Jump to content
pamm

Marlboro:4449("ForexTECHNO" - Mechanical)

Recommended Posts

ZST_Group
Тут все сравнивают ручников с роботами, однако надежность грамотно построенных роботов значительно превосходит любого ручника пусть даже с рекордным экспиренсом. Я имею ввиду эксклюзивные алгоритмы, а не ту требуху, коей в громадном количестве продается на сомнительных сайтах по форексу. Люди не хотят включить собственный мозг, а делают это всего лишь единицы. Причем авторский робот никогда не будет продан по известным причинам.

 

Вот это правильная мысль! Хороший робот лучше хорошего трейдера!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Core77
Вот это правильная мысль! Хороший робот лучше хорошего трейдера!

АВТОРСКИЙ робот!...;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Glebogor
Вот это правильная мысль! Хороший робот лучше хорошего трейдера!

 

Но хорошего робота, может написать только хороший трейдер.

 

И, имхо, имеющий большой опыт ручной торговли. Основные торговые идеи рождаются в процессе выпучивания глаз в монитор и с круговоротом свечек в мозгу.

:lamb:

Share this post


Link to post
Share on other sites
VipTrader
Тут все сравнивают ручников с роботами, однако надежность грамотно построенных роботов значительно превосходит любого ручника пусть даже с рекордным экспиренсом. Я имею ввиду эксклюзивные алгоритмы, а не ту требуху, коей в громадном количестве продается на сомнительных сайтах по форексу. Люди не хотят включить собственный мозг, а делают это всего лишь единицы. Причем авторский робот никогда не будет продан по известным причинам.

 

Полностью согласен, но главное, чтобы робот был желательно среднесрочным или на крайний случай интрадей (минимум часовки), и протестированный на нескольких годах и опробован на реале хотя бы квартал - полгода.


Когда деньги делают деньги!

 

ЗАДАЧА УПРАВЛЯЮЩЕГО - КОНТРОЛЬ РИСКОВ, УВАЖЕНИЕ к ИНВЕСТОРАМ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ИХ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DJ-AMIGO
Полностью согласен, но главное, чтобы робот был желательно среднесрочным или на крайний случай интрадей (минимум часовки), и протестированный на нескольких годах и опробован на реале хотя бы квартал - полгода.

 

По вопросам тестирования полностью солидарен! Однако четкая привязанность к конкретному периоду (среднесрочные, интрадей, часовики) не имеет сильных преимуществ. Робот должен сам рассчитывать и выбирать наиболее перспективный прогнозный период для сделки в зависимости от текущей ситуации сложившейся на данный момент времени на рынке в соотнесении с текущим состоянием торгового счета трейдера. Если динамика успешных сделок начинает падать, то надо переходить на более надежные операции (с меньшим риском). В рамках установленного максимально допустимого уровня риска целесообразно открывать позиции в определенные моменты времени с характерной структурой волновых конфигураций. При этом такие ситуации, как оказалось, не так уж и часты в относительном смысле. Для более коротких интервалов растет вероятность ошибочного решения из-за рыночного шума, в то время как для более длинных периодов (среднесрочных) растет надежность прогноза и вероятность ошибки снижается до приемлемого уровня гарантии успеха. В то же время, при неизвестном уровне удачи на более коротких операциях мы можем чаще получать профит, что само-собой отпадает при переходе на длительные операции. Таким образом надо сидеть в области золотой середины, которую робот должен сам адаптивно находить. Однако алгоритмизировать эти идеи - задача нетривиальная, но если работать целенаправленно, то осилить ее можно даже на чистом MQL4. :sdelano:

Edited by DJ-AMIGO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Optimist169

Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).

Спасибо, благодарный инвестор.:imsorry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
B&B
Но хорошего робота, может написать только хороший трейдер.

 

И, имхо, имеющий большой опыт ручной торговли. Основные торговые идеи рождаются в процессе выпучивания глаз в монитор и с круговоротом свечек в мозгу.

:lamb:

 

Нет, не все ТС можно описать в коде робота, в этом вся проблема и скрывается

это я про алгоритм


Мыши плакали, но продолжали есть кактус :censorep:

Share this post


Link to post
Share on other sites
FOREXLINER
Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).

