Jump to content
alanka1603

Проскальзывание мимо ордера стоп - лосс (S/L) на 39 пунктов.

Recommended Posts

alanka1603

Здравствуйте, у меня такой вопрос:

Перед выходом новостей установил отложенный ордер на sell. После их выхода произошло мощное движение вниз и мой ордер открылся не там где я его поставил, а на несколько десятков пунктов ниже.

Скажите пожалуйста, почему такое происходит и можно ли как-то с этим бороться?

Просто если нет той цены, по которой стоит отложенный ордер, то его не надо тогда открывать вообще. Можно так как-нибудь сделать?

При установке ордера пользуюсь скриптом, в нем есть параметр Slippage, он у меня равен 3. Этот параметр влияет как-то на открытие сделки или нет? И хотелось бы еще уточнить, т.к. в Альпари котировки имеют 5 знаков после запятой, Slippage = 3, это имеется в виду 3 пункта или 3 милипункта?

Заранее спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Support

Для ответа на Ваши вопросы мало информации. Напишите, пожалуйста, в техподдержку письмо с указанием номера счета и ордера.


С уважением,
Тех. поддержка компании "Альпари".

Share this post


Link to post
Share on other sites
alanka1603

Хотелось бы уточнить, адрес тех. поддержки support@alpari.com?

А то я им писал, а они пока не отвечают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natalie 2000

Сегодня произошла неприятная ситуация. Было сильное движение рынка мимо моей позиции, но у меня для страховки от подобных неприятностей был установлен отложенный ордер в виде S/L (стоп - лосс), который был установлен практически одновременно с открытием самой позиции. Компания Альпари закрыла мою позицию мимо моего стоп - лосса на минус 39 пунктов. Т.е. вместо минус 30 пунктов (в случае исполнения моего стоп - лосса) я получила минус 69 пунктов. Я отправила заявку в компанию с просьбой исправить недоразумение. Мне было отказано со ссылкой на п.5.28, который гласит:

 

5.28. При рыночных условиях, отличных от нормальных, ордера могут быть исполнены Дилером по цене, отличной от заявленной. Цена исполнения ордера будет определяться рыночной ситуацией.

 

 

В связи с этим у меня вопрос к другим клиентам компании Альпари: насколько часто осуществляется подобная практика, случались ли у Вас аналогичные случаи? Дело в том, что я уже достаточно лет нахожусь с компанией Альпари, компанией была довольна и это впервые такая нериятность, просто растеряна. Буду благодарна за ответ.

 

Вопрос к Альпари: почему при "рыночных условиях, отличных от нормальных" другими словами при сильных движениях рынка в мою сторону отложенные ордера в виде Т/Р (тэйк профит) всегда исполнялись аккуратно и в мою сторону "проскальзывания" не было ни на 1 пункт. Никогда. Буду благодарна за ответ.

Edited by Natalie 2000

Share this post


Link to post
Share on other sites
dcantidot
Сегодня произошла неприятная ситуация. Было сильное движение рынка мимо моей позиции, но у меня для страховки от подобных неприятностей был установлен отложенный ордер в виде S/L (стоп - лосс), который был установлен практически одновременно с открытием самой позиции. Компания Альпари закрыла мою позицию мимо моего стоп - лосса на минус 39 пунктов. Т.е. вместо минус 30 пунктов (в случае исполнения моего стоп - лосса) я получила минус 69 пунктов. Я отправила заявку в компанию с просьбой исправить недоразумение. Мне было отказано со ссылкой на п.5.28, который гласит:

 

5.28. При рыночных условиях, отличных от нормальных, ордера могут быть исполнены Дилером по цене, отличной от заявленной. Цена исполнения ордера будет определяться рыночной ситуацией.

 

 

В связи с этим у меня вопрос к другим клиентам компании Альпари: насколько часто осуществляется подобная практика, случались ли у Вас аналогичные случаи? Дело в том, что я уже достаточно лет нахожусь с компанией Альпари, компанией была довольна и это впервые такая нериятность, просто растеряна. Буду благодарна за ответ.

 

Вопрос к Альпари: почему при "рыночных условиях, отличных от нормальных" другими словами при сильных движениях рынка в мою сторону отложенные ордера в виде Т/Р (тэйк профит) всегда исполнялись аккуратно и в мою сторону "проскальзывания" не было ни на 1 пункт. Никогда. Буду благодарна за ответ.

 

Пожалуйста, уточните следующий момент: сколько тиков до закрытия позиции по S/L с t/p в -39 п. с последнего пограничного . Или вложите скрин с минутного графика. Подобное уже случалось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dcantidot
Здравствуйте, у меня такой вопрос:

Перед выходом новостей установил отложенный ордер на sell. После их выхода произошло мощное движение вниз и мой ордер открылся не там где я его поставил, а на несколько десятков пунктов ниже.

Скажите пожалуйста, почему такое происходит и можно ли как-то с этим бороться?

Просто если нет той цены, по которой стоит отложенный ордер, то его не надо тогда открывать вообще. Можно так как-нибудь сделать?

При установке ордера пользуюсь скриптом, в нем есть параметр Slippage, он у меня равен 3. Этот параметр влияет как-то на открытие сделки или нет? И хотелось бы еще уточнить, т.к. в Альпари котировки имеют 5 знаков после запятой, Slippage = 3, это имеется в виду 3 пункта или 3 милипункта?

Заранее спасибо.

Аналогичный вопрос: сколько тиков между последней пограничной ценой (до открытия) и открытием позиции. Можно скрин с минутного графика.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natalie 2000
Пожалуйста, уточните следующий момент: сколько тиков до закрытия позиции по S/L с t/p в -39 п. с последнего пограничного . Или вложите скрин с минутного графика. Подобное уже случалось.

 

Спасибо за ответ.

Рынок действительно "рванул" мимо меня. Гэпа (разрыва) не было. Но раньше всегда стоп - лос срабатывал при подобной активности рынка...

Выкладываю минутный чарт. Нижняя красная линия - это мой стоп лосс, а верхняя линия - это то место, где Альпари закрыла мою позицию, почему - то в этот раз миновав мой стоп - лосс.

post-77281-1404215437,9445_thumb.gif

Edited by Natalie 2000

Share this post


Link to post
Share on other sites
Noff

 

В связи с этим у меня вопрос к другим клиентам компании Альпари: насколько часто осуществляется подобная практика, случались ли у Вас аналогичные случаи? Дело в том, что я уже достаточно лет нахожусь с компанией Альпари, компанией была довольна и это впервые такая нериятность, просто растеряна. Буду благодарна за ответ.

Было дело... Давненько правда, лет 5 назад - не меньше. Тогда как раз с "новостниками" бороться активно стали :)

 

Ната, на новостях может и больше... Не советую. Тем более, на МТ.


"There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Explorer_my

Приветствую!

 

Жаль что так получилось.

На момент выхода важных новостей не стоит надеяться на отложенные ордера или стопы и профиты.

Т.к. резкие ценовые разрывы могут быть значительными, на чарте этого не видно, но видно по тикам.

 

Из чарта время длинной минутной свечи: 15:30 по EET.

История тиков:

 

06.05.2011 15:29:55 116.526 116.618

06.05.2011 15:29:55 116.522 116.630

06.05.2011 15:29:56 116.524 116.630

06.05.2011 15:29:57 116.531 116.629

06.05.2011 15:29:57 116.532 116.628

06.05.2011 15:29:58 116.541 116.643

06.05.2011 15:29:59 116.542 116.643

06.05.2011 15:29:59 116.546 116.645

06.05.2011 15:30:00 116.538 116.669

06.05.2011 15:30:00 116.541 116.622

06.05.2011 15:30:01 116.552 116.624

06.05.2011 15:30:02 116.566 116.634

06.05.2011 15:30:03 116.572 116.646

 

> Вот здесь, следующих 2 тика, разрыв составил 33.6 пункта по цене bid

> и 40.8 пункта по цене ask

> (это и есть гэп, но не между свечами, а между тиками).

 

06.05.2011 15:30:03 116.589 116.654

06.05.2011 15:30:04 116.925 117.062

 

06.05.2011 15:30:04 116.886 116.991

06.05.2011 15:30:05 116.907 117.012

06.05.2011 15:30:05 116.909 117.014

06.05.2011 15:30:06 116.987 117.124

 

> Вероятно здесь выполнили ваш ордер на обратную покупку EURJPY (т.е. стоп лосс) по 117.091 цены ask.

 

06.05.2011 15:30:06 116.983 117.091

06.05.2011 15:30:07 116.819 116.909

06.05.2011 15:30:07 116.963 117.077

06.05.2011 15:30:08 117.036 117.124

06.05.2011 15:30:08 117.004 117.141

06.05.2011 15:30:08 117.002 117.139

06.05.2011 15:30:09 117.062 117.155

06.05.2011 15:30:09 117.085 117.233

06.05.2011 15:30:10 117.071 117.219

06.05.2011 15:30:10 117.075 117.181

06.05.2011 15:30:11 117.119 117.181

06.05.2011 15:30:11 117.090 117.155

06.05.2011 15:30:12 117.092 117.150

06.05.2011 15:30:12 117.073 117.134

06.05.2011 15:30:12 117.065 117.128

06.05.2011 15:30:13 117.056 117.119

 

> Или может быть здесь, по 117.097 цены ask.

 

06.05.2011 15:30:13 117.043 117.097

06.05.2011 15:30:14 117.045 117.099

06.05.2011 15:30:14 117.031 117.081

06.05.2011 15:30:14 117.017 117.064

06.05.2011 15:30:15 117.018 117.074

06.05.2011 15:30:15 117.027 117.077

06.05.2011 15:30:16 117.028 117.078

06.05.2011 15:30:16 117.019 117.069

06.05.2011 15:30:17 117.021 117.069

06.05.2011 15:30:17 117.022 117.072

06.05.2011 15:30:18 117.024 117.075

06.05.2011 15:30:18 117.026 117.075

06.05.2011 15:30:19 117.025 117.072

06.05.2011 15:30:20 117.023 117.069

06.05.2011 15:30:20 117.003 117.053

06.05.2011 15:30:20 117.010 117.062

06.05.2011 15:30:21 117.009 117.059

06.05.2011 15:30:21 117.000 117.052

06.05.2011 15:30:21 117.011 117.061

06.05.2011 15:30:22 117.036 117.086

06.05.2011 15:30:22 117.037 117.082

06.05.2011 15:30:23 117.034 117.079

06.05.2011 15:30:23 117.038 117.083

06.05.2011 15:30:23 117.049 117.094

06.05.2011 15:30:24 117.057 117.102

06.05.2011 15:30:25 117.055 117.100

06.05.2011 15:30:25 117.064 117.110

Share this post


Link to post
Share on other sites
Explorer_my

Это история тиков на рассматриваемый момент времени из Dukascopy.

Время EET - 3, формат: Time, Ask, Bid, Ask size, Bid size.

 

06.05.2011 12:29:55.191,116.651,116.505,2250000,1500000

06.05.2011 12:29:55.302,116.651,116.505,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:55.953,116.651,116.526,2250000,1500000

06.05.2011 12:29:56.062,116.651,116.522,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:56.282,116.651,116.519,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:56.392,116.651,116.52,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:57.903,116.651,116.52,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:58.721,116.65,116.52,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:59.383,116.664,116.521,1500000,1500000

06.05.2011 12:29:59.601,116.666,116.518,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:00.364,116.666,116.516,2250000,3000000

06.05.2011 12:30:00.474,116.682,116.516,3000000,3000000

 

> Ценовой разрыв так же присутствует, но в 19.6 пункта по цене bid

> и 30.5 пункта по цене ask.

 

> Это в среднем на 10 пунктов лучше чем у Альпари, но стоп всеравно сработал бы

> после уровня 116.950, т.е. в среднем на 25 пунктов выше обозначенного вами уровня в 116.702.

 

> Общая рекомендация перед выходом важных новостей не оставлять в рынке чувствительных к

> резким большим движениям рынка позиций, т.к. не всегда большое движение происходит плавно и ступенчато (при рассмотрении тиков).

> Так же надо быть осторожным с кроссами, т.к. они всегда котируются хуже, в особенности

> с кроссами по JPY и ZAR (хотя и сама USDZAR довольно дерганая пара).

