Jump to content
pamm

avp555:201429(hermes_x2)

Recommended Posts

Nimius

Не забываем, что для начала в робот нужно заложить алгоритм или ТС, а для этого нужно понимать что на рынке происходит, робот не понимает, он тупо рубит сделки по сигналам которые в него положили.

А в понимании рынка и создании алгоритма для робота лежит человеческое наблюдение за рынком, по сути банальная ручная торговля.

Если руками не торгуется, то и в робот закладывать нечего.

Вот и все пироги.

Тема о том что лучше и за чем будущее - ментальный онанизм.

По крайне мере до тех пор пока не придумают искусственный интеллект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knigochet

Вот интересен такой момент:
Управляющий утверждал что на его AVP555 и AVP555hermes_x2 счетах ведется одинаковая торговля с той лишь разницей что на AVP555hermes_x2 риски в 2 раза выше. 
Как же получилось так что после паузы в торговле в марте-июле 2014  года - доходность на счете AVP555 на данный момент почти +20%, а на счете AVP555hermes_x2 доходность почти -11%? Должно же быть +40%? 
Управ не отвечает. Что думают инвесторы по этому поводу?

Share this post


Link to post
Share on other sites
SDenisFX

Это все верно, но плюс в том, что робот поможет снять психологический напряг, который обязательно возникает при постоянном мониторинге ситуации на рынке и поможет не нарушить правила системы, если конечно не влезать в его работу, каждый раз когда начинаешь сомневаться в правилах собственной же системы. Плюс тест на истории.


На Памм-счетах торгует робот "SD_FX" .

Результаты тестирования за 18 лет - с 1999 по 2017 гг. (+ тесты с качеством моделирования 99% с 04.05.2003г. по 2017г):

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/&do=findComment&comment=4020446

Открыта льготная оферта - 15% (условия смотрим тут - https://forum.alpari.com/index.php?/topic/118776-sd-fx-usd-sdenisfx/page-3&do=findComment&comment=4098583)

мой профиль на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/SDenis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius

Вот интересен такой момент:

Управляющий утверждал что на его AVP555 и AVP555hermes_x2 счетах ведется одинаковая торговля с той лишь разницей что на AVP555hermes_x2 риски в 2 раза выше. 

Как же получилось так что после паузы в торговле в марте-июле 2014  года - доходность на счете AVP555 на данный момент почти +20%, а на счете AVP555hermes_x2 доходность почти -11%? Должно же быть +40%? 

Управ не отвечает. Что думают инвесторы по этому поводу?

Это вполне очевидный факт. И он наглядно говорит о том, что увеличенные риски это невсегда больше прибыли. Счета авп это наглядно показывают.

 

Все кроется в банальной математике или иногда это называют ассиметричным влиянием прибыльных и убыточных сделок. Это в общем-то база манименеджмента или рискменеджмента.

 

Вот вам пример на пальцах.

У вас есть 100 баксов, вы слили 10 баксов или другими словами потеряли 10%. Для возврата к сотне вам надо заработать 10 баксов торгуя оставшимися 90 баксами. 10 баксов от 90 это примерно 11%, т.е. чтобы вернуться назад вам нужна доходность всего 11%.

Но если вы слили 50 баксов (50%), то торгуя на оставшиеся 50 баксов вам надо их удвоить или показать доходность 100%, чтобы вернутся обратно к сотке.

 

Зависимость профитов и убытков не линейная.

 

Пока идут положительные сделки все хорошо счет и доходность растут быстро, но если идет серия убытков, то счет проседает еще быстрее чем растет. В итоге его можно не то что просадить очень сильно, но и слить.

 

Это мы и видим, счет с меньшим риском меньше просел и быстрее начал давать профить итоговый результат лучше.

А если бы риски были больше то счет мог быть вообще слит.

Например при просадке в 90% для восстановления нужно оставшиеся 10 баксов удесятерить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knigochet

Это вполне очевидный факт. И он наглядно говорит о том, что увеличенные риски это невсегда больше прибыли. Счета авп это наглядно показывают.

 

Все кроется в банальной математике или иногда это называют ассиметричным влиянием прибыльных и убыточных сделок. Это в общем-то база манименеджмента или рискменеджмента.

 

Вот вам пример на пальцах.

