Перейти к содержимому


Фотография

ASM-GOLD:197312(USD)

asm-gold

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 544

#1 pamm

pamm

    робот

  •  
  •  
  • 71 303 сообщений
  • Регистрация: 25 Мар 2008

Отправлено 25 Май 2010 - 21:28

Поздравляем с открытием ПАММ-счета!

Владелец: ASM-GOLD
Тип торгового счета: pamm.mt4
Номер ПАММ-счета: 197312
Торговая платформа: MetaTrader 4
Описание: USD
Дата открытия: 25.05.2010
Валюта депозита: USD
Капитал управляющего: 300

Мониторинг ПАММ-счета
  • 0

#2 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:20

[FONT="]Уважаемые инвесторы![/FONT]

[FONT=Georgia]Несколько слов о себе и о принципах торговли на ПАММ счете. [/FONT] [FONT=Georgia]Изучением торговли на финансовых рынках занимаюсь с начала этого столетия. [/FONT][FONT="]На [/FONT][FONT="]FOREX[/FONT][FONT="] пришел через другой ДЦ и, в конечном итоге, на Альпари, где и остановился на длительное время.[/FONT]

Портфель ТС и используемые инструменты

[FONT=Georgia]Мой портфель состоит из большого количества ТС с самыми разными методами торговли и уровнями фиксирования прибыли ([/FONT][FONT=Georgia]TP[/FONT][FONT=Georgia]) и обрезания убытков ([/FONT][FONT=Georgia]SL[/FONT][FONT=Georgia]). В портфель входят, в основном, АТС, но иногда могут применяться так же и немеханические системы. Торговля ведется с разными инструментами: валютами, металлами, CFD и фьючерсами.[/FONT]

В день может быть открыто до 20 сделок, а может быть и ни одной (даже несмотря на то, что я и АTС будем постоянно следить за движением рынка :) ). Некоторые из сделок могут закрываться в течение дня, некоторые будут оставаться открытыми на протяжении несколько дней или даже недель, а то и месяцев.

[FONT=Georgia]В торговле на ПАММ-счете возможны периоды низкой активности или даже полного отсутствия сделок в целях выжидания системами более благоприятных и безопасных моментов для проведения торговых операций. Поэтому рекомендую инвестировать на срок не менее трех месяцев и прошу не волноваться, если в течение нескольких дней или даже недель на счете нет активности. [/FONT]

Ордера Stop-Loss

[FONT=Georgia]Относительно выставления ордеров стоп-лосс: для того чтобы все чувствовали себя более спокойно, как инвесторы, так и я сам, в моих торговых системах абсолютно для всех сделок в обязательном порядке:

1) При открытии позиции с помощью АТС стоп-лосс выставляется одновременно с открытием позиции (или сразу же после открытия позиции, в случае если в будущем ПАММ-счет будет переведен на NDD или ECN);[/FONT]

[FONT=Georgia]2) При открытии позиции с рынка в рамках ручной торговли стоп-лосс выставляется сразу же после того, как произошло открытие позиции;[/FONT]
[FONT=Georgia]3) При установке отложенного ордера стоп-лосс выставляется сразу же в момент установки ордера.

[/FONT]


Загрузка депозита.

Сразу хочу предупредить, что загрузка депозита на этом ПАММ-счет имеет косвенное отношение к агрессивности торговли. Достаточно высокий уровень загрузки связан со спецификой CFD-инструментов на акции, индексы и фьючерсы, используемых при торговле с максимальным плечом 1:10. Так, например, загрузка в 10% на ПАММ-счете, который торгует только с валютами и металлами, соответствует 100% загрузке в мониторинге ПАММ-счета, который торгует по CFD (и, соответственно, например, загрузка в 25% при торговле инструментами FOREX соответствует 250% при торговле CFD и фьючерсами). В будущем загрузка может изменяться (как увеличиваться, так и уменьшаться), это будет связано с изменениями в портфеле, при этом агрессивность торговли будет оставаться оптимальной для данного набора ТС.