> На рассматриваемый нами момент вышли данные о безработице в США, волатильность рынка

> при его выходе всегда была высокой.

 

06.05.2011 12:30:00.582, 116.607, 116.516, 750000, 3000000

06.05.2011 12:30:00.912, 116.912, 116.706, 1500000, 1500000

 

06.05.2011 12:30:01.134,116.911,116.8,1500000,2250000

06.05.2011 12:30:01.353,116.924,116.814,1500000,1130000

06.05.2011 12:30:01.464,116.935,116.818,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:01.573,116.945,116.822,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:01.683,117.021,116.768,1500000,1130000

06.05.2011 12:30:02.136,116.957,116.848,1500000,8250000

06.05.2011 12:30:02.476,116.947,116.856,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:02.805,116.948,116.824,1330000,1500000

06.05.2011 12:30:03.055,116.957,116.887,1880000,5580000

06.05.2011 12:30:03.176,117.007,116.92,2630000,5370000

06.05.2011 12:30:03.287,117.007,116.933,3000000,1130000

06.05.2011 12:30:03.505,117.019,116.932,1880000,1130000

06.05.2011 12:30:03.616,117.012,116.946,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:03.725,117.032,116.942,1130000,1830000

06.05.2011 12:30:03.835,117.052,116.95,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:03.943,117.052,116.95,1880000,1130000

06.05.2011 12:30:04.553,117.111,116.99,1500000,1340000

06.05.2011 12:30:04.670,117.114,117.002,2250000,1500000

06.05.2011 12:30:04.786,117.175,116.983,1130000,1500000

06.05.2011 12:30:05.115,117.232,117.08,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:05.222,117.257,117.089,1500000,1130000

06.05.2011 12:30:05.333,117.249,117.089,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:05.443,117.246,117.09,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:05.665,117.173,117.089,750000,1500000

06.05.2011 12:30:05.773,117.211,117.089,1130000,1500000

06.05.2011 12:30:05.883,117.218,117.094,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:06.103,117.237,117.09,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:06.324,117.154,117.109,1080000,1500000

06.05.2011 12:30:06.434,117.224,117.112,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:06.997,117.224,117.116,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:07.106,117.332,117.176,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:07.214,117.333,117.176,1500000,1130000

06.05.2011 12:30:07.326,117.352,117.179,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:07.436,117.27,117.171,1210000,1500000

06.05.2011 12:30:07.544,117.326,117.176,1130000,1130000

06.05.2011 12:30:07.653,117.309,117.176,1500000,1130000

06.05.2011 12:30:07.986,117.26,117.113,1960000,1500000

06.05.2011 12:30:08.094,117.224,117.15,1210000,1500000

06.05.2011 12:30:08.315,117.273,117.146,3000000,1500000

06.05.2011 12:30:08.426,117.235,117.164,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:08.756,117.204,117.16,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:08.868,117.229,117.179,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:08.983,117.241,117.179,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:09.094,117.241,117.186,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:09.497,117.24,117.186,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:09.623,117.215,117.156,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:09.739,117.197,117.142,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:10.055,117.172,117.136,1500000,3000000

06.05.2011 12:30:10.179,117.162,117.108,2250000,1500000

06.05.2011 12:30:10.294,117.172,117.127,1540000,1500000

06.05.2011 12:30:10.405,117.181,117.138,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:10.517,117.184,117.138,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:10.636,117.173,117.121,1500000,1500000

06.05.2011 12:30:10.755,117.176,117.12,1500000,1500000

Share this post


Link to post
Share on other sites
Explorer_my

Это возможно если присутствуют ценовые разрывы в тиках.

Пожалуйста, смотрите ответы в следующем посте:

 

https://forum.alpari.com/showthread.php?p=2388461#post2388461

 

На фондовом рынке например акции можно совсем долго продавать, особенно если угораздило схватить мало ликвидные.

Особенно много счастливых обладателей подобного добра было в период с сентября по декабрь 2008 года.

Так что здесь все еще довольно неплохо (радоваться надо, что можно всегда купить и всегда продать :), но гэпов остерегаться надо).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natalie 2000
Это возможно если присутствуют ценовые разрывы в тиках.

