avp555:201429(hermes_x2)

[pamm 739]

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

 

Владелец: avp555

Тип торгового счета: pamm.mt4

Номер ПАММ-счета: 201429

Торговая платформа: MetaTrader 4

Описание: hermes_x2

Дата открытия: 21.02.2011

Дата активации: 21.02.2011

Дата публикации: 22.02.2011

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 3000

 

Мониторинг ПАММ-счета

Edited December 5, 2013 by Waver

[avp555 49]

Здравствуйте!

 

Это мой второй ПАММ-счет. В части торговой стратегии - полная копия первого (avp555:198538 - https://alpari.com/ru/pamm/info/id/198538/), только более рисковый.

Вкратце о системе: работает самописный эксперт, на паре XAU/USD, риск на сделку - 10%. В среднем 1 сделка в полтора-два дня. Время жизни открытой позиции - от нескольких секунд до нескольких дней.

По бэктестам с начала 2008г. максимальная относительная просадка - 60%, доходность - от 500% в год.

Это по бэктестам, а что будет на самом деле - покажет только время и график доходности.

 

Прошу потенциальных инвесторов не вкладывать в этот счет свои последние средства! Слива счета не планируется), система стабильно и прибыльно работает и при 20% риске, но, как говорится, "shit happens".

[Pavliniys 0]

Вложился в оба Ваших счёта пока как начинающий по маленькой. Удачи!

[alexi72 9]

я тоже малость вложился понаблюдать . видно советник хороший с понедельника все растет и растет. причем и ночью и днем. хотя больших движений по золоту не заметил . но как ему это удаеться ( советнику )

[avp555 49]

Благодарю всех инвесторов этого и соседнего ПАММа за оказанное доверие!

 

Работающий на ПАММах советник в последнее время был несколько доработан, что в результате позволило снизить максимальную относительную просадку до 50% (по результатам бэктестов с 2008 г.). Риск на сделку и потенциальная доходность при этом не меняются.

 

Еще раз хочу предупредить инвесторов: просадки в 30-40% на этом счете - нормальное явление. Просадка в 50%, я уверен, рано или поздно повторится.

Поэтому всех инвесторов, кто не готов спокойно пережить временное уполовинивание своего депозита, прошу не вкладывать в данный счет.

[lUNATIK 0]

Уважаемый управляющий , на праздниках будем работать?

[Fom 10]

Нет Не так)) Уважаемый управляющий на праздниках НАДО поработат))Пока остальные баклуши бьют хоть вы нас тащите!

[avp555 49]

В праздники торговля будет вестись в обычном режиме, советнику не привыкать.

[Smart Investor 16]

Новый счет по риск/доходность пока заметно лучше, причем с хорошим запасом просадки:

http://pammin.ru/pamm/search/avp555

Успехов!

[zyx40 0]

за последние дни счет был в плюсе +19% и +15%, но

Первый закрылся +3%, второй вообще в минус, возможно ли изменить такие настройки?

[ndd 3]

за последние дни счет был в плюсе +19% и +15%, но

Первый закрылся +3%, второй вообще в минус, возможно ли изменить такие настройки?

зачем? завтра счет закроется в +20%, а если бы изменили настройки, то в +2%... все рассчитано и приняты оптимальные, максимально эффективные настройки... тот кто рвется получить копейку никогда не познает миллионов

[New Guest 0]

Здравствуйте!

 

Это мой второй ПАММ-счет. В части торговой стратегии - полная копия первого (avp555:198538 - https://alpari.com/ru/pamm/info/id/198538/), только более рисковый.

А почему тогда на этом сегодня -9% а на первом 0 ? Выходит что торговля по разному идет?

[New Guest 0]

прошу прощения. просто информация не обновилась....

[mishmish 6]

почему такая разница в дневной доходности?

[mishmish 6]

эх... не получилось картинку читабельную прикрепить...

там:

АВэПэ-гермес -5.47

АВэПэ- 2.45

[avp555 49]

А почему тогда на этом сегодня -9% а на первом 0 ? Выходит что торговля по разному идет?

почему такая разница в дневной доходности?

 

Расхождения возникли из-за сбоя в работе советника на этом счете.

Один из ордеров не был исполнен по реквоту (на первом счете ордер был исполнен). Ситуация не редкая и нормально отрабатываемая советником ранее. Однако в этот раз повторные ордеры не были сформированы. В итоге на первом ПАММе советник работал по схеме с открытой позицией, на этом - сигнал на вход и открытие позиции произошло несколькими часами позже, что и вылилось в такой результат.

На данный момент алгоритм работы советника в части отработки ошибки исполнения ордера проанализирован еще раз, возможной причиной сбоя (связь с сервером, похоже, не терялась) вижу лишь прерывание потока котировок на терминал (тем более, что такое случалось 3-4 раза), наложенное на реквот.

С целью минимизации вероятности таких ситуаций в будущем несколько изменена логика отработки таких ситуаций, уменьшен интервал повторных запросов на сервер. Однако гарантировать полное исключение подобных ситуаций в будущем не могу.

