Jump to content
dao

Конструктивные пожелания по ПАММ-счетам

Recommended Posts

Rihter

Я непонимаю как рейтинг ведёт к неудачам инвесторов-новичков, если памм-счёт показывает положительную доходность. Наоборот инвесторы зарабатывают, а не теряют средства, так как в ТОПе рейтинга сейчас счета с маленькой просадкой и высокой доходностью.

 

Разберитесь, в чём разница между прошлым временем и будущим. В каком времени должны быть глаголы в Вашем сообщении.

 

Инвесторы сейчас только начинают вкладываться:

 

55a43a214250c_RatingKaputEquity.png

 

и это логично, так как инвестиции лавинообразно растут после попадания в рейтинг, а не до.

А вот прибыль на ПАММе появляется до. И плохо, если она (прибыль) появляется в результате случая, а не закономерности.

 

Две-три сделки не позволяют сделать вывод о наличии закономерности.

А вот большое количество счетов в архиве (см. скриншот в моём предыдущем сообщении) - уже позволяют сделать кое-какие предположения о характере закономерности.

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

На самом деле ведь и годовой памм может быть результатом удачной сделки. Инвинсибл трейдер например - держал годами позиции по серебру.

...

Представляешь если бы он сейчас был в топе с 2.5 сделками за 2-3 года...

 

Ну, попадание на 1-е место рейтинга подобного ПАММа в возрасте 3-х месяцев - это сильно отягчающее обстоятельство.

В случае же возраста 1 год уже были бы споры, и мою критику рейтинга уже не поддержало бы такое количество народа (см. количество "плюсиков" к тому критическому посту).

 

Однако не так уж сложно вести подсчёт количества реально весомых сделок на ПАММах и учитывать это количество при рейтинговании. Причем делать это можно даже по дневным данным графиков ИКП и Доходности, не усложняя нынешний подход - т.е. не опускаясь до часовых графиков. Алгоритм будет неточный из-за редких сбоев в данных, но стопроцентная точность тут и не требуется - достаточно точности процентов 70-80, и уже можно будет различить ПАММы с 2-3 сделками и с несколькими десятками сделок.

Короче, несложный алгоритм расчета есть, если вдруг будет нужно - опишу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Однако не так уж сложно вести подсчёт количества реально весомых сделок на ПАММах и учитывать это количество при рейтинговании. Причем делать это можно даже по дневным данным графиков ИКП и Доходности, не усложняя нынешний подход - т.е. не опускаясь до часовых графиков.

Ну а если позиция открывается частями, доливки при прибыли, просадке и т.п. - не поймешь сколько реальных сигналов было отработано. Или мультисимвольная торговля. Тут точно не определишь, многие управы будут кричать, что у них мультивалютная торговля и поэтому ИКП не опускается до нуля. Хотя определить, мультисимвол это или нет легко по графикам, даже если бы управ открывал "для маскировки" микропозиции другими символами. Но вот в мультисимвольной торговле определить число сделок проблематично.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

 

 

Короче, несложный алгоритм расчета есть, если вдруг будет нужно - опишу.

Если не сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Сейчас очень удобно сделано. Не нужно ничего менять в алгоритме отображения списка инвестиционных счетов.

Удобно что? То, что информация не отображается, что ли?..

Не понимаю, почему моё мелкое предложение с логичным обоснованием вызвало столько возражений, хотя оно ничего не ухудшает! :pain:

 

Такое впечатление, что народ не понял тот мой пост из-за фразы, что "картинка по клику разворачивается". Имелось в виду, что иллюстрация, вставленная в тот пост, разворачивается до полного размера и становится резкой, если по ней кликнуть! (Меня раздражают мелкие нерезкие картинки в постах, поэтому и написал там об этом.)

 

Ещё раз, само предложение заключалось в том, чтобы всегда показывать список из 10-12 (или сколько там нынче) инвест. счетов, а не укорачивать его, если ИС < 1% (просто убрать эту проверку из кода, алгоритм не меняется!)

 

Иначе возникают вот такие таблички, и это выглядит нелепо:

 

Управляющий ______ 92.01% ___ - это если управ внёс большую сумму (как Malinka)

• Остальные (NNN) ___  7.99%

 

или же

 

Управляющий ______ 4.90%

• №2184249 _________ 88.87% ___ - это крупняк из портфеля, который всех остальных сразу сделал <1%

• Остальные (NNN) ___ 6.22% ____ - из-за одной портфельной инвестиции ни одного ИС не видно

 

По сути, это предложение всего лишь по улучшению дизайна и информативности. Причина активных возражений непонятна.