Пожалуйста, смотрите ответы в следующем посте:

 

https://forum.alpari.com/showthread.php?p=2388461#post2388461

 

На фондовом рынке например акции можно совсем долго продавать, особенно если угораздило схватить мало ликвидные.

Особенно много счастливых обладателей подобного добра было в период с сентября по декабрь 2008 года.

Так что здесь все еще довольно неплохо (радоваться надо, что можно всегда купить и всегда продать :), но гэпов остерегаться надо).

 

Вы пишите про фондовый рынок. Это конечно очень интересно и познавательно, то что "там у них", но почему то хочется обсудить, что "здесь и сейчас".

 

Теперь по поводу радости.... Вы знаете, есть ощущение, что порадовался, всё же, кто то другой. Хочется больше конкретики и поменьше цинизма, пожалуйста.

 

По сути вопроса. В соседней ветке с названием про каверзные вопросы отвечает уважаемый господин Раннеев, директор компании. Стр.4 пост № 36. В ответ на заданный вопрос:

 

"Есть ли для клиента выгода в использовании NDD вместо классика?

Если есть, то при каких условиях (объемы, стиль работы)?"

 

г. Раннеев овечает:

 

"Если для клиенты важны моментальное исполнение и отсутствие реквот, то есть выгода. А если для него важнее гарантированное исполнение ордеров, а реквоты и задержки не принципиальны, то выгоды нет."

 

Вот конкретый ответ - гарантированное исполнение ордеров. Точка. Вы видите поправки на конкретные случаи? Я - нет. Потому что гарантия исполнения ордера всегда было и есть стандартной практикой ведения бизнеса для ДЦ. Ничего сверхестественного топикастер не спросил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Exclusive

А что же представители Альпари молчат? В свое время я ушел из Б**** за подобные фокусы.

Edited by Igonter

Share this post


Link to post
Share on other sites
pipec

а зачем вообше лезть на нон фарме в рынок?

компания может воспользоваться этим и оправдаться мол у нас контрагент зажал а мы вот вам тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
а зачем вообше лезть на нон фарме в рынок?
Хочется срубить бабла по-быстрячку. Слить по-быстрячку не хочется категорически.

 

Идея о том, что много таких дурачков, хотящих срубить быстро, а умных, готовых отдать им деньги -- вообще нет, им в головы не приходит. Это ж надо подумать на шаг вперед. =)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natalie 2000
Хочется срубить бабла по-быстрячку. Слить по-быстрячку не хочется категорически.

 

Идея о том, что много таких дурачков, хотящих срубить быстро, а умных, готовых отдать им деньги -- вообще нет, им в головы не приходит. Это ж надо подумать на шаг вперед. =)

 

Сергей Ковалёв - это мой первый и последний пост вам, поскольку вы уж ометились в моей веточке. Если вы ещё не заметили - вы разговариваете с женщиной. И если ваши родители не занимались вашим воспитанием, то впредь попрошу не делать ваши личные проблемы моими, так же впредь попрошу никогда не обращаться ко мне в подобном тоне. И вообще - кто вы такой и как вы смеете мне такое писать...?

 

Всем остальным высказавшимся - благодарю вас за ваши мнения.

 

Тики, Дюкаскопи... это мне всё понятно. И всё таки непонятным осталось несколько моментов, собственно потому ещё я здесь.

Первое: почему же при "рыночных условиях, отличных от нормальных" другими словами при сильных движениях рынка в мою сторону, отложенные ордера в виде Т/Р (тэйк профит) всегда исполнялись аккуратно и в мою сторону "проскальзывания" не было ни на 1 пункт. Никогда. Неужели гэпы на тиках (см.выше) это единичный случай?

 

Второе: стандартная практика ведения бизнеса ДЦ подразумевает гарантированное исполнение ордеров. Что и подтвеждает директор Альпари.

 

В соседней ветке с названием про каверзные вопросы отвечает уважаемый господин Раннеев, директор компании. Стр.4 пост № 36. В ответ на заданный вопрос:

 

"Есть ли для клиента выгода в использовании NDD вместо классика?

Если есть, то при каких условиях (объемы, стиль работы)?"

 

г. Раннеев овечает:

 

"Если для клиенты важны моментальное исполнение и отсутствие реквот, то есть выгода. А если для него важнее гарантированное исполнение ордеров, а реквоты и задержки не принципиальны, то выгоды нет."