Открытый ролловер

Открытый ролловер установлен на 16:00 по CET (18:00 по [FONT=Georgia]Московскому времени). Время установки ролловера связано с тем, чтобы иметь возможность подкорректировать все открытые позиции, а поскольку с большинством из позиций по [/FONT]CFD можно проводить операции только с 15:30 до 22:00 по CET, то открытый ролловер установлен на первый после открытия рынка CFD ролловер. Открытым всегда будет один ролловер в сутки в связи с тем, что после каждого открытого ролловера происходит автоматическая корректировка позиции (в случае уменьшения баланса – частичное закрытие позиций, а в случае увеличения, корректировка проводится путем открытия новых позиций), и соответственно при большем количестве ролловеров будет «плодиться» огромное количество новых позиций (учитывая, что некоторые позиции могут быть открытыми продолжительное время).


Доходность и риски

[FONT=Georgia]Предполагаемая доходность портфеля торговых стратегий выставлена на оптимальном уровне, рассчитанном на основании[/FONT] спектров вероятностей каждой из торговых систем и взаимной корреляции между ними.

[FONT=Georgia]Относительно просадок. Очень часто просадки на время проведения очередного ролловера могут возникать не за счет закрытых позиций, а за счет открытых позиций, которые временно находятся в рамках выставленных стоп-лоссов и в дальнейшем, по сути, могут закрываться с прибылью. [/FONT]

Как упоминалось выше, в портфеле одновременно работает несколько ТС. Оптимальные уровни работы, а значит, и уровни возможных просадок каждой из систем рассчитаны на основании спектров вероятностей каждой из систем и взаимной корреляции между ними. В результате, временные убытки одних АТС, возможно, будут компенсироваться прибылью других на совпадающих периодах времени - кривая прибыли-убытков сгладится. В худшем случае, убытки всех ТС могут случиться в один период - единовременная просадка будет максимальной, но это более редкое явление, по сравнению с просадками только по одной или нескольким ТС.

Возможны затяжные просадки по два-три месяца и более, поэтому целесообразней инвестировать в ПАММ на более длительные периоды.

[FONT=Georgia]На каждую открываемую сделку (иногда на группу сделок) устанавливается лимит потерь в диапазоне от 0,5% до 20% от баланса счета на момент открытия позиции. В соответствии со стратегией, просадки должны находиться в этих рамках, но в целом портфель систем предполагает возможность увеличения этого параметра в два или даже более раз (если одновременно произойдут убытки по нескольким системам). На практике и в бэк-тестах такие перепады выдерживались с достоинством. [/FONT]

[FONT=Georgia]В худшем варианте - накопительной относительной просадки 85% и более (по моим оценкам, вероятность такой просадки невысока), торговля будет переведена в более консервативный режим восстановления, т.е. полный слив счета [/FONT](в нормальных рыночных условиях) [FONT=Georgia]я допускать не буду. Тем более, я не буду в случае просадки ликвидировать ПАММ счет или прекращать на нем торговлю. [/FONT]

[FONT=Georgia]Для демонстрации возможности портфеля ТС выхода из просадок - в первый день открытия ПАММ-счета была произведена просадка в размере 2/3 депозита. В дальнейшем показатель доходности данного ПАММ счета был успешно возвращен в предыдущее состояние. [/FONT]

[FONT=Georgia]Я крайне не заинтересован в потере средств и после ожидаемой просадки закрывать ПАММ и оставлять инвесторов в убытке я не планирую. Но и полных гарантий выхода всех инвесторов в плюс тоже дать не могу - это рынок ФОРЕКС и CFD.[/FONT]

Также хочу обратить внимание, что не нужно путать максимальный риск на сделку конкретной системы и максимальный убыток, который может быть показан по результатам торгового дня на ПАММ-счете. В отдельных неблагоприятных случаях он может быть больше риска системы. Это возможно, например, если в течение дня по нескольким торговым инструментам было получено более одной убыточной сделки, либо в случае, если в предыдущий торговый день по открытой позиции была получена прибыль (которая в рамках ТС не должна была закрываться, а давать прибыли течь на следующий день), но в следующий день, например, закрылась в безубыток или с небольшим убытком.
[FONT=Georgia]
Но, в любом случае, уважаемых инвесторов прошу инвестировать только 100% рисковый капитал.[/FONT]


