Jump to content
VNG_nemo

Приглашаю к обсуждению. Структуризация хаоса

Recommended Posts

VNG_nemo

Кстати, этот метод оценки движения работает на всех рынках и всех ТФ абсолютно одинаковым, единообразным образом. А потому применим везде, независимо от инструмента. Я применяю его в том числе и для торговли на РТС.

Трудность применения для торговли на РТС в том, что в квике нет возможности создавать индикаторы, а потому все построения ручные. Если бы анализ проводить в МТ, а торговые приказы отдавать в квик, было бы очень здорово.

Edited by VNG_nemo

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Включил описание об"ектов чтобы видно было значения уровней.

Предполагаю движение вниз до 1.2948 как и обозначил ранее.

post-77106-1404216220,0212_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

А вот что изменилось с утра.

post-77106-1404216220,174_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Видно увеличение скорости движения вниз по сравнению с предыдущим откатом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Решил показать еще взаимосвязь старших и младших каналов. В частности - повторяемость результатов. Обратите внимание на этом скрине на уровень 1.2963 и на уровень 1.2948 на скрине в сообщении 27. Уровень почти тот же, а масштабы - дистанция огромного размера. Это совпадение говорит о значимости уровня. И расхождение всего в 15 пунктов есть накопление ошибки за счет изменения времени экстремумов на старших таймах.

На одном из форумов автор назвал свою систему квантовой. И это действительно так, квантование по времени и по уровням имеет место быть. Вообще, в моделях Вадима цена и время связаны неразрывно. И именно поэтому она работает всегда правильно. Только понять ее весьма сложно. А уж тем более формализовать.

post-77106-1404216220,5977_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Теперь о том, что волнует.

 

1. Как оптимизировать вход.

 

2. Как правильно рассчитать лот.

 

3. Как создать оптимальный портфель.

 

Я понимаю, что все вопросы тянут на отдельную ветку, но так хочется...

 

BQQ к тебе персональная просьба. Поясни пожалуйста на пальцах, что такое предельная теорема и закон больших чисел. Я понимаю, что все можно найти в сети, но лучше когда об"яснит знающий человек. Сам помню только, что независимо от законов распределения случайных процессов суммарный ряд будет распределен по нормальному закону. Так ли это? Просто есть задумка очень сложная, но чрезвычайно эффективная, а знаний не хватает. Потому и предпочитаю общаться и работать в команде - вместе всегда легче

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Актуальный масштаб событий и поиск точки входа (доливка)

post-77106-1404216225,8462_thumb.png

post-77106-1404216226,0584_thumb.png

post-77106-1404216226,2677_thumb.png

post-77106-1404216226,5161_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Применение метода на РТС. ТФ 5мин. Согласитесь, наглядность не та, но ведь работает!!!!

post-77106-1404216226,8969_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Сегодняшний пример с РТС фьючерс на индекс.

Вход и выход обозначены черными треугольными метками. Реал.

post-77106-1404216230,9353_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Продолжение.

Раскладываем последнее послекоррекционное движение на вложенные

post-77106-1404216236,1152_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

И последний вложенный в него

post-77106-1404216236,1635_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Теперь появилось право на анализ показанного выше канала. На скрине ниже этот же канал с меньшим увеличением и линией фильтра (правой границей) канала, показанного в сообщении 35. Далее отслеживаем поведение цены по флайнам и плайнам, отслеживаем коррекции от уровней рабочего канала.

post-77106-1404216236,2821_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Типичное поведение цены при пробое стенки канала таково:

- цена после пробоя линии фильтра обычно пытается вернуться в канал

- если ей это удается, то следует движение вниз с пробоем точки В

- чаще ей это не удается и она движется вдоль границы канала, а потом разворачивается и движется к первой цели. На развороте первая цель берется всегда.

- затем цена движется до флайн1.

- дальнейшее поведение цены отслеживается по линиям флайн и плайн.

Даоьнейшее типичное ценовое движение Вы можете отследить самостоятельно. Лучше попробывать самому, тогда все станет намного отчетливее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BQQ

BQQ к тебе персональная просьба. Поясни пожалуйста на пальцах, что такое предельная теорема и закон больших чисел. Я понимаю, что все можно найти в сети, но лучше когда об"яснит знающий человек. Сам помню только, что независимо от законов распределения случайных процессов суммарный ряд будет распределен по нормальному закону. Так ли это? Просто есть задумка очень сложная, но чрезвычайно эффективная, а знаний не хватает. Потому и предпочитаю общаться и работать в команде - вместе всегда легче

Если ОЧЕНЬ ГРУБО говорить, то сумма большого числа независимых случайных величин распределена нормально - это и есть ЦПТ (центральная предельная теорема).