 

Вот конкретый ответ - гарантированное исполнение ордеров. Точка. Вы видите поправки на конкретные случаи? Я - нет. Потому что гарантия исполнения ордера всегда было стандартной практикой ведения бизнеса для ДЦ. Ничего сверхестественного,всё обычно.

 

Просто хочется разобраться, может я действительно неправильно что то понимаю...

Edited by Natalie 2000
  • Thanks 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
Если вы ещё не заметили - вы разговариваете с женщиной.
pipec -- женщина?! Думаю, Вы ошибаетесь.

 

И если ваши родители не занимались вашим воспитанием, то впредь попрошу не делать ваши личные проблемы моими, так же впредь попрошу никогда не обращаться ко мне в подобном тоне. И вообще - кто вы такой и как вы смеете мне такое писать...?
Дорогуша, Вы в своем уме-то?! Что Вы за ахинею несете?! Я с Вами до сейчас не разговаривал, успокойтесь -- это у Вас просто голоса в голове.

 

Второе: стандартная практика ведения бизнеса ДЦ подразумевает гарантированное исполнение ордеров.
Стандартная практика -- все описано в Регламенте (где нет никакого "гарантированного исполнения"), под которым дураки подписываются не читая его. Это, конечно же, проблемы дураков.

 

Вы видите поправки на конкретные случаи? Я - нет.
Мы -- видим. Откройте глаза да и узрите тоже:
Мне было отказано со ссылкой на п.5.28, который гласит:

 

5.28. При рыночных условиях, отличных от нормальных, ордера могут быть исполнены Дилером по цене, отличной от заявленной. Цена исполнения ордера будет определяться рыночной ситуацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Explorer_my

Наташа, простите что мой пост вызвал у вас огорчение. Никакого цинизма в свои слова я не вкладывал, еще раз, простите.

По вашим словам я вижу что вы не до конца знаете как здесь все устроено и как все работает. Попытаюсь помочь разобраться.

В вашем посте:

 

https://forum.alpari.com/showthread.php?t=63007

 

я привел тики из Dukascopy не просто так. Все дело в том, что Dukascopy это и есть счета NDD у Альпари.

И из тиков следует что на NDD результат был бы на 10 пунктов лучше, но в целом стоп проскользнул бы на 25 пунктов.

Пожалуйста, наберитесь терпения и изучите мой предыдущий пост:

 

https://forum.alpari.com/showthread.php?t=62312

 

 

Один из ответов Дмитрия Раннева в этом посте следующий:

 

> 1) Альпари выполняет операции swap с Dukascopy, но непонятным для меня остается вопрос каким образом работает счет NDD (т.е. что происходит с

> момента открытия позиции клиентом и до ее доставки контрагенту);

 

> Происходит так.

> Наш сервер NDD подключен к серверу Дюкаскопи по FIX протоколу. На сервере NDD установлен мост (программа), который переводит все клиентские сделки в Дюкас.

> 1. Клиент нажимает кнопку купить 1 лот евродоллара по теущей цене.

> 2. Мост создает заявку на покупку 1 лота евродоллара в формате FIX протокола и тут же отправляет ее в Дюкас.

> 3. Мост дожидается ответа от Дюкаса. В подавляющем большинстве случаев ответ содержит в себе подтверждение о том, что сделка открыта.

> 4. Сервер NDD подтверждает сделку клиенту.

> 5. Запись об открытии сделки пишется в лог сервера и клиент может видеть сделку у себя в терминале.

 

 

Благодаря этому посту я хотел посмотреть на сколько глубоки познания участников торгов (клиентов Альпари)

этого форума, хотел прояснить некоторые вопросы для себя и хотел видеть на сколько открыто администрация Альпари (в лице Дмитрия Раннева)

ответит на самые обыкновенные вопросы возникающие у любого человека немного знакомого с теорией операций на межбанковском валютном рынке.

 

 

Возможно в электронной системе ECN ситуация с проскальзыванием стопа была бы получше, но надо посмотреть на тики в этой системе для рассматриваемой нами ситуации.

