Jump to content
Sign in to follow this  
Pammin

Умеренный портфель: 50% годовых, риск 25%

Recommended Posts

Pammin

Сбалансированный портфель с относительно высокой доходностью и умеренным риском для долгосрочных инвестиций.

 

Цели

 

Получение относительно высокого стабильного дохода при умеренном уровне риска убытка и средним риском потери доходности.

 

Горизонт инвестирования: год

Целевая доходность: 50%

Возможный убыток: 25%

 

Стратегия

 

В основе лежит стратегия консервативного портфеля. Используя те же принципы, формируется портфель с более высокой доходностью.

Стратегия долгосрочная, пассивная с планированием инвестиций на весь год и редкими изменениями портфеля. Полученная прибыль выводится для сохранения пропорции долей. Риск на один счет ограничивается на уровне 6–7%.

 

Выбор ПАММ-счетов

 

В портфель выбираются счета с большой историей, показывающие среднюю доходность не менее 50%. Просадка ограничивается из расчета минимальной доли в портфеле и допустимого риска на один счет.

 

  • Число наблюдений не менее 300 активных дней
  • Средняя месячная доходность не менее 3%
  • Максимальная просадка не более 60%

 

Управление портфелем

 

Портфель был запущен 1-го мая 2012 г. Ежемесячно или на пиках со счетов будет выводиться прибыль для сохранения пропорции долей и заявленных рисков на счет. Другие изменения портфеля будут производиться только при достижении заявленных ограничений убытка, изменении параметров торговли, значительном изменении оферты или при закрытии какого-либо счета.

 

Мониторинг портфеля

Как составлялся портфель

post-74030-1404217612,1294_thumb.png

Edited by Pammin

Share this post


Link to post
Share on other sites
NikMurashkin

Будем наблюдать! :)


 
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Результаты портфеля за предыдущий год (с реинвестированием)

 

Доходность: 47,3%

Макс. просадка: 11,19%

Макс. дневной убыток: 3,14%

Стандартное отклонение: 4,42%

post-74030-1404217612,1494_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Результаты за май

 

Доходность за месяц (она же итоговая): 3,06%

Прирост чистых средств (от 6 000$): 179,19 $

Максимальная просадка: 4,05%

Пик доходности: 3,09%

Макс. дневной убыток: 1,13%

 

Напомню, целевой доход у портфеля 3,5% в месяц, в этом месяце чуть меньше, но в целом близко. Почти все счета закрыли месяц в плюсе, заметный убыток только по ice12, ждем от него роста в следующем месяце.

 

Для сохранения пропорции долей со счетов, закрывших месяц в плюсе, выведена автоматически реинвестированная прибыль. Показатели портфеля в норме, изменений не планируется.

 

Прибыль по счетам и график портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Ниже результаты умеренного портфеля по итогам июня.

 

Итоговая доходность: -0,19%

Прирост чистых средств (от 6 000$): -6,47 $

Максимальная просадка: 4,84%

Пик доходности: 3,09%

Макс. дневной убыток: 1,32%

 

Ситуация аналогична консервативному портфелю. Прибыль по 5-ти счетам успешно компенсируется убытком по 3-м остальным. Ждем роста у ice12 и Marlboro.

 

Лидерами роста являются avp555 (25%) и Baffetoff (15%), они пока что в основном и тянут портфель. Baffetoff, к сожалению, закрыл ввод средств по оферте, поэтому тем, кто планирует инвестировать в этот портфель, придется заменить его на открытый пока что для ввода рублевый счет.

 

Самые большие просадки у Marlboro (-16% по счету и -2% по портфелю) и ice12 (-31% по счету и -3,5% по портфелю). Несмотря на глубокую просадку, изменений по этим счетам пока что не планирую, показатели еще в рамках системы, и можно надеяться на рост в ближайшие месяцы.

 

В целом по итогам двух месяцев результат портфеля хуже целевого среднего. Но считаю это отклонение нормальным, будущий рост способен все компенсировать.

 

Мониторинг портфеля

 

P.S. Кому интересно, есть еще агрессивный портфель. Там все достаточно экспериментально, и пока не очень успешно, поэтому не предлагаю здесь, но буду рад присоединившимся к обсуждению.

post-74030-1404217840,0496_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Youri
Ниже результаты умеренного портфеля

 

Итоговая доходность: -0,19%

Прирост чистых средств (от 6 000$): -6,47 $

Максимальная просадка: 4,84%

Пик доходности: 3,09%

Макс. дневной убыток: 1,32%

 

В целом по итогам двух месяцев результат портфеля хуже целевого среднего.