У вас есть 100 баксов, вы слили 10 баксов или другими словами потеряли 10%. Для возврата к сотне вам надо заработать 10 баксов торгуя оставшимися 90 баксами. 10 баксов от 90 это примерно 11%, т.е. чтобы вернуться назад вам нужна доходность всего 11%.

Но если вы слили 50 баксов (50%), то торгуя на оставшиеся 50 баксов вам надо их удвоить или показать доходность 100%, чтобы вернутся обратно к сотке.

 

Зависимость профитов и убытков не линейная.

 

Пока идут положительные сделки все хорошо счет и доходность растут быстро, но если идет серия убытков, то счет проседает еще быстрее чем растет. В итоге его можно не то что просадить очень сильно, но и слить.

 

Это мы и видим, счет с меньшим риском меньше просел и быстрее начал давать профить итоговый результат лучше.

А если бы риски были больше то счет мог быть вообще слит.

Например при просадке в 90% для восстановления нужно оставшиеся 10 баксов удесятерить.

ну это все понятно)) - вопрос мой был не об этом вообще.

Суть такая.

Берем AVP555 и плато без сделок с доходностью 1108,24%. Сейчас 1326,2%. То есть на этом счете прибыль за рассматриваемый промежуток 19,67%. 

Берем AVP555hermes_x2.  На плато было 1527,78%. (Это в тот же самый момент когда на первом счете было 1108,24%). И по идее итоговая прибыль должна быть в 2 раза больше, то есть 19,67%х2=39,34%. Или доходность  2128,81%.

Нижний экстремум доходности на рассматриваемом участке равен 430% (Если не припустил более низкий) - то есть запас еще был.

И тут у меня 2 идеи.

1) Управ менял стратегию на рисковом счете (или на консервативном).

2) Когда на AVP555hermes_x2 доходность стала 430%, то в относительных значениях от максимальной доходности (11550-430)/11550*100%=96,28% - просадка при которой могут ликвидировать счет и Алексей принудительно поменял риски.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cakeplus

 

 

И по идее итоговая прибыль должна быть в 2 раза больше

 

Вот в том и дело, что не должна быть, и Nimius прекрасно объяснил почему. Это может быть не совсем тривиально для понимания. По крайней мере, до меня это окончательно допёрло лишь тогда, когда экспериментировать с мани-менеджементом начал я сам.

 

Кроме того, могла сказаться разница в качестве исполнения ордеров на разных счетах, ведь на х2 сделки открываются куда большим объёмом (в лотах), да и фактор случая нельзя исключить -- сделок ведь мало. Надеюсь, Алексей не забил на счета и держит их под неусыпным контролем.


Мёртвая лошадь хуже живого татарина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dmitryw

ну это все понятно)) - вопрос мой был не об этом вообще.

Суть такая.

Берем AVP555 и плато без сделок с доходностью 1108,24%. Сейчас 1326,2%. То есть на этом счете прибыль за рассматриваемый промежуток 19,67%. 

Берем AVP555hermes_x2.  На плато было 1527,78%. (Это в тот же самый момент когда на первом счете было 1108,24%). И по идее итоговая прибыль должна быть в 2 раза больше, то есть 19,67%х2=39,34%. Или доходность  2128,81%.

Нижний экстремум доходности на рассматриваемом участке равен 430% (Если не припустил более низкий) - то есть запас еще был.

И тут у меня 2 идеи.

1) Управ менял стратегию на рисковом счете (или на консервативном).

2) Когда на AVP555hermes_x2 доходность стала 430%, то в относительных значениях от максимальной доходности (11550-430)/11550*100%=96,28% - просадка при которой могут ликвидировать счет и Алексей принудительно поменял риски.

 

Вам все верно Нимиус написал, учите матчасть.

Все просто: от перерыва в 2014 до минимума в июне 2015 падение на х2 составило примерно 66%.

Чтобы выйти из этой просадки счет х2 должен заработать от того момента 200%, а он заработал только 170% (кстати четко 85% на х1 за тот же период), поэтому вы и видите - 11% процентов в своих вычислениях.

 

У AVP кстати очень четко счета соответствуют друг друг. А я думаю, что он обещал идентичную ТС на счетах, но с разными рисками, а это вовсе не гарантирует, что результат будет всегда х2, даже применительно к одной сделке, результат может отличаться из-за разного исполнения и других причин. Но у AVP а все четко даже на длительном интервале, у того же Стабилити гораздо больше отличий между счетами.

