Jump to content
rumata

Торговая система на основе каналов Кельтнера

Recommended Posts

rumata

Просмотрел форум и мне показалось, что трейдерами компании Альпари незаслуженно обойдена вниманием такая интересная тема, как торговля по ценовым диапазонам, в частности по каналам Кельтнера. Кое где эта тема раньше затрагивалась, но в данный момент интерес к ней, похоже, пропал.

Каналы Кельтнера – это так называемые ценовые конверты или полосы, расположенные выше и ниже ЕМА (10), путем умножения её величины на величину «Среднего Истинного Диапазона» (ATR).

- Текущий максимум минус текущий минимум;



- Абсолютное значение от: текущий максимум минус предыдущее закрытие;

- Абсолютное значение от: текущий минимум минус предыдущее закрытие.

- Верхний Канал Кельтнера = EMA (закрытие, x) + (м * ATR (y))

- Нижний Канал Кельтнера = EMA (закрытие, x) - (м * ATR (y))

Где:

x = длина (число дней) EMA

м = множитель

y = длина (число дней), чтобы вычислить ATR

 

Каналы Кельтнера предназначены, чтобы определить верхние и нижние границы того, что можно считать <нормальным> колебанием цены.



Есть 3 основные стратегии торговли по каналам Кельтнера - на прорыв, "возвращение к линии Скользящей средней или медиане" и возврат в канал после "ложного"рорыва.

 

 

 

post-19133-1404213393,1535_thumb.png

Edited by rumata

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
S_V_D

А если так?

post-27237-1404213393,759_thumb.jpg


Компьютер не поддается законам физики. Только в нем глюки появляеются из ниоткуда, файлы пропадают в никуда; только в нем объем измеряется в метрах и называется весом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
-ИГРОК-
А если так?

+1=D>


форекс-игра.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
А если так?

 

Можно, конечно, и так как вы предлагаете. Это т.н. классический подход автора каналов Чарльза Кельтнера, который предлагал именно торговлю на прорывах канала. Этот подход неплохо работает на фондовом рынке, где за прорывом волатильности часто идет сильное движение в направлении прорыва - т.е. метод используется для диагностики начала тренда.

Кроме того, очень важно не забывать, что эта тактика предполагает обязательные стоп-лоссы под верхней полосой канала(в Вашем варианте). Рынок все-таки очень коварен и непредсказуем

 

Я представил скриншот графика EURUSD, т.е. валюты внебиржевого рынка Форекс. На Форексе более успешно работает другая стратегия, основанная на том, что если цена встретила сильную линию (линию консолидации), то возможно, что встретив сильное сопротивление цена развернется обратно (открытие позиций при откате цены от линии) – "возвращение к линии Скользящей средней или медиане"

Наши действия таковы:

1 - если цена прорывается выше верхней полосы, то трейдер может рассмотреть открытие коротких позиций ( использовать только отложенные ордера!) или ликвидацию длинных позиций.

2 - если цена прорывается ниже нижней полосы, то трейдер может рассмотреть введение длинных позиций или выход из коротких позиций. Используем свойство цены после прорыва границы вверх или вниз возвращаться к средней линии канала.

Однако, справедливости ради, следует согласиться, что иногда можно открываться и по 1-й стратегии - "на прорыв". Но она все же надежнее на акциях(CFD) и фьючерсах.

Ньюансов этой торговой системы очень много, при желании их можно разобрать. Тестированием этой системы занимаюсь с 2004 г. и буду рад узнать от Вас что то новое.

А чтобы вы не перерисовывали мои рисунки, попробуйте сами посмотреть каналы Кельтнера в работе по моему индикатору и графики сами дадут любому критику должный ответ. Всегда лучше все попробовать самому и уж потом делать выводы.

Kelthner.rar

Edited by rumata

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata

В подтверждение приведенного мною выше утверждения, что стратегия "торговля на прорыв канала" характерна больше для фондового рынка, предлагаю посмотреть график индекса #DIA, где при желании можно было найти сочетание нескольких стратегий (см. рисунок внизу)

1- в самом низу после консолидации в канале Кельтнера, индекс протестировал нижнюю полосу канала, резко рискочил вверх и после прорыва в/гр. канала устремился вверх на восходящий тренд

2- второй сигнал более типичен - после краткого возврата в канал, касания средней линии, индекс отразтлся от ср. линии , пробил вверх вержнюю полосу канала и снова сильно ушел вверх. Это и есть классическая стратегия на прорыв Честера Кельтнера, описанная им в его книге "Как делать деньги на товарных рынках" (1960г.) .

Индикатор я прицепил выше, протестируйте сами, кто желает.

post-19133-1404213397,9707_thumb.png


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

Видимо, Чарльз Кельтнер таки прорвался со своей прорывной стратегией. Бредовая стратегия. Симпламашки намного симпатишней показывают текущие тенденции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
abdul

А на каком тайм фрейме работаете? Как я понимаю чем больше т.ф тем больше должен быть стоп лосс

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
А на каком тайм фрейме работаете? Как я понимаю чем больше т.ф тем больше должен быть стоп лосс

Валюту, в основном евродоллар, торгкю на дневном и 4-х часовом ТФ. Стоп-лосс обычно от 60 до 100 пунктов. Величину лота приходится брать поменьше. Величина стоп-лосса определяется часто расстоянием до средней линии канала Кельтнера, а чем таймфрейм больше, тем это расстояние тоже больше

Edited by rumata

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rider_J

хм. похоже на Бойлинджера. также как и та, даёт много ложных сигналов (S_V_D это хорошо показал!)


Биржа всегда прокормит (с) :award3fl:

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
хм. похоже на Бойлинджера. также как и та, даёт много ложных сигналов (S_V_D это хорошо показал!)

А 100% попаданий на форексе не бывает. хотя бы фифти/фифти.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

rumata, а какие тейки в тс?

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
rumata, а какие тейки в тс?

Если торговать на колебаниях внутри ценового диапазона, то открывая позицию от одной из границ канала Кельтнера, тейк можно ставить на уровне противоположной границы. Величина take-profit зависит от таймфрейма - на дневном графике пары

EURUSD сейчас ширина канала около 180 пунктов, на 4-х часовом - 68 пунктов.

А при торговле на прорыв тейк обычно не ставится, там лучше подтягивать стоп вслед за ценой, пока тренд не развернется - акции и индексы в этом плане более интересны - скриншот здесь.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

Нуууу... Могу ошибаться конечно, но по моему скромному мнению, система с тейками менее, чем стопы, рано или поздно обречена на слив.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Нуууу... Могу ошибаться конечно, но по моему скромному мнению, система с тейками менее, чем стопы, рано или поздно обречена на слив.

Да ладно, практически все системы по большому счету могут вести к сливу. Я Вам панпцею от всех бед не предлагаю. Однако, по моему скромному мнению на слив обречены системы БЕЗ СТОПОВ, а в ТС "каналы Кельтнера" стопы четко оговорены и расписаны для каждой ситуации.

А тейки я теперь практически и не ставлю, так как они слишком очевидно обрывают возможности роста профита. Лучше просто ждать подхода цены к противоположной полосе канала и подтянуть стоп под уровень границы - нсли откатит назад, то закроет позицию, а если цена уйдет на прорыв, то можно и подождать, подтягивая стоп.

За 6 лет всякие ситуации приходилось видеть, однако на фондовом рынке слиться, при четком соблюдении всех правил, довольно непросто. На Форексе сложнее, но тут важно тщательно подобрать себе валюту, изучить ее повадки и вполне можно как то держаться на плаву.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

Как инструменты на фонде можете рекомендовать для работы? По сути это обычная канальная система + элементы ВА. Или я не прав?

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Как инструменты на фонде можете рекомендовать для работы? По сути это обычная канальная система + элементы ВА. Или я не прав?

 

Нет, это не обычная канальная система + элементы ВА.

 

 

 

Каналы Кельтнера это так называемые ценовые конверты или полосы, расположенные выше и ниже ЕМА (10), путем умножения её величины на величину «Среднего Истинного Диапазона» (ATR).

Эти каналы особенно интересны тем, что в них гениально соединены два индикатора: скользящие средние и индикатор ATR.

- Текущий максимум минус текущий минимум;

- Абсолютное значение от: текущий максимум минус предыдущее закрытие;

- Абсолютное значение от: текущий минимум минус предыдущее закрытие.

- Верхний Канал Кельтнера = EMA (закрытие, x) + (м * ATR (y))

- Нижний Канал Кельтнера = EMA (закрытие, x) - (м * ATR (y))

Где:

x = длина (число дней) EMA

м = множитель

y = длина (число дней), чтобы вычислить ATR

Этот инструмент модифицирован знаменитым фьючерсным трейдером Линдой Рашке. Рашке внесла изменения, чтобы принять во внимание вычисление среднего истинного диапазона за 10 периодов. В результате, технический индикатор на основе изменчивости имеет много схожих особенностей с полосами Боллинджера. Разница между двумя инструментами заключается в том, что каналы Кельтнера отражают изменчивость, используя максимальные и минимальные цены, в то время как полосы Боллинджера полагаются на стандартное отклонение.

На фондовом рынке я перепробовал за 6 лет большинство CFD на акции, неплохо работает кан. Кельтнера на всех фьючах, на индексах #QQQ, #DIA, #SPY. подбери себе то, что нравится. Инструмент почти универсальный, описан Честером Кельтнером книге "Как делать деньги на товарных рынках" (1960г. Т.е., индикатор изначально был заточен под фондовый рынок.

Для Форекса его формулу усовершенствовал, оптимизировал Василий Лиховидов. по формуле Лиховидова написан и мой индикатор.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

Делись индюком! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Делись индюком! :)

 

Вот - с моим рабочим шаблоном (в архиве 2 файла ex4, их нужно поместить в папку с индикаторами Метатрейдера4, перезапустить терминал и включать по шаблону на любой график.

Удачи!

KeltnerChannels.rar


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
LP

Спасибо, обязательно взгляну на досуге.

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata

Наблюдая за каналами Кельтнера в течение довольно продолжительного времени, я понял, что нужна некая система фильтрации от "ложных срабатываний" ордеров. И на товарных рынках и на валютном видно, что у сильных уровней, которыми являются границы ценового диапазона, цена очень непредсказуема и может повести себя по-разному. В поисках возможного фильтра наткнулся на интересную индикаторную систему под названием Универсальная стратегия форекс

Если к ней внимательно присмотреться, то она помогает отсекать слишком рискованные и ненадежные входы возле границ Каналов Кельтнера. А линию индикатора supertrend очень удобно использовать в качестве ориентира для установки стоп-лосса - делаю это просто: при торговле на дневном интервале рнонключаю график на недельный ТФ и по уровню supertrend на неделе ставлю стоп-лосс. А если торговля ведется на 4-х часах, то стоп-лосс ставлю за уровнем supertrend дневного ТФ.

И просто, и быстро, да и надежно, как мне кажется.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lyubomyr
Наблюдая за каналами Кельтнера в течение довольно продолжительного времени, я понял ...

Не могу пройти мимо ... у Вас регистрация 2004 года, т.е. шесть лет назад (минимум) Вы заинтересовались Форексом. Неужели за 6 лет Вы так и не поняли что эти каналы непонятно кого и супертренды не работают ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
Не могу пройти мимо ... у Вас регистрация 2004 года, т.е. шесть лет назад (минимум) Вы заинтересовались Форексом. Неужели за 6 лет Вы так и не поняли что эти каналы непонятно кого и супертренды не работают ?

Каналы описаны в книге известного американского фьючерсного трейдера Линды Рашке "Биржевые секреты" и они носят название автора - Честера Кельтнера. Форексом заинтересовался в 2001 году, а торвлей по каналам Кельтнера занимаюсь ровно 6 лет, и за это время успел понять, что эти каналы действительно хорошо работают на всех рынках. А насчет supertrend_а, так он может и не работает, но мне это не так уж и важно, так как я по нему позиции не открываю, а только приблизительно уровень стопа определяю.


Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lyubomyr
Каналы описаны в книге известного американского фьючерсного трейдера Линды Рашке "Биржевые секреты" и они носят название автора - Честера Кельтнера. Форексом заинтересовался в 2001 году, а торвлей по каналам Кельтнера занимаюсь ровно 6 лет, и за это время успел понять, что эти каналы действительно хорошо работают на всех рынках. А насчет supertrend_а, так он может и не работает, но мне это не так уж и важно, так как я по нему позиции не открываю, а только приблизительно уровень стопа определяю.

 

То что у Вас все хорошо это просто замечательно. Желаю Вам много профита.

Но просто на минуту задумайтесь: как эти линии могут Вам объяснить что на рынке происходит? Как по них можно определить что сейчас на рынке цену контролирует продавец или покупатель? Все что они показывают это только некая статистика. А на рынке очень часто бывает так что приходит очень большой тренд или очень узкий флет и тогда эти каналы можно выбросить.

Иногда нужно смотреть на все происходящее с иной стороны. Удачи Вам

Share this post


Link to post
Share on other sites
rumata
То что у Вас все хорошо это просто замечательно. Желаю Вам много профита.

Но просто на минуту задумайтесь: как эти линии могут Вам объяснить что на рынке происходит?

Иногда нужно смотреть на все происходящее с иной стороны. Удачи Вам

Спасибо. Вобщем Вы, коллега, правы, но я не настолько наивен, чтобы слепо верить в теханализ и что какой то индикатор может рассказать все про рынок. Информацию о том, что определяет в данный момент настроение толпы - продавцы или покупатели, так называемый "крен рынка", я получаю из немного других источников, но это мое личное, написать про которое я могу разве что в своем блоге, но не на форуме.

А ценовые диапазоны мне интересны, так как они показывают сильные уровни, на которых цена может резко измениться.

  • Thanks 1

Удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites
P.I.
Спасибо. Вобщем Вы, коллега, правы, но я не настолько наивен, чтобы слепо верить в теханализ и что какой то индикатор может рассказать все про рынок. Информацию о том, что определяет в данный момент настроение толпы - продавцы или покупатели, так называемый "крен рынка", я получаю из немного других источников, но это мое личное, написать про которое я могу разве что в своем блоге, но не на форуме.

А ценовые диапазоны мне интересны, так как они показывают сильные уровни, на которых цена может резко измениться.

 

Rumata, я тоже пользуюсь каналами Келтнера!

Да, они работают, но иногда случаются сильные движения и цена выйдя за пределы канала уже не возвращается к средней линии, а продолжает упрямо идти дальше за пределы канала.

Как предусматриваешь такое сильное движение? как при этом работаешь?

Я локирую позицию, но в этом тоже есть нюансы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×