Перейти к контенту
AlexSilver

PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей

Рекомендуемые сообщения

Мне кажется, а, стало быть я могу ошибаться, что надо ввести больше диапазонов агрессивности (например, 10 или 100).

Тогда можно будет точнее сравнивать и ПАММы, и портфели, и ПАММы с портфелями по агрессивности.

Сейчас получается, что почти все приличные портфели имеют агрессивность один и по этому критерию одинаковы.

 

Для начала скорее всего дополним ранговое значение численным, это самое простое решение. Сложно уместить агрессивность отдельных счетов и портфелей в одни диапазоны, там в разы отличия.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я согласен, что показатели на истории не связаны напрямую с реальными результатами, но на мой взгляд, готовые портфели - полезная информация особенно для новых инвесторов при решении куда вложить, выборе между отдельными ПАММами и портфелями.
Информация, может, и полезная... Вот только сам рейтинг и сортировка бесполезны. Потому как на первые места попадет не тот, кто лучше разбирается, а тот, кто больше времени потратит на "подгонку под ответ" :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пожелания.

 

Иметь возможность сравнивать все и вся.

1. На одном графике нескольких ПАММов (портфелей): Открыл график и таскай туда ПАММы и портфели.

2. Два ПАММа (портфеля) между собой (с разностями показателей).

Согласен, подумаем, как лучше это сделать, спасибо.

Кроме "вырезать раскрутки" для отдельных ПАММов портфеля, надо ввести "вырезать до создания". Будет показываться только история портфеля после его последнего изменения.

В текущей версии это не будем делать, в мониторинге это решится само собой.

Изменено пользователем Igonter

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Не совсем понял, почему часть портфелей в списке показывается как "можно инвестировать", а часть, в том числе и мои показываются только, если убрана галочка "можно инвестировать". Вроде бы, в портфели 129 и 130 выбирал только те счета, в которые можно инвестировать.

2. В списке портфелей показывается график не портфеля, а одного из счетов портфеля.


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. Не совсем понял, почему часть портфелей в списке показывается как "можно инвестировать", а часть, в том числе и мои показываются только, если убрана галочка "можно инвестировать". Вроде бы, в портфели 129 и 130 выбирал только те счета, в которые можно инвестировать.

На счете exa:96995 ввод средств запрещен управляющим, несмотря на то что есть таблица оферты. В таких случаях иконка мин. ввода тоже показывалась, сейчас убрали.

 

2. В списке портфелей показывается график не портфеля, а одного из счетов портфеля.

Обновляли систему мини-графиков, видимо из-за этого временно отображался не тот график, сейчас должно быть все в порядке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятно


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два предложения, и оба по поводу отрисовки микрографиков в рейтинге

1. Сейчас график строится только по концу дня и никак не показывает внутридневную болтанку. Самое вкусное и не видно, приходится тыкать в каждый счёт, идти в Альпаревский рейтинг, а там еще тыкать в расширеный график. Неудобно, но необходимо - куча счетов вроде просадка в 0, а посмотришь в "расширеный", там сопли по пятьдесят процентов внутри дня вниз

2. Графики строятся нелогично :) Если я выбрал "полгода", то мне все параметры (прибыль, просадка, итд) показываются за полгода, а график за всё время. В результате, крайне неудобно сравнивать счета с разным сроком жизни - графики выглядят одинаковой ширины, и надо постоянно держать в уме, что тут в сантиметре месяц, тут неделя, а тут поогода. Предлагаю графики тоже нормировать по времени - последний квартал, полгода, год, всё время. Как и остальные показатели

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Два предложения, и оба по поводу отрисовки микрографиков в рейтинге

1. Сейчас график строится только по концу дня и никак не показывает внутридневную болтанку. Самое вкусное и не видно, приходится тыкать в каждый счёт, идти в Альпаревский рейтинг, а там еще тыкать в расширеный график. Неудобно, но необходимо - куча счетов вроде просадка в 0, а посмотришь в "расширеный", там сопли по пятьдесят процентов внутри дня вниз

Согласен, решения здесь два: часовые обновления и учет внутридневной просадки.

Первое мы пока сделать не можем из-за технических ограничений (ПАММы, портфели, много сложных расчетов - одно обновление сейчас занимает несколько часов, плюс неизвестно как отреагируют серверы Альпари на такое количество запросов). Но в любом случае это стоит в плане, оптимизируем и сделаем это в будущем.

Второе сделаем в ближайшем будущем.

2. Графики строятся нелогично :) Если я выбрал "полгода", то мне все параметры (прибыль, просадка, итд) показываются за полгода, а график за всё время. В результате, крайне неудобно сравнивать счета с разным сроком жизни - графики выглядят одинаковой ширины, и надо постоянно держать в уме, что тут в сантиметре месяц, тут неделя, а тут поогода. Предлагаю графики тоже нормировать по времени - последний квартал, полгода, год, всё время. Как и остальные показатели

Думали над этим вариантом, когда делали миниграфики, остановились на графике за все время, во-первых, графики за период будут на страницах ПАММов и уже есть на страницах портфелей, во-вторых, опять же из-за большой нагрузки в расчетах - вычислений в этом случае на порядок больше. Есть в принципе решение во всплывающем окне показывать миникарточку ПАММа/портфеля с графиком, возможно сделаем так.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думали над этим вариантом, когда делали миниграфики, остановились на графике за все время, во-первых, графики за период будут на страницах ПАММов и уже есть на страницах портфелей, во-вторых, опять же из-за большой нагрузки в расчетах - вычислений в этом случае на порядок больше. Есть в принципе решение во всплывающем окне показывать миникарточку ПАММа/портфеля с графиком, возможно сделаем так.

Миникарточка не то. Смысл как раз в том, ктобы читая в столбик показатели, получать адекватную информацию, а не искаженную. Понятное дело, можно сходить и к Альпари посмотреть, но зачем тогда ваш сервис? ;)

По поводу нагрузки, что там сильно увеличит? Не надо ж поддержку делать произвольного периода, просто надо вместо одной картинки (всё) сгенерить четыре (всё, год, полгода, квартал) и показывать в зависимости от выбранного периода. Генерить достаточно раз в день, никому не надо ежесекундное обновление. Нету там мегавычислительных сложностей особых. Генерация on-demand + кэш с сроком жизни день, вот и всё. Вся нагрузка достаточно плавно размажется по первым посетителям за день

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По поводу нагрузки, что там сильно увеличит? Не надо ж поддержку делать произвольного периода, просто надо вместо одной картинки (всё) сгенерить четыре (всё, год, полгода, квартал) и показывать в зависимости от выбранного периода. Генерить достаточно раз в день, никому не надо ежесекундное обновление. Нету там мегавычислительных сложностей особых. Генерация on-demand + кэш с сроком жизни день, вот и всё. Вся нагрузка достаточно плавно размажется по первым посетителям за день

 

Это понятно, тут дело больше в том, что графики сейчас строит гугл, а там насколько я помню ограничение по количеству запросов.

Уточним, если это решается без смены самой платформы, то запланируем.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К личному сообщению "Станд. отклонение"

post-21271-1404215496,7637_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
К личному сообщению "Станд. отклонение"

Посчитал вручную, стандартное отклонение за период с 04.08.2010 (конец раскрутки) по 13.05.2011 при средних полугодовых составило 29,48755306%

Доход за первый период (04.08.2010 - 03.02.2011): +30,43%

Доход за второй период (04.02.2011 - 13.05.2011): -9,41%

Комиссия 40%

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Посчитал вручную, стандартное отклонение за период с 04.08.2010 (конец раскрутки) по 13.05.2011 при средних полугодовых составило 29,48755306%

Доход за первый период (04.08.2010 - 03.02.2011): +30,43%

Доход за второй период (04.02.2011 - 13.05.2011): -9,41%

Комиссия 40%

Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо за сайт!