Но т.к. система ECN это по сути тот же Board Of Trade (NYBOT или CME например), т.е. выполнение контрактов происходит практически полностью только за счет встречных заявок,

то я мало надеюсь на то что тики здесь будут хоть сколько нибудь лучше чем конкуррирующие котировки от центральных и коммерческих банков.

Собственно ECN по механизму выполнения контрактов мало чем отличается от NYSE или AMEX в плане ценных бумаг и торговля через ECN будет больше похожа на торговлю высоко ликвидными активами на фондовом рынке.

 

 

Резюмируя, если заявленной вами на исполнение цены нет, а ближайшая цена в вашем направлении с большим разрывом то Альпари или любой другой ваш контрагент ничего кроме

как выполнить ваше распоряжение по имеющейся цене не может. Может правда совсем не выполнять, если установленная вами величина проскальзывания меньше чем имеющийся ценовой разрыв.

И это не зависит от того, какой тип счета вы используете, а зависит только от имеющихся цен на данный момент.

Тот факт что вы видите минутную свечу длиной в 50 пунктов совсем не обозначает что за это время было 50 и более тиков и котировки плавно переместились на эти 50 пунктов.

Скорее всего что тиков было значительно меньше и цена перемещалась резкими скачками. И вот эти резкие скачки это и есть то предложение цены которое есть у Альпари от его контрагента и

по которому сам Альпари и может выполнить ваше распоряжение.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natalie 2000

Сергей Ковалёв - я ещё раз прошу вас не писать хамских высказываний не по сути в моей веточке. Я не лаю на лающих на меня собак, не ругаюсь с рыночными торговками и т.д. и т.п. В конце концов, вы не базаре. Ваши ответы а - ля Задорнов ("...йогурт свежий? - ответ: грушёвый!) мне не интересны. У меня нет времени, честно, да и желания заниматься чьим либо воспитанием и обьяснять прописные истины. Всего вам хорошего, до свидания.

  • Thanks 3
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
Сергей Ковалёв - я ещё раз прошу вас не писать хамских высказываний не по сути в моей веточке.
Никакого хамства, все по сути, голые факты. Не моя вина, что кому-то эти факты не нравятся. И ветка -- общая. Ваши тут только сообщения.

 

У меня нет времени, честно, да и желания заниматься чьим либо воспитанием и обьяснять прописные истины.
Воспитанием?! Ха! Займитесь чтением регламента, лучше, вся такая занятая воспитательница. Много новых для Вас прописных истин узнаете, похоже. Лучше позже, так сказать, чем никогда.
  • Downvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Explorer_my

Наташа, пожалуйста, не переживайте так :), всякое бывает.

Я вон не 30 пунктов, в весь депозит как-то слил на быстром рынке, правда давно уже очень это было.

 

По поводу take profit и любых других отложенных ордеров ситуация должна быть совершенно аналогичной той, что мы рассматриваем сейчас.

Т.е. все отложенные ордера не гарантированно исполнятся по той цене, по которой мы хотим, цена будет близкой, но будет той, что есть на рынке.

Если у вас есть такое желание и возможность - вы пожалуйста возьмите выборку из 15-20 отработанных ордеров take profit и посмотрите по истории тиков в

личном кабинете попадают ли цены по которым они были выполнены в те тики, которые были на тот момент.

 

Если удастся выявить ордера take profit которые были явно выполнены по нерыночным котировкам (т.е. нет такой цены среди тиков на момент выполнения ордера) - это

будет явным фактом работы Альпари против клиента и будет достаточной причиной чтобы подать жалобу в КРОУФР (правда сам по себе КРОУФР это не ФСФР т.е.

не Федеральная служба по финансовым рынкам конечно и Альпари является одним из инициаторов КРОУФР).

 

Надеюсь все же что Альпари не пытается работать против своих клиентов и подобные гэпы в тиках все же случайность а не постоянное явление.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Прохоров Сергей

дальше будет хуже с просказьзыванием и другими штучками.......почему ..?.отвечу....за последние несколько лет в России число ДЦ увеличилось в несколько раз....если раньше их было с десяток...теперь стало больше ста...если не ошибаюсь 127...согласен и число трейдеров увеличилось...но доходность дил.центр. упала ....поэтому что бы увеличить доходность пошли на учудшении условий торговли....но ухудшают на грани фола...т.е. создали баланс ...50на 50....лучше не будет ...а хуже уже некудо....поэтому ... как было раньше ....уже не будет....рыночная экономика однако...

