Jump to content
rumata

Торговая система на основе каналов Кельтнера

Recommended Posts

Прохоров Сергей
не совсем так. Выигрывать можно придавая оценки вероятности движения цены минимальное значение, а больше концентрироваться на управлении капиталом. Почитайте про критерий Кейли, про Блек джек и Эдварда Торпа возможно появятся интересные мысли - рекомендую. Но опять же использовать как догму не надо - проверяйте изменяйте тестируйте. Меня самого эти знания еще не вытолкунули на вершину богатства, но изменили представление о рынке и надо сказать в лучшую сторону. Торговать стало психологически комфортнее и что самое главное более прибыльнее, но работы еще очень много. Форекс, кстати, ограничивыет рамки понимания функционирования рынка, рекомендую так же рассматривать NYSE, но если есть капитал - заработать там попроще будет, т.к. много фин. иструментов и они мало кореллируют друг с другом, но это уже другая песня.

 

Вот пришью файл. Для тех кто не силен в математике переварить будет сложно

столько книг прочли!....завидую вам=D>...тоже пытался....но не получается до корки дочитать....мне бы только кнопки нажимать ....то бай .то селл:smt102:wink:


Знать бы куда ....ЭХ....

настоящий трейдер....просто обязан быть психом...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pino4et

ну надо всегда понимать, что ты делаешь и куда приедешь делая это, но к сожалению это не всегда легко, в свое время я тоже не хотел заморачиваться с высшей математикой, но осознал, что если ты предвидеть будущее не умеешь, то единственный способ считать сколько теряешь в надежде заработать больше:) такой уж сука этот трейдинг, причем самое, интересное, что если правильно все делать, то проиграться в хлам можно лишь в случае дичайшего невезения. т.е. быть меганеудачником))) и это утешает!

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata

Формула успеха на рынке- Научись рисковать там где вероятность потери минимальна, как и минимальна сама потеря, компенсируй убытки от прошлых ошибок одной сделкой и умудрись в ней же получить прибыль. И самое главное при этом - основа всех основ: Не рискуй из жадности, имей терпение выжидать такие моменты.

 

Согласен, что настоящее мастерство трейдера заключается в умении управлять риском и главное в трейдинге - не пытаться управлять рынком, а УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ. Если мне и удавалось держаться пока "на плаву", то в основном благодаря именно Money Menegement . Однако мастером этого дела я так и не стал, но основной задачей сейчас считаю именно работу над совершенствованием системы управления кариталом. А линии каналов Кельтнера используются в основном только для оценки ситуации на рынке и определения вероятности проигрыша или выигрыша.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata

При торговле по каналам Кельтнера, как и в любой другой торговой системе одним из наиболее важных моментов является выбор метода установки стоп-лоссов. От локирования мне пришлось отказаться, а необходимость установки стопов у меня лично сомнений уже не вызывает.

Интересный способ решения вопроса предложен был известными всем "Черепахами":

Стопы черепах были завязаны на среднедневную волатильность с учетом торгуемого таймфрейма.

Можно брать волатильность именно того таймфрейма, на котором Вы торгуете. Для измерения волатильности можно использовать индикатор ATR с параметром 20 (он меряет среднюю амплитуду или размах колебаний одного бара за последние 20 баров с учетом гэпов). Если такого индикатора нет, все можно посчитать вручную, надо просто взять сумму амплитуд (максимум бара минус минимум бара) последних 20 баров и поделить на 20.

Черепахи использовали стоп 2 АТR, то есть, если в среднем за последние 20 часов фьючерс РТС в час изменялся на 800 пунктов, то стоп выставляется по принципу: цена входа минус 1600 пунктов (если работать от покупки). Размер позиции выбирался, исходя из риска 2% на сделку.

Для расчета размера позиции можно воспользоваться следующей простой формулой: так как в случае стопа на один контракт потери составляют 2 ATR, то количество торгуемых контрактов умноженное на 2ATR не должно превысить 2% от счета. Таким образом, Количество контрактов = 0.02* Размер депозита/(2*ATR).

Что дает подобный подход? Вне зависимости от рынка и временного интервала? (ФОРТС, ММВБ и так далее) все сделки с точки зрения риска становятся одинаковыми (максимальная потеря в любой сделке 2% или меньше, в зависимости от склонности к риску). Если основной инструмент, используемый для принятия решений это динамика движения цены, то для трейдера не должно быть разницы в торговле фьючерсами на золото или валютной парой EURUSD. А привязка стопа к волатильности делает его более гибким по отношению к рынку и при резких скачках размер стопа увеличивается автоматически вместе с рынком.

Мои обзоры по каналам Кельтнера


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lidiy
... после косолидации в канале цена может подойти к одной из границ диапазона и, пробив его, уйти на прорыв, что описывала Л.Рашке как классическую стратегию торговли "на прорыв волатильности" . Предугадать такой прорыв наверное невозможно, как мне кажется. Вчера на дневном графике EURUSD был сильный прорыв нижней полосы канала Кельтнера, а сегодня цена вернуться к ср. линии не смогла и дневная свеча сегодня закрылась внизу за пределами канала. Вобщем то это и неудивительно, так как EURUSD идет по нисходящей тенденции - см. направление ЭМА300.

Как я выхожу из таких ситуаций? Стараюсь ставить только отложенные ордера GTC и меньше пытаться ловить откаты, а открываться в основном по текущему тренду...

 

Насколько я понял, в зависимости от волатильности, ширина канала изменяется, попробуйте использовать в качестве фильтра для входа ширину самого канала (я использую для этого Боллинджера, но суть одна)


Путь к совершенству тернист и извилист, прямая дорога не есть Путь...

Когда спешишь - теряешь много возможностей по пути - и времени потом на их поиски - имхо больше теряешь чем приобретаешь - ты конечно так доберёшься до цели быстрее - но это только если цели у тебя точечные одномерные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata

 

Насколько я понял, в зависимости от волатильности, ширина канала изменяется, попробуйте использовать в качестве фильтра для входа ширину самого канала (я использую для этого Боллинджера, но суть одна)

Вобщем то я так давно уже поступаю. Замечено, что надежность входа в торги зависит от ширины канала.А ширина каналов Кельтнера изменяется благодаря встроеному в формулу индикатору ATR.

Я же, кроме этого, в последнее время по ATR определяю величину стопа - стоп-лосс=2ATR с параметром 20.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lidiy
Вобщем то я так давно уже поступаю. Замечено, что надежность входа в торги зависит от ширины канала.А ширина каналов Кельтнера изменяется благодаря встроеному в формулу индикатору ATR.

Я же, кроме этого, в последнее время по ATR определяю величину стопа - стоп-лосс=2ATR с параметром 20.

Значит мы с Вами единомышленники, хотя и используем различные инструменты...удачных торгов и стабильных профитов...

P.S. а идейку с ATR я, с Вашего позволения, поюзаю...


Путь к совершенству тернист и извилист, прямая дорога не есть Путь...

Когда спешишь - теряешь много возможностей по пути - и времени потом на их поиски - имхо больше теряешь чем приобретаешь - ты конечно так доберёшься до цели быстрее - но это только если цели у тебя точечные одномерные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
а идейку с ATR я, с Вашего позволения, поюзаю...

Ок, не вопрос.

Мне бы найти специалиста, чтобы сделал индикатор ATR который бы мерял среднюю амплитуду или размах колебаний одного бара за последние 20 баров с учетом гэпов и выводил эту цифру прямо в окно графика. Это позволяло бы вычислять волатильность на любом рабочем ТФ и в зависимости от этого, выставлять стоп по формуле: стоп-лосс=2 АТR


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lidiy
Ок, не вопрос.

Мне бы найти специалиста, чтобы сделал индикатор ATR который бы мерял среднюю амплитуду или размах колебаний одного бара за последние 20 баров с учетом гэпов и выводил эту цифру прямо в окно графика. Это позволяло бы вычислять волатильность на любом рабочем ТФ и в зависимости от этого, выставлять стоп по формуле: стоп-лосс=2 АТR

К сожалению я не силен в этом и не имею полезных знакомств, поэтому стараюсь использовать в работе индюки с типовыми параметрами, хотя понимаю, что оптимизация индюка позволит существенно повысить результативность ТС.

Еще раз благодарю за идейку...да прибудет с нами ПРОФИТ!


Путь к совершенству тернист и извилист, прямая дорога не есть Путь...

Когда спешишь - теряешь много возможностей по пути - и времени потом на их поиски - имхо больше теряешь чем приобретаешь - ты конечно так доберёшься до цели быстрее - но это только если цели у тебя точечные одномерные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
К сожалению я не силен в этом и не имею полезных знакомств, поэтому стараюсь использовать в работе индюки с типовыми параметрами, хотя понимаю, что оптимизация индюка позволит существенно повысить результативность ТС.

!

Кто знает..? Совершенных индикаторов, наверное, нет. Оптимизировать их можно до бесконечности, но будет ли от этого толк? А оезультативность и эффективность ТС скорее всего зависит не от тех или иных индикаторов, а от мозгов трейдера... Ну это ядумаю все уже знают.

Евро-доллар за прошедшую неделю ничего нового нам не показал, кроме продолжающейся консолидации в канале Кельтнера

post-19133-1404214097,6057_thumb.jpg


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lidiy
Кто знает..? Совершенных индикаторов, наверное, нет. Оптимизировать их можно до бесконечности, но будет ли от этого толк? А оезультативность и эффективность ТС скорее всего зависит не от тех или иных индикаторов, а от мозгов трейдера... Ну это ядумаю все уже знают.

Евро-доллар за прошедшую неделю ничего нового нам не показал, кроме продолжающейся консолидации в канале Кельтнера

...а нет предела совершенству, да и рынок постоянно меняется, поетому возможность корректировки в ТС должна быть всегда, так сказать гибкость и адаптабельность ТС к текушим условиям, например для входа в рынок от границы канала не нужно дожидаться чистого касания ценой границы, а использовать диапазон +-4пипа. мозги трейдеру нужны,чтобы вовремя заметить произошедшие изменения и вовремя среагировать на них... ПЫ.СЫ. судя по графику, на мой взгляд, с такого движения можно было неслабую капусту срубить ИМХО...


Путь к совершенству тернист и извилист, прямая дорога не есть Путь...

Когда спешишь - теряешь много возможностей по пути - и времени потом на их поиски - имхо больше теряешь чем приобретаешь - ты конечно так доберёшься до цели быстрее - но это только если цели у тебя точечные одномерные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
... ПЫ.СЫ. судя по графику, на мой взгляд, с такого движения можно было неслабую капусту срубить ИМХО...

Это если смотреть на график отстраненно, постфактум, да и то, лишь хорошо включив воображение. Торговля идет обычно на часовых ТФ, или 4-х часовых. Так как раз на часовиках ситуация была не такая уж и радужная - нормальных проходов цены от границы до противоположной границы канала Кельтнера было немного, да и те в основном в узких диапазонах, цена часто цеплялась за среднюю линию и зависала на ней..

Дневные графики, такой, как я привел в предыдущем сообщении, D1-график из платформы Panthera (США), я использую только для оценки ситуации на рынке. Торговать по ним теоретически, в принципе, конечно можно, но это будет слишком рискованная торговля с большими стоп-лоссами. Сейчас в августе, ситуация на рынке евро.доллара настолько непредсказуема, сложная, что выводить реальные средства на рынок я, например, не рискую. Поэтому капусты не нарубил, да и по счетам моей партнерки вижу, как почти все игроки интенсивно сливали в этом месяце. Идет рискованная ИГРА, а не трейдинг.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lidiy
...цена часто цеплялась за среднюю линию и зависала на ней..

Дневные графики, такой, как я привел в предыдущем сообщении, D1-график из платформы Panthera (США), я использую только для оценки ситуации на рынке. Торговать по ним теоретически, в принципе, конечно можно, но это будет слишком рискованная торговля с большими стоп-лоссами. Сейчас в августе, ситуация на рынке евро.доллара настолько непредсказуема, сложная, что выводить реальные средства на рынок я, например, не рискую. Поэтому капусты не нарубил, да и по счетам моей партнерки вижу, как почти все игроки интенсивно сливали в этом месяце. Идет рискованная ИГРА, а не трейдинг.

 

...я среднюю Боллинджера использую как Цель №1, если цена идет дальше, едем дальше, если тормозит фиксую профит и жду следующего сигнала...это так к слову... а ситуевина по евре доллару действительно непонятная, поэтому тоже пока на заборе...


Путь к совершенству тернист и извилист, прямая дорога не есть Путь...

Когда спешишь - теряешь много возможностей по пути - и времени потом на их поиски - имхо больше теряешь чем приобретаешь - ты конечно так доберёшься до цели быстрее - но это только если цели у тебя точечные одномерные...

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX
А 100% попаданий на форексе не бывает. хотя бы фифти/фифти.

 

Добрый день!Даная стратегия мне очень интересавала.Скажите пожалуйста,как установить в терминал?Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Добрый день!Даная стратегия мне очень интересавала.Скажите пожалуйста,как установить в терминал?Спасибо

Все довольно просто - в терминале Метатрейдер4 Alpari подключается индикатор Keltner channels. Проще делать это при помощи отдельного шаблона. Торговля по каналам Кельтнера освещается в моем личном блоге. Цепляю архив с индикатором и шаблоном.

При помощи шаблона канал Кельтгнра подключается на на любой график одним щелчком мышки, получится примерно такая картинка, как на рисунке внизу.

post-19133-1404214427,8679_thumb.jpg

KeltnerChannels.rar


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX
Все довольно просто - в терминале Метатрейдер4 Alpari подключается индикатор Keltner channels. Проще делать это при помощи отдельного шаблона. Торговля по каналам Кельтнера освещается в моем личном блоге. Цепляю архив с индикатором и шаблоном.

При помощи шаблона канал Кельтгнра подключается на на любой график одним щелчком мышки, получится примерно такая картинка, как на рисунке внизу.

 

Не получается ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Не получается ничего.

Почему? у меня же получается нормально.

- там в архиве 2 файла "Keltner chsnnels ex4". Их нужно скопировать в папку "Индикаторы" Метатрейдера, а шаблон в папку с шаблонами, перезапустить торговый терминал и тогда уже подключать на график

Edited by rumata

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX

Скажите пожалуйста,у меня счет в другом дилинговом центре,могу ли я ставит свой счет на мониторинг?И как это делается?Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX
Почему? у меня же получается нормально.

- там в архиве 2 файла "Keltner chsnnels ex4". Их нужно скопировать в папку "Индикаторы" Метатрейдера, а шаблон в папку с шаблонами, перезапустить торговый терминал и тогда уже подключать на график

 

Наверно что то не так делаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Скажите пожалуйста,у меня счет в другом дилинговом центре,могу ли я ставит свой счет на мониторинг?И как это делается?Спасибо

Есть интересный сервис для мониторинга счетов, открытых в любой российской компании,использующей терминал Метатрейдер - Оникс-Трейд Зарегистрируйтесь и подключайте туда свой счет


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX
Есть интересный сервис для мониторинга счетов, открытых в любой российской компании,использующей терминал Метатрейдер - Оникс-Трейд Зарегистрируйтесь и подключайте туда свой счет[/quote

 

Спасибо огромное!Все нормально с индикатором,и с мониторингом,вот ссылка:http://www.onix-trade.net/?act=validated&[email protected]&uid=10272&code=09ed4eef6fe5613271588bf7eadbf57c

буду очень признателен.если взгляньте.Уважаю мнение знающих людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
ссылка:http://www.onix-trade.net/?act=validated&[email protected]&uid=10272&code=09ed4eef6fe5613271588bf7eadbf57c

буду очень признателен.если взгляньте.Уважаю мнение знающих людей.

Жаль, но ссылка не открывается. Попробуйте сделать тулбар и покажите здесь статистику счета в виде тулбара


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
DX
Жаль, но ссылка не открывается. Попробуйте сделать тулбар и покажите здесь статистику счета в виде тулбара
Добрый день!Спасибо за индикатор,мне помогает.В конкурсе занял 1место,на депо получил приз,на него и работаю,вот ссылка;: http://www.onix-trade.net/?act=validated&[email protected]&uid=10272&code=09ed4eef6fe5613271588bf7eadbf57c cчет №17934 а что такое тулбар?и как создать?Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×