Jump to content
Sign in to follow this  
Smart Investor

Cтратегия 40% годовых

Recommended Posts

Smart Investor

Цели инвестирования:

Доходность: получение 40% годовых

Риск: просадка портфеля не более 30%

Срок инвестирования: 1 год

Сумма инвестирования: 5000$

Стратегия:

Для достижения этой цели формируется портфель, состоящий, примерно, из 70% консервативных и 30% умеренных/агрессивных. Поскольку предсказывать будущее сложно, разумно использовать много счетов для диверсификации и уменьшения зависимости от результатов одного счета.

Поскольку цель инвестирования иметь 40% годовых, нужно выбирать счета, которые на истории уже показали такую возможность с учетом оферт, а лучше большую, в надежде на повторение такой же в будущем.

В выборе управляющих ставятся такие критерии:

1. Доходность: доказанная историей возможность получения не менее 20% за полгода с учетом оферт

2. Возраст более 6 месяцев

3. КУ более 3000$

4. Стабильная на интервале не менее 3-х месяцев стратегия

5. Исключать управляющих, ТС которых допускает возможность геометрического роста риска (мартин и пр.) и имеют большую загрузку депозита.

Условия входа в ПАММ:

1. Стремиться входить на системной просадке (как уж повезет).

Условия выхода:

1. Отклонение от системной работы (можно распознать изменениям в загрузке депозита, частоте сделок, из форума управляющего)

2. По достижению лимита потерь: 30% для консервативных и 50% для агрессивных

3. Стремиться выходить и фиксировать прибыль на пиках доходности ПАММа.

Вариантом может быть портфель:

консервативные

1. mmx_:184820 15%

2. avp555:198538 10%

3. Marlboro:4449 15%

4. Harmonie:198580 10%

5. Invincible_trader:49771 10%

6. PetrOFF+:198335 10%

Умеренные и агрессивные

1. TanyaV:198882 5%

2. Petrov_Ivan:172658 5%

3. VELS:197267 5%

4. TFTC:197509 5%

5. Multimillionaire:198505 5%

6. Voinigor:197146 5%

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexSilver
Цели инвестирования:

Доходность: получение 40% годовых

 

А ссылочку на портфель?

 

Кстати, нашел ;) Вот он - портфельчик

Edited by AlexSilver

alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

На момент составления портфеля 15.04, его доходность составляла 53.17%. Текущая доходность портфеля 60,11%. Доходность за неделю составила 4,53%, что является очень хорошим результатом для данного портфеля.

 

Делать коррекции пока не буду, но в планах увеличивать число консервативных и умеренных управляющих. Присматриваюсь к выбору Сильвера в формировании долгосрочного портфеля.

 

Успехов.

post-68462-1404215366,9472_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

В планах убрать из портфеля ПАММ TanyaV или уменьшить долю в портфеле на время. Допущена высокая краткосрочная загрузка депозита, негативный сигнал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Результат за неделю: + 1,7%

Результат с начала мониторинга: + 6,3%

Текущая сумма инвестиций: 10637$

Хочу отметить, что % уже с учтом оферт, т.е. инвесторские показатели.

 

Порадовал результатами сильный рост avp555, TFTC, Multimillionaire, Malboro. Их рост скомпенсировал текущую просадку управляющего Harmonia.

post-68462-1404215394,6671_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Поскольку ряд счетов показал высокую доходность за прошлую неделю, принял решение уменьшить временно их долу дабы уменьшить возможную просадку после роста. Доли в портфеле:

с 15% до 10% у Malboro

c 10% до 5% у avp555

 

Уменьшил долю с 10% до 5% в портфеле у Harmonia в связи с затянувшимся трендом вниз.

 

Добавил в портфель управляющего Izhevsk Capital, 10%. Нравится стабильная загрузка депозита. К сожалению, профит у него распределен неравномерно, выбрал для долгосрочного размещения.

 

Так же добавил ПАММ счет CAMCOH, нравится что сделки "редко, но метко". Поскольку статисти мало, выделил 5% депозита. Расчитываю что параметры управления сохранятся в среднесрочной перспективе.

 

Портфель http://pammin.ru/portfolio/8

post-68462-1404215394,743_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Илья2005

А вот интересно как дальше с avp555 поступать? Если с Marlboro, например, все более-менее ясно, т.е. судя по истории у его системы есть некая цикличность и там надо выодить на хае и затем при определенной просадке постепенно доливаться обратно, то с avp555 как вы видите возвращение доли обратно к 10% портфеля? Частями постепенно доливать? А если у него сейчас и дальше вверх пока будет идти?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor
А вот интересно как дальше с avp555 поступать? Если с Marlboro, например, все более-менее ясно, т.е. судя по истории у его системы есть некая цикличность и там надо выодить на хае и затем при определенной просадке постепенно доливаться обратно, то с avp555 как вы видите возвращение доли обратно к 10% портфеля? Частями постепенно доливать? А если у него сейчас и дальше вверх пока будет идти?

 

Доходность ПАММа коррелирует с котировками золота.

 

В период с ноября по начало марта 2011 года рынок был не постоянный: флэт, небольное падение и небольшой рост. На непостоянном рынке ТС показала достаточно хорошую доходность, это важно.

 

С начала марта 2011 по золоту мощный тренд вверх, сильно выросла и доходность.

 

Если вы считаете, что в среднесрочной/долгосрочной перспективе золото будет расти - то стоит вкладываться долгосрочно.

 

Я же уменьшил долю с 10% до 5% поскольку предположил возможную коррекцию по золоту, что может привести к просадке на ПАММ счете. Хотя в целом, это не обязательно было делать, поскольку для ТС благоприятный момент. Считаю что золото долгосрочно будет расти и в ближайшее время верну долю до 10%.