Если говорить совсем строго, то у ЦПТ есть примерно десяток разных формулировок. Рассматривать их тут бессмысленно,ак как вам надо понять не доказательство, а физический смысл явления "на пальцах по монтёрски".

=========

Смысл всех вариантов ЦПТ состоит в том, что сумма большого числа разных, но похожих случайных величин распределена близко к нормальному распределению.

Однако все слова здесь нуждаются в аккуратном понимании.

Для простоты лучше при дальнейшем чтении думать, что матожидания всех слагаемых - нулевые.

 

1. Слова "сумма ... распределена близко к нормальному" надо понимать так, что при росте числа слагаемых распределение суммы становится всё ближе и ближе к нормальному. Я избегаю выражения "стремится к нормальному распределению", чтобы не вдаваться в обсуждение взаимоотношения нескольких существенно разных понятий сходимости к пределу (это было бы не по монтёрски:().

 

2. Слово "разных" надо понимать в том смысле, что наши слагаемые должны быть по возможности свободны в своем поведении. Ясно, что если наши случайные величины жёстко связаны, то никакой ЦПТ не будет. Поэтому наши слагаемые не должны быть копиями друг друга - иначе очевидно, что сумма будет распределена также, как распределен оригинал этих копий.

Проще всего доказывать ЦПТ для случая независимых слагаемых, но это требование может быть ослаблено, что очень полезно для практики. Один предельный случай - слагаемые функционально зависят друг от друга. Тут ЦПТ нет вообще. Другой предельный случай - слагаемые независимы (в строгом смысле теорвера). Тут ЦПТ есть, доказательство самое простое, а скорость приближения распределения суммы к нормальному - самая быстрая. Для практики это очень важно, поскольку надо понимать, сколько слагаемых надо взять для того, чтобы мы могли думать о распределении суммы как о нормальном.

 

3. Слова "но похожих" следует понимать так, что слагаемые должны быть примерно равны "по мощности". Ясно, что если вы рассматриваете сумму десяти слагаемых, из которых девять распределены равномерно на отрезке от -1 до 1, а десятое слагаемое распределено равномерно же, но на отрезке от -1000 до 1000, то сумма распределена почти также как десятое слагаемое, оно подавляет девять малых слагаемых.

Проще всего ЦПТ доказывается для случая слагаемых с одинаковой дисперсией (именно дисперсия - наиболее естественная мера "мощности"), но это требование может быть ослаблено.

Для случая слагаемых с разной дисперсией ЦПТ также верна, но скорость приближения распределения суммы к нормальному распределению - меньше.

Представьте себе прошлый пример, только пусть "малых" слагаемых будет 90, а "больших" будет 10. Всего сто слагаемых, но интуитивно понятно, что их в некотором смысле "почти десять".

================

Выводы монтёрские.

Если сложить много независимых слагаемых одной мощности (дисперсии), то сумма будет распределена нормально.

 

Если же слагаемые имеют разную мощность, то это можно интерпретировать как уменьшение числа слагаемых (несколько малых слагаемых можно объединить в одно слагаемое мощностью побольше для перехода к ситуации с равномощными слагаемыми). То есть для случая разной мощности слагаемых надо будет взять побольше слагаемых. Насколько побольше - общая мощность слагаемых должна достаточно сильно превосходить мощность самого мощного слагаемого.

 

Если же слагаемые не являются независимыми, но это опять же можно интерпретировать как уменьшение числа слагаемых.

Тут тоже можно указать оценку на увеличение числа слагаемых, но это уже выйдет за пределы пальцев в общем случае.

 

В частном же случае нормально распределенных слагаемых зависимость слагаемых сводится к их коррелированости.

Пусть у вас есть два нормальных слагаемых с одинаковой дисперсией и коэффициентом корреляции 0,8. Это значит, что при известном первом слагаемом мы, грубо говоря, уже знаем 80% второго слагаемого, и случайными остаются только 20% второго слагаемого.

Тогда можно сказать, что для ЦПТ это не два разных слагаемых, а 1,2 разных слагаемых (помните бессмертные строки "и вышло у меня в ответе два землекопа и две трети").

