Jump to content
Programmer

Советник: Seregin

Recommended Posts

sergey1294
Прибыль 3485.42

Количество сделок 1019

Прыльность 1.17

Матожидания 3.42

Просадка в долярах 1935.18

Просадка в % 36.79%

-------------------------------

Период 2009.06.01 по 2009.08.15

 

результаты не плохие за исключением просадки, но если просадка не измениться на участке вне оптимизации то уже не плохо.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
lim
результаты не плохие за исключением просадки, но если просадка не измениться на участке вне оптимизации то уже не плохо.

Сейчас попробую прогнать без трала.

Интересно.

Я ж не говорю что плохой.

Просто как то сверху как будто режет.:roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites
lim

Чистая прибыль. 3151

Сделок 963

Просадка 3679%

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
Чистая прибыль. 3151

Сделок 963

Просадка 3679%

 

графики выложи бэк теста с этими настройками на этом участке и какой нибудь прогон зделай на другом участке с этими настроиками.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
lim

Хорошо.

Сделаю.

Версия для прогона была Seregin v5.1.Tester.

Сейчас прогоню на полной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4wd

То sergey1294:

Что скажешь по поводу дописки скрипта ? У тебя вроде быстро все получается

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
То sergey1294:

Что скажешь по поводу дописки скрипта ?

 

я новый скриптик накалякаю, который будет только выставлять сетку отложек. А тот пукскай так и остается для одиночных ордеров.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
4wd
у меня тут мысли такие появились, касающиеся модификации. думаю переделать так, когда срабатывает аварийный ордер, мы держим все одера на опрделенном расстоянии от цены и на каждом тике подтягваем всю сетку на заднанный шаг вслед за ценой, не меняя расстояния между ордерами, как это реализовано сейчас.

 

По этому поводу - мысль мне кажется более правильная но думаю не спасет так как я говорил ранее, модификация в принципе не несет большой смысловой нагрузки и не панацея

Share this post


Link to post
Share on other sites
4wd
я новый скриптик накалякаю, который будет только выставлять сетку отложек. А тот пукскай так и остается для одиночных ордеров.

 

Спасибо, протестим :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
Спасибо, протестим :)

 

Какие небходимые входные праметры в нем задать?


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
4wd
Какие небходимые входные праметры в нем задать?

 

 

Все тоже самое что в прошлом , только видимо дельта - растояние между ордерами buystop или лимит и сколько их будет тоесть - количество( max series) .

просто ордера buy и sell видимо не нужны , можно исключить мне кажется, так как с рынка заходить ненужно этим скриптом

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
Все тоже самое что в прошлом , только видимо дельта - растояние между ордерами buystop или лимит и сколько их будет тоесть - количество( max series) .

просто ордера buy и sell видимо не нужны , можно исключить мне кажется, так как с рынка заходить ненужно этим скриптом

 

постаряюсь до завтра написать и выложить.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294

По просьбам посетителей данной ветки выкладываю данные скрипты:

 

Скрипт OpenOpders: Выставляет одиночный ордер

 

Исправлена ошибка связанная с выставлением уровней стоп лосса и тейк профита нулевыми значениями.

 

Скрипт OpenGridOpders: Выставляет сетку ордеров

 

Внимание!!!

Срок пользования скриптом ограничен до конца сентября 2009 года. Все вопросы связанные с использованием данных скриптов задавать в личку или ICQ, номер указан под аватаром.

OpenOpders.zip

OpenGridOrders.zip


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
4wd
Внимание!!!

Срок пользования скриптом ограничен до конца сентября 2009 года. Все вопросы связанные с использованием данных скриптов задавать в личку или ICQ, номер указан под аватаром.

 

 

Что то я не вижу номера аськи, может не туда гляжу

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
Что то я не вижу номера аськи, может не туда гляжу

 

слева под веми надписями под аватаром есть значек аськи, я тже думал сначало что там номер высвечиваеться или сразу будет аська на компе запущена с уже набранным номером, а там оказывается все так замудрено через сайт аськи. а так мой номер: 587585027


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
boing

По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)

 

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) - на том же временном интервале: 2008.11.02-2008.11.30(EURUSD,H1)

 

В архиве сет файл с настройками.

Что сделал не так?

post-50999-1404212206,8131_thumb.jpg

post-50999-1404212206,8456_thumb.jpg

5.1_1.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)

[ATTACH]82160[/ATTACH]

Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) - на том же временном интервале: 2008.11.02-2008.11.30(EURUSD,H1)

[ATTACH]82161[/ATTACH]

В архиве сет файл с настройками.

Что сделал не так?

 

Все делали правильно. Тестирование нужно проводить с использованием метода - Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов для генерации каждого тика) , так как советник работает с использованием каждого тика.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
boing

оптимизацию тоже по тикам? как Вы подбираете параметры?

Не думали по поводу создания версии, работающей на закрытых барах?

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
оптимизацию тоже по тикам? как Вы подбираете параметры?

Не думали по поводу создания версии, работающей на закрытых барах?

 

Да, оптимизацию соответственно тоже нужно проводить по тикам, над созданием версиии работающей на закрытых барах пока еще не думал.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Да, оптимизацию соответственно тоже нужно проводить по тикам, над созданием версиии работающей на закрытых барах пока еще не думал.

 

Я для этого вставляю модуль OncePerBar(). Но это не повлияет на алгоритм советника, только, если ему действительно не важно, что происходит внутри бара.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
Я для этого вставляю модуль OncePerBar(). Но это не повлияет на алгоритм советника, только, если ему действительно не важно, что происходит внутри бара.

 

Кирилл спасибо за подсказку, попробую что нибудь сообразить в этом плане.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
boing

sergey1294

Я могу расчитывать на версию по закрытым барам? Или может быть дадите мне код советника, попробую вставить сам и выложу здесь. Ну или через личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sergey1294
sergey1294

Я могу расчитывать на версию по закрытым барам? Или может быть дадите мне код советника, попробую вставить сам и выложу здесь. Ну или через личку.

 

Пока не знаю, сейчас у меня времени очень мало, а исходник от 5.1 я не раздаю.


Конструктор портфеля ПАММ-Счетов:

http://kpps.info/

Share this post


Link to post
Share on other sites
boing

Работа в режиме - по закрытым барам сэкономила бы много времени при оптимизации и тестировании. Так что мне кажется дело стоящее.

Оптимизация по всем тикам - период 1 месяц (всего) - Н1 - у меня заняла около 12 часов. По закрытм баром, я думаю должно быть на порядок меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Programmer
Работа в режиме - по закрытым барам сэкономила бы много времени при оптимизации и тестировании. Так что мне кажется дело стоящее.

Оптимизация по всем тикам - период 1 месяц (всего) - Н1 - у меня заняла около 12 часов. По закрытм баром, я думаю должно быть на порядок меньше.

 

На e ≈ 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 497 757 порядков быстрее :8:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×