Jump to content
Programmer

Советник: ChebuKlon

Recommended Posts

Programmer

Описание:

 

Доброго времени суток, Кирилл.

Есть просьба открыть ветку для обсуждения и разработки советника

https://forum.alpari.com/post1815755-8692.html

Если можно то и диалог перекинуть в новую ветку для обсуждения.

Silen обещал помочь в разработке..

 

ПС. Советник типа "чебурашки", но немного с другим уклоном будет, я пару месяцев назад обращался к тебе по поводу него...

 



post-50854-1404213384,2765_thumb.jpg

Edited by Programmer
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную. Заказывать полноценную версию рано, да и денег жалко будет если окажется что эта система не даст тех результатов которые я предполагаю. Поэтому хочу чтоб не дорого и просто, но чтоб работал советник. Если результаты тестирования меня удовлетворят, то тогда буду дорабатывать и соответственно оплачивать.

 

Описание:

 

Задаем время(начальная точка). Пусть будет 02:00 по терминалу(желательно чтобы можно было менять время)

Задаем два уровня на расстоянии Х от цены в начальной точке(т.е. в 2:00)

На верхнем уровне выставляем байстоп, на нижнем селлстоп, причем стоплоссы находятся на противоположных уровнях,

они будут равны 2Х пунктов. Лоты по 0.01. Тейк профиты Y| пунктов.

Далее цена доходит до какого-либо из этих уровней, открывается ордер.

При срабатывании одного из этих ПЕРВЫХ ордеров второй удаляется! На его место устанавливается аналогичный но с лотом в 0.02*.

Далее, если цена доходит до тейк профита все ордера удаляются и советник не торгует до следующего дня.

Если цена идет в противоположную сторону и доходит до стоплосса, в этот же момент срабатывает ордер на переворот удвоенным лотом*.

После этого на место первого ордера устанавливается ордер с лотом 0.04*.

И так до тейкпрофита :smile: Или до того момента как деньги на залог кончатся..

*Единственное пожелание - размер лотов для каждой следующей позиции сделать так чтобы вручную задавать. Т.е. не обязательно чтобы они в серии шли в порядке 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16... А так к примеру - 0.01 0.02 0.04 0.06 0.11...

Максимальная серия порядка 10 сделок.

Суть советника проста - работаем на пробитие дневного диапазона.

 

Пример - EURUSD(пусть Х будет 200пп, Y 800пп) в 2:00 цена 1.35862 , задаем 2 уровня:

Первый - 1.36062, на него ставим байстоп 0.01 лот по 1.36062, СЛ 1.35662, ТП 1.36862.

Второй 1.35662, на него ставим селлстоп 0.01 лот по 1.35662, СЛ 1.36062, ТП 1.34862.

Цена идет вверх и срабатывает байстоп по 1.36062, в этот момент удаляется ордер на селлстоп 0.01 лот по 1.35662, и на его место устанавливается ордер селлстоп лотом 0.02 и с такими же параметрами( 1.35662, СЛ 1.36062, ТП 1.34862).

Далее если цена идет вниз то срабатывает стоп у первой позиции и открывается вторая, на место первой ставится байстоп с такими же параметрами, но с лотом уже 0.04

И так до тех пор пока не сработает тейкпрофит.

Интересует цена такого советника.


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silen
Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную. Заказывать полноценную версию рано, да и денег жалко будет если окажется что эта система не даст тех результатов которые я предполагаю. Поэтому хочу чтоб не дорого и просто, но чтоб работал советник.

Попробуйте:

 

EURGBP M15 2009/12 - 2010/02

PEKC_Expert.mq4

post-62308-1404213381,482_thumb.gif

Edited by Silen
Заменен файл советника, добавлен график.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger
Есть задумка для советника, но нет времени тестировать в ручную.

Здесь обсуждение и несколько вариантов советников.

http://forum.mql4.com/ru/30433

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Спасибо за внимание, сейчас посмотрю...