Edited by Rihter

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
 

То есть изменение "эффективности" за 1 день может составлять значение в 15 раз большее, чем число "баллов" у лидеров рейтинга?

Считаете ли Вы, что это нормально и что так и должно быть?

Ответа на этот вопрос не было, если я его не пропустил (что вряд ли). Это, на мой взгляд, главный вопрос относительно рейтинга сейчас - он не просто пропускает в топ удачливых беспросадочных новичков, он закрывает дорогу в топ всем остальным, как только они сталкиваются с более-менее нормальной просадкой. Закрывает дорогу на все времена - потому что соотношение отрицательных баллов за просадку и положительных баллов за прибыль несоразмерно. Рекомендую обратить на это внимание всем, кому небезразлична идея сделать рейтинг Альпари соответствующим интересам инвесторов.

Например, тот счет, о котором шла речь в цитате, просел где-то на 50% в обсуждаемый момент и затем взлетел в 2 раза выше прошлого максимума, по пути сменив место в рейтинге с 1 на 251. И в топе ему уже не бывать никогда, не смотря на прибыль.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

учет волатильности и доходности - это правильное направление. 

 

Но считать дневной убыток вместо дневной просадки, это пропускать интрадей мартины в топы до кочерги.

 

Разумеется, все счета могут потерять еще больше в эфемерной эффективности, (да и то смотря как считать) при учете дневных просадок, но выиграют в рейтинге по сравнению с мартинами. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

В идеале должно быть несколько рейтингов

Share this post


Link to post
Share on other sites
murrex45

Я вот жду, когда Альпари сделает мультивалютные портфели...Вроде предложение такое рассматривалось. Или нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Можно в рейтинг добавить хотябы один пользовательский параметр, чтоб в него можно было вписать формулу на основе любых из уже существующих параметров рейтинга? С возможностью как сортировки рейтинга по нему так и задать его в качестве критерия (><=) при сортировке по другому параметру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Это было мне адресовано:

Тут все кому не лень кричат, что рейтинг надо менять. Но дельных предложений по его совершенствованию никто не предлагает. Эта ветка для чего создавалась?

 

В вашей логике очевидно противоречие. С одной стороны вы утверждаете, что рейтинг надо срочно менять. С другой, что рейтинг сработал. Прямо как в анекдоте: Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте! 

 

Извините, но это клевета, замешанная на некомпетентности.

Уж сколько я и AntFX здесь предлагали и бились за другой рейтинг, это просто невозможно описать! Антон потратил на это сил больше меня, но в уже сделанном им другом рейтинге было в том числе одно моё изобретение (идея). И про этот альтернативный рейтинг от AntFX я напоминал администрации уже много раз, Новодворский сейчас, прочитав это, поморщится наверно - мы с Антоном их уже "достали", просто многие споры с администрацией проходили непублично...

 

И этот альтернативный рейтинг от Антона опубликован в нескольких местах, ссылки на него в этой ветке давали уже несколько раз! Ну что тут поделать, если форумчане в большинстве своём "не читатели"?.. Сейчас все тут пишут такие посты, из которых заметно, что никто из пишущих и не читал о том рейтинге... :(

 

Методика полностью опубликована Антоном и была передана на тестирование администрации:

сам рейтинг от AntFX,

описание идеи и методики расчета рейтинга от AntFX (там в конце упомянут и мой "вклад" в методику).

 

На самом деле в тот рейтинг заложены мощнейшие идеи, и, что логично, сама методика получилась очень лаконичной - потому что идеи попадают в цель ;)

  • Thanks 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Это было мне адресовано:

...

Ответил в блоге Антона по вашей формуле:

...

GVR (Gain to Volatility Ratio - отношение прибыли и волатильности)=LOG(SharePrice / 100, 1 + MAX(MAX_DAY_GAIN, MAX_DAY_LOSS) / 100), где

SharePrice - цена пая памма на данный момент. Соответствует Доходности памма + 100

MAX_DAY_GAIN - максимальная дневная прибыль

MAX_DAY_LOSS - максимальный дневной убыток

...

1. (MAX_DAY_LOSS) Получим практически тоже самое что и сейчас. В рейтинг пройдут счета с ежедневными плюсиками, пока у них нет вообще ни одного зафиксированного дневного убытка.  Поэтому для паммов придется брать максимальную дневную просадку.

2. (MAX_DAY_GAIN) Максимальные дневные прибыли для паммов можно и не брать в качестве параметра "рисков". Просадок хватит с головой.

3. Т.е. вместо максимальной дневной волатильности лучше использовать максимальную дневную просадку.

