Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Литература по порядку


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 45

#41 AntFX

AntFX

    Трейдер-программист

  •  
  •  
  • 23 933 сообщений
  • 8 записей в блоге
  • Регистрация: 13 Июн 2008
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 29 Май 2014 - 22:21

Вот кстати всегда не понимаю откуда есть время у РЕАЛЬНО практикующих трейдеров, да еще и ворочающих милиарды чужих денег, на написание книг???...


Они этим обычно занимаются тогда, когда уже свое отворочали (хотя большинство пейсателей просто шарлатаны и ничем никогда не ворочали, да и вообще не умели торговать прибыльно)

Сообщение отредактировал AntFX: 29 Май 2014 - 22:29

  • 0

Всем, кто использует (или хочет использовать) автоматический корректировщик позиций на паммах, советую обратить внимание на новую версию.


#42 UltraBanker

UltraBanker

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 95 сообщений
  • Регистрация: 09 Май 2006

Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:24

Для совсем уж СЕРЪЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ, которые занимаются алгоритмами и моделями для трейдинга, вот привожу пожалуй лучший в мире список книг на английском по финансовой математике (по квонтам, Quants):
http://quantivity.wo...trading-part-3/
-------------------------------------------------------------------------------------
Begin with standard introductory financial time series asset dynamics, volatility, and forecast modeling:

  • Analysis of Financial Time Series, by Tsay: standard applied time series text for financial econometrics
  • Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, by Alexander: excellent introduction to financial modeling and forecast
  • Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, by Taylor: classic text on financial modeling and forecast
Proceed to modern portfolio theory and financial engineering:

  • Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, by Elton et al.: standard text on modern portfolio theory
  • Options, Futures and Other Derivatives, by Hull: standard reference for introductory financial engineering
  • Active Portfolio Management, by Grinold & Kahn: standard introduction to quantitative portfolio management by the BGI guys who invented it
  • Principles of Financial Engineering, by Neftci: intermediate financial engineering
Continue on to volatility for options and correlation / dispersion for arb:

  • Volatility and Correlation, by Rebonato: excellent coverage of volatility and correlation
  • Volatility Trading, by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner
  • Volatility Surface, by Gatheral: theoretical coverage of vol models, by well-known researcher
  • Options as a Strategic Investment, by McMillan: classic introductory text on derivative hedging and volatility trading
  • Option Volatility & Pricing, by Natenberg: dated practitioner introduction to volatility trading
Finally, delve into high-frequency & market microstructure to enjoy foundations of modern buy and sell sides:

  • Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, by Harris: practitioner introduction to stylized financial microstructure effects
  • An Introduction to High-Frequency Finance, by Dacorogna et al.: theoretical and dated practitioner introduction to HF, with emphasis on FX
  • Empirical Market Microstructure, by Hasbrouck: intermediate equity market microstructure, with coverage of standard theoretical models
  • Microstructure Approach to Exchange Rates, by Lyons: intermediate FX market microstructure, covering both theory and empirical models (bit dated)
  • Market Microstructure Theory, by O’Hara: classic introduction to microstructure theory; now dated
  • Optimal Trading Strategies, by Kissell and Glantz: practitioner introduction to market impact and optimal execution
  • --------------------------------------------------------------------------
  • Вышеприведённый список книг НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. То есть, чтобы их все прочитать и освоить нужно лет 5-10. Это необязательно. Из них надо выбрать то, что относится к ВАШЕМУ СТИЛЮ ТРЕЙДИНГА, и к Вашему набору финансовых инструментов (спот-форекс, или опционы, или фьючерсы и так далее).

Сообщение отредактировал UltraBanker: 03 Июнь 2014 - 11:28

  • 0

#43 UltraBanker

UltraBanker

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 95 сообщений
  • Регистрация: 09 Май 2006

Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:02

Ну и на случай, если сюда заглянут банкиры или главные трейдеры больших брокеров (которые обычно НЕ ТОРГУЮТ голый курс валют на форекс, а торгуют только хеджированные комбинации спот-форекс + форекс-опционы + форекс-деривативы), вот важное уточнение по книгам с единственного в мире более-менее научного форума финансовой математики:

http://www.wilmott.c...&threadid=63804

"Volatility Trading" by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner

About the book: focuses on the trading concepts providing mathematical formulas without proofs or spending much time justifying them. This is not a negative remark: since the author uses the formulas in a formally correct it's a honest and fair use, and since the book is not about modelling but trading, it is actually a very positive thing.