Спасибо, благодарный инвестор.:imsorry:

 

Уважаемый Optimist169,

Возможно, Вы не видели сообщения от 31.12.2012, в котором Управляющий высказал свое мнение относительно автоматического и ручного способов торговли. Посмотрите здесь: https://forum.alpari.com/showpost.php?p=3062569&postcount=1424

А трёп, действительно, уже порядком поднадоел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DJ-AMIGO
Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).

Спасибо, благодарный инвестор.:imsorry:

 

С точки зрения дилетанта считаю ваш комментарий уместным, но на данном форуме общаются разные круги - от простых инвесторов, до профессиональных трейдеров и авторов ТС. Поэтому призываю к всеобщей толерантности и терпимости во всем мире... :rupor:

 

Нет, не все ТС можно описать в коде робота, в этом вся проблема и скрывается

это я про алгоритм

 

Все зависит от искусства автора! Если автор отличный программер + инженер-системотехник + финансовый аналитик + опытный трейдер + гениальный математик-теоретик + физик-экспериментатор с превосходной интуицией, то ТС любой сложности может быть алгоритмизирована и воплощена в коде!

Пожалуй это необходимый, но далеко недостаточный набор компетенций и личных качеств, для построения успешной ТС. :readme:

Edited by DJ-AMIGO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Goga_62
Читаю постоянный трёп суперзвёзд форекса, а очень хочется прочесть ответ простого работяги Marlboro. и для меня многое прояснится. Ответь, пожалуйста, гуру, а то надоело на разглагольствования умников смотреть( а то и на гениев).

Спасибо, благодарный инвестор.:imsorry:

На любой вопрос Марльборо отвечает какой он замечательный... примерно завтра будет год, как не было максимума.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Globalmas

Уважаемый Управляющий! Несколько раз поднимал вопрос по переносу позиции через выходные. Каким образом данный процесс сейчас осуществляется? Также автоматически или отдельными решениями? (вы писали об этом ранее).

2-ой. вопрос.

Не рассматривали ли Вы вариант применения вашего портфеля к другим инструментам ( с другими параметрами естественно). Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
RUDY

Столько времени прошло и до сих пор на дне!!!

 

Конкретный вопрос управляющему: Ваш план действий???

 

"Эффективные торговые системы" в действии?

Share this post


Link to post
Share on other sites
FOREXTECHNO
Уважаемый Управляющий! Несколько раз поднимал вопрос по переносу позиции через выходные. Каким образом данный процесс сейчас осуществляется? Также автоматически или отдельными решениями? (вы писали об этом ранее).

2-ой. вопрос.

Не рассматривали ли Вы вариант применения вашего портфеля к другим инструментам ( с другими параметрами естественно). Спасибо.

 

Уважаемый Globalmas,

По итогам серии тестов было решено открытые позиции переносить через выходные без их принудительного закрытия в пятницу вечером. Согласно тестам, вероятность гэпа в сторону открытой позиции больше, и такой подход дает более качественный результат, подтверждаемый из года в год. Данное решение не окончательное, но пока наиболее эффективное.

По вопросу применения действующего портфеля к другим инструментам следует сказать, что наши торговые системы основаны на очень старых и устойчивых закономерностях, при этом они способны работать на всех основных долларовых валютных парах с той или иной эффективностью. Также имеются данные, что подобные алгоритмы успешно используются некоторыми западными фондами на американском рынке акций.

Изначально торговые системы, включенные в портфель, создавались для валютной пары GBP/USD, на которой и работали в течение 2006-го года. Однако, результаты работы по паре EUR/USD оказались более качественными, что и определило их применение по настоящее время.

P.S. По окончании текущего месяца будет предоставлен развернутый отчет о работе применяемого торгового портфеля.


FOREXTECHNO.COM

Поддержка клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marlboro

Уважаемые инвесторы,

 

По прошествии полугодового периода с момента запуска последней редакции торгового портфеля привожу промежуточный отчет.

 

Как отмечалось ранее, последние серьезные модификации торгового портфеля были проведены в начале октября 2012. При этом наряду с модификацией применяемого до этого портфеля в него так же была внедрена дополнительная торговая система, которая должна была себя хорошо показать во время флэтового рынка.

 

Итого на текущий момент имеем следующую ситуацию (без учета реинвестирования):

post-19530-1404219333,7692_thumb.png

 

Где

1 – Итоговый суммарный результат по применяемому портфелю.

