность такого исхода точно та, которая вычислена.

 

Конечно, задавшись целью обыграть обезьян, вы лично легко (с вероятностью чуть меньше 50%) покажете такой результат. Но если набрать много-много обезьян и задать им любые разумные условия ММ, то результат лучше указанного покажет не больше одной обезьяны на каждые две тысячи особей.

Задаём повышение "ставки" после проигрыша в 2000 раз ->

профи, можно доверять деньги

Альтернативная трактовка: если набрать две тысячи обезьян, то только одна из них покажет такой результат.

 

Задаём повышение "ставки" после проигрыша в 500 раз ->

молодой, перспективный трейдер, подходит для тестовых сумм

Альтернативная трактовка: если набрать пятьсот обезьян, то только одна из них покажет такой результат.

 

Задаём повышение "ставки" после проигрыша в 20 раз ->

удачливый трейдер, но пусть накопит больше статистики (:smt044 смешная фраза - только тут не хватает статистики)

Альтернативная трактовка: если набрать двадцать обезьян, то только одна из них покажет такой результат.

 

Задаём повышение "ставки" после проигрыша в 3 раза ->

лучше обезьянки, но не более того

Альтернативная трактовка: одна из трех обезьянок окажется такой же везучей.

 

Вроде как в моих примерах эти 2 несчастные сделки совершала одна и та же обезьяна, только ММ менялся, почему ж оценка её способностей настолько разная?..

 

Вполне возможно, что Вы правы, что так и должно быть, но хотелось бы получить от Вас разъяснение / обоснование таких результатов, а не голословные утверждения о точности науки.

 

А пока что я наблюдаю лишь то, что мартингейл по Вашему тесту даст лучшие результаты, чем другие виды ММ. Причём даже если это будет торговля по мартину "от балды", 50:50!

 

Согласно тесту, повышение ставок при проигрыше само по себе, при никакой торговле (50:50), даёт повышение оценки трейдера!

А какие у него способности, если результат-то один и тот же - 50:50 ?.. :pain:

Разъясните.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
Точная наука подразумевает точные формулы, а не заклинания и уговоры.

 

. . .

 

А какие у него способности, если результат-то один и тот же - 50:50 ?.. :pain:

Разъясните.

 

Повторю вам, что это не тот случай, когда можно написать много букв и всех запутать.

 

Если формулы вы не знаете, то это не значит, что они не точны или вовсе отсутствуют. А считается все статистически правильно, тут вы правы, что я прав.

 

Обратитесь к специалистам, чтобы вам разъяснили, как что считается. Или сами посчитайте в Экселе (вы говорили, что отлично им владеете). Важно, чтобы вы поняли суть. Потом я вам выдам формулы, они не секретны.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Повторю вам, что это не тот случай, когда можно написать много букв и всех запутать.

 

Если формулы вы не знаете, то это не значит, что они не точны или вовсе отсутствуют. А считается все статистически правильно, тут вы правы, что я прав.

 

Обратитесь к специалистам, чтобы вам разъяснили, как что считается. Или сами посчитайте в Экселе (вы говорили, что отлично им владеете). Важно, чтобы вы поняли суть. Потом я вам выдам формулы, они не секретны.

Логику не понял. Почему я должен сперва посчитать, а потом получить формулы. Казалось бы, обычно бывает наоборот: сперва вводят формулы, потом делают расчеты...

 

Да и если методика не секретна, то её обычно выкладывают для всех, типа справку такую делают. Или формулы никому, кроме меня, не интересны?.. :pain:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
Логику не понял. Почему я должен сперва посчитать, а потом получить формулы. Казалось бы, обычно бывает наоборот: сперва вводят формулы, потом делают расчеты...

 

Да и если методика не секретна, то её обычно выкладывают для всех, типа справку такую делают. Или формулы никому, кроме меня, не интересны?.. :pain:

 

А это чтобы вы поняли суть, говорю же вам. Пока вы не понимаете, что это за калькулятор, зачем он нужен и когда его уместно применять (ну, или косите, как обычно).


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Пока вы не понимаете, что это за калькулятор, зачем он нужен и когда его уместно применять (ну, или косите, как обычно).
А считается все статистически правильно, тут вы правы, что я прав.

Заклинания на меня действуют слабо, конкретики нету, поэтому провёл ещё один ряд экспериментов с "Калькулятором зрелости" (="обезьяньим тестом") и пришёл к окончательному мнению, что ММ в нём не учитывается вообще никак, алгоритм теста рассчитан исключительно на торговлю постоянным лотом.

 

При мартингейлах и других манипуляциях с размерами лоссов/профитов от сделки к сделке в таком случае он будет давать искаженные результаты, что уже было показано выше.

 

Точность сего заключения не стопроцентная по независящим от меня причинам - нет полной информации :(:fol:

 

P.S. Увидел Ваш пост в другой ветке.

Да, вполне возможно, что при большом количестве сделок это искажение будет уменьшаться - но оценить это так слёту "в уме", да ещё и при разных раскладах с ММ я уже не способен... :(

Edited by Rihter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
Заклинания на меня действуют слабо, конкретики нету, поэтому провёл ещё один ряд экспериментов с "Калькулятором зрелости" (="обезьяньим тестом") и пришёл к окончательному мнению, что ММ в нём не учитывается вообще никак, алгоритм теста рассчитан исключительно на торговлю постоянным лотом.

 

При мартингейлах и других манипуляциях с размерами лоссов/профитов от сделки к сделке в таком случае он будет давать искаженные результаты, что уже было показано выше.

 

Точность сего заключения не стопроцентная по независящим от меня причинам - нет полной информации :(:fol:

 

P.S. Увидел Ваш пост в другой ветке.

Да, вполне возможно, что при большом количестве сделок это искажение будет уменьшаться - но оценить это так слёту "в уме", да ещё и при разных раскладах с ММ я уже не способен... :(

 

При мартингейлах и других манипуляциях с размерами лоссов/профитов от сделки к сделке игрок пытается обмануть статистику, что невозможно, поэтому высокой оценки такой игрок тут не получит. Тупо не сможет сделать много сделок и не заработает больше 100% прибыли, а в среднем заработает 50%.

Успешность при этом будет как у обезьяны, никакого «искажения» здесь нет. Показать такую «работу» и есть цель этого калькулятора.

 

Вот вам рабочий файл с формулами. Советую смотреть на жизнь проще.

 

:-) Ща начнётся! :-D

TMM.xls


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
:smile: Ща начнётся! :grin:

Вы меня как-то неверно воспринимаете.

 

Формулы на самом деле знать полезно, так как сразу снимается куча вопросов. Сразу ясно, почему получаются такие, местами удивительные, оценки "зрелости" трейдера.

 

Оценивать правильность этих формул не берусь, так как я не спец по мат.статистике. Может, кто-то другой прокомментирует.

Но сразу скажу, что неточности в оценке "зрелости" они дают просто гигантские!

 

Также отмечу, что проблема неучёта "Калькулятором зрелости" Мани Менеджмента может быть очень просто решена - и как это я сразу не додумался?.. Можно же подставлять в калькулятор средний размер прибыльной / убыточной сделки в пипсах, а не в деньгах! Только вот взять эти данные не так легко. Если не ошибаюсь, в отчетах МТ4 их просто нет. Но, вроде, можно найти, если счет замониторен на myfxbook.

По ПАММам же и вовсе нет никаких данных по сделкам...

 

 

Тем не менее, не пройду мимо накопившихся выше ошибочных утверждений - надо "расставить точки над i" ;) :

 

... вполне возможно, что при большом количестве сделок это искажение будет уменьшаться ...

- ну и ни фига! Искажение даже растёт при большем количестве сделок (иллюстрация - ниже).

Всё очень просто: в формулах результат расчётов умножается на количество сделок, потому искажение и растёт.

 

При мартингейлах и других манипуляциях с размерами лоссов/профитов от сделки к сделке игрок пытается обмануть статистику, что невозможно, поэтому высокой оценки такой игрок тут не получит.

 

Успешность при этом будет как у обезьяны, никакого «искажения» здесь нет. Показать такую «работу» и есть цель этого калькулятора.

Ну прям все приведенные в цитате утверждения не подтвердились!

- "обмануть статистику невозможно" - да как нефиг делать: ставите мартингейл с начальной загрузкой 0.0000...001% - за 1000 сделок он не сольётся, а показатели будут - супер! См. ниже.