[FONT=Georgia]Для Вашего удобства создано три ПАММ-счета, первый в валюте [/FONT][FONT=Georgia]USD[/FONT][FONT=Georgia] с наибольшими рисками, второй тоже в [/FONT][FONT=Georgia]USD[/FONT][FONT=Georgia] с предустановленными рисками приблизительно в два раза ниже первого и третий в [/FONT][FONT=Georgia]EUR[/FONT][FONT=Georgia] (для желающих инвестировать в этой валюте) [/FONT][FONT=Georgia]c[/FONT][FONT=Georgia] средним риском между первыми двумя счетами. [/FONT]

[FONT=Georgia]Заранее благодарю всех за доверие и желаю всем нам успехов. [/FONT]

С уважением,
[FONT="]Ваш управляющий.[/FONT]

Сообщение отредактировал Waver: 08 Декабрь 2010 - 11:48

  • 0

#3 Arakcheeff

Arakcheeff

Отправлено 14 Декабрь 2010 - 21:08

Здрасте наше Вам.
Вот, интересуюсь знать - что такое произошло 15.11 и 18.11? Уж больно чего-то мне ступеньки увеличения загрузки и соответствующее изменение уровня доходности напоминают!
И чисто технический вопрос, в которых, Вы, я знаю, большой специалист. -
Если 15-го Вы просели на 74%, а 18-го выросли на 104%, то разве на графике эквити (если я прально применяю термин) 18-го должно быть больше 15-го?

Пы.Сы. Про загрузку более-менее ясно, но 500% впечатляет!
  • 0

#4 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 15 Декабрь 2010 - 12:11

Здрасте наше Вам.
Вот, интересуюсь знать - что такое произошло 15.11 и 18.11? Уж больно чего-то мне ступеньки увеличения загрузки и соответствующее изменение уровня доходности напоминают!


Хороший вопрос. Спасибо.

Да действительно 16 числа был проведен один эксперимент (пока на ПАММ счете нет инвесторов), который длился несколько дней, с целью проверки выдержки системы на сверхмаксимальных уровнях (в несколько раз выше оптимального для данного ПАММ счета) и значительных "просадках".

P.S. Система мартингейла не использовалась.

И чисто технический вопрос, в которых, Вы, я знаю, большой специалист. -
Если 15-го Вы просели на 74%, а 18-го выросли на 104%, то разве на графике эквити (если я прально применяю термин) 18-го должно быть больше 15-го?


Вы правильно понимаете, что доходность на графике 18-го числа должна быть ниже чем 15-го. На графике так оно и отображено.


Пы.Сы. Про загрузку более-менее ясно, но 500% впечатляет!


Загрузка депозита на данном ПАММ счете действительно находится на высоком уровне с целью максимально эффективного использования средств.
  • 0

#5 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 31 Декабрь 2010 - 14:11

Уважаемые Дамы и Господа!

Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!

Желаю счастья, крепкого здоровья, удачи и благополучия Вам и Вашим близким, а также успехов во всех новых начинаниях в 2011 году.

Всем коллегам желаю попутного тренда, и огромных профитов.

Всех инвесторов благодарю за доверие и терпение и дополнительно желаю в Новом Году успешных инвестиций !!!

С уважением,
Ваш управляющий.
  • 0

#6 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 11 Январь 2011 - 14:35

Пропустил я Вашу декабрьскую презентацию ТС, так как после ноябрьской "загогулины" за счетом следить перестал :crazy:
Если бы существовал приз "за лучшее описание ТС", то его надо было бы отдать Вам :) (хотя, не все это описание поймут, пожалуй...)

Но "ноябрьский эксперимент" всё же здорово настораживает... Такие эксперименты лучше на обычном счете производить, а не на ПАММе, зачем народ пугать-то?..

Хотелось бы уточнить вот какие моменты.

Предполагаемая доходность портфеля торговых стратегий выставлена на оптимальном уровне
. . .
Для Вашего удобства создано три ПАММ-счета, первый в валюте USD с наибольшими рисками, второй тоже в USD с предустановленными рисками приблизительно в два раза ниже первого и третий в EUR (для желающих инвестировать в этой валюте) c средним риском между первыми двумя счетами.