4. Т.к. счета с возрастом могут иметь более "рискованный" (максимальный) параметр, то надо как-то свести счета разного возраста к "одной" единице измерения. Поэтому вместо "максимального" использовать средний из Х максимальных. Допустим Х берется по 1 за каждый месяц возраста счета. Тогда для месячного счета берем максимальную дневную просадку, для годового счета берем среднюю из 12 максимальных дневных просадок, для 3х летнего среднюю из 36ти максимальных дневных просадок и т.д. На крайняк можно еще и какой либо понижательный коэффициэнт для этого максимального параметра использовать, типа 0,99999999^[возраст счета в месяцах]

Итого имеем: 

GNVR = LOG(SharePrice / 100, 1+Средняя_из_Х_максимальных_дневных_просадок), 

Edited by Waver

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

 

 

Уж сколько я и AntFX здесь предлагали и бились за другой рейтинг, это просто невозможно описать! Антон потратил на это сил больше меня, но в уже сделанном им другом рейтинге было в том числе одно моё изобретение (идея). И про этот альтернативный рейтинг от AntFX я напоминал администрации уже много раз, Новодворский сейчас, прочитав это, поморщится наверно - мы с Антоном их уже "достали", просто многие споры с администрацией проходили непублично...
 

 

Нет, морщиться не буду, могу лишь в очередной раз поблагодарить за помощь и содействие, думаю, что ваши наработки еще пригодятся.

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bald_Dog

Кстати, г-да сотрудники, это интересная идея!

В прошлые годы вас неоднократно просили сделать приватные оферты (для "своих", для друзей-родственников, для пострадавших на предыдущих счетах инвесторов), но это всё-таки имеет некоторую трудоёмкость в смысле программирования. Вот эта задача и была "задвинута" куда-то вдаль...

 

До сих пор оставался лишь вариант договориться управу и инвестору между собой на определённое время, когда управ подключит для инвестора на несколько минуток льготную оферту - при этом оба в этот момент времени должны будут находиться у компьютера, что весьма неудобно, особенно с учетом разных часовых поясов.

Кроме того, на сервисе уже возникали ситуации, когда в этот момент времени случайно вводил деньги ещё какой-нибудь, посторонний инвестор - на льготную оферту (0%), которая была создана не для него...

 

Это криво и неудобно, и несолидно для такой компании, как Альпари - тайком сговариваться с инвестором на какое-то время, когда оба по-быстрому подойдут к компьютеру и тайком (от других) перекинут деньги - прямо будто они делают что-то противозаконное :)

 

Bald_Dog выше предложил оригинальное и, главное, простое (нетрудоемкое!) решение:

сделать возможность менять оферту в лучшую сторону для одного инвест-счёта!

Это полностью решает проблему отсутствия механизма приватных оферт!

Товарищи администраторы, ответте пожалуйста на на данное предложение.


"Наличие разумных стопов, постоянное кредитное плечо - залог правильной торговли"

- попробуй возрази

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Механизм принятия скрытых оферт был бы полезным

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dmitry.Lazukov

Механизм принятия скрытых оферт был бы полезным

Спасибо, данный вопрос сейчас находится на внутреннем обсуждении. При наличии каких-либо итогов сообщим отдельно

  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

Спасибо, данный вопрос сейчас находится на внутреннем обсуждении. При наличии каких-либо итогов сообщим отдельно

 

Чтобы не плодить миллион индивидуальных оферт (в случае реализации предложения Bald_Dog), который (миллион оферт) будет возникать, если управ будет вбивать новые льготные условия в каждый ИС индивидуально: вбил льготные условия --> образовалась новая оферта, и так для каждого ИС,

можно это реализовать иначе: управ заранее готовит льготную оферту (непубличную), затем для нужного ИС просто вбивает её номер; дальше ваши скрипты делают проверку, что при этом не ухудшаются условия (ВУ меньше или равно прежнему), и если всё нормально, то Ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fy73

Спасибо, данный вопрос сейчас находится на внутреннем обсуждении. При наличии каких-либо итогов сообщим отдельно

После обсуждения итогов вообще может не оказаться?

"Да", "Нет", "Отмена".


Всё сказанное вами может быть использовано против вас.

Плечо пишется через "о".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Нет, морщиться не буду, могу лишь в очередной раз поблагодарить за помощь и содействие, думаю, что ваши наработки еще пригодятся.

А мои?

 

Пишу как в вакуум, даже Рихтер с Антоном не комментируют. Но вас-то положение обязывает.

 

55b157e8ef198___18.jpg

  • Thanks 1

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rihter

А мои?

 

Пишу как в вакуум, даже Рихтер с Антоном не комментируют. Но вас-то положение обязывает.