 

- "высокой оценки не получит" - да ради бога! Ща сделаем!

- "Успешность при этом будет как у обезьяны, никакого «искажения» здесь нет. Показать такую «работу» и есть цель этого калькулятора." - Ага, как же! Смотрите ниже. Плохо знаете слабости своего калькулятора ;)

 

Иллюстрации - в следующем посте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Да, кстати, загрузите результат мартингейловых торгов в эту форму и посмотрите их максимальную оценку. Будете удивлены.

__________________

 

На двух сделках любой обойдет бестолковую обезьяну, на то мы и разумные люди. Вы попробуйте состязаться с обезьяной подольше, вот тогда мы посмотрим, кто кого :smile:.

О! Вот этим и займёмся. И посмотрим, чья очередь удивляться :)

 

Я ещё вчера сообразил, что типичные результаты по "голому" мартингейлу (т.е. со сделками наугад, 50:50) очень легко смоделировать.

 

Пусть на первом шаге ("колене") будет 2^N (2 в степени N) сделок, например 8, ставка - 1 копейка. Тогда 4 из них будут прибыльные (50:50 же), 4 убыточные - после убыточных пойдёт второе колено: 4 сделки по 2 копейки (50% прибыльных); 3 колено - 2 по 4 коп (50% прибыльных), 4 колено - 1 сделка по 8 коп, прибыльная (так как мартин рассматриваем ещё не слившийся, поэтому самая крупная, последняя сделка во всех примерах - прибыльная). Таким образом, прибыльных сделок во всех примерах на одну больше.

 

Получили: всего сделок - 8+4+2+1 = 15;

прибыльных: 8/15 = 53.333%;

средний профит 4+4+4 + 8 коп = 20 коп / 8 сделок = 2.5;

средний лосс 4+4+4 = 12 / 7 сделок = 1.7143

 

Аналогично, если в первом колене будет 512 сделок (2^9), то получится:

всего сделок = 2^10 - 1 = 1023;

прибыльных: 512/1023 = 50.0489%;

средний профит = 5.5;

средний лосс = 4.5088

 

Здесь хорошо видно, что при 1023 сделках торговля гораздо ближе к 50:50, чем при 15 сделках. Так, при 15 сделках 53% прибыльных, а при 1023 - всего 50.05%. При 15 сделках отношение средн. профит/лосс = 2.5/1.7, при 1023 - 5.5/4.5... То есть, и один, и другой параметр при 1023 сделках хуже!

 

А теперь смотрим, что нам говорит калькулятор зрелости:

 

post-24545-1404218697,6966_thumb.png

 

В общем, при мартингейле "наугад" получили хорошую рекомендацию :), и при 1023 сделках, которые ближе к 50:50, оценка гораздо выше.

 

А вот абсолютно та же самая торговля, но постоянным лотом ("ставки" всегда по 1 у.е.):

 

post-24545-1404218697,7576_thumb.png

 

Как видно, результаты теста кардинально зависят от ММ, и при большем количестве сделок неадекватность оценки только усилилась.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
О! Вот этим и займёмся. И посмотрим, чья очередь удивляться :)

 

Я ещё вчера сообразил, что типичные результаты по "голому" мартингейлу (т.е. со сделками наугад, 50:50) очень легко смоделировать.

 

Пусть на первом шаге ("колене") будет 2^N (2 в степени N) сделок, например 8, ставка - 1 копейка. Тогда 4 из них будут прибыльные (50:50 же), 4 убыточные - после убыточных пойдёт второе колено: 4 сделки по 2 копейки (50% прибыльных); 3 колено - 2 по 4 коп (50% прибыльных), 4 колено - 1 сделка по 8 коп, прибыльная (так как мартин рассматриваем ещё не слившийся, поэтому самая крупная, последняя сделка во всех примерах - прибыльная). Таким образом, прибыльных сделок во всех примерах на одну больше.