- возникает вопрос, а для которого счета (и насколько ;)) доходность выставлена на оптимальном уровне?

Ну и, связанный с этим же, второй вопрос, как раз насчет "насколько":

На каждую открываемую сделку (иногда на группу сделок) устанавливается лимит потерь в диапазоне от 0,5% до 20% от баланса счета на момент открытия позиции. В соответствии со стратегией, просадки должны находиться в этих рамках, но в целом портфель систем предполагает возможность увеличения этого параметра в два или даже более раз (если одновременно произойдут убытки по нескольким системам). На практике и в бэк-тестах такие перепады выдерживались с достоинством.

В худшем варианте - накопительной относительной просадки 85% и более (по моим оценкам, вероятность такой просадки невысока), торговля будет переведена в более консервативный режим восстановления....

Как известно, с этим самым оптимальным f чрезвычайно опасно ошибиться в большую сторону, а оно меняется во времени и т.д. Вот и хотелось бы узнать, с каким запасом Вы этот коэффициент берете или пользуетесь какой-то подстройкой и т.д. (в конечном счете от этого зависит вероятность снова "влететь" в -85%).

"На практике и в бэк-тестах такие перепады выдерживались с достоинством" - в Вашей реальной ТС выставлены параметры, оптимальные для бэк-тестов, или иначе?
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#7 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 11 Январь 2011 - 18:10

Пропустил я Вашу декабрьскую презентацию ТС, так как после ноябрьской "загогулины" за счетом следить перестал :crazy:
Если бы существовал приз "за лучшее описание ТС", то его надо было бы отдать Вам :) (хотя, не все это описание поймут, пожалуй...)


Спасибо за комплимент :)

Но "ноябрьский эксперимент" всё же здорово настораживает... Такие эксперименты лучше на обычном счете производить, а не на ПАММе, зачем народ пугать-то?..


С одной стороны да "загогулины" на графике доходности могут отпугнуть часть инвесторов, но с другой стороны "эксперимент в основном проводился с целью проверки выдержки системы на сверхмаксимальных уровнях (в несколько раз выше оптимального для данного ПАММ счета) и значительных "просадках" " - это в свою очередь дает возможность увидеть инвесторам, что даже при "нестандартных" (значительно отличающихся от исторических данных за предыдущее десятилетие) ситуациях счет должен "выстоять" и с течением времени восстановиться.

Хотелось бы уточнить вот какие моменты.
- возникает вопрос, а для которого счета (и насколько ;)) доходность выставлена на оптимальном уровне?


На каждом из ПАММ счетов работает большое количество ТС. Каждая из этих систем выдает сигналы с разной периодичностью. Иногда могут быть открыты сделки по какой-то одной ТС, иногда по нескольким, а иногда и по всем вместе (если для этого будет достаточно средств и позволит действующее "плечо").

Каждая из ТС на всех трех ПАММ счетах выставлена на оптимальных уровнях. Отличие между ПАММ счетами в том какая часть счета выделена как активная часть для каждой из ТС.

Так для первого счета в валюте USD активная часть выставлена повыше, для счета в EUR эта доля выставлена ниже, а для второго счета в USD еще ниже.

Учитывая тот факт, что не все системы (ТС) выдают сигналы одновременно - в основном и доходности и риски будут пропорциональны выделенным активным частям на этих ПАММ счетах. Но в тех случаях, например, когда некоторая из ТС подает сигнал для заключения сделки, а допустим на первом ПАММ счете на этот момент не достаточно средств для ее открытия, то эта сделка не будет открыта, на втором же счете эта сделка может быть открыта допустим с частичным объемом, а на третьем в полном объеме.

Ну и, связанный с этим же, второй вопрос, как раз насчет "насколько":
Как известно, с этим самым оптимальным f чрезвычайно опасно ошибиться в большую сторону, а оно меняется во времени и т.д. Вот и хотелось бы узнать, с каким запасом Вы этот коэффициент берете или пользуетесь какой-то подстройкой и т.д. (в конечном счете от этого зависит вероятность снова "влететь" в -85%).


