Jump to content
dao

Обсуждение ПАММ-счетов и Управляющих

Recommended Posts

kaif

Тут я окончательно перестал что-либо понимать.

Я взял текст книги на русском "Новый подход к управлению капиталом" и сравнил с оригиналом на английском. Все вроде верно. Речь идет о случайном процессе.

Затем взял текст следующей его книжки. Уже с громким названием - "Математика управления капиталом".

И тут мне попадается на глаза странная фраза. Которой нет в первой книжке. В которой черным по белому написано, что число орлов и решек совпадает, то есть выпадает то орел, то решка.

Ничего себе казино, подумал я...

И тут же добавил в свою программу вместо случайного выпадения монеты розыгрыш регулярной последовательности орлов и решек.

Ну и тут же получил ту красивую кривую, которая изображена в книжке.

Даже много серий не нужно. По одной серии "бросков" по 40 орлов-решек-орлов-решек-... на каждое F.

 

post-449705-0-40523800-1518670129_thumb.png

 

 

  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Итак, значит Винс обманул. Кривая получена не для случайного процесса. Никакой монеты нет вообще.

Есть странное казино, в котором дарят деньги, заранее предупредив всех игроков о том, что речь пойдет о 20 орлах и 20 решках.

А игрокам остается "оптимизировать" F, при котором они положат в карман максимум.

 

Тогда я стал подробнее изучать,а что же происходит на самом деле на случайных сериях.

Оказалось, что чем больше серий я разыгрываю, тем больше вариантов я получаю.

Так как число выигрышей может оказаться разным.

Сколько же кривых всего там может быть в принципе?

Оказалось, ответ прост. Сокращаем до 5 бросков монеты. И разыгрываем 1000 серий.

И получаем ровно 6 серий.

Число серий ограничено величиной N+1, где N - количество бросков монеты в одной "игре" (у Винса там 40 бросков).

Почему так? Да потому что существует только 6 способов, каким может выпасть монета.

При экспоненциальном ММ серии вида 10000 и 01000 эквивалентны. То есть от перестановки результат не заивисит.

Имеет значение лишь общее число выигрышей.

А при 5 бросках оно принимает лишь 6 значений (0...5).

Поэтому и вариантов "ответа" на каждое F ровно 6.

При 40 бросках серий на самом деле 40, но нужны триллионы розыгрышей для того чтобы все увидеть.

Так как вероятность получить серию из 40 выигрышей подряд слишком мала.

 

post-449705-0-08312100-1518670701_thumb.png

  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zinher

 я свою личную тактику никому не навязываю. 

Ничего себе тактика! :) Борец с мартингейлом теперь сам рисует лесенку? Цирк!  :D

5a8516a49f221_Screenshot_1.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Далее я задался простым вопросом. Если у нас биномиальное распределение числа выигрышей, а для каждого числа выигрышей получается свой результат, то математическое ожидание такой игры оказывается смещенным вправо относительно результата, который у Винса. Так как более длинные серии выигрышей вносят эпический вклад в результат. На фоне шанса выиграть все 5 сделок, каждый раз реинвестируя почти все деньги (F=0.9), все остальные результаты теряют свое определяющее значение. Тогда я стал усреднять результаты по сериям, чтобы получить зависимость МО от F.

И получил растущую кривую (см. нижний график).

 

А ведь это именно то, что пытался опровергнуть Винс. То есть наивную веру в то, что чем выше риск, тем выше результат. Оказалось, что эта вера вовсе не столь уж и беспочвенна, если речь идет о небольшом числе бросков. Например, о пяти.

Разумеется, при 40 бросках ситуация ухудшается. Да, МО по-прежнему максимально при высоких F (0.9). Но вероятность получить такой результат (хоть он и равен триллионам долларов) оказывается ничтожной. Но вопрос здесь следует поставить иначе. Как действует агрессивный игрок? Он разве вечно реинвестирует? Если он выводит прибыль после 5-и сделок, то работает наивное правило. Чем выше риск на сделку, тем выше математическое ожидание результата.

 

post-449705-0-86430500-1518671404_thumb.png

Edited by kaif
  • Thanks 2

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Ничего себе тактика! :) Борец с мартингейлом теперь сам рисует лесенку? Цирк! :D

 

Это не лесенка. И не мартингейл. Это просто агрессивный счет с двумя сделками.

Вы ошиблись.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

2 kaif.