 

C третьего захода вроде въехал в это предложение, поддерживаю, рекомендую обратить внимание.

Большие проблемы с восприятием этого предложения отчасти были связаны с тем, что оно предлагалось в 3 захода. Сперва MAE, MFE - но это просто нереально при тутошнем учёте и мониторинге. Лишь в третьем посте кратко было написано, что можно это считать по дням, а не по сделкам! Но это уже по инерции пролетело мимо...

 

А на самом деле вот о чём была речь:

 

...

считать сумму: (Low - Open) + (High - Open) [со знаком!] ... на дневных барах доходности.

...

(про MAE и MFE можно забыть и не пугаться - предложенное гораздо проще)

Действительно, все внутридневные мартингейлы и пересиживания с SL >> TP, с которыми здесь нынче просто какое-то засилье, сразу будут видны как на ладони. Отличное по своей простоте решение!

 

Однако должен заметить, что на "современных инвесторов" это никак не повлияет. Коренной метод мониторинга ПАММов инвесторами - это вложить в ПАММ десятку баксов и неотрывно смотреть на неё через свой ЛК (точнее, с телефона). А на графиках, по их мнению, Альпари вообще ерунду показывают - все кругом врут, и тут тоже врут. 700% минус 900% - это минус 200, а не -20; ну а просадку они вообще в долларах меряют: "Ахтунг! У меня просадка уже 6 баксов!!!" :crazy: А мы тут про MAE/MFE :crazy:

 

А вот в формуле рейтинга учета чего-то подобного точно не хватает!

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Странная картина со "звездами". На первых 3 страницах у паммов более 4 "звезд" (которые также отображаются под аватаром на форуме), включая откровенно странные паммы с отрицательной годовой доходностью и полным флетом на графике. Понятно, что такой алгоритм, но может быть как-то привести к соответствию качество торговли и количество "звезд"? Например, сделать так, чтобы более 4 звезд было только у топ20 или хотя бы топ50

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

Странная картина со "звездами". На первых 3 страницах у паммов более 4 "звезд" (которые также отображаются под аватаром на форуме), включая откровенно странные паммы с отрицательной годовой доходностью и полным флетом на графике. Понятно, что такой алгоритм, но может быть как-то привести к соответствию качество торговли и количество "звезд"? Например, сделать так, чтобы более 4 звезд было только у топ20 или хотя бы топ50

Возможны случаи, когда большинство ТОП 50 по эффективности сейчас не имело бы и 3-х звезд, а будет иметь 4-е.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Баранкин
Торгуют 4 месяца с десятым плечом, агрессивность 5 молний, у мартинов бывает и две молнии, где справедливость?

 

Поддержу в этом вопросе Bald_Dog. Само слово "агрессивность", да еще в сопровождении молний, воспринимается как негативная характеристика счета, хотя по сути отражает его волатильность. Пожелание такое: заменить "Агрессивность" на "Волатильность счета", а молнии на кружочки или квадратики. И считать этот параметр не по среднедневному результату, а с учетом среднесуточных High и Low доходности.

Edited by Баранкин
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Когда-то сделали учет дневных прибылей/убытков (по которым считается агрессивность) без учета внутридневных колебаний доходности. Насколько я понимаю, сейчас ничего не поменялось в этом плане. И поэтому внутридневные мартингейлы с внутридневными просадками сравнимыми с прибылью начали часто попадать в топ рейтинга и привлекать десятки и сотни тысяч долларов инвестиций. Это вопиющее безобразие, но говорить об этом уже наскучило - нас никто не слушает, а если слушают, то маховик изменений раскручивается так медленно, что реакции можно ждать годами.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Надо несколько рейтингов или вообще без рейтинга.

Если рейтинг строить единственный, то:

А) В случае какого-нибудь "правильного" рейтинга, инвестор видя топов сервиса может вообще отказаться от такого консервативного (в случае "очень правильного" рейтинга ) инвестирования.

Б) В случае "не правильного" рейтинга, как и в случае с "правильным" и даже "очень правильным", многие будут возмущаться, а поезд будет идти.

 

Если рейтингов будет несколько, то каждый инвестор найдет для себя подходящий. По умолчанию сортировка без всякого рейтинга, просто по какому-нибудь параметру. При сортировке по рейтингу выпадает список типов рейтингов (штук 10).

 

п.с. Борцам за "правильные" сливы надо задуматься: а отвлекает ли какой-нибудь памм-счет "А", находящийся в топе рейтинга, инвестиции от памм-счета "Б" или все-таки привлекает инвестиции на сервис. 

Edited by WEALTHCRAFT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×