============

Попробовал объяснить явление ЦПТ на пальцах.

"В ответном слове" прошу вас всё-таки написать, как строить канал.

Солдатская инструкция по шагам.

А то я очень туплю в этом месте.

 

Канал строится по экстремумам.

!. как выбрать эти экстремумы - самые первые?

2. Два экстремума определяют только две точки, что делать дальше?

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Огромное спасибо за ответ. Мои догадки подтвердились.

Как строить канал:

1. Берем два самых старших экстремума за всю историю инструмента и строим по ним канал.

2. Если пробита линия фильтра (правая граница), это дает нам право строить следующий канал.

3. Если линия фильтра не пробита, то канал нужно разложить на вложенные до момента, пока последний из вложенных не окажется пробитым.

4. Пробитый канал является рабочим (мера). У него много харкатеристик. По ним оценивается движение после пробоя.

Линия "угла отражения"(она же флайн1) - это скорость, с которой в среднем происходило движение в рабочем канале. Скорость определяется и временем в том числе, потому в этой модели цена и время неразрывны. Скорость текущего движения (после пробоя) сравнивается со скоростью движения в рабочем канале.

Проекции значимых точек на ось цены дают уровни возможных коррекций. Значимыми являются точки А и В, а также точки пересечения наклонных границ канала с уровнями экстремумов А и В. В этих точках строятся вертикали времени до пересечения с границами канала и его медианой. Эти пересечения и будут уровнями коррекций.

Суть работы - в отслеживании движения цены относительно уровней коррекций и в соответствии со скоростью предыдущего движения(в рабочем канале). Пробили уровень коррекции - идем до следующего, отскочили - идем к предыдущему. При этом строится встречный динамический канал (красный) и при его пробое можно переходить на оценку движения в обратную сторону.

Набуквил много, но вряд ли поннятно.

Попробуй построить сам при помощи индикатора, выложи картинку и покажи стрелками, что не понял. Я обязательно отвечу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

решил показать еще раз разложеие динамического канала на вложенные. Начну с узнаваемого участка. Что до него показал в более ранних постах.

post-77106-1404216246,8153_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Голубой прямоугольник - зона формирования канала, равный ему зеленый - зона влияния канала. При выходе цены из зоны влияния канала - переходим на старший масштаб.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Тот же канал в увеличенном масштабе.

post-77106-1404216247,9808_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Скрин тот же, перенес точку А. Это младший вложенный.

post-77106-1404216248,0918_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Увеличил.

post-77106-1404216248,1973_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Выводы:

 

- взята первая цель 1.3282

- цена пыталысь врнуться в канал и прошла вдоль его стенки

- первая коррекция - вниз от первой цели, оттолкнулись вверх от уровня коррекции 1.3246.

- цена пробила плайн1 и не дойдя до плайн2 вернулась к первой цели

- протестировав 1 цель несколько раз сверху оттолкнулась от нее и пошла вдоль флайн1, т.е. со скоростью рабочего канала.

 

Итак, движемся вверх со скорость последнего вложенного канала.

Голубая наклонная линитя - стенка старшего канала из поста 43.

Если при движении вверх она будет пробита, это будет означать, что началось строительство кнала вверх, соразмерного каналу из поста 41. А там все точно так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BQQ
Огромное спасибо за ответ. Мои догадки подтвердились.

Как строить канал:

1. Берем два самых старших экстремума за всю историю инструмента и строим по ним канал.

2. Если пробита линия фильтра (правая граница), это дает нам право строить следующий канал.

3. Если линия фильтра не пробита, то канал нужно разложить на вложенные до момента, пока последний из вложенных не окажется пробитым.

4. Пробитый канал является рабочим (мера). У него много харкатеристик. По ним оценивается движение после пробоя.

Линия "угла отражения"(она же флайн1) - это скорость, с которой в среднем происходило движение в рабочем канале. Скорость определяется и временем в том числе, потому в этой модели цена и время неразрывны. Скорость текущего движения (после пробоя) сравнивается со скоростью движения в рабочем канале.

Проекции значимых точек на ось цены дают уровни возможных коррекций. Значимыми являются точки А и В, а также точки пересечения наклонных границ канала с уровнями экстремумов А и В. В этих точках строятся вертикали времени до пересечения с границами канала и его медианой. Эти пересечения и будут уровнями коррекций.