 

Как я понял, дело было так. Вы когда строили график, то для каждого F (для каждой точки на оси X) формировали новую последовательность сделок. Поэтому и получалась такая картина когда точки не рисовали красивую кривую. Нужно было один раз сформировать последовательность, а потом для неё вычислить конечную эквити для всех значений X поочередно. В этом случае каждый раз будет красивая картинка, точнее, гладкая кривая, например такая:

 

post-359783-0-43900300-1518671186_thumb.png

 

Если вычислить несколько таких картинок (то есть сформировать несколько случайных последовательностей сделок и для них вычислить зависимость прибыли от F), то получится вот так:

 

post-359783-0-85386000-1518671270_thumb.png

 

Как видно, графики разные. Некоторые я вообще удалил, т.к. они рисовали очень большую прибыль, сжимая остальные визуально почти в горизонтальную линию, т.к. все графики здесь в одном мастшабе.

 

Если же каждый из них отдельно растянуть на весь экран, то получается так:

 

post-359783-0-26565800-1518671386_thumb.png

 

Максимумы оказываются совершенно в разных местах для разных реализаций случайного набора сделок.

 

На всякий случай, если взять от них логарифм, то получается так:

 

post-359783-0-23020800-1518671493_thumb.png

 

Сильная дисперсия оптимума очевидно вызвана небольшим числом сделок - всего 40. Если сделать 400 сделок, то картина получается такой:

 

post-359783-0-20569100-1518671674_thumb.png

 

Для 1000 сделок дисперсия становится еще меньше:

 

post-359783-0-35450800-1518671755_thumb.png

 

Логично предположить что при увеличении числа сделок дисперсия будет и далее уменьшаться. Матожидание оптимума на последнем графике находится в точке 0.25, как и должно быть в теории.

 

(На последней картинке нет чисел, потому что они слишком большие и моя прога их не отображает, лень разбираться почему.)

 

Вот так. Не знаю правильно ли я посчитал, но по крайней мере вроде сходится.

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Попробуем поставить задачу корректно.

Допустим, нам известна вероятность выигрыша в нашей стратегии на Форекс.

Мы ее как-то худо-бедно получили на истории, разыграв 1000 сделок.

Далее агрессивный игрок должен сначала определить для себя цель.

Сколько сделок он готов непрерывно реинвестировать прибыль. И сколько попыток предпринять вложиться в такой счет.

Далее следует разыграть Монте Карло для этого числа сделок с количеством серий, равным числу попыток.

И получить кривую зависимости результата от F.

Далее нужно выбрать F "на глаз", левее той области, где начинается сильная волатильность результата.

Это и будет "оптимальное F".

То есть некоторая инвестиционная стратегия для агрессивного счета с реинвестицией, для которой достаточно вероятно выжать максимум, если повезет.

  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

2 Player 2.

 

Да, Вы все верно посчитали.

Именно так оно и выходит.

 

Но только учтите, что на бесконечном числе бросков у Вас получатся сколь угодно длинные серии убытков.

А это означает, что в реальном мире с проскальзываниями стопов и ограничениями на минимальный лот (а не в абстрактом математическом мире) капитал будет падать безвозвратно до нуля (или одного цента). И уже никогда оттуда не выберется.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Но только учтите, что на бесконечном числе бросков у Вас получатся сколь угодно длинные серии убытков. А это означает, что в реальном мире с проскальзываниями стопов и ограничениями на минимальный лот (а не в абстрактом математическом мире) капитал будет падать безвозвратно до нуля (или одного цента). И уже никогда оттуда не выберется.

Меня заинтересовало то что Винс что-то там неправильно посчитал. Т.е. чисто теоретический вопрос, тот самый абстрактный математический. Остальное меня не интересует, я по оптимальному f не торговал по-моему вообще никогда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я поспешил заявить, что Вы верно все посчитали. Вы неверно посчитали.

Если Вы максимизируете математическое ожидание, то Вы должны взвесить согласно биномиальному распределению каждый выигрыш.

Сложить их и поделить на число серий.

И Вы получите именно то, что я показал.

Рост математического ожидания с ростом F

 

Винс действительно неправильно посчитал.

Промоделируйте результат для двух бросков. Для F=0.25 и F=0.5

И Вы поймете, о чем я говорю.

 

00

01

10

11

 

 

Математическое ожидание есть сумма произведений вероятности на результат для каждой длины выигрышей.

А вовсе не результат для наиболее вероятной длины.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 

 

Рост математического ожидания с ростом F

Матожидания чего? Одной сделки?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Математического ожидания результата всей последовательности бросков.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Промоделируйте результат для двух бросков. Для F=0.25 и F=0.5 И Вы поймете, о чем я говорю.

Давайте Вы сами это сделаете и покажете мне. Потому что я не понимаю о чем речь.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Варианты исходов (0-решка, 1-орел):

 

00 01 10 11

 

F=0.25

 

(1 - 0,25) * (1 - 0.25) = 0.5625

(1 - 0.25) * (1 + 0.5)  =  1.125

(1 + 0.5) * (1 - 0.25)  =  1.125

(1 + 0.5) * (1 + 0.5)   =   2.25

--------------------------------------

итого                             5.0625                     

 

 

F=0.5

 

(1 - 0.5) * (1 - 0.5) = 0.25

(1 - 0.5) * (1 + 1) = 1

(1 + 1) * (1 - 0.5) = 1

(1+1) * (1+1) = 4

---------------------------------------

итого                            6.25

 

Чтобы получить МО результата, делим на 4, так как все исходы равновероятны.

 

F       0.25               0.5

МО    1,265625       1.5625

 

Если я нигде не ошибся, то для двух бросков МО при F = 0.5 больше примерно на 23%.

 

Хотя я не понимаю, почему я должен считать это все руками и не доверять компьютеру, который все то же самое проделал для 5 бросков. И для 10 бросков.

И даже для 40 бросков математическое ожидание при F=0.5 оказывается выше. Причем значительно выше.

Посмотрите на кривую. Правую часть колбасит. Так как 10 тыс серий недостаточно для 40 бросков. И редкие, но эпичные прибыли выпадают из результатов. То есть мы видим не все возможные исходы.

 

post-449705-0-97291900-1518675896_thumb.png

 

Для более коротких серий бросков (5) мы получаем достаточно гладкую кривую, упорно растущую вверх.

Линейно в логарифме.

 

post-449705-0-38725700-1518676100_thumb.png

Edited by kaif
  • Thanks 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Винс уверяет, что в его игре для ставок величиной 50% и более итоговый коэффициент прибыли меньше единицы (я дословно цитирую).

Это верно тогда и только тогда, когда число выигрышей всегда равно числу проигрышей.

Если бы это была настоящая монета с биномиальным распределением числа выигрышей, то как мы видим, Винс несет чушь.

И правее 50% мы получаем в 100 раз больший средний результат.

За счет неунылых серий выигрышей.

 

Разумеется, в реальной игре нарваться на неунылый результат маловероятно.

Но ведь Вас, Player 2 , интересовала теоретическая сторона.

Что Винс в чем-то там неправ.

Как видите, он в чем-то неправ, и даже очень сильно неправ - в самом главном.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inception

Винс - управляющий?! Как называется его памм?

 

Вам не кажется, господа, что вы несколько увлеклись и занялись разбором Винса не в той ветке? :kos:


Inception`s Jet  — памм-портфель, демонстрирующий, насколько прибыльна серия реактивных паммов Jet в целом.

Прогнозирование — чрезвычайно сложная вещь, особенно когда речь идёт о будущем.©

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Получается такой результат по простой причине.

Хоть вероятность длинной последовательности выигрышей и падает с длиной этой последовательности в рамках биномиального распределения, однако прибыль, приходящаяся на такую последовательность, стремительно растет. Что вносит существенный вклад в математическое ожидание результата всей последовтельности сделок с реинвестицией.

 

На практике инвесторы делят свой рисковый капитал на равные части.

И вкладывают в короткие серии сделок с реинвестицией на сверхагрессивном счете.

После чего прибыль выводят.

 

А не вкладывают навечно, как предлагает Винс.

Почему? Да потому что так они гораздо меньше заработают.

Это все в предположении, что мы его знаем, оно стабильно и прочее, что я здесь вынес за скобки вполне сознательно.

Так как и без всего этого Винс катастрофически промахнулся, перепутав максимум дохода на фиксированной наиболее вероятной серии с максимумом дохода на случайной серии.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

ОК, ясно.

Здесь надо брать не среднее арифметическое, а среднее геометрическое. Проще говоря, результаты надо не складывать, а перемножать. Тогда всё сойдется с 0.25.

Я брал те графики что выложил ранее, и складывал арифметически, и действительно получал оптимум правее 0.25, и чем меньше было бросков, тем правее он был. Когда я их перемножил, то максимум оказался везде на 0.25, в том числе для двух бросков.

 

Например если в Вашем примере перемножить те числа, то для F=0.5 результат получится меньше чем для F=0.25.

Edited by Player 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

 

 

Скажите, пожалуйста, я один читаю подобную аргументацию в пользу открытия позиции как "открылся наугад случайным образом"?
 
Те же мысли

Смотрю тут много теоретиков собралось (это не в коем случае не оскорбление, я сам теоретик ещё тот и без теории невозможно ничего осуществить на практике), вопрос к вам имею - к чему все эти многочисленные расчёты и графики, если не учитывается ТС? Я уже поднимал эту тему ранее, по какой-то непонятной (хотя конечно же понятной) причине все сложные математические схемы применяются для полнейшего рандома на рырнке, то есть вообще без ТС. "Подкидываем монетку" это не ТС, это рандом, зависящий от случая. Вы что, действительно уверены что на форексе невозможно расчитать приоритет вероятности события А над событием Б? Либо спрошу так - для вас движение цены на рынке происходит по тем же законам что и подкидывание монетки?

Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

2 Player 2

 

???????

 

Вам нужно максимизировать математическое ожидание выигрыша в серии бросков с реинвестицией или Вам нужно подогнать свои вычисления под 0.25, не вникая в смысл того, что Вы делаете?

 

Математическим ожиданием называется сумма Pi * Vi, где Pi- вероятность исхода, Vi -выигрыш.

Сумма, а не произведение.

 

Произведение остается лишь внутри самой последовательности, так как это реинвестиция с экспоненциальным ММ.

Но чтобы посчитать математическое ожидание результата, мы должны взять вероятность каждой комбинаторно возможной серии , умножить на результат и сложить это все.

И мы получаем рост математического ожидания с ростом F.

Причем геометрический рост (прямая в логарифме).

0.25 там вообще никаким боком не фигурирует.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michail M

 

Те же мысли

Смотрю тут много теоретиков собралось (это не в коем случае не оскорбление, я сам теоретик ещё тот и без теории невозможно ничего осуществить на практике), вопрос к вам имею - к чему все эти многочисленные расчёты и графики, если не учитывается ТС? Я уже поднимал эту тему ранее, по какой-то непонятной (хотя конечно же понятной) причине все сложные математические схемы применяются для полнейшего рандома на рырнке, то есть вообще без ТС. "Подкидываем монетку" это не ТС, это рандом, зависящий от случая. Вы что, действительно уверены что на форексе невозможно расчитать приоритет вероятности события А над событием Б? Либо спрошу так - для вас движение цены на рынке происходит по тем же законам что и подкидывание монетки?

 

Не совсем, но почти. График EURUSD можно считать случайным блужданием на 95%.

 

Разумеется, эти 5% разницы очень многое меняют.   Но из 95% следуют серии убытков подряд, а убытки - это сделки, в которых происходит событие Б несмотря на приоритет события А, и так много раз подряд.   И счет сливается, несмотря на оптимальное F.


С.Петербург

ПАММ Dreadnought1 (Michail M)

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Хамелеон, мы подбрасываем кривую монету. Необычную. Могущую приносить прибыль за счет кривизны (вероятности не 50/50).

Или же иметь разные ставки для орла и решки (тейк к стопу 2:1 при равной вероятности срабатывания тейка и стопа).

Или какую-то комбинацию того и другого (выбрать вероятность и выбрать соотношение выигрыша к проигрышу).

 

И такая монета может служить полным аналогом того, что происходит на Форексе, если две сыгранные друг за другом сделки имеют независимый друг от друга результат.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sheriff5

Куда катится мир?

Разрабы зарабатывают ... в разы меньше пользователей!  :flower2:

.

post-404571-0-71705700-1518678951_thumb.png


Прибыль - это деньги снятые со счета!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2

 


Математическим ожиданием называется сумма Pi * Vi, где Pi- вероятность исхода, Vi -выигрыш.

Сумма, а не произведение.

Торгуем мы с реинвестициями не только внутри серии, но и между сериями. Поэтому серии надо перемножить, как и сами сделки внутри серий.

Если не нравится произведение, то можете взять логарифм результатов серий и сложить арифметически. У нас результат представляет собой множитель, лежащий от нуля до бесконечности, и симметричный относительно единицы.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chameleon

 

 

Разумеется, эти 5% разницы очень многое меняют.
 
Продолжим.
Что мешает выждать эти 5% и торговать только по ним? Если Вы говорите что 

 

График EURUSD можно считать случайным блужданием на 95%
значит оставшиеся 5% точно рассчитываются и момент наступления этих 5% уже не случаен.

Все действия по торгам тут

https://vk.com/club153737017

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×