Jump to content
dao

Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

Recommended Posts

AntFX

 

 

Тем, кому непонятна, лучше уйти с форекса как можно скорее А новая ветка сразу заглохнет, ты же это понимаешь

Ну как сказать, может если бы ветка была, я бы и сам не стал молчать по теме :) Я же по сути вопроса ни одного поста не написал тут, только потому что все равно посты затрутся через день и усилия будут потрачены впустую...


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

Ант, ты же модер, создай такую ветку и перетащи туда начало диалога, если туда подтянут стату из реальных торгов, то я буду с удовольствием там принимать участие. Я против голой теории по одной причине - на рынке она не работает. Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли. Применимо ли моё высказывание ко всем элементам в торговле? Конечно нет. В ММ тервер работает очень неплохо.
В общем, ждём действия администрации  8)


Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Ант, ты же модер, создай такую ветку и перетащи туда начало диалога

Если бы я был здесь модером, я бы так и сделал сразу, а не стал бы писать это в виде просьбы. Но разделы Инвестиций модерируют только админы. Я частично модерирую раздел Техвопросов и полностью разделы Новичкам и Автоторговля. Переносить посты из остальных разделов я не могу

 

 

Я против голой теории по одной причине - на рынке она не работает. Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли. Применимо ли моё высказывание ко всем элементам в торговле? Конечно нет. В ММ тервер работает очень неплохо.
 

Разумеется, теория Винса - это голая теория, а на практике есть куча жизненно важных ньюансов, которые могут превратить эту теорию в мусор при практическом применении. Я писал об этом много лет назад где-то в 2010, но ту ветку найти уже малореально, скорее всего она затеряна в архивах...


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

Эх.... Ну тогда ждём админов.
А пока можем обсудить меня  :)

Жду поток любого качества))))

post-438403-0-34400300-1518699241_thumb.jpg

Edited by Chameleon

Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

П.С. Ветку нашел, но она закрыта, можете попросить модератора раздела Аналитика её открыть...

Там, как раз, много примеров конкретных сделок и показывается применение теории Винса на примере конкретной торговли.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

 

 

можете попросить модератора раздела Аналитика её открыть
 
Кому в ноги кланяться? Щас попросим.

Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
А пока можем обсудить меня 

Торговый результат на 2 основных  паммах у Вас уже выше средств инвесторов, так то никакой критики по этому поводу сказать не могу :)

Хорошая в итоге торговля, хотя и с длительными простоями и просадками...

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

 

Кому в ноги кланяться? Щас попросим.

Кланяться не надо. Просто попросить. Список модераторов раздела всегда виден внизу списка тем этого раздела. Внизу справа.

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project

 

 

Я не знаю, что к этому еще можно добавить.

Попробуйте отбросить хвосты распределения случайной величины, тогда на результат перестанут влиять чудесные варианты сплошных выигрышей (и проигрышей). На практике же это маловероятно, ведь так? Вот и оценивать нужно что-то среднее. Винс может и перестарался с этим, но по сути не ошибся.

 

 

 

И я как-нибудь этим займусь. Чтобы показать, что оптимальное F=1 для серии любой длины. И не мучить процессор розыгрышами того, для чего существует аналитическое решение.

Внимательно изучив аргументы сторон, хочу заявить: F=1.0 феноменальная ошибка. При генерации случайных последовательностей возникают серии, ограниченные предельной серией выигрышей (подряд 100%) и проигрышей. Так вот худшая серия проигрышей просто убивает счёт (-100%), а предельная выигрышная серия рисует тем больше процентов, чем больше серия (в общем случае, много). Средний результат из-за этого взлетает в небеса, ошибочно указывая вам на то, что нужно "ставить на всё, не взирая ни на что!". На практике такие предельные серии — просто фантастика. Но, бывают удачные и неудачные серии, которые всё же встречаются на практкие (сколько сигм взять — это по вкусу), вот об этом, конечно, стоит поговорить. И большое спасибо, уважаемый kaif, что подняли эту тему!

  • Upvote 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Так я всегда за "жахи" был)) Может я неправильно помню (что не исключено), но Вы всегда были за консервы без сеток и мартышек с дичайшим ММ.

Я был всегда против "ММ", в основе которых лежит торговля без стоплоссов и "сглаживание" случайного графика мартингейлом. Оправданный ММ на памме не сводится обязательно к консервативной модели. Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

Вот как оказывается. Значит у меня была ложная информация в голове, сформированная личным мнением, которому доверять нельзя))
Такую политику я тоже поддерживаю, хотя на Greedy у меня стоп неадекватный))


Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Я даже когда рейтинг свой "альтернативный" публиковал несколько лет назад (который сейчас уже довольно похож на официальный Альпаришный), там в топе были вполне агрессивные паммы, но это были паммы со стопами, а значит с просчитанным ММ, а не по типу "рулетки"... Нужно все таки отделять мух от котлет :)

Или, во всяком случае, без неконтролируемого усреднения в убытках без стопов, то есть разновидности того же мартингейла...

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Для будущего нет никакого опимального F. Все расчеты Винса- для прошлого . Там оно действительно есть.

Развели сыр-бор из порожнего понимешь.

Edited by Paukas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vladero
Из 1000 сделок без ТС в реале получится 10-20 прибыльных (а у большинства вообще ноль), но никак не 500, тут другие закономерности работают и все правильные научные теории могут быть очень сложными и красивыми, но абсолютно бесполезными на практике торговли.

 

 

Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! :)

Edited by Vladero
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas

Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! :)

От балды - это уже ТС "От Балды".  Приглашаем инвесторов! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Вы это серьёзно? Если открываться "от балды" с TP=SL, то Вы думаете, что будет только 1%-2% прибыльных в серии из 1000 сделок?! :)

А еще он себя физиком называет.

 

 

 

Берем результат для серии из двух бросков. Я там показал НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ, что математическое ожидание для F=0.5 выше, чем для F=0.25. С этим Player 2 вроде бы не спорит.

Именно с этим я и спорю и уже много раз объяснил в чём там дело. Но у Вас невосприимчивость к аргументам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Именно с этим я и спорю и уже много раз объяснил в чём там дело. Но у Вас невосприимчивость к аргументам.

 

[spoiler= ]

С таким же успехом я могу заявить, что у Вас невосприимчивость к аргументам.

Вы согласны с тем, что математическим ожиданием случайной величины называется  сумма такого вида:

 

Сумма от нуля до N (Pi * Vi), где Pi - вероятность каждого исхода, а Vi - величина этого исхода, а N- число исходов?

 

Вероятность двух решек 0.25

Вероятность двух орлов  0.25

Вероятность смешанной комбинации  0.5

 

Для каждого исхода есть свой результат для F = 0.25 и F= 0.5

 

Я показал, что математическое ожидание для F=0.25 на 23% выше, чем для F=0.5

 

А Вы все пытаетесь придумать, в чем тут дело.

 

А дело лишь в том, что математическое ожидание для F=0.5 выше.

Для тех, кто готов посчитать.

Больше ни в чем.

 

Если Вы находите, что я неверно посчитал математическое ожидание для двух бросков для F = 0.25 И F= 0,5? будьте так добры, приведите те величины математического ожидания, которые по-Вашему получатся для этих двух F.

С расчетом, разумеется.

 

 

А то, что математическое ожидание для любой длины серии максимально при F=1 я могу доказать математически.

Без розыгрышей вообще.

 

Для этого достаточно показать, что МО максимально для одного броска при F=1.

Затем использовать то, что математическое ожидание произведения случайных независимых величин равно произведению математических ожиданий.

И если хоть один из членов этого произведения имеет максимум при F=1, То и все остальные имеют максиум там же.

И максимум произведения находится там же.

то есть при F=1

Как бы невероятно это не выглядело.

Но это - математический факт.

 

Для доказательства не требуются ни Монте-Карло, ни куча серий, ни даже биномиальное распределение.

 

 

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Нет сейчас сил и времени по-настоящему ломать голову над выкладками Кайфа, но по-моему его ошибка происходит примерно из-за следующего:

- Кайф берёт все возможные варианты результатов розыгрышей серии "бросков монетки" (или сделок) - и считает результат (по сути суммарный);

- однако - вдумайтесь! У нас, реальных людей - всегда есть лишь одна попытка! В результате которой получается лишь одна серия, а не веер из всех возможных вариантов!

 

Вот поэтому (если не ошибаюсь, имхо), Винс и рассчитывал исходя из наличия всего одной попытки,

а не исходя из всего веера возможностей, в котором лишь один раз выпадает заоблачный результат, который перевешивает все остальные.

На практике этого заоблачного результата просто не дождёшься, и поэтому получишь заведомо ноль!

 

Вот то же самое, но со взглядом с другой стороны (если я правильно помню Винса, прошу прощения, если что).

F=1, если не путаю, это слив при любой неудаче (выпадении решки) хотя бы один раз в серии - то есть, выигрышной будет лишь одна серия из всех - в которой выпадали только орлы (если я неверно помню Винса, то напишите об этом, пожалуйста - перечитаю его когда-нибудь...)

Ну и кто же на практике будет рассчитывать на это и выбирать F=1! Ерунда, нет у нас бесконечного количества попыток, чтобы перебрать все возможные варианты исходов и выиграть всего лишь один раз, но зато заоблачный максимум, перекрывающий все остальные поражения (т.е. выиграть с F=1 и "всеми орлами")...

Edited by Rihter
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

2 kaif
[spoiler= ]

Вы согласны с тем, что математическим ожиданием случайной величины называется сумма такого вида:

Да.
 

Если Вы находите, что я неверно посчитал математическое ожидание для двух бросков для F = 0.25 И F= 0,5? будьте так добры, приведите те величины математического ожидания, которые по-Вашему получатся для этих двух F. С расчетом, разумеется.

Я уже говорил - надо перемножить. Если у Вас аллегрия на умножение и догматизм в плане определения МО, то надо взять логарифм (на который у Вас слепота - я его упоминал много раз и Вы ни разу не увидели) после чего сложить строго по догме о том как вычисляется МО.

Вот, на основе Вашего расчета:

Варианты исходов (0-решка, 1-орел):
 
00 01 10 11
 
F=0.25
 
(1 - 0,25) * (1 - 0.25) = 0.5625
(1 - 0.25) * (1 + 0.5)  =  1.125
(1 + 0.5) * (1 - 0.25)  =  1.125
(1 + 0.5) * (1 + 0.5)   =   2.25
--------------------------------------
итого                   Log(0.5625)+Log(1.125)+Log(1.125)+Log(2.25)=0.4711    
 
 
F=0.5
 
(1 - 0.5) * (1 - 0.5) = 0.25
(1 - 0.5) * (1 + 1)   = 1
(1 + 1) * (1 - 0.5)   = 1
(1+1) * (1+1)         = 4
---------------------------------------
итого                   Log(0.25)+Log(1)+Log(1)+Log(4)=0
 
Чтобы получить МО результата, делим на 4, так как все исходы равновероятны.
 
F       0.25               0.5
МО      0.117775           0

PS

Я думаю трудно будет сказать что здесь не использовался калькулятор. Обвинить умножения тоже не получится ввиду их отсутствия. Жду рассказов что в определении МО не присутствует логарифм.

 

 

Edited by Player 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

 

 

Я уже говорил - надо перемножить.

 

[spoiler= ]Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое.

 

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

, в котором лишь один раз выпадает заоблачный результат, который перевешивает все остальные.

На практике этого заоблачного результата просто не дождёшься, 

 

Вот тоже так думаю.  Эти варианты с огромными сериями как профитов так и убытков должны быть отброшены - если предполагать практическое использование.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Вот тоже так думаю. Эти варианты с огромными сериями как профитов так и убытков должны быть отброшены - если предполагать практическое использование.

 

[spoiler= ]

Давайте отбросим и кочергу на мартине, как маловероятное явление.

Для оценки математического ожидания оставим лишь самые вероятные исходы - под названием "профит взят".

Когда не зайдешь к некоторым товарищам в ветку, каждый раз видишь "профит взят".

Следовательно, математическое ожидание профита на мартине положительно. Я верно рассуждаю?

 

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

Давайте отбросим и кочергу на мартине, как маловероятное явление.

Для оценки математического ожидания оставим лишь самые вероятные исходы - под названием "профит взят".

Когда не зайдешь к некоторым товарищам в ветку, каждый раз видишь "профит взят".

Следовательно, математическое ожидание профита на мартине положительно. Я верно рассуждаю?

 

Оценил.  Для большинства местных мартинов вероятность кочерги довольно большая, хоть и меньше 1.

 

Встречный пример:  Проводится лотерея, миллион билетов по 1 долл. ценой. Один Приз 2 миллиона долларов.

 

МО положительное, и не хило положительное!  Сыграем?

 

И если нет, то почему?  :)

Edited by Michail M

С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Математическим ожиданием называется среднее арифметическое, а не среднегеометрическое.

Мне уже начинает надоедать эта дешевая демагогия.

Вы что-нибудь про логнормальное распределение слышали и о том как там вычисляется матожидание?

 

Да, и распределение результатов серий не является биномиальным, оно близко к логнормальному. Биномиальным является распределение логарифмов.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Меня интересуют короткие серии.

Из 5-6 сделок.

А не эпические серии, длиной в 1000, на которых F=0.25 в большинстве случаев покажет наилучший результат.

По естественным причинам. Так как чтобы обнаружить иные результат понадобятся порядка 21000 испытаний.

 

Но даже серия из 40 испытаний, с которой Винс начинает свою первую книгу, легко может давать такие одиночные серии:

(я не подбирал долго. Это три испытания, полученные подряд)

 

Каждый раз оптимальное F, подобранное для уже выпавшей какой-то серии оказалось далеко от 0.25

 

post-449705-0-91096100-1518720722_thumb.png

post-449705-0-88965300-1518720736_thumb.png

post-449705-0-17010900-1518720750_thumb.png

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×