The reason why the book should be a buy for many traders and analysts is that it is quite unique in its kind: most books are either about description of financial instruments (e.g. the Fabozzi series, Hull, etc), or quant Modelling (e.g. Mercurio-Brigo, Wilmott, Rebonato, etc). Very few describe the ideas behind trading itself. The book I know that try to do so are so far the Natenberg (very good but basic), Taleb Dynamic hedging (very good and not basic but at times
it follows erratic paths and it is starting to become a bit dated now) and Sinclair's (concise, formally correct, follows a clear path in introducing ideas and concepts).

And, if all this is not enough, Sinclair's book also comes with a free frisbee!
------------------------------------------------------------------------------

В список первоочередных книг по численным методам финансовой математики я бы добавил русский перевод книги из списка выше:
Уотшем, Паррамоу "Количественные методы в финансах"

а также просто отличную книгу по практическим численным методам:
Милн "Численные методы".

По этой опционно-хеджированной теме большого форекса есть ещё хорошая и совсем недооценённая-малоизвестная книга
Francesca Taylor "Mastering foreign exchange & currency options".
Примечание:
а). у Франциски Тэйлор есть несколько книг на эту тему большого форекса, эта лучшая.
б). в современной финансовой математике ДВА Тейлора, другой - Стив, тоже пишет хорошие книги, но у Франциски они веселее и практичнее.
--------------------------------------------------------------------------------------------
От себя лично могу добавить, что много книг по финансовой математике написано горе-теоретиками, пересказывающими чужие идеи. Настоящих учёных-практиков в финансовой индустрии на удивление мало. Иногда это порождает целые подковёрные войны учёных и трейдеров-практиков, как в случае с формулой Блека-Шоулза.
Лично мне нравится стиль изложения книг и статей учёной-практика Carol Alexander, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО применяла в банковском трейдинге всё, о чём она пишет, ну и как я ужЕ выше писал - стиль изложения книг Франциски Тэйлор.

Сообщение отредактировал UltraBanker: 04 Июнь 2014 - 11:13

  • 0

#44 Sarapul

Sarapul

    Я тут случайно

  •  
  •  
  • 2 сообщений
  • Регистрация: 20 Май 2015

Отправлено 21 Май 2015 - 11:07

Отдельную тему создавать не хочу. Спрошу тут.

 

В магазине нашел две книги по тех.анализу. Швагер "Технический анализ" и Мэрфи "Технический анализ финансовых рынков".

Элдер советует Мэрфи и ничего не говорит про Швагера.

Вот мне интересно, какую лучше купить.

Азы у Элдера, Рейтерс и т.п. прочтены. Хотелось бы изучить предмет углубленно. 

Обе книги есть в электронном виде.

Но такие серьёзные предметы, я считаю, лучше изучать "по бумаге". Тем более я люблю с книгой работать (с карандашом, закладками и т.д.), а не любоваться новым переплетом.

 

Какую посоветуете? Швагера или Мэрфи? Хочктся совета от прочитавштх.

 

Спасибо.


  • 0

#45 Capman

Capman
  • ГородMarket

Отправлено 22 Май 2015 - 10:26

я б Швагера рекомендовал - ты ж на форексе торговать будешь? (мне Мерфи тоже нравится - но я начинал с фонды)
 
можешь обе просмотреть в инете в электронном виде и сделать свой выбор

Сообщение отредактировал Capman: 22 Май 2015 - 10:28

  • 0
точно определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений (ц)

#46 TREYDER.SERGEY

TREYDER.SERGEY

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 125 сообщений
  • Регистрация: 22 Сен 2015
  • ГородОрёл

Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:53

Важно не количество прочитанных книг,а количество понятых.


  • 0

Кто хочет,тот ищет возможность а кто не хочет,тот ищет причину.https://www.mql5.com/ru/signals/198108





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных