Перейти к контенту
AlexSilver

PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей

Рекомендуемые сообщения

...портфель - это некое гипотетическое построение...

Совершенно справедливо. Это - "заглядывание в историю". На самом деле, практическая польза от этого портфеля не велика. К началу инвестиционного периода никто бы не вложился в выбранные ПАММы. А как эти ПАММы будут развиваться следующие два года никто сказать не может.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас - да, гипотетическое, т.е. что было бы сейчас, если вложить доли в день начала портфеля. Это статистика на истории, позволяющая отчасти говорить о вероятности будущего, но его, конечно, не гарантирующее. Полезно это прежде всего для ответа на вопрос "куда вложить?" здесь и сейчас.

 

loewe и Андрей, спасибо за разъяснения.

 

Реальные результаты можно будет отслеживать, когда сделаем монитор портфелей.

 

Это, наверняка, будет интересно.


Как я завидую безмозглым!

(с)Раневская Фаина Георгиевна

Хотите помочь? Вам сюда.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выбор счетов для портфеля осуществляется на истории, а дальше уже портфели наблюдаются в реал-тайм. См. ветки долгосрочного портфельного инвестирования.


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?

Мне не удалось получить одинаковых списков.

 

Непример, PAMMin.

Средние: Полугодовые

Доходность за период: >=20%

Макс. просадка: <=30%

Наблюдений не менее: 100

Вырезать раскрутки (или не вырезать)

 

Задача.

Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

 

Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?

Мне не удалось получить одинаковых списков.

 

Непример, PAMMin.

Средние: Полугодовые

Доходность за период: >=20%

Макс. просадка: <=30%

Наблюдений не менее: 100

Вырезать раскрутки (или не вырезать)

 

Задача.

Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

 

Заранее спасибо.

рейтинг у PAMMinа строится по коэффициенту Кальмара,так что одинаковые рейтинги у вас не выйдет получить


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как согласуется рейтинг Альпари с рейтингом PAMMin?

Мне не удалось получить одинаковых списков.

 

Непример, PAMMin.

Средние: Полугодовые

Доходность за период: >=20%

Макс. просадка: <=30%

Наблюдений не менее: 100

Вырезать раскрутки (или не вырезать)

 

Задача.

Получить одинаковый список в рейтинге Альпари.

 

Заранее спасибо.

 

Пришлось потрудиться, но удалось таки настроить одинаковые выборки:

 

Параметры в рейтинге Альпари:

  • Вкладка полный список (иначе фильтр по КУ)
  • Возраст не менее 180 дней (числа наблюдений там нет, берем возраст не менее полугода)
  • Максимальная просадка (за все время) <= 30%
  • Доход (за все время) >= 20%
  • Можно инвестировать: неважно

Получилось 28 счетов

 

Параметры отбора в Pammin:

  • Период расчета: всё время, раскрутку не вырезаем (чтобы период совпадал с настройками в Альпари)
  • Сумма инвестиций: без комиссии (доходность в Альпари считается без комиссии)
  • Можно инвестировать: неважно
  • Период средних: полугода (в этом случае работает фильтр "возраст не меньше периода средних")
  • Максимальная просадка <= 30%
  • Доход >= 20%

Получился 21 счет в рейтинге и 7 в "Песочнице"

 

Счета, попавшие в "Пеосчницу":

  • Stability:168038(RUR)
  • MaximM:75225(eurusd)
  • PEKOPDCMEH:197124
  • INCM:197281(INCM)
  • Stability:191597(USD)
  • Cossano:197833(contarafa)
  • Donna Roza:198839

Скриншоты выборок приложил, о критериях "Песочницы" писал ранее.

post-74030-1404215358,0502_thumb.png

post-74030-1404215358,1608_thumb.png

post-74030-1404215358,2496_thumb.png

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пришлось потрудиться, но удалось таки настроить одинаковые выборки...

Огромное спасибо.

Может быть написать на Вашей странице в Help, инструкцию по соответствию параметров Альпари и Ваших.

Кроме того, попросить Альпари доработать параметры рейтинга, чтобы можно было строить одинаковые выборки.

Ваши параметры вполне разумны и, думаю, Альпари пойдет навстречу...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Огромное спасибо.

