Jump to content
Sign in to follow this  
Dr_Dre

Консервативный инвестиционный портфель "Оптима"

Recommended Posts

Dr_Dre

Доброе время суток!

 

Хочу представить свой инвестиционный портфель на обозрение общественности. Портфель консервативный.

 

Критерии подбора ПАММ-счетов для портфеля следующие:

 

1. Годовая доходность больше 60 %;

2. Максимальная просадка до 40 %;

3. Равные доли каждого ПАММ-счета в портфеле.

 

По состоянию на 11.09.2011 года по портфелю "Оптима" был показан следующий результат:

 

Доходность, % 68,2%

Максимальная просадка, % -9,3%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 288

- дней с прибылью 146

- дней с убытком 142

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,41

Коэффициент Калмара 7,37

 

Скачать детальный отчет в формате XLS можно можно в прикрепленном файле. Отчет включает данные как по портфелю в целом, так и по ПАММ-счетам, входящим в портфель.

 

Также в арсенале есть еще несколько портфелей - агрессивный и умеренный. Если будет интерес, то могу вести мониторинг в этой ветке.

report_portfolio_optima.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Capman

партнёрские ссылки смотрю, вставлять научились.. хорошо...

 

на каком портфеле были получены сии цифры? на гипотетическом? демо? реальном?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre
партнёрские ссылки смотрю, вставлять научились.. хорошо...

 

на каком портфеле были получены сии цифры? на гипотетическом? демо? реальном?

 

Реальном. Вернее портфель реальный (в таком составе) с 26.08.2011 года. До этого он формировался - счета дабавлялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre
счета в портфеле хорошие, а были ли какие-то критерии отбора?

 

 

Критерии отбора ПАММ-счетов для портфеля в первом посте этой темы. Тестирование и расчет данных по портфелю проводился с помощью "Консультанта ПАММ инвестора".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

И снова здравствуйте!

 

На 17.09.2011 года состояние дел по инвестиционному портфелю "Optima" следующее:

 

Доходность, % 66,8%

Максимальная просадка, % -9,3%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 293

- дней с прибылью 147

- дней с убытком 146

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,8%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,43

Коэффициент Калмара 7,22

 

Детальный отчет по инвестиционному портфелю "Optima" (включает отчеты по каждому счету, входящему в инвестиционный портфель) в формате xls можно скачать по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2010 по 16.09.2011

 

Также провожу эксперимент с разными по уровню риска инвестиционными портфелями. Отчет о результатах первой недели эксперимента: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (1-я неделя).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

И снова здравствуйте!

 

На 23.09.2011 года состояние дел по инвестиционному портфелю "Optima" следующее:

 

Доходность, % 62,1%

Максимальная просадка, % -9,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 298

- дней с прибылью 149

- дней с убытком 149

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40

Коэффициент Калмара 6,64

 

Детальный отчет (включая результаты по каждому счету, входящему в портфель) по инвестиционному портфелю "Optima" в формате xls можно скачать по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2010 по 23.09.2011

 

В моем блоге "Блог одного трейдера" вы можете ознакомится с мониторингом моих 3-х инвестиционных портфелей: консервативного, умеренного и агрессивного. Доступны результаты за 2 недели (с 12.09.2011 по 23.09.2011) - Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (2-я неделя).

 

Посмотреть критерии отбора счетов для инвестирования можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

report_portfolio_optima_1.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Прошла очередная неделя и пришло время выложить отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" (консервативный).

 

За период с 02.08.2010 по 30.09.2011 инвестиционный портфель "Оптима" показал такие результаты:

 

Доходность, % 58,5%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 303

- дней с прибылью 151

- дней с убытком 152

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39

Коэффициент Калмара 5,15

 

Т.е. сейчас портфель находится в просадке, так что у инвесторов, которые любят риск, есть возможность присоедениться к портфелю.

 

Для читателей, которые наблюдают за моими другими инвестиционными портфелями на моем блоге "Блог одного трейдера" доступна статья "Мониторинг ПАММ-счетов (3-я неделя)", где каждый может посмотреть результаты агрессивного и умеренного инвестиционных портфелей.

 

Кроме того сообщаю, что на Youtube выложена видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора", которая состоит из 2-х частей. 1-ю часть вы можете просмотреть ниже: Видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора"

report_portfolio_optima_1.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Как я и говорил в своем прошлом сообщении на прошедшей неделе было самое время инвестировать (доливать) в портфель "Оптима". Портфель начал выбираться из просадки (напомню, что ранее был обновлен максимум по просадке с 9,3 % до 11,4 %).

 

За период с 02.08.2011 по 07.10.2011 результат по портфелю "Оптима" следующий:

 

Доходность, % 68,1%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 308

- дней с прибылью 155

- дней с убытком 153

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40

Коэффициент Калмара 6,00

 

Отчет с состоянием дел портфеля "Оптима" в формате xls можно найти во вложении к этому сообщению.