Да Вы правильно заметили, что ошибаться с оптимальным f "опасно" в большую сторону и оно может менятся с течением времени. Для этого переодично проводится проверка для всех ТС в том числе и этого параметра, и в случае необходимости будут внесены соответствующие корректировки в ту или иную ТС, что в общем итоге не должно значительно повлиять на результаты торговли портфеля ТС в целом.

"На практике и в бэк-тестах такие перепады выдерживались с достоинством" - в Вашей реальной ТС выставлены параметры, оптимальные для бэк-тестов, или иначе?


Да, как указано выше, для каждой из ТС выставлены оптимальные уровни на основании бэк-тестов.
  • 0

#8 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 12 Январь 2011 - 00:50

Да Вы правильно заметили, что ошибаться с оптимальным f "опасно" в большую сторону и оно может менятся с течением времени. Для этого переодично проводится проверка для всех ТС в том числе и этого параметра, и в случае необходимости будут внесены соответствующие корректировки в ту или иную ТС, что в общем итоге не должно значительно повлиять на результаты торговли портфеля ТС в целом.

Да, как указано выше, для каждой из ТС выставлены оптимальные уровни на основании бэк-тестов.

Я тут вот что имел в виду. Не слишком ли опасно выставлять это f на оптимальный уровень по бэк-тестам? Ведь в будущем оно может оказаться как меньше нового оптимума, так и больше. Если окажется больше оптимума, то может пойти слив. Особенно это опасно в периоды изменения "характера рынков" - если оно окажется сильным и затронет сразу много ТС из портфеля. И ведь такие "изменения рынков" действительно периодически происходят.
Где-то встречал мнение, что стоит отступать от оптимального f в сторону уменьшения, т.е. оставлять запас на "ухудшение рынка". Но я не являюсь "крутым" специалистом в этом вопросе, поэтому интересно узнать Вашу точку зрения.

Посмотрел ещё повнимательнее графики загрузки Вашего ПАММа, возникло ещё 2 вопроса:
- Вы изредка используете что-то вроде усреднения? (на мой взгляд под усреднением имеют в виду разные вещи, и не все они вредны);
- графики, особенно до ноября, часто выглядят так же, как при локах - Вы их используете?
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#9 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 12 Январь 2011 - 14:48

Я тут вот что имел в виду. Не слишком ли опасно выставлять это f на оптимальный уровень по бэк-тестам? Ведь в будущем оно может оказаться как меньше нового оптимума, так и больше. Если окажется больше оптимума, то может пойти слив. Особенно это опасно в периоды изменения "характера рынков" - если оно окажется сильным и затронет сразу много ТС из портфеля. И ведь такие "изменения рынков" действительно периодически происходят.

Где-то встречал мнение, что стоит отступать от оптимального f в сторону уменьшения, т.е. оставлять запас на "ухудшение рынка". Но я не являюсь "крутым" специалистом в этом вопросе, поэтому интересно узнать Вашу точку зрения.


Отвечу вопросами на Ваш вопрос: А на сколько оптимально отступать от оптимального f в сторону уменьшения и на сколько стоит оставлять запас на "ухудшение рынка"? А если отступление от оптимального f в меньшую сторону в итоге через некоторое время все равно станет больше оптимального f на тот момент? и т.д.

Исходя из факта, что будущее нам не известно и у нас есть возможность только пользоваться историческими данными, можно предположить, что чем более длинный период исторических данных мы используем, тем меньшая вероятность того что в будущем появится что-то значительно отличающееся от уже исторических данных, хотя конечно такое не исключено. Так, например, на истории в пол-года больше "нестандартных" ситуаций, чем за месяц; за год таких ситуаций еще больше, и соответственно за десятилетие еще больше. Оптимальные параметры для ТС рассчитывались на длительном периоде исторических данных.

Также, каждой из ТС отведена своя доля активного счета и возможный "сбой" какой-то из одной или даже нескольких ТС в будущем должен внести меньше неприятностей, чем при использовании одной ТС на оптимальном уровне при использовании всего счета как активного. В дополнение к этому есть вероятность, что "неполадки" одной или нескольких ТС могут компенсироваться прибылями других ТС одновременно "работающих" на ПАММ счете.