 

Получили: всего сделок - 8+4+2+1 = 15;

прибыльных: 8/15 = 53.333%;

средний профит 4+4+4 + 8 коп = 20 коп / 8 сделок = 2.5;

средний лосс 4+4+4 = 12 / 7 сделок = 1.7143

 

Аналогично, если в первом колене будет 512 сделок (2^9), то получится:

всего сделок = 2^10 - 1 = 1023;

прибыльных: 512/1023 = 50.0489%;

средний профит = 5.5;

средний лосс = 4.5088

 

Здесь хорошо видно, что при 1023 сделках торговля гораздо ближе к 50:50, чем при 15 сделках. Так, при 15 сделках 53% прибыльных, а при 1023 - всего 50.05%. При 15 сделках отношение средн. профит/лосс = 2.5/1.7, при 1023 - 5.5/4.5... То есть, и один, и другой параметр при 1023 сделках хуже!

 

А теперь смотрим, что нам говорит калькулятор зрелости:

 

[ATTACH]216459[/ATTACH]

 

В общем, при мартингейле "наугад" получили хорошую рекомендацию :), и при 1023 сделках, которые ближе к 50:50, оценка гораздо выше.

 

А вот абсолютно та же самая торговля, но постоянным лотом ("ставки" всегда по 1 у.е.):

 

[ATTACH]216460[/ATTACH]

 

Как видно, результаты теста кардинально зависят от ММ, и при большем количестве сделок неадекватность оценки только усилилась.

 

Да, отличный пример, доказывающий работоспособность и правильность формы. Ни в одном случае рекомендации инвестировать вы не увидели, и это справедливо!

 

Случай с 1023 сделками – это действительно редкая удача, и только 1% мартингейльщиков сможет зайти так далеко. Будете с этим спорить?

 

Последний пример тоже весьма далек от практики. Приведите полный расчет для любого размера депозита и вы увидите, насколько нелепо будет выглядеть сумма заработка.

Edited by Alfonsofont

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Случай с 1023 сделками – это действительно редкая удача, и только 1% мартингейльщиков сможет зайти так далеко. Будете с этим спорить?

А чего с этим спорить?.. Я писал уже:

ставите мартингейл с начальной загрузкой 0.0000...001% - за 1000 сделок он не сольётся, а показатели будут - супер!

 

Последний пример тоже весьма далек от практики. Приведите полный расчет для любого размера депозита и вы увидите насколько нелепо будет выглядеть сумма заработка.

Речь идёт не о нелепости заработков, а о некорректности расчётов. Конечно, в реальных случаях ошибки калькулятора будут не такие большие, но они явно будут!

 

P.S. Мне просто интересно, можно ли посчитать то же самое без неточностей и каким образом. Как посчитать правильно, в общем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux
А чего с этим спорить?.. Я писал уже:

 

 

 

Речь идёт не о нелепости заработков, а о некорректности расчётов. Конечно, в реальных случаях ошибки калькулятора будут не такие большие, но они явно будут!

 

Господин Рихтер, калькулятор считает вероятность события, учитывая нормальное распределение случайных значений ценовых отклонений (так и написано на самой форме). В нем нет ни погрешностей, ни ошибок. Голая статистика.

 

Если вы считаете, что вероятность посчитана неправильно, то вам нужно привлечь специалистов, чтобы сказали, как правильно (я уже это сделал со своей стороны и в результатах уверен).

 

Нелепость заработка – это самый веский аргумент против того, чтобы связываться с трейдером, о чем вам форма и сообщила. Заработать $50 на 1023 сделках – это смешно, принимая во внимание размах колебаний баланса в процессе такого зарабатывания (теоретически – плюс-минус $500).

 

Все три совета калькулятора правильны (не инвестировать). Не так ли?

Edited by Alfonsofont

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Случай с 1023 сделками – это действительно редкая удача, и только 1% мартингейльщиков сможет зайти так далеко. Будете с этим спорить?

В подтверждение Ваших слов хотел бы привести полезную ссылку для тех "кто не в теме": http://www.hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php#11

"Траектории симметричного случайного, в которых частица равное время проводит как на положительной, так и на отрицательной полуоси, то есть правее или левее нуля, являются как раз наименее вероятными. Переходя на язык игроков, можно сказать, что при бросании симметричной монеты игры, в которых игроки находятся равное время в выигрыше и проигрыше, наименее вероятны. Напротив, игры, в которых один игрок значительно чаще находится в выигрыше, а другой соответственно в проигрыше, являются наиболее вероятными. Удивительный парадокс!"