P.S. Кому интересно, есть еще агрессивный портфель.

 

 

За 2 месяца -6,47$.

P.S.Нет Ваш агрессивный портфель где(-149,84 $) не интересен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Результаты умеренного портфеля за июль.

 

Итоговая доходность: 5,25%

Прирост чистых средств (от 6 000$): 294,5 $

Максимальная просадка: 4,89%

Пик доходности: 6,81%

Макс. дневной убыток: 1,3%

 

В июле все счета, кроме ice12, показали прибыль, портфель обновил максимум и закрыл месяц с доходностью 5,25%. Доходность за июль составила 5,45%. Чистые средства выросли на 300$.

 

Отмечу, что несмотря на коротку и глубокую просадку счета Baffetoff в этом месяце, портфель не нарисовал характерную галку. Максимальный дневной убыток не увеличился.

 

Полученная прибыль зафиксирована, изменений не планируется, надеюсь на продолжнение роста.

 

Мониторинг портфеля

post-74030-1404217968,7786_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
LANA-fx

Вот появились положительные результаты прошло 3 месяца:thumbsup:

так то еще 9 месяцев, чтобы набрать 50%, впринципе реально:smile: риски соблюдаются, интересный портфель только два счета пока тянут вниз немного...:fly2: не собираешься менять доли в этих двух счетах?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin
Вот появились положительные результаты прошло 3 месяца:thumbsup:

так то еще 9 месяцев, чтобы набрать 50%, впринципе реально:smile: риски соблюдаются, интересный портфель только два счета пока тянут вниз немного...:fly2: не собираешься менять доли в этих двух счетах?

 

Спасибо. Доли пока что не уменьшаю. В обоих случаях уже ходим по границе нормы, но надежда на лучшее еще сохраняется. Вполне возможно, эти счета точно так же осенью будут тянуть портфель вверх.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Итоги 4-го месяца работы умеренного портфеля.

 

Итоговая доходность: 6,02% (+0,08%)

Прирост чистых средств (от 6 000$): 334,82$ (+40,32$)

Максимальная просадка: 4,89%

Пик доходности: 7,94%

Макс. дневной убыток: 1,6%

 

Мониторинг портфеля

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Итоги 5-го месяца работы умеренного портфеля.

 

Итоговая доходность: -1,46% (-7,06%)

Прирост чистых средств (от 6 000$): -55,21$ (-390,03$)

Максимальная просадка: 9,29%

Пик доходности: 7,94%

Макс. дневной убыток: 2,45%

 

Как и в консервативном портфеле, месяц выдался неудачным, все счета, кроме avp555 и Baffetoff, синхронно ушли в просадку, что принесло самый большой убыток портфелю за все время. Остается надеяться, что просадки сменятся таким же синхронным ростом.

 

Мониторинг портфеля

post-74030-1404218303,334_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
argentariy

Да, что-то портфель получился какой-то козлячий, из ряда вон выходящий.

Наверное нужно делать портфель из одного вани петрова.

Кстати, сейчас можете прибавить себе нон-стоп https://alpari.com/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/203060#pammmargin

скоро он начнёт выходить из затянувшейся просадки.


Если бы вы знали то что знаю я, то вы бы не смеялись, а плакали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin
Да, что-то портфель получился какой-то козлячий, из ряда вон выходящий.

Наверное нужно делать портфель из одного вани петрова.

Кстати, сейчас можете прибавить себе нон-стоп https://alpari.com/ru/investor/pamm4/pamm_account/info/203060#pammmargin

скоро он начнёт выходить из затянувшейся просадки.

 

Не сказал бы, что из ряда вон, все же в плюсе, хотя и пока значительно меньшем, чем планировалось. Это нормально, не бывает, чтобы все сразу росли. За октябрь почти +5%.

 

Нон-стоп год сливает, не вижу предпосылок для роста. Могу добавить его к вашему предыдущему прогнозу (или перецепить портфель).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Итоговая доходность: 3,22% (+4,8% за октябрь)

Прирост чистых средств (от 6 000$): +189,4$ (+244,7$)

Максимальная просадка: 9,73%

Пик доходности: 7,94%

Макс. дневной убыток: 2,45%

 

Месяц закрыли с неплохим плюсом в 4,8%. Закрытый счет MaximM заменил на Stability Risk, сократил долю ice12 до возобновления роста.