Суть работы - в отслеживании движения цены относительно уровней коррекций и в соответствии со скоростью предыдущего движения(в рабочем канале). Пробили уровень коррекции - идем до следующего, отскочили - идем к предыдущему. При этом строится встречный динамический канал (красный) и при его пробое можно переходить на оценку движения в обратную сторону.

Набуквил много, но вряд ли поннятно.

Попробуй построить сам при помощи индикатора, выложи картинку и покажи стрелками, что не понял. Я обязательно отвечу.

1. Строить каналы индикаторами имеет смысл только после того, как понял своим мозгом алгоритм построения канала. До этого - категорически вредно. поэтому пытаюсь продолжить попытки понимания.

 

2. Не понял самый первый шаг (пункт 1 вашего поста, я его выделил жирным). Два экстремума найти я могу. Но два экстремума дают только одну линию. А канал - это две линии (обычно параллельные). Превратить соединяющую экстремумы линию в канал можно разными способами. Каким превращаете вы?

================

Не сетуйте на мою тупость. Так часто бывает при освоении нового: знатоки сосредотачиваются на тонкостях (в нашем случае - на обсуждении момента необходимости построения нового канала или на взаимодействии таймфреймов), а новички не понимают чего-то простого в самом начале. Вот как я сейчас.

===============

А каким местом вы ЦПТ хотите использовать? Вам надо что-то нормализовать?

Ну да, приращение эквити портфеля "более нормально", чем приращения эквити отдельных инструментов. Так можно пытаться бороться с проблемой "толстых хвостов", но не она (ИМХО) является основной трудностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo
1. Строить каналы индикаторами имеет смысл только после того, как понял своим мозгом алгоритм построения канала. До этого - категорически вредно. поэтому пытаюсь продолжить попытки понимания.

 

2. Не понял самый первый шаг (пункт 1 вашего поста, я его выделил жирным). Два экстремума найти я могу. Но два экстремума дают только одну линию. А канал - это две линии (обычно параллельные). Превратить соединяющую экстремумы линию в канал можно разными способами. Каким превращаете вы?

================

Не сетуйте на мою тупость. Так часто бывает при освоении нового: знатоки сосредотачиваются на тонкостях (в нашем случае - на обсуждении момента необходимости построения нового канала или на взаимодействии таймфреймов), а новички не понимают чего-то простого в самом начале. Вот как я сейчас.

===============

А каким местом вы ЦПТ хотите использовать? Вам надо что-то нормализовать?

Ну да, приращение эквити портфеля "более нормально", чем приращения эквити отдельных инструментов. Так можно пытаться бороться с проблемой "толстых хвостов", но не она (ИМХО) является основной трудностью.

 

1. Давай на ты, мне так проще.

 

2.Тупость здесь не при чем, просто я невнятно изложил правила. Я все - таки надеялся, что ты прочитаешь ветки. Там правила построения изложены. Чтобы не перевирать автора, я просто выложу его пост в формате документа чуть позже.

 

3. В интерпретации автора канал - это три линии параллельные друг другу. Первая соединяет экстремумы, две другие проводятся через самые крайние точки, лежащие между экстремумами. На скрине их обозначил овалами.

 

4. Про задумку лучше в личку. Готов пообщаться по мылу.

post-77106-1404216255,4876_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

построение такого канала позволяет оценить волатильность и учесть время ( скорость нарастания процесса) и линеаризовать нелинейности и спроецировать развитие процесса во времени на ось цены, получив при этом уровни внутренних коррекций и много чего еще. но чтобы все это понять и узнать, прочитать ветки все же придется. я на то, чтобы понять, что же предложил автор, потратил больше года, но когда до меня дошел смысл сказанного, я был просто в шоке. самое главное - этот метод позволяет описать любой рынок и любой ТФ единым образом и поведение цены в этом описании всегда единообразно. Я бы назвал это самым настоящим (истинным) фракталом - признаки самоподобия и вложенности структур налицо. Только это скорее не самоподобное, а самоафинное преобразование.

Share this post


Link to post
Share on other sites
VNG_nemo

Подходим к правой границе старшего канала.

Цена обязательно на нее среагирует. Вариантов развития собитый два - пробой границы (она же линия фильтра), либо отскок вниз и продолжение движения внутри старшего канала.

Если пробой - идем к первой цели старшего канала. Однако при это возможно движение вниз вдоль стенки канала.

post-77106-1404216255,7824_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×