Jump to content
dao

Конструктивные пожелания по ПАММ-счетам

Recommended Posts

Eugene

Наша позиция - не вмешиваться непосредственно в торговлю, это ДУ, а не сигналы, там инвестор может закрыть ордера, отключить сигналы, но не тут.

Вы рекламируете свой сервис и привлекаете на рынок новичков, не обладающих знаниями и навыками. Но не даете им никаких инструментов и подсказок, позволяющих сделать выбор. Вот они и ориентируются на красивые графики доходности и Ваш абсолютно бесполезный и лживый показатель агрессивности (в козино на хорсе 0.5 он до сих пор 2 из 5).

И вместо того, чтобы вкладывать деньги в нормальные счета, они вкладываются в горе-"трейдеров". И управляющие вместо того, чтобы выводить на рынок нормальные системы, начинают заполонять его подобными казино-паммами.

  • Thanks 3
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eugene

Возможно со временем, когда ПАММ сервис будет более существенно интегрирован с МТ сервером, сейчас не сможем, даже при желании.

Ну а в ролловер посчитать можете?

Тогда такое предложение.

1. Ограничить объем привлекаемых средств на ПАММ счет размером собственного капитала и размером указываемой просадки.

Скажем так Imax = 10*Iown/DDmax или Iown/(DDmax^2)

Imax - максимальный размер привлеченных инвестиций

Iown - размер собственных средств

DDmax - максимальный размер просадки из декларации (в долях).

 

2. Если происходит превышение просадки в ролловер, сделки закрывать, торговлю останавливать на 7 дней, делать рассылку инвесторам.

3. В течение этих дней предоставить возможность инвесторам выводить средства на условиях исполнения декларации. т.е. собственные средства управляющего передаются выводящим свои средства инвесторам в объеме необходимом для исполнения декларации. Но ограничить чтобы хватило всем, не случилось что тапки того, кто встал первым.

4. В течении этой недели управляющий должен указать новую декларацию.

5. Через неделю, но не раньше чем управляющий укажет новую декларацию торговля возобновляется.

  • Thanks 2
  • Downvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Эту тему уже поднимали много раз, и много раз отмечали, что  ограничивать средства управления не целесообразно и не эффективно. Памм счет это инструмент накопления, и предпринимая попытки ограничить приток средств....сама  идея памм счетов  будет становиться неактуальной. Самое  лучшее  это нужно повышать грамотность инвесторов. И  предлагаю перенести ветку инвестиционные семинары в  раздел памм счета, т.к. на семинаре в основном обсуждаются  памм счета, и это было бы многим интересно.

Конструктивно вести речь об условиях попадания счетов в рейтинг, потому что рейтинг является мощным маркетинговым инструментом, предоставляемым бесплатно компанией. Логично, что компания может по своему усмотрению оценивать и ранжировать счета, которые с её помощью будут накачиваться относительно бездумно инвесторскими деньгами (судя по динамике топов, туда вкладывает большое число клиентов, слабо самостоятельно разбирающихся в оценке торговли). Поэтому к примеру, если соотношение СИ / КУ у счета превышает 100:1 (50:1, 10:1...), убирать такой счет из рейтинга и пусть себе дальше принимает инвестиции в общем списке... Это никого не ограничит в возможности вложиться в нравящийся счет, но при этом приостановит накачку деньгами счетов с низкой ответственностью управляющего.

 

Что касается размера "указываемой просадки", сейчас декларации реализованы таким образом, что соврать в заявленной просадке можно даже после того как она была заявлена и нарушена (декларация всего лишь будет с новой даты), так что ориентироваться на этот показатель сейчас не имеет смысла.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius

Максимальную просадку из декларации нужно убрать. Потому что будущего никто не знает. Трейдер не может знать какой будет у его тс максимальный дроудаун. Все что он может так это остановить торговлю. Но это как мы все понимаем не панацея следующая сделка после возобновления торговли тоже может быть в минус и еще и еще. Малого даже в случае закрытия одного счета и открытия нового таже тс может идти в минус.

По этой причине и принудительное закрытие не сильно поможет.

 

Лучше там указывать риск на сделку или суточный риск. Контролировать эту величину как раз и входит в обязанности управляющего. Это корректно декларировать и корректно отслеживать нарушения этого параметра. А макстмальная просадка это ни о чем - цифра из воздуха. Мало чем отличается от обещаний конкретной прибыли в будущем.

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eugene

Максимальную просадку из декларации нужно убрать. Потому что будущего никто не знает. Трейдер не может знать какой будет у его тс максимальный дроудаун. Все что он может так это остановить торговлю. Но это как мы все понимаем не панацея следующая сделка после возобновления торговли тоже может быть в минус и еще и еще. Малого даже в случае закрытия одного счета и открытия нового таже тс может идти в минус.