 

Подробности

Мониторинг

Share this post


Link to post
Share on other sites
argentariy

 

Нон-стоп год сливает, не вижу предпосылок для роста. Могу добавить его к вашему предыдущему прогнозу (или перецепить портфель).

 

Да, можно добавить.


Если бы вы знали то что знаю я, то вы бы не смеялись, а плакали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin

Годовой отчет по умеренному портфелю.

 

Итоговая доходность: 12,09% (764,62$)

Максимальная просадка: 10,25%

Макс. дневной убыток: 3,04%

 

Доходность за год едва превысила рублевый банковский депозит. Нужно признать, что прошлый год был явно неудачным для многих ПАММ-счетов, которые показывали хороший результат в предыдущие годы.

 

Кроме того, фактический риск за этот год также оказался значительно ниже планового. Фактические значения макс. просадки (10,25%) и макс. дневного убытка (3,04%) едва дошли до половины от заложенных 25% и 7% соответственно. Весь портфель в этом году получился более консервативным, чем планировалось. Доходность за год больше макс. просадки, это хорошо.

 

Ведение портфеля продолжится с теми же целями. Возможно, будут новые идеи, как добиваться заявленных показателей.

 

Отчет с картинками

Share this post


Link to post
Share on other sites
MASTER OF FINANCE
Годовой отчет по умеренному портфелю.

 

Итоговая доходность: 12,09% (764,62$)

Максимальная просадка: 10,25%

Макс. дневной убыток: 3,04%

 

Доходность за год едва превысила рублевый банковский депозит. Нужно признать, что прошлый год был явно неудачным для многих ПАММ-счетов, которые показывали хороший результат в предыдущие годы.

 

Кроме того, фактический риск за этот год также оказался значительно ниже планового. Фактические значения макс. просадки (10,25%) и макс. дневного убытка (3,04%) едва дошли до половины от заложенных 25% и 7% соответственно. Весь портфель в этом году получился более консервативным, чем планировалось. Доходность за год больше макс. просадки, это хорошо.

 

Ведение портфеля продолжится с теми же целями. Возможно, будут новые идеи, как добиваться заявленных показателей.

 

Отчет с картинками

 

Как попасть в ваш портфель? :-|


Для оперативной связи: 2949925@mail.ru  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
Как попасть в ваш портфель? :-|

 

Это вторая страница ветки, а прочитать первую слабо?

Share this post


Link to post
Share on other sites
MASTER OF FINANCE
Это вторая страница ветки, а прочитать первую слабо?

 

Прочитал. Оттуда и вопрос-то и возник.


Для оперативной связи: 2949925@mail.ru  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
Прочитал. Оттуда и вопрос-то и возник.

 

А там сылочка на расчет есть. По каким критерия собирли, алгоритм в базе чисто механический.

 

В любом случае ваша мартиноподобная торговля скорее всего бы игнорировалась.

Share this post


Link to post
Share on other sites
USDD

а меня возьмите (сори за флуд)


Медленный рост лучше, чем быстрое падение

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MASTER OF FINANCE
А там сылочка на расчет есть. По каким критерия собирли, алгоритм в базе чисто механический.

 

В любом случае ваша мартиноподобная торговля скорее всего бы игнорировалась.

 

Так или иначе, вопрос был адресован не Вам. Поэтому данный разговор продолжать нет смысла. :pain:


Для оперативной связи: 2949925@mail.ru  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pammin
Как попасть в ваш портфель? :-|

 

На первой странице и в описании портфеля есть формальные критерии, дальше анализ вручную. В частности есть условие 300 торговых дней. Портфель относительно консервативный, поэтому счета с высоким риском стараюсь не брать, уже был неудачный опыт с Baffetoff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MASTER OF FINANCE
На первой странице и в описании портфеля есть формальные критерии, дальше анализ вручную. В частности есть условие 300 торговых дней. Портфель относительно консервативный, поэтому счета с высоким риском стараюсь не брать, уже был неудачный опыт с Baffetoff.

 

Спасибо за ответ. Через год вернусь к этому вопросу, возможно.


Для оперативной связи: 2949925@mail.ru  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×