 

Из того что хотелось бы видеть:

1. Из чужих портфелей добавлять Памм счета в свой' date=' очень удобно. Рейтинг портфелей для того и нужен что бы лучше определиться с выбором памм счета и набраться опыта, посмотреть чужие идеи по поводу инвестирования и создания портфелей. Сейчас же приходиться смотреть, запоминать, возвращаться в общий рейтинг, искать там этот памм счет, часто что бы его найти приходиться еще поменять настройки поиска, потом добавлять. Как по мне опция очень удобная и необходимая.

2. Конечно же видеть другие ДЦ, сейчас паммы позапускали очень многие.

3. То что говорилось еще на первой странице, так же считаю необходимым и очень полезным, каждый пункт!

- рейтинг по Сортино (нисходящий риск, на мой взгляд, здесь более правдоподобен чем стандартное отклонение) в сравнении с банковской доходностью

- рейтинг по матожиданию

- рейтинг "Выбор инвесторов" по участию в портфелях, популярности

- можно сделать совокупный рейтинг, если в этом есть смысл.

 

Желаю успехов в развитии проекта!


Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас. А я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга. © Джон Дэвис - группа Korn

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотелось бы видеть дневную доходность паммов у себя в портфеле. Чтобы понятно было, кто как отторговал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1. Из чужих портфелей добавлять Памм счета в свой, очень удобно. Рейтинг портфелей для того и нужен что бы лучше определиться с выбором памм счета и набраться опыта, посмотреть чужие идеи по поводу инвестирования и создания портфелей. Сейчас же приходиться смотреть, запоминать, возвращаться в общий рейтинг, искать там этот памм счет, часто что бы его найти приходиться еще поменять настройки поиска, потом добавлять. Как по мне опция очень удобная и необходимая.

Согласен, как раз сейчас заканчиваем возможность добавления счетов портфеля в свой портфель, на следующей неделе скорее всего уже выложим.

По другим ДЦ - даже с одним куча проблем с обновлением данных без надежного интерфейса импорта. Если появится надежный способ обмена, вопрос решается проще, а пока его нет, риски умножаются с каждой новой площадкой. Кроме того, на мой взгляд, ценность есть в хороших управляющих, а не количестве площадок.

Спасибо за отзыв и пожелания!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хотелось бы видеть дневную доходность паммов у себя в портфеле. Чтобы понятно было, кто как отторговал.

 

Это функция монитора портфелей, но в принципе можно и в текущую версию добавить, запланируем на ближайшее обновление.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Рады сообщить, что сегодня мы опубликовали очередное обновление, включающее ряд новых функций конструктора портфелей и рейтинга ПАММ-счетов. Ниже главные новости.

 

Новые функции конструктора портфелей

 

1. Ввод своей суммы инвестиций

То, что по отзывам было главной преградой на пути к практическому использованию портфеля и над чем мы бились дольше всего, - теперь каждый может указать точную сумму инвестиций при создании своего портфеля или просмотре чужого.

У параметра "Объем инвестиций" появилось значение "Ввести свою сумму", а в режиме редактирования портфеля в шапке таблицы теперь можно переключиться с ввода долей на ввод сумм для каждого ПАММ-счета. Кроме того, для каждого портфеля теперь есть страница "Инвестировать в портфель", на которой все можно посчитать в валюте счета и перейти непосредственно к открытию управляемого счета.

Замечания:

- поскольку суммы округляются до целого, возможны расхождения с общей суммой в единицы USD.

- логика оказалась довольно сложной, мы, конечно, постарались предусмотреть все, но если обнаружится ошибка, прошу отнестись терпимо и сообщить нам с указанием версии браузера и желательно скриншота.

 

2. Распределение долей по просадке

При создании и редактировании портфеля теперь есть возможность распределить доли не только равномерно, но и обратно пропорционально максимальным просадкам счетов за период. Эта, казалось бы, простая функция должна помочь создавать более надежные портфели, где равномерно распределены уже не доли, а риски. Спасибо Igonter за эту идею.

 

3. Добавление счетов портфеля в свой портфель

По просьбам пользователей теперь при просмотре любого понравившегося портфеля каждый может добавить счета в свой существующий или новый портфель. Вместе с тем добавлено условие уникальности портфелей - в рейтинге может присутствовать только один портфель определенной структуры, клоны не могут быть опубликованы, но вполне могут быть доступны в персональном разделе для личных нужд.

 

 

Новые функции рейтинга ПАММ-счетов

 

1. Фильтр по возрасту

Поскольку в портфельных стратегиях довольно часто используется отбор по возрасту, мы решили добавить такой фильтр в качестве дополнения к отбору по числу наблюдений. Теперь каждый может сформировать рейтинг с ограничением по возрасту и/или числу наблюдений. Радостная новость для стратегий, торгующих менее 100 дней в полгода, и их поклонников.

 

2. Максимальная загрузка депозита

Параметр, который тоже часто встречается в отборе ПАММов и используется для оценки рисков, - максимальная загрузка депозита счета за период. Теперь этот параметр есть в таблице рейтинга, а в дополнительных параметрах можно ограничить выборку ПАММ-счетов значением максимальной загрузки.

Замечание: в таблице рейтинга выводится округленное до целого значение загрузки, в то время как в фильтре учитывается точное значение. Это означает, что например, в выборку "Макс. загрузка <= 10%" не попадут счета со значениями загрузки от 10.00% до 10.49%, несмотря на то, что в таблице рейтинга у них будет стоять округленное значение 10%.

 

3. "Кладбище" ПАММов

Да, как это ни прискорбно, мы загрузили список закрытых ПАММ-счетов. Теперь при анализе ПАММа можно в том числе видеть историю счетов управляющего.

Закрытые счета не показываются в рейтинге, но отображаются при поиске по управляющему. Ходят слухи, что в ряде случаев "кладбище" не обойти и за день.

Еще одно замечание: в действительности это не полный список когда-либо существовавших ПАММ-счетов, ведь мы обрабатываем только счета старше месяца.

 

На этом пока всё, пойдем работать дальше.

 

Команда Pammin.ru

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подумайте, пожалуйста, как можно оптимально использовать дату создания портфеля.

Некоторые размышления.

Портфель должен быть реалным. Это значит, что, после его создания, должна сохраняться вся его история. Какие ПАММы, когда включены/исключены из портфеля. Соответственно, должны строится и графики.

Сейчас, если исключить ПАММ из портфеля, перестраивается весь график.

Практической ценности от такого портфеля, к сожалению, мало.

 

Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо полезные нововведения.

3. Добавление счетов портфеля в свой портфель

Жаль что добавляются все сразу' date=' а потом только приходиться редактировать и удалять уже в своем портфеле. Было бы намного удобнее, если бы можно было отмечать "галочками" какие паммы из портфеля интересны и только их добавлять.

2. Максимальная загрузка депозита

Очень нужный показатель, как по мне его стоит добавить и в рейтинг портфелей, портфели.


Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас. А я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга. © Джон Дэвис - группа Korn

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Портфель должен быть реалным. Это значит, что, после его создания, должна сохраняться вся его история. Какие ПАММы, когда включены/исключены из портфеля. Соответственно, должны строится и графики.

Присоединяюсь к пожеланию, и хочу дополнить. Реальная история портфеля - это важно, но НЕ для автора портфеля. А вот на этапе создания (т.е. для автора) весьма пригодился бы Out-of-sample период.

Поясняю, если мы оптимизируем портфель под всю имеющуюся историю - это подгонка под заранее известный ответ. Чтобы оценить дальнейшее поведение портфеля, надо либо создать его и долго ждать, либо прибегнуть к хитрости: построить портфель по показателям на определенную дату в прошлом. К примеру, несколько месяцев назад. Тогда текущий результат будет более правдоподобным.

 

Конкретно: при расчете долей (обратно пропорционально просадкам) сделать возможность считать просадки не на текущую дату, а на начало периода, либо на заданную вручную дату.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Присоединяюсь к пожеланию, и хочу дополнить. Реальная история портфеля - это важно, но НЕ для автора портфеля. А вот на этапе создания (т.е. для автора) весьма пригодился бы Out-of-sample период.

Поясняю, если мы оптимизируем портфель под всю имеющуюся историю - это подгонка под заранее известный ответ. Чтобы оценить дальнейшее поведение портфеля, надо либо создать его и долго ждать, либо прибегнуть к хитрости: построить портфель по показателям на определенную дату в прошлом. К примеру, несколько месяцев назад. Тогда текущий результат будет более правдоподобным.

 

Конкретно: при расчете долей (обратно пропорционально просадкам) сделать возможность считать просадки не на текущую дату, а на начало периода, либо на заданную вручную дату.

 

Присоединяюсь к идее. Возможность указать дату очень важная. Гораздо интереснеее сделать выборку за некий период в прошлом взять топовые на тот момент паммы и посмотреть что было бы с портфелем сегодня.

 

Текущие натсройки позволяют выявить шапку рейтинга и позволяют зайти на пике, но это не оптимально, даже у хорошего управляющего эквити имеет пики и просадки. Поэтому, к примеру, рейтинг "в прошлом" может помочь выявить интересные паммы для инвестиций сегодня, ка раз потому что они не в топе, с просакой, а значит есть смыл выгодно войти если управляющий вызывает доверие....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Поэтому, к примеру, рейтинг "в прошлом" может помочь выявить интересные паммы для инвестиций сегодня, ка раз потому что они не в топе, с просакой, а значит есть смыл выгодно войти если управляющий вызывает доверие....

 

В этой логике есть как минимум один "подводный камень".

За время существования счёта, управляющие неизвестное количество раз изменяют параметры своих торговых систем (переоптимизируют), изменяют их количество в сторону увеличения или уменьшения и т.п.

Таким образом, свойства счёта в конце могут очень сильно отличаться от свойств в начале. Например, в начале будет сильный подъём в 1000%, а затем - спад, который может продлиться неизвестное количество времени. Или наоборот.

В рейтинге не указываются произошедшие с торговой системой в целом изменения в свойствах, поэтому результат будет неопределён.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подумайте, пожалуйста, как можно оптимально использовать дату создания портфеля.

Некоторые размышления.

Портфель должен быть реалным. Это значит, что, после его создания, должна сохраняться вся его история. Какие ПАММы, когда включены/исключены из портфеля. Соответственно, должны строится и графики.

Сейчас, если исключить ПАММ из портфеля, перестраивается весь график.

Практической ценности от такого портфеля, к сожалению, мало.

 

Заранее спасибо.

 

Это уже продумано в мониторе портфелей, над которым сейчас работаем.

Ценность текущих портфелей - диверсификация при инвестировании, портфели даже в таком виде безопаснее отдельных ПАММов, особенно для новых инвесторов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо полезные нововведения.

 

Жаль что добавляются все сразу, а потом только приходиться редактировать и удалять уже в своем портфеле. Было бы намного удобнее, если бы можно было отмечать "галочками" какие паммы из портфеля интересны и только их добавлять.

 

На мой взгляд, выбирать отдельные ПАММы - это прямая функция рейтинга, и если там это делать неудобно, приходится смотреть портфели, то значит в рейтинге чего-то не хватает. Цель добавления счетов в текущем виде - перенести именно показатели портфеля, сочетания счетов, а не отдельные ПАММы.

В таком случае правильно будет улучшать рейтинг, нежели переносить его функции в портфели. В частности запланирован рейтинг ПАММов по участию в портфелях.

 

Очень нужный показатель, как по мне его стоит добавить и в рейтинг портфелей, портфели.

 

Думали над этим, но, честно говоря, не уверены в алгоритме расчета загрузки для портфеля счетов, может быть, подскажете?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×