 

А упр 

Share this post


Link to post
Share on other sites
cakeplus
2) Когда на AVP555hermes_x2 доходность стала 430%, то в относительных значениях от максимальной доходности (11550-430)/11550*100%=96,28% - просадка при которой могут ликвидировать счет и Алексей принудительно поменял риски.

 

Счет ликвидируют не на относительной просадке в 95%, а на абсолютной за всё время существования счёта.

Кстати, долгосрочный результат у счетов Avp555 все ещё замечательный -- на зависть многим.

Edited by cakeplus

Мёртвая лошадь хуже живого татарина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Инвесторы, когда видят счёт х2, думают. что это прибыль х2. А на самом деле это риск х2. А прибыль — как получится...

  • Thanks 1

Мой непубличный памм, торгую по евре против тренда, пытаюсь набить 300 баксов на депо

Share this post


Link to post
Share on other sites
knigochet

Вот в том и дело, что не должна быть, и Nimius прекрасно объяснил почему. Это может быть не совсем тривиально для понимания. По крайней мере, до меня это окончательно допёрло лишь тогда, когда экспериментировать с мани-менеджементом начал я сам.

 

Кроме того, могла сказаться разница в качестве исполнения ордеров на разных счетах, ведь на х2 сделки открываются куда большим объёмом (в лотах), да и фактор случая нельзя исключить -- сделок ведь мало. Надеюсь, Алексей не забил на счета и держит их под неусыпным контролем.

 

Вам все верно Нимиус написал, учите матчасть.

Все просто: от перерыва в 2014 до минимума в июне 2015 падение на х2 составило примерно 66%.

Чтобы выйти из этой просадки счет х2 должен заработать от того момента 200%, а он заработал только 170% (кстати четко 85% на х1 за тот же период), поэтому вы и видите - 11% процентов в своих вычислениях.

 

У AVP кстати очень четко счета соответствуют друг друг. А я думаю, что он обещал идентичную ТС на счетах, но с разными рисками, а это вовсе не гарантирует, что результат будет всегда х2, даже применительно к одной сделке, результат может отличаться из-за разного исполнения и других причин. Но у AVP а все четко даже на длительном интервале, у того же Стабилити гораздо больше отличий между счетами.

 

А упр 

прошу прощения) - затупил. Как раз про лоты и фиксированную загрузку забыл. Я инвестор только рискованного счета и обратил внимание что консервативный стал "Топ №1" - и слету удивился как-так?)

 

Счет ликвидируют не на относительной просадке в 95%, а на абсолютной за всё время существования счёта.

Кстати, долгосрочный результат у счетов Avp555 все ещё замечательный -- на зависть многим.

Я инвестор с 2011 года и мой долгосрочный результат как инвестора удручает), хотя AVP на мне заработал)) - на зависть многим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
S_69

А тем временем счёт уже на 1-м месте в рейтинге!

 

 

post-449737-0-05433700-1484840576_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius

ну это все понятно)) - вопрос мой был не об этом вообще.

Суть такая.

Берем AVP555 и плато без сделок с доходностью 1108,24%. Сейчас 1326,2%. То есть на этом счете прибыль за рассматриваемый промежуток 19,67%. 

Берем AVP555hermes_x2.  На плато было 1527,78%. (Это в тот же самый момент когда на первом счете было 1108,24%). И по идее итоговая прибыль должна быть в 2 раза больше, то есть 19,67%х2=39,34%. Или доходность  2128,81%.

Нижний экстремум доходности на рассматриваемом участке равен 430% (Если не припустил более низкий) - то есть запас еще был.

И тут у меня 2 идеи.

1) Управ менял стратегию на рисковом счете (или на консервативном).

2) Когда на AVP555hermes_x2 доходность стала 430%, то в относительных значениях от максимальной доходности (11550-430)/11550*100%=96,28% - просадка при которой могут ликвидировать счет и Алексей принудительно поменял риски.

Еще раз, другими словами, в упрощенном варианте для понимания, да простят меня за офтоп.

 

1. Допустим размер лота или риск таков, что вы за сделку можете получить профит до 10%, убыток конечно зависит от стопа, но для упрощения, это в ряде случаев, аналогично, до тех же 10%, только со знаком минус. Увас подряд две отрицательные сделки за которые слито 20%. Чтобы их компенсировать вам хватит трех хороших положительных сделок, вы даже будете в плюсе.