 

Также на прошедшей неделе состоялся юбилей моего проекта по мониторингу инвестиционных портфелей с умеренным и агрессивным уровнями риска. Детальный юбилейный отчет можно прочитать в моем блоге в статье: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (4-я неделя)

 

Критерии, по которым отбирались счета для инвестирования, а также мои мысли про инвестирование в ПАММ-счета можно почитать в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета

report_portfolio_optima_1.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

На прошедшей неделе портфель «Оптима» выбрался из просадки. Все 5-ть счетов, входящих в портфель, показывают прибыль от 43 % до 91 % (чистая прибыль, скорректированная на вознаграждение управляющего).

 

Результаты портфеля «Оптима» за период с 02.08.2011 по 14.10.2011:

 

Доходность, % 70,8%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 313

- дней с прибылью 158

- дней с убытком 155

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40

Коэффициент Калмара 6,24

 

Детальный отчет по портфелю «Оптима» в формате XLS можно скачать в приложении к этому сообщению.

 

Для следящих за моими другими инвестиционными счетами готовы отчеты по портфелям с умеренным и агрессивным уровнем риска: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета» .

 

Критерии отбора ПАММ-счетов для всех инвестиционных портфелей содержатся в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета .

report_portfolio_optima_1.xls

post-57076-1404216326,0333_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Народ, кто подскажет как картинки к свои постам цеплять, а то хочу график доходности портфеля прицепить, но никак не могу найти данную функцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
Народ, кто подскажет как картинки к свои постам цеплять, а то хочу график доходности портфеля прицепить, но никак не могу найти данную функцию.

 

За подсказку хочу в подарок твой эксель файлик с макросом в подарок.

 

В расширенном режиме постинга, прокручиваешь вниз давиш на кнопку "управление вложениями" закачиваешь картинку, если картинка в понятном формате то она будет показана (я обычно использую *.gif). ТАк же можно воспользоваться тегами но там нужно смотреть справку по BB кодам

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Всем привет!

 

Выкладываю отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2011 по 21.10.2011. Немного припоздал, конечно, но как говорится "лучше поздно, чем никогда".

 

Итак, результаты следующие:

 

Доходность, % 71,8%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 318

- дней с прибылью 161

- дней с убытком 157

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39

Коэффициент Калмара 6,32

 

График доходности показан на картинке ниже:

 

 

 

2 Nimius, спасибо за наводку. У меня тег отключен, то вставил через управление вложениями. А файлик раздобыть проще простого - гуглишь по запросу "Консультант ПАММ инвестора" и будет счастье :).

 

Еще балуюсь более рисковаными инвестициями. Отчет по рискованым портфелям у меня в блоге: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (6-я неделя)

post-57076-1404216393,1047_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
А файлик раздобыть проще простого - гуглишь по запросу "Консультант ПАММ инвестора" и будет счастье :).

 

В ответ "купить, скачать демо", я это видел и на твоем сайте...

 

Однако сие используется как промоутерский продукт, мог бы быть и бесплатным...

 

На таких же основаниях как сервис pammin.ru или конструктор портфелей от sergey1294, а также доступна небольшая но очень полезная программа pamm monitor, которой человек делится вообще безвозмездно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Очередная неделя принесла такие результаты:

 

Доходность, % 70,8%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 323

- дней с прибылью 163

- дней с убытком 160

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38

Коэффициент Калмара 6,23

 

График доходности выглядит так:

 

 

 

Результаты работы остальных инвестиционных портфелей можно посмотреть в моем блоге в статье: Мониторинг инвестиций в ПАММ (7-я неделя).

 

2 Nimius, я тоже обязательно сделаю все бесплатным, когда... перестанут покупать.

post-57076-1404216427,9196_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Восемь недель публичного мониторинга моих инвестиционных портфелей позади. И они подтверждают тот факт, что при соблюдении рисков и диверсификации вложений, инвестиции в ПАММ-счета могут приносить стабильный доход. На сегодняшний день из моих 3-х инвестиционных портфелей, прибыль за период с 12.09.2011 по 04.11.2011 года показали 2 инвестиционных портфеля – это «Middle investor» (уровень риска в данном инвестиционном портфеле умеренный) и «Risker» (агрессивный инвестиционный портфель). Уровень доходности соответственно составил 3,9 % и 18,9 %. Детальный отчет по этим инвестиционным портфелям можно найти на страницах моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (8-я неделя)

 

Консервативный портфель «Optima» за этот же период показал 3,3 % убытка, что находится в пределах нормы (с этим инвестиционным портфелем я работаю с 02.08.2010 года, и максимальная просадка за весь период составила чуть более 11 %).

 

Итак, за период с 02.08.2010 по 04.11.2011 инвестиционный портфель "Оптима" показал такой результат:

 

Доходность, % 63,8%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 328

- дней с прибылью 164

- дней с убытком 164

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,36

Коэффициент Калмара 5,62

 

График доходности таков:

 

 

 

Ну и по традиции детальный отчет с результатами работы всего портфеля, а также отдельных счетов, которые в него входят, вы можете скачать в приложении к этому сообщению.

post-57076-1404216470,7137_thumb.jpg

report_portfolio_optima_1.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
perfecto

Надеюсь когда нибудь и мой ПАММ попадет в этот портфель

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre
Надеюсь когда нибудь и мой ПАММ попадет в этот портфель

 

Вероятность 50 % - или попадет или нет.

 

И по традиции - отчет за период с 02.08.2010 по 11.11.2011.

 

Доходность, % 66,3%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 333

- дней с прибылью 166

- дней с убытком 167

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37

Коэффициент Калмара 5,83

 

Картинка с графиком доходности такая:

 

 

 

Для тех кто предпочитает инвестиции погорячее )), доступны отчеты по моим рисковым портфелям в моем блоге: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (9-я неделя)

post-57076-1404216509,3766_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Всем привет!

 

На этой неделе праздную юбилей - 10 недель с того момента как начал вести публичный мониторинг моих инвестиционных портфелей. За это время из 3-х мои портфелей с прибылью работают все 3. Так что 100 % попадание, во всяком случае пока.

 

Теперь по традиции размещу отчет и график доходности.

 

Доходность, % 69,6%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 83,4%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 338

- дней с прибылью 169

- дней с убытком 169

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38

Коэффициент Калмара 6,13

 

 

 

Детальные отчеты по всем моим инвестиционным портфелям с возможностью скачать их в формате XLS в моем блоге: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета

post-57076-1404216550,7181_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

11 недель публичного мониторинга позади. Сегодня буду краток. График доходности таков:

 

 

 

Детальный отчет в формате EXCEL, можно скачать в прицепе к данному сообщению. Информация о моих более рисковых инвестиционных портфелях содержится на странице: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета

post-57076-1404216589,2112_thumb.jpg

report_portfolio_optima_1.xls

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

И снова здравствуйте. Приготовил очередные новости по моим инвестиционным портфелям. Напомню, что их 3 - консервативный, умеренный и агрессивный. За период с 12.09.2011 (дата начала публичного мониторинга) по 16.12.2011 все три портфеля показывают прибыль:

 

1. Консервативный инвестиционный портфель "Оптима" - 3.5 %;

2. Портфель с умеренным уровнем риска "Middle investor" - 15.1 %;

3. Агрессивный портфель - 38,3 %.

 

Детальные отчеты по каждому из инвестиционных портфелей в формате XLS можно скачать в статье моего блога: Инвестици в ПАММ-счета (14-я неделя).

 

Что касается моего консервативного портфеля, то с ним я работаю уже больше года. Результаты за период с 02.08.2011 по 16.12.2011 таковы:

 

 

 

Основные показатели портфеля "Оптима" с 02.08.2011 по 16.12.2011:

 

Доходность, % 80,2%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 86,3%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 358

- дней с прибылью 181

- дней с убытком 177

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37

Коэффициент Калмара 7,06

post-57076-1404216686,1357_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Предпоследняя неделя 2011 года не принесла больших изменений в результаты торговли на инвестиционных портфелях «Оптима», «Middle investor» и «Risker». По-прежнему лидером доходности среди портфелей является инвестиционный портфель «Risker» с результатом 38 % и просадкой 17 %. По остальным портфелям результат по доходности более скромный – это 15 % и 4 % для инвестиционных портфелей «Middle investor» и «Оптима» соответственно.

 

Что же касается результатов моего консервативного портфеля с которым я работаю вот уже почти полтора года, то они следующие (за период с 02.08.2010 по 23.12.2011):

 

Доходность, % 81,5%

Максимальная просадка, % -11,4%

Максимальная относительная прибыль, % 87,6%

Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 363

- дней с прибылью 183

- дней с убытком 180

Максимальная дневная прибыль, % 6,3%

Максимальный дневной убыток, % -4,3%

Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%

Среднедневной убыток, % -0,9%

Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38

Коэффициент Калмара 7,18

 

График доходности тоже выглядит достаточно солидно:

 

 

 

Для всех тех, кто следит за всеми моими портфеля, или хочет начать просмотр мониторинга моих счетов, доступна новая статья в моем блоге: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (15-я неделя)».

post-57076-1404216728,1044_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
GrafkellerInvestor

А где можно посмотреть какие управляющие входят в портфели, а то что-то я не нахожу)

Share this post


Link to post
Share on other sites
GrafkellerInvestor

а все нашел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dr_Dre

Всем привет!

 

Сегодня буду подводить итоги ушедшего 2011 года. По результатам прошедшего года могу сказать одно - зарабатывать на ПАММ-счетах можно, только не 100 % в месяц как казалось ранее ))), а значительно меньше, но в тоже время значительно больше чем депозит в банке. И по традиции выкладываю результаты своего консервативного портфеля "Оптима". Начну с графика доходности:

 

 

 

Детальный отчет по портфелю "Оптима", а также по более рисковым инвестиционным портфелям можно найти в статье моего блога "Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (итоги 2011 года)"

. Высокорисковые портфели не мой конек, но более интересны для мониторинга, так как в них динамики побольше. С удовольствием выслушаю пожелания и советы по высокорисковому инвестированию.

post-57076-1404216766,0828_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×