Посмотрел ещё повнимательнее графики загрузки Вашего ПАММа, возникло ещё 2 вопроса:
- Вы изредка используете что-то вроде усреднения? (на мой взгляд под усреднением имеют в виду разные вещи, и не все они вредны);
- графики, особенно до ноября, часто выглядят так же, как при локах - Вы их используете?


На ПАММ счете в портфеле присутствуют разные ТС с разными параметрами, разными инструментами и разными таймфреймами. Некоторые из ТС могут работать на одних и тех же или подобных торговых инструментах но использовать разные параметры для открытия/закрытия позиции. Соответсвенно могут существовать ситуации когда разные ТС открываю независимо друг от друга позиции в одну и ту же сторону, что теоретически на графике может быть подобным усреднению или пирамидингу (в зависимости от текущей прибыли/убытку на уже открытых позициях); а также могут открывать позиции в разные стороны, что на графике может быть подобным локам.
  • 0

#10 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 12 Январь 2011 - 22:12

Уважаемые Инвесторы!

На счете образовалась системная "просадка" в рамках портфеля торговых стратегий. Просьба не беспокоится и по возможности не выводить средства. "Просадки" на этом ПАММ счете бывали и раньше (как в прочем и на базе исторических данных предыдущих лет - до момента создания ПАММ счета) и счет успешно выходил из такого рода ситуаций.

Заранее благодарен Вам всем за терпение.

С уважением,
Ваш управляющий.
  • 0

#11 Rihter

Rihter
  • Город=Матрица=

Отправлено 13 Январь 2011 - 02:37

Спасибо за подробные ответы.
Насчет оптимального f - мне навскидку кажется, что основанием для того, чтобы устанавливать f для реальной торговли несколько ниже бэк-тестового оптимального может служить асимметрия графика зависимости конечного результата от f, если такая асимметрия есть, конечно. Т.е. сдвигаем f в меньшую (пологую) сторону "подальше от опасной зоны". Однако я не знаю, есть ли у Ваших ТС эта асимметрия - в любом случае, Вам виднее ;)
  • 0
"Хитрости и мифы инвестирования" - мини-статьи в моём блоге, ссылка под аватаркой

#12 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 13 Январь 2011 - 11:22

Спасибо за подробные ответы.
Насчет оптимального f - мне навскидку кажется, что основанием для того, чтобы устанавливать f для реальной торговли несколько ниже бэк-тестового оптимального может служить асимметрия графика зависимости конечного результата от f, если такая асимметрия есть, конечно. Т.е. сдвигаем f в меньшую (пологую) сторону "подальше от опасной зоны". Однако я не знаю, есть ли у Ваших ТС эта асимметрия - в любом случае, Вам виднее ;)


И Вам спасибо за хорошие вопросы и за то что заинтересованы моим ПАММ счетом.

Еще несколько слов об оптимальном f. Действительно установка этого параметра ниже оптимального менее критична для счета, чем установка этого параметра выше оптимального.

Но альтернативой установки уровня ниже оптимального f для ТС является использование так называемого дробного f, что и применено на моих ПАММ счетах путем выделения для каждой ТС определенной активной части от всего счета, и при этом параллельное использование набора разных ТС в портфеле.
  • 0

#13 MikeOFF

MikeOFF

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 207 сообщений
  • Регистрация: 22 Окт 2010

Отправлено 17 Январь 2011 - 13:45

Прокомментируете просадку?
  • 0

#14 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 17 Январь 2011 - 14:12

Прокомментируете просадку?


Уважаемый MikeOFF. Информация о текущей системной просадке была описана в одном из моих предыдущих постов.

Уважаемые Инвесторы!

На счете образовалась системная "просадка" в рамках портфеля торговых стратегий. Просьба не беспокоится и по возможности не выводить средства. "Просадки" на этом ПАММ счете бывали и раньше (как в прочем и на базе исторических данных предыдущих лет - до момента создания ПАММ счета) и счет успешно выходил из такого рода ситуаций.

Заранее благодарен Вам всем за терпение.

С уважением,
Ваш управляющий.