 

2. Увас риск таков что за сделку можно взять до 25% но и слить при этом столькоже. У вас две отрицательные сделки за которые потеряно 50% депо. Чтобы выйти в плюс, грубо, нам надо уже 4 ре положительные сделки.

 

3. У вас сделка дает 50%, но и сливает столько же. Две неудачные сделки сливают счет. У вас ноль, торговать нечем. Начинаем все сначала.

 

Зы

Пример упрощен для понимания, если быть точным то считается чуть по другому, но суть происходящего та же.

Share this post


Link to post
Share on other sites
porfeus

Торговля за год:

 

588e4437c153f_29012017223519.png

 

Как заработать на данном счете? только инвестируя на просадке?


Задача трейдера - сидеть в засаде до тех пор пока ситуация не начнет складываться в сторону тех или иных сил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cakeplus

 

 

Как заработать на данном счете? только инвестируя на просадке?

 

30% за год (~20% после уплаты комиссии) -- это не заработок, по вашему?

Молчу про среднегодовую доходность.


Мёртвая лошадь хуже живого татарина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
porfeus

30% за год (~20% после уплаты комиссии) -- это не заработок, по вашему?

Молчу про среднегодовую доходность.

Смотря где войти. Две вершины годовые не обновлены. И те, кто в вошел в тот момент, до сих пор в минусе.


Задача трейдера - сидеть в засаде до тех пор пока ситуация не начнет складываться в сторону тех или иных сил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Binaricum

Максимму инвестиций 2,5 млн долл. Вот это результат!!! Просадка конечно безумная. Тяжело будет из нее выйти. Но с таким опытом думаю возможно.


Тихо профитом шурша, поднимаю не спеша

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

Максимму инвестиций 2,5 млн долл. Вот это результат!!! Просадка конечно безумная. Тяжело будет из нее выйти. Но с таким опытом думаю возможно.

 

Просадка конечно же затянулась, но будем надеяться, что у управляющего получится снова повторить результаты 2013 года.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knigochet

После краха трастова, тяжело будет набрать такую сумму инвестиций...

какое отношение трастоф имеет к АВП?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

какое отношение трастоф имеет к АВП?

наверное то, что уменьшилась сумма средств инвесторов за счет этого...


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
knigochet

наверное то, что уменьшилась сумма средств инвесторов за счет этого...

Трастоф слил, а инвестиции уменьшились у АВП?)) Таких историй куча - мальборо, инвинсибл-тредер, нолось, экспенсивибаер, успех, железная леди, петров, да и АВП - 95% относительного убытка (а у тех кто на просадках доливал -и того больше). Некоторые ники позабывал. Всегда были, есть и будут те, кто падает с вершины. И инвесторы будут - старые/новые... АВП из всех этих звезд найболее выгодно выглядит на мой взгляд. Думается мне обновит еще хай!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

Трастоф слил, а инвестиции уменьшились у АВП?)) Таких историй куча - мальборо, инвинсибл-тредер, нолось, экспенсивибаер, успех, железная леди, петров, да и АВП - 95% относительного убытка (а у тех кто на просадках доливал -и того больше). Некоторые ники позабывал. Всегда были, есть и будут те, кто падает с вершины. И инвесторы будут - старые/новые... АВП из всех этих звезд найболее выгодно выглядит на мой взгляд. Думается мне обновит еще хай!

Да, похоже на то, я тоже так думаю.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Фраер Ушастый

наверное то, что уменьшилась сумма средств инвесторов за счет этого...

У Трастофф и АВП разные инвесторы. Инвесторы АВП никогда не вложатся в Трастофф и наоборот.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

У Трастофф и АВП разные инвесторы. Инвесторы АВП никогда не вложатся в Трастофф и наоборот.

Может быть и так, а может и нет. Думаю. что есть и такие и такие.

Однозначный ответ могли бы дать только сотрудники Альпари, но они не будут раскрывать эту информацию.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tkiller

Какие шансы что счёт повторит прошлый взлёт?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

УУ, установленное кредитное плечо в 100 на этом ПАММе подразумевает ли что после неполных 7 лет торговли с плечами в среднем 10, могут пойти сделки до плеча 100?

Edited by Chameleon

Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×