К 19.00 16 мая работа советников на обоих счетах синхронизирована.

[allien-allien 1]

Добрый день avp555! почему так произошло- вложился сегодня на вашей просадке а зачисление будет только завтра вы не могли бы пораньше открыть ролловер и ускорить заявку на ввод?

С искренним уважение ваш инвестор!

[allien-allien 1]

Спасибо за понимание! ваш инвестор!

[SAMOKILLER 1]

Уважаемый управляющий, поделитесь пожалуйста, сколько ещё планируется просадка и стоит ли сейчас инвестировать?

Планируется ли обновление максимумов?

 

Большое спасибо, надеюсь на оперативный ответ

[avp555 49]

Уважаемый управляющий, поделитесь пожалуйста, сколько ещё планируется просадка и стоит ли сейчас инвестировать?

Планируется ли обновление максимумов?

 

Большое спасибо, надеюсь на оперативный ответ

 

В ветке первого ПАММа отвечал на подобный вопрос, только там он был связан с длительным ростом и ожиданием просадки

Как долго продлится просадка и на каком уровне остановится я не знаю и предсказать не могу. Максимально по бэктестам убытки достигали 50%. По времени сама просадка и выход из нее может занять 3-4 месяца (по бэктестам), а может восстановиться и за 10 рабочих дней (как это было в феврале на первом ПАММе).

Единственное, что могу сказать точно - это то, что обновление максимумов планируется обязательно. Мне кажется, большинство инвесторов (и я в том числе) собралось здесь именно за этим.

[Chizhik 25]

Собирались мы именно для этого,но сейчас настолько бестолковая торговля,что закралось подозрение,что в успешно торговавшую до этого систему кто-то начал вмешиваться вручную и очень неудачно.

[SAMOKILLER 1]

Что ж, спасибо) Очень приятно получить ответ быстро и по существу.

Остаюсь с вами.

Скажите, а можно где-то увидеть результаты бек-тестов, мне это помогает обычно воспринимать реальность менее параноидально

[avp555 49]

Собирались мы именно для этого,но сейчас настолько бестолковая торговля,что закралось подозрение,что в успешно торговавшую до этого систему кто-то начал вмешиваться вручную и очень неудачно.

 

А какой смысл вмешиваться руками в успешно торгующую систему?

Вмешиваться вручную может иметь смысл при неудачно работающей системе, например, как сейчас. Только делать этого тоже не стоит, т.к. "нормальная" более-менее рабочая система всегда будет в выигрыше перед бессистемно принимаемыми решениями, даже если в тот момент они кажутся абсолютно правильными (я не говорю сейчас об узко заточенных на маленьких временных периодах или просто "плохих" системах и о профессионалах с большой буквы, которые, возможно, могут себе позволить некоторую импровизацию). В свое время я заплатил за это знание немалую цену реальными деньгами, потерянные таким "вмешательством".

[avp555 49]

Что ж, спасибо) Очень приятно получить ответ быстро и по существу.

Остаюсь с вами.

Скажите, а можно где-то увидеть результаты бек-тестов, мне это помогает обычно воспринимать реальность менее параноидально

 

Вот результаты бэктестов работающей на данный момент версии советника.

Из отчетов вырезаны только название советника и параметры.

Первая картинка - отчет за 2008-2010г. при торговле без реинвестирования постоянным лотом 0.1. Далее - годовые отчеты с 10%-риском на сделку.

[Nimius 789]

А какой смысл вмешиваться руками в успешно торгующую систему?

Вмешиваться вручную может иметь смысл при неудачно работающей системе, например, как сейчас. Только делать этого тоже не стоит, т.к. "нормальная" более-менее рабочая система всегда будет в выигрыше перед бессистемно принимаемыми решениями, даже если в тот момент они кажутся абсолютно правильными (я не говорю сейчас об узко заточенных на маленьких временных периодах или просто "плохих" системах и о профессионалах с большой буквы, которые, возможно, могут себе позволить некоторую импровизацию). В свое время я заплатил за это знание немалую цену реальными деньгами, потерянные таким "вмешательством".

 

Очень порадовал этот ваш ответ. Многие из тех кто не торговал руками и не размышлял над графиками, ошибочно думаю что можно пошурупать головой и придумать грааль совершающий 100% правильных сделок, а если он их не совершает, то значит сломался и нужно что-то там крутить руками.

 

А на самом деле работает чистая статистика, если выявлена закономерность которая статистически срабатывает к примеру в 6 случаях из 10ти, то этим грех не воспользоваться. Но если начать перебирать сделки полагая что можно угадать правильные и выйти на 10 из 10ти, то вся статистика нахрен рушится, если пропустить сделки, к примеру 6 и выбрать 4ре, то статистически возникает вероятность что можно нарваться на 4ре убыточные из 4х гарантированно убыточных и получить вместо 60% положительных сделок все 100% лосевых.

 

Все сглаживает время... и это обычно видно на бектестах за год, два или более, если конечно ничего не трогать руками и нет явных дыр и мин замедленного действия в ТС, роботе или советнике...