Jump to content
pamm

avp555:201429(hermes_x2)

Recommended Posts

pamm

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

 

Владелец: avp555

Тип торгового счета: pamm.mt4

Номер ПАММ-счета: 201429

Торговая платформа: MetaTrader 4

Описание: hermes_x2

Дата открытия: 21.02.2011

Дата активации: 21.02.2011

Дата публикации: 22.02.2011

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 3000

 

Мониторинг ПАММ-счета

Edited by Waver
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555

Здравствуйте!

 

Это мой второй ПАММ-счет. В части торговой стратегии - полная копия первого (avp555:198538 - https://alpari.com/ru/pamm/info/id/198538/), только более рисковый.

Вкратце о системе: работает самописный эксперт, на паре XAU/USD, риск на сделку - 10%. В среднем 1 сделка в полтора-два дня. Время жизни открытой позиции - от нескольких секунд до нескольких дней.

По бэктестам с начала 2008г. максимальная относительная просадка - 60%, доходность - от 500% в год.

Это по бэктестам, а что будет на самом деле - покажет только время и график доходности.

 

Прошу потенциальных инвесторов не вкладывать в этот счет свои последние средства! Слива счета не планируется), система стабильно и прибыльно работает и при 20% риске, но, как говорится, "shit happens".

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pavliniys

Вложился в оба Ваших счёта пока как начинающий по маленькой. Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
alexi72

я тоже малость вложился понаблюдать . видно советник хороший с понедельника все растет и растет. причем и ночью и днем. хотя больших движений по золоту не заметил . но как ему это удаеться ( советнику )


с уважением Алексей.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555

Благодарю всех инвесторов этого и соседнего ПАММа за оказанное доверие!

 

Работающий на ПАММах советник в последнее время был несколько доработан, что в результате позволило снизить максимальную относительную просадку до 50% (по результатам бэктестов с 2008 г.). Риск на сделку и потенциальная доходность при этом не меняются.

 

Еще раз хочу предупредить инвесторов: просадки в 30-40% на этом счете - нормальное явление. Просадка в 50%, я уверен, рано или поздно повторится.

Поэтому всех инвесторов, кто не готов спокойно пережить временное уполовинивание своего депозита, прошу не вкладывать в данный счет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lUNATIK

Уважаемый управляющий , на праздниках будем работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fom

Нет Не так)) Уважаемый управляющий на праздниках НАДО поработат))Пока остальные баклуши бьют хоть вы нас тащите!


Стабильность - признак породистости))

foma.gou@mail.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555

В праздники торговля будет вестись в обычном режиме, советнику не привыкать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
zyx40

за последние дни счет был в плюсе +19% и +15%, но

Первый закрылся +3%, второй вообще в минус, возможно ли изменить такие настройки?

Share this post


Link to post
Share on other sites
ndd
за последние дни счет был в плюсе +19% и +15%, но

Первый закрылся +3%, второй вообще в минус, возможно ли изменить такие настройки?

зачем? завтра счет закроется в +20%, а если бы изменили настройки, то в +2%... все рассчитано и приняты оптимальные, максимально эффективные настройки... тот кто рвется получить копейку никогда не познает миллионов


Наша жизнь - наша мысль...

Share this post


Link to post
Share on other sites
New Guest
Здравствуйте!

 

Это мой второй ПАММ-счет. В части торговой стратегии - полная копия первого (avp555:198538 - https://alpari.com/ru/pamm/info/id/198538/), только более рисковый.

А почему тогда на этом сегодня -9% а на первом 0 ? Выходит что торговля по разному идет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
New Guest

прошу прощения. просто информация не обновилась....

Share this post


Link to post
Share on other sites
mishmish

почему такая разница в дневной доходности?

post-66741-1404215498,1082_thumb.jpg


торопись медленно

Share this post


Link to post
Share on other sites
mishmish

эх... не получилось картинку читабельную прикрепить...

там:

АВэПэ-гермес -5.47

АВэПэ- 2.45


торопись медленно

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555
А почему тогда на этом сегодня -9% а на первом 0 ? Выходит что торговля по разному идет?
почему такая разница в дневной доходности?

 

Расхождения возникли из-за сбоя в работе советника на этом счете.

Один из ордеров не был исполнен по реквоту (на первом счете ордер был исполнен). Ситуация не редкая и нормально отрабатываемая советником ранее. Однако в этот раз повторные ордеры не были сформированы. В итоге на первом ПАММе советник работал по схеме с открытой позицией, на этом - сигнал на вход и открытие позиции произошло несколькими часами позже, что и вылилось в такой результат.

На данный момент алгоритм работы советника в части отработки ошибки исполнения ордера проанализирован еще раз, возможной причиной сбоя (связь с сервером, похоже, не терялась) вижу лишь прерывание потока котировок на терминал (тем более, что такое случалось 3-4 раза), наложенное на реквот.

С целью минимизации вероятности таких ситуаций в будущем несколько изменена логика отработки таких ситуаций, уменьшен интервал повторных запросов на сервер. Однако гарантировать полное исключение подобных ситуаций в будущем не могу.

К 19.00 16 мая работа советников на обоих счетах синхронизирована.

Share this post


Link to post
Share on other sites
allien-allien

Добрый день avp555! почему так произошло- вложился сегодня на вашей просадке а зачисление будет только завтра вы не могли бы пораньше открыть ролловер и ускорить заявку на ввод?

С искренним уважение ваш инвестор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
allien-allien

Спасибо за понимание! ваш инвестор!

Share this post


Link to post
Share on other sites
SAMOKILLER

Уважаемый управляющий, поделитесь пожалуйста, сколько ещё планируется просадка и стоит ли сейчас инвестировать?

Планируется ли обновление максимумов?

 

Большое спасибо, надеюсь на оперативный ответ

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555
Уважаемый управляющий, поделитесь пожалуйста, сколько ещё планируется просадка и стоит ли сейчас инвестировать?

Планируется ли обновление максимумов?

 

Большое спасибо, надеюсь на оперативный ответ

 

В ветке первого ПАММа отвечал на подобный вопрос, только там он был связан с длительным ростом и ожиданием просадки :)

Как долго продлится просадка и на каком уровне остановится я не знаю и предсказать не могу. Максимально по бэктестам убытки достигали 50%. По времени сама просадка и выход из нее может занять 3-4 месяца (по бэктестам), а может восстановиться и за 10 рабочих дней (как это было в феврале на первом ПАММе).

Единственное, что могу сказать точно - это то, что обновление максимумов планируется обязательно. Мне кажется, большинство инвесторов (и я в том числе) собралось здесь именно за этим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chizhik

Собирались мы именно для этого,но сейчас настолько бестолковая торговля,что закралось подозрение,что в успешно торговавшую до этого систему кто-то начал вмешиваться вручную и очень неудачно.


Пусть завтра будет лучше,чем вчера!

Share this post


Link to post
Share on other sites
SAMOKILLER

Что ж, спасибо) Очень приятно получить ответ быстро и по существу.

Остаюсь с вами.

Скажите, а можно где-то увидеть результаты бек-тестов, мне это помогает обычно воспринимать реальность менее параноидально

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555
Собирались мы именно для этого,но сейчас настолько бестолковая торговля,что закралось подозрение,что в успешно торговавшую до этого систему кто-то начал вмешиваться вручную и очень неудачно.

 

А какой смысл вмешиваться руками в успешно торгующую систему?

Вмешиваться вручную может иметь смысл при неудачно работающей системе, например, как сейчас. Только делать этого тоже не стоит, т.к. "нормальная" более-менее рабочая система всегда будет в выигрыше перед бессистемно принимаемыми решениями, даже если в тот момент они кажутся абсолютно правильными (я не говорю сейчас об узко заточенных на маленьких временных периодах или просто "плохих" системах и о профессионалах с большой буквы, которые, возможно, могут себе позволить некоторую импровизацию). В свое время я заплатил за это знание немалую цену реальными деньгами, потерянные таким "вмешательством".

Share this post


Link to post
Share on other sites
avp555
Что ж, спасибо) Очень приятно получить ответ быстро и по существу.

Остаюсь с вами.

Скажите, а можно где-то увидеть результаты бек-тестов, мне это помогает обычно воспринимать реальность менее параноидально

 

Вот результаты бэктестов работающей на данный момент версии советника.

Из отчетов вырезаны только название советника и параметры.

Первая картинка - отчет за 2008-2010г. при торговле без реинвестирования постоянным лотом 0.1. Далее - годовые отчеты с 10%-риском на сделку.

post-61081-1404215532,984_thumb.jpg

post-61081-1404215533,0577_thumb.jpg

post-61081-1404215533,1154_thumb.jpg

post-61081-1404215533,1696_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
А какой смысл вмешиваться руками в успешно торгующую систему?

Вмешиваться вручную может иметь смысл при неудачно работающей системе, например, как сейчас. Только делать этого тоже не стоит, т.к. "нормальная" более-менее рабочая система всегда будет в выигрыше перед бессистемно принимаемыми решениями, даже если в тот момент они кажутся абсолютно правильными (я не говорю сейчас об узко заточенных на маленьких временных периодах или просто "плохих" системах и о профессионалах с большой буквы, которые, возможно, могут себе позволить некоторую импровизацию). В свое время я заплатил за это знание немалую цену реальными деньгами, потерянные таким "вмешательством".

 

Очень порадовал этот ваш ответ. Многие из тех кто не торговал руками и не размышлял над графиками, ошибочно думаю что можно пошурупать головой и придумать грааль совершающий 100% правильных сделок, а если он их не совершает, то значит сломался и нужно что-то там крутить руками.

 

А на самом деле работает чистая статистика, если выявлена закономерность которая статистически срабатывает к примеру в 6 случаях из 10ти, то этим грех не воспользоваться. Но если начать перебирать сделки полагая что можно угадать правильные и выйти на 10 из 10ти, то вся статистика нахрен рушится, если пропустить сделки, к примеру 6 и выбрать 4ре, то статистически возникает вероятность что можно нарваться на 4ре убыточные из 4х гарантированно убыточных и получить вместо 60% положительных сделок все 100% лосевых.

 

Все сглаживает время... и это обычно видно на бектестах за год, два или более, если конечно ничего не трогать руками и нет явных дыр и мин замедленного действия в ТС, роботе или советнике...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×