Jump to content
pamm

Hohla (Several Systems) - 202131

Recommended Posts

Hohla

Здравствуйте.
Очевидно, что негативный период затянулся, но это временно. Если посмотреть на результаты тестирования, видно, что на истории такие просадки случались и прежде. В такие моменты я чаще пересматриваю результаты работы систем, чтобы откорректировать риски, и, при необходимости, удалить отработавшие. Пока только одна из них была удалена из портфеля из-за превышения исторической просадки. Будьте спокойны, я контролирую ситуацию.

  • Upvote 4
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Миша Эверест

первым 8 годам успешной торговли , можно только позавидовать .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr. Rork

Доброго дня. Зачем увеличили кредитное плечо в 15 году?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla
08.09.2019 в 08:55, Mr. Rork сказал:

Доброго дня. Зачем увеличили кредитное плечо в 15 году?

размер кредитного плеча не имеет значения. Нужно смотреть на загрузку депозита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hohla

Здравствуйте! 
На днях один из пользователей задал ряд интересных вопросов, которые, на мой взгляд, могут интересовать многих. Учитывая, что я давно не появлялся на форуме, ответы на них достойны общего внимания.

1) Расскажите, сколько систем уже были отключены по достижении SL?

За последние пол года было отключено не менее 10 систем. Некоторые отключались автоматически, некоторые я снял по своему усмотрению, не дожидаясь достижения максимальной просадки. 

2) Скажите, вносились ли за последние пол года изменения по объёму открываемых позиций? Если да, то в какую сторону и по какой причине?

Средний объем открываемых позиций не менялся несколько лет. Под ним я подразумеваю средний суммарный риск всех ТС. В то же время я ежемесячно немного корректирую индивидуальный риск каждой из систем с учетом изменения состава портфеля. Объясню подробнее. Раз в месяц я обновляю портфель ТС: если требуется, удаляю отработавшие, добавляю новые, если они появились. Чтобы снизить их взаимную корреляцию и добиться более плавной кривой доходности, я оптимизирую обновленный портфель в Матлабе на истории 15 лет. В качестве критерия оптимизации берется показатель собственной разработки, близкий по характеристике к фактору возврата. В результате каждой системе отводится риск от 0.1% до 3%. Для примера я приложу файл с вырезанными двумя столбцами из текущего файла настроек. (ID; Risk). 
Стоит отметить, что в последнее время средний суммарный риск немного снизился, т.к. в начале сентября я переключил режим ММ. Суть в том, что прежде риск отдельно взятой системы в каждой сделке был фиксированный (из файла настроек, как описано выше), теперь каждая система дополнительно сокращает этот риск  пропорционально ее текущей индивидуальной просадке. Проще говоря, обновляющая максимумы  система торгует с назначенным ей риском, а начавшая сливать система постепенно сокращает свой риск - чем глубже ее просадка, тем ниже риск, вплоть до полного отключения. Раньше я уже применял данный режим ММ во время значительных просадок. 

3) Как вы оцениваете перспективы портфеля ваших систем в ближайшие месяцы? Может ли неподходящий рынок просуществовать дольше чем памм (без учёта неторговых рисков)?

Что касается характера рынка, загадывать и обещать ничего не берусь. Скажу лишь, что я усердно работаю, и настроен оптимистично ))

4) Будете ли вы закрывать счета в случае достижения задекларированной просадки или боремся до последнего?

По поводу закрытия счетов я уже высказывался, оказавшись в подобной ситуации несколько лет назад, с тех пор мое мнение не изменилось. Не вижу смысла закрывать счет, т.к. во первых, считаю это несправедливым по отношению к инвесторам. Управляющий должен приложить все усилия, чтобы компенсировать убытки, а не уходить от ответственности "опуская руки". Каждый инвестор в любой момент самостоятельно может принять решение: доверять управляющему дальше, или выйти с убытком. Во вторых, не вижу логического продолжения закрытию счета. Открывать новый? Серия убытков может продолжиться и на нем. Полностью прекращать торговлю? Этого я тем более делать не собираюсь. Как говорится: "неудачник сдается за шаг до успеха". 

RiskSettings.xlsx

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×