Может быть написать на Вашей странице в Help, инструкцию по соответствию параметров Альпари и Ваших.

Кроме того, попросить Альпари доработать параметры рейтинга, чтобы можно было строить одинаковые выборки.

Ваши параметры вполне разумны и, думаю, Альпари пойдет навстречу...

 

Да, пока делал понял, что вот такая инструкция по связи с рейтингом Альпари будет полезна, а вообще задача мне понравилась - хорошо показывает в чем разница рейтингов, да и просто интересно было, так что спасибо Вам.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за расширенный рейтинг, очень удобно. Есть только просьба сделать расчет портфеля с заданной даты.

Было бы удобно для слежения за реальным портфелем. Иначе график не увидишь, а тут можно.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо за расширенный рейтинг, очень удобно. Есть только просьба сделать расчет портфеля с заданной даты.

Было бы удобно для слежения за реальным портфелем. Иначе график не увидишь, а тут можно.

 

Да, мониторинг портфеля - важный функционал, работаем над этим. Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да, мониторинг портфеля - важный функционал, работаем над этим. Спасибо.
Отлично. Тогда еще вдогонку. Сделайте возможность вводить доли процента. Там ведь необязательно целое число.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

При составлении портфеля (http://pammin.ru/portfolio/96) отметил пункт "Показывать в рейтинге". Подскажите, где найти рейтинг портфелей. Не нашел.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день.

При составлении портфеля (http://pammin.ru/portfolio/96) отметил пункт "Показывать в рейтинге". Подскажите, где найти рейтинг портфелей. Не нашел.

Вот он http://pammin.ru/portfolio/rating


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрю, сделали наложение графиков отдельных ПАММов на график портфеля... Это хорошо, только нумерация сбита. Заголовки с галочками в "легенде" не соответствуют реальным ПАММам...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как расчитывается агрессивность? И, в частности, агрессивность портфеля?

Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1? Например, этот.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алекс а как вам мой памм????:smt026:bounce00::applause:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1?

Это называется "диверсификация". :roll: Если бы характеристики портфеля не отличались от характеристик его компонентов, зачем бы тогда вообще был нужен портфель?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оказалось информация расходится быстрее чем казалось :). Расскажу по порядку о том, что нового.

 

1. Рейтинг портфелей

Сегодня мы опубликовали рейтинг портфелей, составленных у нас за месяц работы конструктора:

http://pammin.ru/portfolio/rating

  • Рейтинг портфелей по сути аналог рейтинга ПАММов с той лишь разницей, что показатели не для одного счета, а для сочетания счетов (со всеми вытекающими преимуществами). В остальном рейтинг портфелей работает по тому же принципу, что и рейтинг ПАММов: в таблице те же показатели доходности, риска и Калмара, настраивается период расчета, число наблюдений и другие фильтры.
  • В текущей версии портфели не учитывают историю изменений, поэтому прошу не воспринимать показатели как результаты портфельного управляющего, это только статистика на истории, почти такая же, как статистика ПАММов. В рейтинге отображаются показатели только текущего состава портфеля, который может меняться хоть каждый день. Рекомендуемый сценарий работы с рейтингом - выбор портфеля, в который можно вложить здесь и сейчас с пониманием того, что любыми инвестициями надо управлять.
  • Напоминаю, что все портфели считаются на истории, с учетом комиссии и сейчас с реинвестированием 100%, как если бы средства вложили в день открытия портфеля и больше ничего не меняли в портфеле. Запланировано реинвестирование сделать отдельным параметром.
  • Все показатели считаются по суммарному графику портфеля, поэтому просадки и доходности могут быть как меньше, так и больше показателей любого из счетов портфеля. Число активных дней: если хотя бы один счет портфеля торгует, день активный.
  • Минимальный объем инвестиций вычисляется на основе минимальных уровней оферт счетов портфеля и их долей.
  • При редактировании портфеля или в личном разделе каждый может выбрать показывать свой портфель в рейтинге или нет.

 

2. Избранные ПАММ-счета

Добавлена возможность ведения списка избранных счетов, в рейтинге ПАММов появились характерные звезды. Избранное привязывается к аккаунту пользователя, для работы с избранным необходимо авторизоваться.

 

3. Поиск по имени

Поиск по имени счета или портфеля перенесен в шапки таблиц рейтингов. Поиск идет по имени управляющего. Кроме того, убрали фильтрацию результатов поиска по числу наблюдений и возможности инвестирования. Сейчас при поиске выдаются все счета и портфели, что есть в базе (напоминаю, что ПАММ-счета младше месяца мы не загружаем).

 

4. Возраст счетов и портфелей

В рейтингах добавлен показатель общего возраста ПАММ-счета или портфеля. Возраст - общее свойство, не зависящее от настроек рейтинга, если возраст меньше периода расчета, он отображается красным. Возраст портфеля равен возрасту самого молодого счета. Запланировано сделать отбор по возрасту.

 

5. Графики счетов портфеля

Добавлена возможность отобразить графики доходности счетов вместе с графиком портфеля. Для этого нужно поставить галки в списке счетов под графиком.

 

И последнее, пока идет проверка и отладка новых функций, возможны ошибки и сбои, прошу писать замечания и предложения.

Спасибо.

 

Андрей.

  • Downvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Смотрю, сделали наложение графиков отдельных ПАММов на график портфеля... Это хорошо, только нумерация сбита. Заголовки с галочками в "легенде" не соответствуют реальным ПАММам...

 

Исправили это, спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Как расчитывается агрессивность? И, в частности, агрессивность портфеля?

Агрессивность рассчитывается по волатильности дневной доходности за период. Агрессивность портфеля вычисляется по ряду суммарной доходности счетов портфеля.

Как может портфель, в котором нет НИ ОДНОГО ПАММа с агрессивностью 1, иметь агрессивность 1? Например, этот.

neuro_robot, подсказал, что это свойство эмерджентности портфелей. На мой взгляд, одно из самых интересных качеств сочетания счетов, которое еще можно поизучать, возможно, им получится управлять.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня мы опубликовали рейтинг портфелей, составленных у нас за месяц работы конструктора:

...

Напоминаю, что все портфели считаются на истории

...

Возраст портфеля равен возрасту самого молодого счета.

Сейчас "рейтинг портфелей" - это соревнование "кто лучше подгонит под историю".

Бессмысленно сортировать по Калмару, когда портфели делаются задним числом. Можно написать робота, который полным перебором комбинаций подберет портфель со сколь угодно большим значением Калмара. Только в реале показатели будут совсем другие...

Сортировка имеет смысл ТОЛЬКО по показателям, полученным с момента создания портфеля по текущую дату... :roll:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Агрессивность рассчитывается по волатильности дневной доходности за период. Агрессивность портфеля вычисляется по ряду суммарной доходности счетов портфеля...

Мне кажется, а, стало быть я могу ошибаться, что надо ввести больше диапазонов агрессивности (например, 10 или 100).

Тогда можно будет точнее сравнивать и ПАММы, и портфели, и ПАММы с портфелями по агрессивности.

Сейчас получается, что почти все приличные портфели имеют агрессивность один и по этому критерию одинаковы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожелания.

 

Иметь возможность сравнивать все и вся.

1. На одном графике нескольких ПАММов (портфелей): Открыл график и таскай туда ПАММы и портфели.

2. Два ПАММа (портфеля) между собой (с разностями показателей).

 

Кроме "вырезать раскрутки" для отдельных ПАММов портфеля, надо ввести "вырезать до создания". Будет показываться только история портфеля после его последнего изменения.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас "рейтинг портфелей" - это соревнование "кто лучше подгонит под историю".

Бессмысленно сортировать по Калмару, когда портфели делаются задним числом. Можно написать робота, который полным перебором комбинаций подберет портфель со сколь угодно большим значением Калмара. Только в реале показатели будут совсем другие...

Сортировка имеет смысл ТОЛЬКО по показателям, полученным с момента создания портфеля по текущую дату... :roll:

 

Вы считаете, что в текущем виде рейтинг бесполезен? Я согласен, что показатели на истории не связаны напрямую с реальными результатами, но на мой взгляд, готовые портфели - полезная информация особенно для новых инвесторов при решении куда вложить, выборе между отдельными ПАММами и портфелями.

Реальные результаты инвесторов, конечно, еще полезней, мы сделаем это чуть позже, сейчас, к сожалению, не можем себе позволить делать все сразу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×