  • 0

#15 Chaser

Chaser

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 187 сообщений
  • Регистрация: 11 Окт 2010

Отправлено 20 Январь 2011 - 21:10

В худшем варианте - накопительной относительной просадки 85% и более (по моим оценкам, вероятность такой просадки невысока), торговля будет переведена в более консервативный режим восстановления, т.е. полный слив счета (в нормальных рыночных условиях) я допускать не буду. Тем более, я не буду в случае просадки ликвидировать ПАММ счет или прекращать на нем торговлю.
[FONT="].[/FONT]


Добрый вечер, уважаемый управляющий! (если он добрый) :3:
Просадка уже составила уже практически те самые 85% (с хая).
Какие планы на ближайшую перспективу?
  • 0
Risk comes from not knowing what you're doing.

#16 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 21 Январь 2011 - 12:07

Добрый вечер, уважаемый управляющий! (если он добрый) :3:
Просадка уже составила уже практически те самые 85% (с хая).
Какие планы на ближайшую перспективу?


Добрый день, уважаемый Chaser!

Планы те же что и были при создании ПАММ счета, то есть те что Вы привели в цитате. Отступать от заявленных планов не собираюсь и приложу все усилия для успешного выхода из сложившейся "просадки" и в конечном итоге обновления исторического максимума и дальнейшего роста.

Спасибо Вам и всем остальным инвесторам за терпение и доверие.

С уважением,
Ваш управляющий.

Сообщение отредактировал ASM-GOLD: 21 Январь 2011 - 12:28

  • 0

#17 Chaser

Chaser

    Прописавшийся

  •  
  •  
  • 187 сообщений
  • Регистрация: 11 Окт 2010

Отправлено 21 Январь 2011 - 13:08

Добрый день, уважаемый Chaser!

Планы те же что и были при создании ПАММ счета, то есть те что Вы привели в цитате. Отступать от заявленных планов не собираюсь и приложу все усилия для успешного выхода из сложившейся "просадки" и в конечном итоге обновления исторического максимума и дальнейшего роста.

Спасибо Вам и всем остальным инвесторам за терпение и доверие.

С уважением,
Ваш управляющий.


Ну что ж, спасибо за комментарий. Главное что Вы контролируете ситуацию (надеюсь) :roll:
  • 0
Risk comes from not knowing what you're doing.

#18 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 21 Январь 2011 - 14:23

Ну что ж, спасибо за комментарий. Главное что Вы контролируете ситуацию (надеюсь) :roll:


Еще раз спасибо за доверие!
  • 0

#19 Sirota

Sirota

    Я тут не случайно

  •  
  •  
  • 44 сообщений
  • Регистрация: 29 Дек 2010

Отправлено 24 Январь 2011 - 19:29

Доверие заканчивается вместе с депозитом=(
  • 0

#20 ANS_FX

ANS_FX

    Я здесь свой

  •  
  •  
  • 11 426 сообщений
  • Регистрация: 07 Авг 2013

Отправлено 24 Январь 2011 - 20:27

Время, проведенное в проигрыше

Хочу отметить одну характеристику при торговле на оптимальных уровнях (с оптимальным f). Эта характеристика касается времени, которое может быть проведено между двумя пиками баланса. Если торговля ведется на уровне оптимального f (в одной рыночной системе или портфеле рыночных систем), период самого длительного проигрыша (не обязательно наибольшего) может составить от 35 до 55% времени, на протяжении которого будет вестись торговля. Это справедливо независимо от того, какой временной период мы рассматриваем!

Это правило не жесткое. Скорее, это возможное проявление сути законов арксинуса в реальной жизни.

Данный принцип справедлив независимо от того, насколько длинный или короткий период времени мы рассматриваем. Мы можем находиться в проигрыше приблизительно от 35 до 55% времени за весь период работы торговой системы или период инвестирования! Это верно независимо от того, используем мы одну рыночную систему или портфель торговых систем. Поэтому надо быть готовыми к периодам проигрыша 35-55% времени работы торговой системы или периода инвестирования, и нужно быть психологически готовым к торговле и к инвестированию в эти периоды.

Сообщение отредактировал ASM-GOLD: 24 Январь 2011 - 21:23

  • 0





Темы с аналогичным тегами asm-gold

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных