Jump to content
pamm

Hohla:211619(Several Systems RU)

Recommended Posts

Hohla

извиняюсь, дал ссылку не на все скрины, целиком их можно посмотреть на моей евро ветке:

1, 2, 3, 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
LEGNUM

Уважаемый управляющий. Прошу добавить меня в партнеры вашего счета. Мой ЛК 10369075

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Далеко не расходимся, друзья мои. Кто же выходит на просадке. Пожалейте свои депозиты. Если не хватает уверенности, чтобы долиться, хотя бы не закрывайтесь в минусе. Пройдет время, и эта просадка покажется незначительной щербинкой у подножия крутого склона :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Сменил аватар. Как никак восемь лет минуло с момента регистрации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

День добрый.

Еще несколько систем провели по неудачной сделке, что вполне допустимо для каждой из них, но в результате привело к значительной просадке. Ее величина достигла 35%. Сложилась ситуация, при которой серии убытков разных систем совпали.

На данный момент готов модуль, позволяющий распределять совокупный риск открытых позиций всех систем. Кратко опишу его принцип работы. Допустим системы A, В, С и D собрались открыть позиции с риском А=1%(buy), В=3% (buy) , С=5%(sell) и D=4% (sell). Они передают данные о своих ордерах в модуль распределения рисков. В его настройках установлен риск открытых в одном направлении позиций =6%, т.е. не более 6% на покупку и соответственно 6% на продажу. Ордера на покупку А и В удовлетворяют риску 6%: А+В=1%+3%=4% и не подлежат корректировке. Риск позиций на продажу систем С и D составит 5%+4%=9%. Модуль рассчитывает коэф. корректировки К=6/9=0.66 и пересчитывает риски систем С=5%*0.66=3.33%, D=4%*0.66=2.66%. Т.е. теперь риск коротких позиций С+D=6%. Аналогичным образом производится проверка на превышение загрузки депозита 60%. После проведенных расчетов модуль выставляет ордера. Раньше при одновременном открытии позиций несколькими системами совокупный риск мог составлять 13-15%, чем объяснялись резкие движения на графике доходности. С новым подходом риск ограничится шестью процентами. Данный модуль я собирался подключить при выходе из просадки, но в сложившейся ситуации считаю, что риск необходимо сокращать уже сейчас. Пусть выход из просадки из-за этого будет более продолжительным, но если падение продолжится, оно не будет таким стремительным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
gukapb
Далеко не расходимся, друзья мои. Кто же выходит на просадке. Пожалейте свои депозиты. Если не хватает уверенности, чтобы долиться, хотя бы не закрывайтесь в минусе. Пройдет время, и эта просадка покажется незначительной щербинкой у подножия крутого склона :)

 

Да уж, меня тоже вынесло по ограничению убытков...денег жалко но в свете последних событий, а точнее сливов у некоторых управляющих страшнее потерять все. Долился,...верю в Вашу адекватность и профессионализм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
Да уж, меня тоже вынесло по ограничению убытков..

искренне жаль

Share this post


Link to post
Share on other sites
dilettante
Да уж, меня тоже вынесло по ограничению убытков...денег жалко но в свете последних событий, а точнее сливов у некоторых управляющих страшнее потерять все. Долился,...верю в Вашу адекватность и профессионализм.

Мне кажется от ограничения убытков один вред, нужно просто вкладывать сумму потеря которой для вас некритична...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Slon1966
Мне кажется от ограничения убытков один вред, нужно просто вкладывать сумму потеря которой для вас некритична...

 

Тоже так считал раньше, а сейчас начал сомневаться в правильности такой тактики инвестирования. Несколько ПАММов слилось, а ограничение убытков отсутствовало.... Так что всё не так однозначно....

Ну, а про " НЕ КРИТИЧНУЮ" сумму - это даже не смешно. Зачем инвестировать копейки? Доход тоже будет копеечным (если будет)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Поступают просьбы поделиться взглядами на перспективу дальнейшего развития событий на счете. Попросту говоря, когда развернемся? Постараюсь изложить свою точку зрения простым, доступным для большинства языком.

Процесс торговли (как и любые события в нашей жизни) – игра вероятностей. Рассмотрим пример из жизни, в котором Трейдер-водитель, Торговая система – его транспортное средство, Рынок – уличное движение. Допустим, наш водитель-профессионал. Утром садится за руль своего новейшего безупречного автомобиля, и как обычно, отправляется на работу. Какова вероятность того, что по пути ему на встречку не выскочит неадекватный ездун, или хотя бы не проколется колесо? Т.е. не смотря на то, что благополучный исход поездки представляется очень отчетливо (он ведь уже наизусть изучил эту дорогу), стопроцентной вероятности такой простейшей ситуации, что он доберется в очередной раз на работу как ни в чем не бывало, не существует. И уж тем более не представляется возможным с высокой вероятностью предсказать, что ждет его за ближайшим поворотом. Может быть там пробка, или перекрыли дорогу на ремонт. Этим я хочу подчеркнуть, что краткосрочный прогноз построить еще сложнее. Т.е. до работы он рано или поздно конечно доберется. Но это может случиться через 15 минут (как обычно), либо через час (неприятности на дороге), либо через месяц (провалявшись с переломом в больнице), либо вообще… В любой автошколе новичку первым делом сообщают, что транспортное средство – место повышенной опасности. Приведенный пример утрирован, но суть думаю ясна. На дорогах у нас какой никакой порядок, рынок же менее предсказуем.

Из всего вышесказанного следует, что трейдер не может дать объективной оценки перспектив своего счета, какими бы ясными и безоблачными они ему не представлялись. В любой из веток слитых счетов, найдутся уверения управляющих в долгосрочной стабильной работе. И если управляющий заявляет, что сделает за этот год Х%, это либо некомпетентность, либо лукавство. Если к тому же в тоне сообщения слышны нотки предвкушения легкой наживы, если человека переполняет щенячий восторг, то он не тот за кого себя выдает. И не исключено, что делает он это неосознанно. У истинного трейдера чувства восторга и горести неудач атрофированы в многочисленных рыночных потрясениях. Только выдержка и хладнокровие. Если нет этого - трейдер пока не готов к серьезной работе. И не важно, по системе он торгует, или нет. Твердость характера нужна в любом случае. Сценарий стандартный: сладкие песни, на первой же просадке голову в песок. Какой тогда смысл в подобных обещаниях? Какой смысл их требовать от управляющего? Поэтому, какие бы ни были мои личные убеждения в будущих результатах торговли, просто не вижу смысла их обнародовать. На мой взгляд, самой справедливой схемой привлечения инвесторов является максимальная открытость управляющего.

Для оценки перспектив, проводя аналогию с дорожным движением, могу предложить ознакомиться с «характером моего вождения» на прошлых счетах (см. статистику в первых постах ветки). Посмотрите, какие случались просадки, как осуществлялся выход из них. По моему мнению нет более объективной оценки трейдера. Посмотрите используемую в данный момент упряжку (перечень систем несколькими постами выше). Решение - доверять мне, или нет, за Вами.

Сразу обращаю Ваше внимание. В своей декларации я ни слова не упоминал о глубине возможной просадки. Все по тем же причинам. Допустим, просадка на счете достиг объявленного значения в Х%. В этом случае имеется множество вариантов решения проблемы. Либо торговля переносится на демо счет в ожидании благоприятных условий рынка, при которых системы вновь начнут приносить прибыль. Либо системы переоптимизируются под эти новые условия (не сторонник данного подхода). Либо устанавливаются новые работоспособные системы. Во всех этих случаях опять же нет никакой гарантии, что после принятых мер просадка не продолжится с новыми системами. Ситуация вполне стандартная – любая система имеет право сливать в разумных пределах. Выходит, управляющий в этом случае нарушает условия декларации, хотя его действия разумны и обоснованы.

Таков мой взгляд на взаимоотношения инвестора и управляющего.

Теперь еще раз прокомментирую сложившуюся ситуацию. В последнее время торговля велась с завышенными рисками. Из-за этого график доходности в последние месяцы стал достаточно волатилен. Наблюдаются резкие скачки в как в сторону увеличения депозита (одновременно полученная разными системами прибыль).Так и в обратную сторону. Последний спад обусловлен одновременными проигрышами нескольких систем. В результате на данный момент счет вошел в существенную просадку. В сложившейся ситуации я я принял меры по сокращению рисков. А именно, теперь совокупный риск всех открытых в одном направлении позиций не будет превышать 6%. Ранее он мог достигать 10-15%. Загрузка маржи не будет превышать 60% (исключение составляют случаи снятия инвесторами крупных сумм при наличии открытых позиций, недавно на рублевом ПАММе в подобной ситуации загрузка превысила 100%).

Сознаюсь, я задержался с этим решением. Если бы риски были сокращены раньше, просадка была бы не такой значительной. Таким образом, теперь торговля на счете станет менее агрессивной. Просадки уменьшатся. Доходность соответственно тоже. Я считаю, что данный стиль торговли более приемлем для большинства инвесторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
INV_71

Здравствуйте! почему так снизилась доходность? увеличение роботов или особенности рынка в данный период?

 

Тоже так считал раньше, а сейчас начал сомневаться в правильности такой тактики инвестирования. Несколько ПАММов слилось, а ограничение убытков отсутствовало.... Так что всё не так однозначно....

 

достаточно спорная тема. раньше ставил ограничения - меня выбивало на стопах на внутридневной просадке, фиксировался неплохой убыток, а счет рос себе дальше. Либо памм, который опускался несколько дней или недель, опустившись до ограничения или ниже, разворачивался и обновлял свой хай... к сожалению неизвестно и зачастую совсем не понятно, сливается счет или просто выполняет просадку. поделитесь, пожалуйста, какими критериями пользуетесь для определения уровня установки ограничителя убытков?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
Здравствуйте! почему так снизилась доходность? увеличение роботов или особенности рынка в данный период?

Вечер добрый!

Текущая рыночная ситуация не способствует открытию следок роботами. Соответственно, из-за снижения торговой активности, вышеописанная тактика снижения рисков пока не задействуется. Торговля ведется в стандартном режиме.

поделитесь, пожалуйста, какими критериями пользуетесь для определения уровня установки ограничителя убытков?

Вариантов ограничителя убытков при инвестировании достаточно много. Все зависит от стратегии инвестирования. Логичным на мой взгляд является ограничение убытков на пять-десять процентов ниже самой крупной исторической просадки. Например, за всю историю ПАММа наблюдаем самую крупную просадку -30%. Значит ограничение убытков ставим на 35-40%.

Edited by Hohla

Share this post


Link to post
Share on other sites
gukapb
Мне кажется от ограничения убытков один вред, нужно просто вкладывать сумму потеря которой для вас некритична...

 

А какая сумма может быть не критичной...100 доллларов, так а смысл в таких инвестициях...да и в их потере? Ну будет 5 счетов по 100, один счет слился -100, вот и конец инвестированию или огромный скачек назад...,а со стопом я потеряю, допустим, 30...вот их как раз возможно покроет доход с остальных счетов. Да я тоже попал на два слитых счета не поставив ограничения убытков...сумма потерь не критичная для меня но теперь я не в плюсе, а в минусе и предстоит большая работа что бы из него выбраться. (списал это на урок по инвестированию, хороший, ПЛАТНЫЙ урок))) )

А самое главное понял, что инвестирование действительно тяжелый труд...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Slon1966
..... какими критериями пользуетесь для определения уровня установки ограничителя убытков?

 

Ограничение убытков не использую при инвестировании. Почему? Вы сами описали причины. Вот только не уверен теперь в правильности этого подхода.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
Например, за всю историю ПАММа наблюдаем самую крупную просадку -30%. Значит ограничение убытков ставим на 35-40%.

Выходит, если заходить на просадке, то соответсвтенно ограничение убытков можно снизить на велечину этой просадки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barn

просадка почти 10%. В чем причина?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vilyam

Уважаемый управляющий. Прошу добавить меня в партнеры вашего счета. Мой ЛК 10393738

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Я бы назвал это не просадкой, а дневным убытком. Вызван он серией убыточных сделок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
Уважаемый управляющий. Прошу добавить меня в партнеры вашего счета. Мой ЛК 10393738

Добавил с вознаграждением за привлечение 20%

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barn

хотелось бы услышать управляющего, отчего такая мощная просадка? Никак из прошлой не вылезем и тут еще одна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Несколько систем за последнее время показывают неудовлетворительные результаты. Я принял решение удалить их из портфеля. Остальные системы работают в штатном режиме. В то же время я разработал ряд новых систем для йены, золота и франка. Пока они проходят тестирование на демо счете, после чего будут поставлены на основные счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
INV_71
Несколько систем за последнее время показывают неудовлетворительные результаты. Я принял решение удалить их из портфеля.

 

вот это отличная новость, тк далеко не всегда высокая диверсификация идет на пользу. будем надеется, что начнем понемногу ползти наверх

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Здравствуйте!

Времени с моего последнего визита в эту ветку прошло довольно много, и возникла необходимость прояснить текущую ситуацию. Как видно из графика доходности, она не самая благоприятная. Наблюдается довольно глубокая просадка, в связи с чем, как я писал раньше, мной было принято решение сократить риски. Вследствие этого кривая доходности стала менее волатильна. Уменьшение доходности же связано с тем, что некоторые системы в портфеле находятся сейчас в просадке и приносят убытки. Эти систематические убытки нивелируют прибыль получаемую остальными системами. Но поскольку характер поведения убыточных систем на данный момент не свидетельствует о потере их работоспособности, то я не исключаю их из портфеля, т.к.в любой момент они снова могут начать приносить прибыль. Предсказать этот момент никто не в силах, как и предсказать завтрашнее направление рынка. Тем более практика предыдущих лет торговли показывает, что как только несущая потери система на время отстраняется от торговли, появляется высокая вероятность пропустить прибыльные сделки. Законы Мерфи никто не отменял :) Поэтому я придерживаюсь следующей тактики: если текущие характеристики системы соответствуют историческим тестам, то она работает в портфеле, принося прибыль или убытки. В случае прекращения работоспособности летит в корзину. Одна из основных задач трейдера как раз и состоит в том, чтобы как можно раньше выявить крах системы. Приведу самый простой пример - см. вложение. На первом рисунке наблюдается просадка, но на истории встречались просадки значительнее, из которых система благополучно выходила. Т.е. можно заключить, что и в этот раз “все обойдется”. На втором же рисунке просадка хоть и не слишком существенная, но ее затянувшийся характер позволяет говорить о том, что система перестала работать. За последние месяцы я удалил из портфеля несколько подобных систем. В то же время на подходе несколько достойных систем по другим валютным парам, отличным от евро, в том числе и по золоту. Но их на реал ставить пока рано, т.к. не до конца пройдена обкатка на демо счете.

Всем УДАЧИ !!!

post-17747-1404218127,5375_thumb.gif

post-17747-1404218127,7062_thumb.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Цитируя свое сообщение из евроветки довожу до сведения инвесторов, что на счет дополнительно подключены несколько систем по франку и золоту. Они на протяжении нескольких месяцев продемонстрировали положительные результаты на демо счете и теперь готовы для реальной торговли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kudimas

Сколько людей здесь погорело на золоте. Будьте осторожней и только вверх.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×