 


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter
Господин Рихтер, калькулятор считает вероятность события, учитывая нормальное распределение случайных значений ценовых отклонений (так и написано на самой форме). В нем нет ни погрешностей, ни ошибок. Голая статистика.

Ладно, фиг с ним. С главной причиной перекосов в оценках "Калькулятора зрелости" - неучётом ММ - уже всё понятно, надо просто средние брать не в $, а в пипсах. В $ вообще однозначно некорректно при любом ММ, кроме торговли постоянным лотом, так как самая крупная сделка будет давать самый большой вклад в оценку.

 

Остальное, если вдуматься, похоже на правду.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пафос Респектыч
...Я ж не оспаривал то, что ТС с "много тысяч сделок" не случайна (= "Война и мир"). Да, ТС создана НЕ обезьяной.

 

Однако я утверждаю, что обезьяна запросто может взять с книжной полки уже готовую, отпечатанную книгу "Война и мир". И это не значит, что она - способный писатель.

Скачивание робота из интернета (или "сигнала" из МТ4) - это не его написание, это, грубо, нажатие всего одной кнопки! Это у обезьяны получится. Но это не значит, что она - способный управляющий.

 

Ну уж нет. Обезьяна может взять с книжной полки любую книгу, но эта книга уже написана, и скорее всего не обезьяной. А может быть и обезьяной! Самое смешное, что актуальность произведения в современном контексте определить невозможно, не пронаблюдав за авторской работой над продолжением полотна.

 

Роботостроители хорошо знают, что заманчиво подогнать на случайно сгенерированной истории можно практически любого робота. А вот будет ли он жечь на этой самой случайной истории дальше, ответ, как-бы, очевиден.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пафос Респектыч
А тут "Войны и мира" совсем и не требуется.

Там 59 кнопок (33 русские буквы + 26 французских) + знаки препинания.

Здесь же всего лишь две - buy и sell.

"Война и мир", равно как и "всего лишь две кнопки buy и sell" - только разные грани одной аллегории. Успехов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Если вы и впрямь за правду, то давайте разберем тему до конца.

 

Ладно, фиг с ним. С главной причиной перекосов в оценках "Калькулятора зрелости" - неучётом ММ - уже всё понятно, надо просто средние брать не в $, а в пипсах.

 

 

Управление капиталом (ММ), само по себе, не может составлять торговую стратегию. Неграмотное управление увеличивает риски, что, например, не хватит залога открыть нужную позицию или случится стоп-аут. Или, наоборот, доходность будет низкая, а депозит недогружен.

 

Стратегия же подразумевает использование некоего знания, которое позволит обыграть остальных участников рынка. При наличии стратегии (знания) даже усредненные результаты сделок покажут вероятностные аномалии в сравнении с нормальным распределением. И чем больше сделок, тем выше ненормальность результатов успешного трейдера.

 

Абсолютный размер сделок будет выровнен усреднением, что устраняет влияние тонкостей ММ, как не важной составляющей расчета. Перекос, видимый на двух сделках, будет нивелирован при работе с большим количеством осмысленных, реальных сделок.

 

Калькулятор не поощряет большое количество сделок при отсутствии ощутимого финансового результата. То есть, если мартингейльщик снизил риски почти до нуля, и ухитряется долгое время пипсовать с бесконечным стопом, то он не получит хорошей оценки (рекомендации инвестировать), ввиду отсутствия реальных заслуг.

 

В $ вообще однозначно некорректно при любом ММ, кроме торговли постоянным лотом, так как самая крупная сделка будет давать самый большой вклад в оценку.

 

Нет разницы, в пипсах измерять или деньгах.

 

EndlessGoldenRain в начале своего пути совершал длинные сделки на много пипсов (на сравнительно небольшие суммы), и они должны сильнее влиять на оценку, чем последующее пипсование. Если вы выпросите у него сводную страницу отчета, то, я вас уверяю, калькулятор не доверит ему даже тестовые суммы.

 

Вот бы кто-то из инвесторов потребовал с него отчет (с начала работы и до середины августа!), в качестве хоть какой-то компенсации морального вреда.


Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×