 

Плюс хочу посмотреть как управляющий справится с увеличением средств в управлении + психологический момент набора "популярности".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Диверсификация управляющих в рамках портфеля позволила защитить инвестиции от сильных просадок нескольких счетов.

Итог за неделю: + 0,76%

Итог за весь период: 7,1%

 

Планируется сделать коррекцию портфеля. Сильно настораживает ситуация по Harmonie - надо разобрать в причинах падения и принять решение по доле данного управляющего в портфеле.

post-68462-1404215443,9857_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Внес изменения в портфель: был удален управляющий Harmonia. Как только график изменит направление буду оценивать возможность включения в портфель снова.

 

Присматриваюсь к Stability но пока не готов поставить его в портфель, возможно, если он пару недель покажет рост, приму решение о включении.

 

Решенил включить управляющего pp в портфель, надеюсь продолжит так же стабильно расти.

 

Добавил в экспериментальную часть портфеля агрессивного управляющего, ПАММ primus с 2%.

post-68462-1404215445,1883_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
leo_travel

ИМХО портфель нормальный, но как соотносится ваш п 5 критериев и Multimillionaire:198505 ?


Как зарабатывать на форексе: сначала читаете здесь https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2669738&postcount=2 потом кликаете на аватары его ПАММов. Я плакаль))) :245:

Share this post


Link to post
Share on other sites
vyachik

Smart Investor

консервативные

Invincible_trader:49771 10%

 

Ошибочка небольшая.

 

В отношении просадок я уже давно отошёл от консервативной торговли, о чём инвесторы были проинформированы много раз.

https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2387112&postcount=94


Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arlond

Не вовремя вы pp добавили...из загрузок видно, что проскакивает мартин и бешанные загрузки, последняя сделка чудо - открытие в последний час 20% депозита перед выходными...хотел геп поймать ) поймал но в другую сторону...это при его то "консервативном" счете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor
ИМХО портфель нормальный, но как соотносится ваш п 5 критериев и Multimillionaire:198505 ?

 

Спасибо за замечание, внимательно оценю целесообразность Multimillionaire:198505 в портфеле.

 

"Злые" методы торговли принимаю, если возможная доходность стоит риска в рамках небольшой экспирементальной части портфеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor
Smart Investor

консервативные

Invincible_trader:49771 10%

 

Ошибочка небольшая.

 

В отношении просадок я уже давно отошёл от консервативной торговли, о чём инвесторы были проинформированы много раз.

https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2387112&postcount=94

 

Не вовремя вы pp добавили...из загрузок видно, что проскакивает мартин и бешанные загрузки, последняя сделка чудо - открытие в последний час 20% депозита перед выходными...хотел геп поймать ) поймал но в другую сторону...это при его то "консервативном" счете.

 

Может быть вы подскажете, на кого стоит обратить внимание из стабильных и консервативных ПАММ управляющих? Буду благодарен. В выходные внимательно смотрел рейтинг- есть ряд хороших ПАММ управляющих но у них трендовые стратегии, т.е. когда направление в нужную сторону - растет, иначе - просадки... Ставить их основу портфеля не решаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
vyachik
Может быть вы подскажете, на кого стоит обратить внимание из стабильных и консервативных ПАММ управляющих? Буду благодарен. .

Благодарен? Даром значит. За спасибо могу Недру подсказать. .:no:

Edited by vyachik

Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Очень порадовал выход из просадки Invincible, просадка оказалась системная. Такая волатильность не соответствует статусу консервативного счета, правильно писали что текущий статус - умеренный/агрессивный. Радует, однако, что системный рост продолжается и достингут новый максимум доходности.

 

Неожиданно удивил и одновременно насторажил управляющий TanyaV, сделав за день ~ + 30%. Насторажила волатильность и возможное отсутствие стопов. Разъяснение ситуации тут https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2388695&postcount=71

Раз ТС трендовые, то надо быть готовым к просадкам. Возможно, несколько ТС управляющего будут гармонично сочетаться друг с другом. Но если рынок для всех будет неблагоприятный, может быть существенная просадка. Надеюсь, управляющий сможет эффективно управлять своими ТС, включать и отключать в зависимости от рынка.

 

Слив счета Crash222 в очередной раз напомнил, что надо внимательно относиться к рискам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Сегодня посмотрел ПАММ управляющего nsk2008 https://alpari.com/ru/pamm/info/id/74724/

По нему сейчас просадка ~ -30%. На истории видно, что он как минимум 3-и раза выходил из такой просадки, причем достаточно быстро. Хочу разобраться, системная ли текущая просадка и стоит ли вкладываться сейчас...

Share this post


Link to post
Share on other sites
leo_travel

Как в воду глядел https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2387818&postcount=351

)))))

Точнее сам попался на такой торговле, поэтому испытано на себе)


Как зарабатывать на форексе: сначала читаете здесь https://forum.alpari.com/showpost.php?p=2669738&postcount=2 потом кликаете на аватары его ПАММов. Я плакаль))) :245:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor

Результат за неделю: - 3,7%

Результат за все время: 3,48%

Большинство управляющих за неделю показали отрицательную доходность, в том числе и mmx_ ~ - 8%.

 

Изменения на текущую неделю не планируются, рассчитываю на выход из просадки

post-68462-1404215538,8895_thumb.png

Edited by Smart Investor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kazai-mazai

Если интересуетесь консервативными счетами, рекомендую обратить внимание на мой. Если не сейчас, так через пол годика.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smart Investor
Если интересуетесь консервативными счетами, рекомендую обратить внимание на мой. Если не сейчас, так через пол годика.

 

Спасибо, посмотрю внимательно и понаблюдаю.

Действительно не просто определить набор консервативных и стабильных счетов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×