По этой причине и принудительное закрытие не сильно поможет.

 А макстмальная просадка это ни о чем - цифра из воздуха. Мало чем отличается от обещаний конкретной прибыли в будущем.

 

Максимальную просадку нужно оставить. Это один из основных показателей системы, на которую инвестор может и должен ориентироваться.

Максимальный DD - это не то, что инвестор всегда потеряет. Она означает, что убыток в пределах данной просадки будет считаться системным и инвестор должен это рассчитывать. Чтобы при первом падении на 3-5% в форумах с управляющего не требовали объяснений.

Данный показатель легко рассчитывается статистическими методами. Как это делать очень хорошо рассказано здесь http://www.ozon.ru/context/detail/id/1313873/.

 

Лучше там указывать риск на сделку или суточный риск. Контролировать эту величину как раз и входит в обязанности управляющего. Это корректно декларировать и корректно отслеживать нарушения этого параметра.

Риск на сделку обязательно нужно добавить. Еще бы хорошо добавить срок инвестирования. Т.е. период, на дату окончания которого значение инвестиций с очень высокой степенью вероятности будет не меньше чем на дату начала, применительно к любой дате. Чтобы инвестор мог понимать, в течении которого времени система должна выйти из просадки в случае возникновения таковой.

 

Несоблюдение декларации - признак того, что что-то пошло не так.

Edited by Eugene
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эйва

Риск на сделку бесполезен.

Максимальная декларируемая просадка за историю бесполезна. Вместо максимально декларируемой оставить максимально декларируемую за какой-либо достаточно большой период, в течении которого средний инвестор пересматривает свой портфель, например, 1 месяц.

 

Т.е. управляющий декларирует максимальную просадку за:

сутки, неделю и месяц. (опция 3 месяца и 6 месяцев)

 

причем, при принятии декларации проверяется правильность её заполнения:

 

 

[макс.просадка за сутки] <= [макс.просадка за неделю] <= 1-(1-[макс.просадка за сутки])^5

[макс.просадка за неделю] <=  [макс.просадка за месяц] <=  1-((1-[макс.просадка за неделю])^4)*(1-[макс.просадка за сутки])^3

 

Все гепы между сутками и неделями в суточных просадках учитываются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эйва

Полноценно это реализовано только в сигнальных сервисах, делать миксы неэффективно, логичнее реализовать производную ПАММов в виде сигналов.

 

Так паммы это сигналы или ДУ ? Какая официальна точка зрения компании для инвесторов и управляющих?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эйва

конструктив:

отказаться компании от практики пятнания своей репутации рейтинга "идеальных" паммов для продажи. 

или хотябы не принуждать управляющих заполнением липовых деклараций для попадания в будущий  "лучший" рейтинг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sasha35

Риск на сделку обязательно нужно добавить.

А смысл, если она не одна? Дневная просадка - самый лучший аргумент.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Прошу в "Мои ПАММ-счета" в горизонтальной полосе прокрутки показывать не только название счета, но и его описание, как это сделано в таблице на той же странице.

Т.е. не просто, например, "Loewe", а "Loewe Erfahrung [EUR]"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eugene

Еще предложение для обсуждение. А что если ограничить размер комиссии частотой ее выплаты?

Скажем если раз в месяц - то не более 20%

Раз в 2 месяца - не более 30%

раз в 3 месяца - не более 40%

раз в 6 месяцев и реже - не более 50%

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

Еще предложение для обсуждение. А что если ограничить размер комиссии частотой ее выплаты?

Скажем если раз в месяц - то не более 20%

Раз в 2 месяца - не более 30%

раз в 3 месяца - не более 40%

раз в 6 месяцев и реже - не более 50%

Обсуждали уже, можете ознакомиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eugene

Обсуждали уже, можете ознакомиться.

Спасибо, ознакомился. Можете рассказать в двух словах почему отказались от первоначальной идеи градации максимального вознаграждения от периодичности выплаты? Идея-то более чем здравая и будет способствовать развитию сервиса.

 

Кстати, не могли бы Вы прокомментировать мои предложения

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/page-244&do=findComment&comment=3625465+ https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/?p=3625940

и https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/?p=3628819

  • Thanks 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Novodvorskiy

Спасибо, ознакомился. Можете рассказать в двух словах почему отказались от первоначальной идеи градации максимального вознаграждения от периодичности выплаты? Идея-то более чем здравая и будет способствовать развитию сервиса.

 

Кстати, не могли бы Вы прокомментировать мои предложения

https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/page-244&do=findComment&comment=3625465+ https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/?p=3625940

и https://forum.alpari.com/index.php?/topic/44761-konstruktivnye-pozhelaniia-po-pamm-schetam/?p=3628819

 

Было решено не навязывать клиентам дополнительные ограничения, рыночные отношения сами расставят все на свои места. Но в рейтинге мы учитываем период торгового интервала, счета с более длинным ТИ имеют преимущество.

 

 

Может быть повторюсь, но очень хочется наравне с закладками, портфелем и бюллетенем иметь черный список. Так чтобы рейтинг строился без учета счетов находящихся в нем. Либо возможность вручную ставить оценку счетам (хотя бы еще набор звезд) + фильтр по этой оценке

 

 

Непростое решение, фактически делать индивидуальный рейтинг для каждого пользователя, сходу не готов ответить на сколько это трудозатратно. Сама идея понятна, нужно лишь оценить ее целесообразность, либо найти альтернативу.

 

 

Ну а в ролловер посчитать можете? Тогда такое предложение. 1. Ограничить объем привлекаемых средств на ПАММ счет размером собственного капитала и размером указываемой просадки. Скажем так Imax = 10*Iown/DDmax или Iown/(DDmax^2) Imax - максимальный размер привлеченных инвестиций Iown - размер собственных средств DDmax - максимальный размер просадки из декларации (в долях). 2. Если происходит превышение просадки в ролловер, сделки закрывать, торговлю останавливать на 7 дней, делать рассылку инвесторам. 3. В течение этих дней предоставить возможность инвесторам выводить средства на условиях исполнения декларации. т.е. собственные средства управляющего передаются выводящим свои средства инвесторам в объеме необходимом для исполнения декларации. Но ограничить чтобы хватило всем, не случилось что тапки того, кто встал первым. 4. В течении этой недели управляющий должен указать новую декларацию. 5. Через неделю, но не раньше чем управляющий укажет новую декларацию торговля возобновляется.

 

 

1. Ограничений на прием инвестиций не будет, они противоречят смыслу ду и принципам развития бизнеса.

2. Кто-то будет согласен с такой моделью, а кто-то нет. Мы стремимся внедрять оптимальные решения, в данном случае желание одного инвестора не должно влиять на остальных и тем более на управляющего. Мы занимаемся разработкой встроенного в сервис автокорректировщика позиций, возможно, что после его внедрения появятся похожие механизмы, но сейчас мониторинг и выход при необходимости нужно осуществлять вручную, например с помощью удобного приложения Alpari Invest.

3. Это нонсенс, управляющий не должен компенсировать убытки инвесторам, это уже не доверительное управление, а совсем другой сервис, он не имеет будущего.

4. И что это даст?

5. За неделю он найдет грааль?

 

Самый лучший способ не мешать управляющему торговать, опции для инвесторов не должны влиять непосредственно на торговлю, вот таких принципов мы придерживаемся. При этом слышим инвесторов и управляющих и постоянно совершенствуем сервис.

  • Thanks 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eugene

Было решено не навязывать клиентам дополнительные ограничения, рыночные отношения сами расставят все на свои места. Но в рейтинге мы учитываем период торгового интервала, счета с более длинным ТИ имеют преимущество.

По сути это не столько ограничение, сколько столкновение интересов инвестора и управляющего. желание управляющего больше заработать должно подтверждаться большей стабильностью. Сейчас как и прежде проблема в отсутствии достаточно стабильных счетов. И стимулов для их появления у управляющих нет. Наиболее выгодная модель поведения - показать красивый график. поставить месячную оферту на 40-50% и все. Для получения прибыли счету достаточно быть прибыльным всего месяц. Но это не создает никакого не то что механизма, но даже предпосылок для получения доходов инвесторами.

Если же ввести градацию, то свое желание больше управляющий должен подтвердить, взять на себя некую гарантию в виде неполучения дохода в случае если счет не покажет никакой прибыли на более длинном интервале времени.

 

Непростое решение, фактически делать индивидуальный рейтинг для каждого пользователя, сходу не готов ответить на сколько это трудозатратно. Сама идея понятна, нужно лишь оценить ее целесообразность, либо найти альтернативу.

По сути-то рейтинг будет один. Просто перед показом его пользователю его нужно наложить фильтр, убрав из него счета из черного списка.

Если проблема в рейтинге, то сделайте такую возможность хотя бы для полного списка, чтобы при подборе по списке каждый раз не маячили счета, по которым уже принято отрицательное решение. Например, как дополнительный фильтр по пользовательской оценке счета. Этого будет достаточно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Прошу в "Мои ПАММ-счета" в горизонтальной полосе прокрутки показывать не только название счета, но и его описание, как это сделано в таблице на той же странице.

Т.е. не просто, например, "Loewe", а "Loewe Erfahrung [EUR]"

Интересно, просьбу не поняли или не заметили...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Интересно, просьбу не поняли или не заметили...

Вашу просьбу приняли и рассмотрят разработчики.

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

И еще одно предложение.

Заменить шильдики ПАММ-счетов одним раскрывающимся (выпадающий список) шильдиком: "х ПАММ-счетов", где х - количество ПАММ-счетов.

Альтернатива: шильдик - ссылка.

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
firework

И еще одно предложение.

Заменить шильдики ПАММ-счетов одним раскрывающимся (выпадающий список) шильдиком: "х ПАММ-счетов", где х - количество ПАММ-счетов.

Альтернатива: шильдик - ссылка.

Я наоборот считаю, что не нужно заменять шильдики ПАММ-счетов одним раскрывающимся шильдиком. Сейчас и так очень удобно видеть счета управляющих одним списком. Предлагаю оставить как есть.

Так всё-таки глазу приятнее, красивее  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
loewe

Я наоборот считаю, что не нужно заменять шильдики ПАММ-счетов одним раскрывающимся шильдиком. Сейчас и так очень удобно видеть счета управляющих одним списком. Предлагаю оставить как есть.

Так всё-таки глазу приятнее, красивее  ;)

Надоело прокручивать ПУСТЫЕ страницы. У некоторых управов стало так много счетов, что на пару их сообщений нужна целая страница.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav

Предлагаю сделать шильдик меньше по высоте, например, уместив номер счёта, доходность полную и дневную в одну строчку. Звёзды можно убрать — пользы от них практически нет.

  • Thanks 3

Мой непубличный памм, торгую по евре против тренда, пытаюсь набить 300 баксов на депо

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Поскольку имеются многочисленные претензии со стороны инвесторов по поводу того, что Альпари загоняет в ТОП рейтинга счета-мартины и соответственно несёт моральную ответственность за потерю инвестиций, то предлагаю над шапочкой рейтинга дать вот такую вот надпись, которая чётко информирует инвестора о том, что в своих потерях вины Альпари нет:

 

"Уважаемые инвесторы! Представляемый ниже звёздный рейтинг никоим образом не является рекомендациями компании Альпари по принятию инвестиционных решений!
Рейтинг является всего лишь только одним из примеров ранжирования ПАММ счетов в соответствии с методикой, изложенной в справке (ссылка).
Поэтому счета, находящиеся в ТОПе рейтинга в текущий момент времени, совершенно не обязательно на долгосрочном горизонте инвестирования могут принести большую прибыль, чем счета из середины текущего рейтинга.
"

 

Вот так вот мягко и элегантно можно объяснить инвесторам шевелить своими мозгами хоть иногда. Может быть что-то и поменяется тогда?

Edited by solandr
  • Thanks 3

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Waver

Прошу в "Мои ПАММ-счета" в горизонтальной полосе прокрутки показывать не только название счета, но и его описание, как это сделано в таблице на той же странице.

Т.е. не просто, например, "Loewe", а "Loewe Erfahrung [EUR]"

Разработчики это реализовывать не планируют; ресурсы ограничены, и в приоритете другие важные задачи. Сейчас логика следующая - разные названия для всех ПАММ-счетов. Вы сначала попросили переименовать свои ПАММ-счета в единую форму Loewe, что и создало проблему, которую Вы просите исправить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Asmodeux

Не могли бы Вы подробнее расписать, как считаются MAE/MFE, с формулами?

 

 

Пожалуйста. (Напомню первоисточник)

 

Нужно считать сумму: (Low - Open) + (High - Open).

 

Достаточно делать это даже на дневных барах доходности.

Только я называю это кумулятивными MAE/MFE, чтобы никто меня не попрекал неточностью формулировки. Это такой синтетический индикатор, а не чистые MAE/MFE.

 

Вот пример расчета по выкачанным данным трех управляющих. Сравните.

[spoiler=Сравнить]55775767c8fa9_MAEMFE.png

 

 

Эксель с формулами также прилагаю.

CumulativeMAE-MFE.xlsx

Edited by Asmodeux
  • Thanks 3

Агрессивные счета долларовый 400096 и рублёвый 356419

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

 

 

Вот пример расчета по выкачанным данным трех управляющих. Сравните.

Вряд ли Альпари станут представлять подобную информацию по счетам. Это примерно из той же области, что показывать риск открытой позиции. Несколько раз просил об этом, но в ответ только лишь одно молчание.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×