Edited by Прохоров Сергей

Знать бы куда ....ЭХ....

настоящий трейдер....просто обязан быть психом...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sergey Kovalyov
По поводу take profit и любых других отложенных ордеров ситуация должна быть совершенно аналогичной той, что мы рассматриваем сейчас.
Это если на NDD. А у нее, похоже, classic или mini. Имеют право TP исполнять (это ж они исполняют, а не Дюкас) по заявленной цене. И никакой КРОУФР тут ничего не поделает. classic/mini себя изжили практически, надо это понимать и смириться с этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Прохоров Сергей

 

достаточной причиной чтобы подать жалобу в КРОУФР (правда сам по себе КРОУФР это не ФСФР т.е.

не Федеральная служба по финансовым рынкам конечно и Альпари является одним из инициаторов КРОУФР).

 

.

вы так не шутите....разберемся кто такие кроуфр.....да ни кто....этот орган не стоит и выеденного яйца....

  • Thanks 1

Знать бы куда ....ЭХ....

настоящий трейдер....просто обязан быть психом...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trendcatcher

Удачи! всем кто в тотализатор играет...:))))

 

Расследование Commodity Futures Trading Commission

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) начала расследование в отношении форекс компаний не законно предоставляющих услуги на рынке в США

 

Сегодняшние действия являются первыми, предпринятыми CFTC, чтобы привести в исполнение новые положения, регулирующие FOREX брокеров, которые вступили в силу в октябре 2010. Эти новые регулирующие положения требуют от юридических лиц, которые хотят участвовать в валютном рынке FOREX , регистрации в CFTC и соблюдения правила предназначенных для защиты инвесторов. Эти правила требуют, чтобы дилеры Forex предприняли меры по защите инвесторов, включая сохранение капитала и отчетности, что позволит снизить риски и повысить прозрачность.

 

Следующим компаниям предъявлены иски CFTC :

 

EuroForex Development LLC, a Delaware LLC;

 

FIG Solutions Limited, Inc., a Delaware corporation;

 

ForInvest, a Delaware corporation;

 

****** Investments Inc., a foreign entity with various business operations located throughout the United States;

 

FXPRICE, a Delaware LLC;

 

GIGFX, L.L.C., a Delaware company;

 

InovaTrade, Inc., a company with purported offices in Florida;

 

InstaTrade Corporation d/b/a **********, a British Virgin Islands company;

 

InvesttechFX Technologies, Inc., a Canadian corporation located in Toronto;

 

J&K Futures, Inc., a company with purported offices in California and New York;

 

Kingdom Forex Trading and Futures, Ltd., a Nevada company;

 

Prime Forex, LLC, a Delaware LLC;

 

Wall Street Brokers, LLC, a Delaware LLC; and

 

ZtradeFX LLC, a Connecticut LLC.

 

Во всех жалобах, кроме двух, CFTC утверждает, что ответчик действовал как RFED (Retail Foreign Exchange Dealers), то есть выступал контрагентом по сделкам клиентов, без регистрации. В оставшиеся две жалобы в отношении, ZtradeFX LLC и FXPRICE CFTC утверждает, что компании осуществляли деятельность Представляющего брокера без необходимой регистрации.

В каждой жалобе CFTC утверждает, что ответчик запрашивал или принимал заказы от американских инвесторов для осуществления валютных операций в нарушение закона. CFTC предпринимает меры препятствующие работе Незарегистрированных компаний, до тех пор, пока они не соответствуют CEA и Commission Regulations.

CFTC также будет добиваться денежных штрафов, запреты на торговлю и регистрацию, возврат денег, полученных незаконным путем и расторжение договоров.

 

CFTC настоятельно призывает общественность проверить надлежащую регистрацию компании, прежде чем вкладывать средства. Если предприятие не зарегистрировано, инвестор должен опасаться вкладывать финансовые средства в эту компанию.

 

http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5974-11.html

Edited by Trendcatcher

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×