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC
Попробуйте: [ATTACH]104224[/ATTACH]

 

EURGBP M15 2009/12 - 2010/02

[ATTACH]104225[/ATTACH]

SILEN, спасибо за содействие, но в предложенном вами варианте не нашел в переменных размеров лотов, судя по всему вы использовали удвоение лотов при перевороте, но такой вариант не всегда верен... поэтому желательно вывести размеры лотов во внешние переменные.

И еще вопрос что за пременная Late_start?

 

Если действительно обещаете содействие, то можно думаю обратится к модератору чтобы создал ветку, в ней обсуждать и тестировать:roll:

Вы как?


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Silen, судя по тестам, у вашей версии ограничение по лоту на 5 перевороте, из-за этого много потерь в сделках, необходимо чтобы советник мог до 10 переворота дойти...Именно поэтому нужно увеличение лота не типа 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2... а например так - 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.2... Т.е уменьшаем и прибыли и убытки, но увеличиваем запас прочности :lamp:


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silen
SILEN, спасибо за содействие, но в предложенном вами варианте не нашел в переменных размеров лотов, судя по всему вы использовали удвоение лотов при перевороте, но такой вариант не всегда верен... поэтому желательно вывести размеры лотов во внешние переменные.

double Lots[] = {0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2, 102.4}; //-- размеры лотов используемые для выставления ордеров

 

И еще вопрос что за пременная Late_start?

 

extern int Late_Start = 5; //-- если советник включен после Start_Time+Late_Start

//-- цена начала сессии определяется ценой закрытия М1

//-- бара (времени открытия сессии)

 

Т.е. если советник запущен после 5 минут после начала сессии - базовая цена будет взята как закрытие первого бара М1 с начала сессии

Если действительно обещаете содействие, то можно думаю обратится к модератору чтобы создал ветку, в ней обсуждать и тестировать:roll:

Вы как?

Я за - помогу чем смогу...

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC
double Lots[] = {0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8, 25.6, 51.2, 102.4}; //-- размеры лотов используемые для выставления ордеров

Так мне не доступны эти лоты :) Нужен тогда файл .ех4 чтобы подобрать параметры, либо во внешние переменные выносить размеры эти..

 

extern int Late_Start = 5; //-- если советник включен после Start_Time+Late_Start

//-- цена начала сессии определяется ценой закрытия М1

//-- бара (времени открытия сессии)

 

Т.е. если советник запущен после 5 минут после начала сессии - базовая цена будет взята как закрытие первого бара М1 с начала сессии

 

Я за - помогу чем смогу...

С этим еще надо поподробнее разобраться будет...

 

ПС. написал Кириллу, надеюсь не откажет и откроет ветку:roll:


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silen
Так мне не доступны эти лоты :) Нужен тогда файл .ех4

Может mq4 :)? Так он у Вас есть...

 

Если шаг лотов < ТП/СЛ ( т.е при ТП=100 и СЛ=50, при шаге < 2,

0.1 -> 0.2 -> 0.4...) при любом движении цены после 1го СЛ будет убыток...

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC
Может mq4 :)? Так он у Вас есть...

 

Если шаг лотов < ТП/СЛ ( т.е при ТП=100 и СЛ=50, при шаге < 2,

0.1 -> 0.2 -> 0.4...) при любом движении цены после 1го СЛ будет убыток...

Прошу прощения, действительно перепутал файлы :) Сейчас попробую потестировать с разными лотами...

 

В том то и дело что ТП/СЛ не= 2 :) Подбирать надо и искать варианты, а в ручную это очень и очень долго, потому и попросил советника.. Коэф.увеличения лотов тоже не =2(из практики - слишком возрастают риски и падает прибыль)

Хочу найти "золотую середину" - среднюю доходность и средние риски...

 

Есть еще один важный аспект - из практики - во время флета число переворотов бывало и до 15 раз, т.е. 14 раз убыток, и 1 раз прибыль. Таких ситуаций нужно избегать, максимальный предел должен быть 7-8 переворотов, а дальше фиксация убытков. Но до этого еще далеко, нужно пока погонять советника еще и поискать комбинации лотов и отношения СЛ/ТП...


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Результаты в принципе неплохие, однако нужно дорабатывать флетовые дни в которых повышается риск, и получаются значительные убытки...

post-23262-1404213384,1256_thumb.jpg


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer

Удачи ребята! :drv:

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Кирилл, спасибо большое :)


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC
Результаты в принципе неплохие, однако нужно дорабатывать флетовые дни в которых повышается риск, и получаются значительные убытки...

Как один из вариантов, после 5-6 переворота увеличиваем коэффициент роста лотов и закрываем в безубыток при первой возможности. Однако минусы здесь существенные - увеличение лотов даст увеличение загрузки депозита, и мы можем столкнутся с тем что не хватит средств на очередной переворот и будут значительные убытки. Т.е. это не выход.

Еще вариант - уменьшение лотов и увеличение целей, но здесь уже, как показывает статистика, уменьшается вероятность срабатывания тейк-профита...

Есть еще варианты над которыми пока думаю, напишу как смогу их конкретизировать.

 

Как только советник будет более-менее готов к реальности :) начну его тест на реальном счете, демо не доверяю:roll:


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lev050
К примеру правила построения ряда для мартингейла и т.п.

 

До сих пор ВСЕ советники на мартине, которые мне удалось протестировать:

1. Или долго микроприбыльны при неплохой устойчивости.

2. Или недолго прибыльны, но быстро и неизбежно сливают.

 

Других не видел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silen
До сих пор ВСЕ советники на мартине, которые мне удалось протестировать:

1. Или долго микроприбыльны при неплохой устойчивости.

2. Или недолго прибыльны, но быстро и неизбежно сливают.

 

Других не видел.

:ora:Т.е. априорно принимаем что мартингейл не работает? :) Не в обиду - я мартингейлами не занимался, а как задачка выглядит привлекательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lev050
:ora:Т.е. априорно принимаем что мартингейл не работает? :) Не в обиду - я мартингейлами не занимался, а как задачка выглядит привлекательно.

 

Ну, в общем, существует 2 основные группы мартинов:

1. Работающие переворотом. Эти сливают на флете. Особенно не переносят расширяющийся треугольник. Такие фигуры на рынке встречаются пару тройку раз за год однозначно.

2. Работающие до упора в одну сторону против рынка. Ну эти классические мартины сливают, когда встают против упорного безоткатного тренда. Чем это кончается, известно.

 

Остальные суть всяческие улучшения этих двух базовых.

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Вставлю свои 5 копеек :)

Silen, все расчеты которые вы описали были мной уже давно проведены :)

Для данного советника ставится цель быть именно "микроприбыльным" но очень устойчивым, т.е. цели около 70-100% годовых, при максимальной просадке 20-30%.

Суть проста - наращивание лота идет такими темпами чтобы дневной профит составлял от 40 до 200 пунктов(примерно), т.е . первый ордер 40 второй 80 третий 100 четвертый 140 пятый 200 шестой в 0 седьмой в 0 восьмой в 0..и т.д. Получается у нас после пятого переворота советник уже не зарабатывает а ищет безубыток, запас примерно 5-7 переворотов, по практике я думаю этого достаточно чтобы выйти из любого флета...

post-23262-1404213396,6284_thumb.jpg


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Silen
Вставлю свои 5 копеек :)

Silen, все расчеты которые вы описали были мной уже давно проведены :)...

Ну и отлично :), тогда я свой пост удаляю...

 

...запас примерно 5-7 переворотов, по практике я думаю этого достаточно чтобы выйти из любого флета...

Спорное утверждение (ИМХО)... Во всяком случае если ширина торгового диапазона фиксирована...

График красивый, вот у меня такой не выходит на 2007 году :)

 

Вобщем РЕКС, я в обсуждение алгоритма влезать не буду, если надо будет советник поправить - в ЛС напишите. Исправленные советники буду выкладывать в этой ветке...

Edited by Silen

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC

Спорное утверждение (ИМХО)... Во всяком случае если ширина торгового диапазона фиксирована...

По моим расчетам, по евродоллару, наблюдалась максимум 13 колебаний(диапазон 40п) до того как произошел прорыв, и цель по последнему перевороту(диапазон тейков 100п) была бы достигнута...Однако, если после 5 переворота советник бы уже не ждал цели, а закрывал в безубыток, то это произошло бы уже на 7 перевороте...

График красивый, вот у меня такой не выходит на 2007 году :)

График и впрямь хороший, по нему видно что в среднем раз в месяц бывают флетовые дни, если б их не было можно было бы загрузку депозита повышать и проценты прибыли выросли бы, но как показывает история лучше синица в руках чем большие проценты и слив на флете:roll:

Год на год не приходится :-D В 2007 другая волатильность, соответственно и настройки другие должны быть...

 

Вобщем РЕКС, я в обсуждение алгоритма влезать не буду, если надо будет советник поправить - в ЛС напишите. Исправленные советники буду выкладывать в этой ветке...

Спасибо за содействие Silen, пока потихоньку буду дорабатывать саму идею, думаю еще месяц уйдет на создание реально рабочей версии:roll:

 

Кстати если есть у кого хорошие идеи - не стесняйтесь - делитесь :)

обсудим..

Edited by PEKC

Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lev050

Кстати если есть у кого хорошие идеи - не стесняйтесь - делитесь :)

обсудим..

 

Было несколько хороших идей. В течение года все проверены. Вывод: мартин в автомате использовать нельзя.

Ну, к примеру, смесь мартина и скальпера:

Мартин переворотный. ТP=20, SL=70, к=4. Обычно требуется не более 5 переворотов. Можно (ТP=10, SL=35, к=4) или варианты.

Вход попробуй:

1. Случайный. (автомат)

2. Очень точный по многим индикаторам, с учетом старших ТФ. (автомат)

3. Вход ручной. После выигрышной серии советник ждет ручного входа. (полуавтомат)

Edited by Lev050
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
PEKC
Было несколько хороших идей. В течение года все проверены. Вывод: мартин в автомате использовать нельзя.

Ну, к примеру, смесь мартина и скальпера:

Мартин переворотный. ТP=20, SL=70, к=4. Обычно требуется не более 5 переворотов. Можно (ТP=10, SL=35, к=4) или варианты.

Вход попробуй:

1. Случайный. (автомат)

2. Очень точный по многим индикаторам, с учетом старших ТФ. (автомат)

3. Вход ручной. После выигрышной серии советник ждет ручного входа. (полуавтомат)

Такие варианты рассматривал и тестировал...Пришел к выводу что для повышения стабильности в работе необходимо чтобы ТП был больше СЛ, соответственно и К будет в районе 1...2

Это все для того чтобы советник переносил флет - выдерживал до 12 переворотов. Вы же предлагаете агрессивный вариант который скорее всего не выдержит и месяца работы.

Варианты входа рассматривал очень много и пришел к выводу что проще всего открываться в одно определенное время - статистика получается наиболее достоверной.. Лучше пусть торгует часто и понемногу чем редко и помногу...

:roll:


Время всех нас рассудит ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rubinovi4

Все это конечно хорошо... И Мартин рулит, Но дальше детской развлекаловки, дело не пойдет... А почему, ответ прост, возьми стартовый лот 1, и десять колен.... И ты ужаснешси... :rzhach:

 

:hlop:

 

Лучше пусть торгует часто и понемногу чем редко и помногу...

:roll:

 

Не согласен... Ибо, шансов влететь в *опу, при "...частой и понемногу.." на много больше "....чем при редко и помногу..."


Бог, устал нас любить...

Бог, просто устал...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Iskander 65
Все это конечно хорошо... И Мартин рулит, Но дальше детской развлекаловки, дело не пойдет... А почему, ответ прост, возьми стартовый лот 1, и десять колен.... И ты ужаснешси... :rzhach:

 

:hlop:

 

 

 

Не согласен... Ибо, шансов влететь в *опу, при "...частой и понемногу.." на много больше "....чем при редко и помногу..."

 

Все, открывай свою ветку:agree:

Устал бегать за тобой и собирать истину по крупицам...:hi:


«Пока мы существуем, нет смерти; когда есть смерть, нас более нет». Жизнь — вот главное наслаждение...(с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×