2 – Старый модифицированный портфель трендовых систем, в основе которого лежит хорошо зарекомендовавшая себя система EURUSD_LT, работающая непрерывно с 2007 года (известная в частности пользователям ZuluTrade).

3 – Вновь добавленная система для флэтового рынка (для которой 2012 год был почти идеальным).

 

Таким образом, вынужден констатировать факт, что время включения в торговлю флэтовой системы было выбрано не удачно, в итоге мы попали в “противофазу”. Т.е. прибыль, заработанная трэндовыми системами, была съедена убытком, полученным флэтовой системой.

 

При этом система EURUSD_LT отработала в точности согласно прогнозу, выйдя на новые исторические максимумы доходности.

К сожалению в ZuluTrade эта система не показала несколько худший результат вследствие периодических “глюков” их платформы.

В доказательство привожу скриншот оригинального графика доходности счета за рассматриваемый период (6 мес), на котором работает эта система:

По данному счету торговля ведется без реинвестирования, при этом в любой момент времени начальный депозит принимается равным $10000.

post-19530-1404219333,8033_thumb.png

 

В настоящий момент решается вопрос о дальнейшей целесообразности использования флэтовой системы. Трэндовый же портфель однозначно будет работать и далее с минимальными корректировками.


FOREXTECHNO.COM (Since 2006)

Share this post


Link to post
Share on other sites
toha7

а почему в общем рейтинге ПАММов не могу найти ваш com_risk счет?


Добрый день,

С ув.!

toha7

Share this post


Link to post
Share on other sites
FOREXTECHNO
а почему в общем рейтинге ПАММов не могу найти ваш com_risk счет?

Уважаемый toha7,

Интересующий Вас счет находится в Полном Списке ПАММов (читайте условия участия в Рейтинге).


FOREXTECHNO.COM

Поддержка клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
Globalmas
Уважаемые инвесторы,

 

По прошествии полугодового периода с момента запуска последней редакции торгового портфеля привожу промежуточный отчет.

 

Как отмечалось ранее, последние серьезные модификации торгового портфеля были проведены в начале октября 2012. При этом наряду с модификацией применяемого до этого портфеля в него так же была внедрена дополнительная торговая система, которая должна была себя хорошо показать во время флэтового рынка.

 

Итого на текущий момент имеем следующую ситуацию (без учета реинвестирования):

[ATTACH]228650[/ATTACH]

 

Где

1 – Итоговый суммарный результат по применяемому портфелю.

2 – Старый модифицированный портфель трендовых систем, в основе которого лежит хорошо зарекомендовавшая себя система EURUSD_LT, работающая непрерывно с 2007 года (известная в частности пользователям ZuluTrade).

3 – Вновь добавленная система для флэтового рынка (для которой 2012 год был почти идеальным).

 

Таким образом, вынужден констатировать факт, что время включения в торговлю флэтовой системы было выбрано не удачно, в итоге мы попали в “противофазу”. Т.е. прибыль, заработанная трэндовыми системами, была съедена убытком, полученным флэтовой системой.

 

При этом система EURUSD_LT отработала в точности согласно прогнозу, выйдя на новые исторические максимумы доходности.

К сожалению в ZuluTrade эта система не показала несколько худший результат вследствие периодических “глюков” их платформы.

В доказательство привожу скриншот оригинального графика доходности счета за рассматриваемый период (6 мес), на котором работает эта система:

По данному счету торговля ведется без реинвестирования, при этом в любой момент времени начальный депозит принимается равным $10000.

[ATTACH]228651[/ATTACH]

 

В настоящий момент решается вопрос о дальнейшей целесообразности использования флэтовой системы. Трэндовый же портфель однозначно будет работать и далее с минимальными корректировками.

Решение будет принято до 1 мая?

Share this post


Link to post
Share on other sites
FOREXTECHNO
Решение будет принято до 1 мая?

 

Уважаемый Globalmas,

Решение о целесообразности применения флэтовой системы будет принято на основании мониторинга ее работы. В настоящее время система находится в просадке и в случае изменения рынка способна дать хороший результат, тогда как любые поспешно внесенные изменения могут его ухудшить. В связи с этим варианты снижения доли флэтовой системы в портфеле, либо ее исключения будут рассматриваться только в ходе соответствующих наблюдений.


FOREXTECHNO.COM

Поддержка клиентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
WEALTHCRAFT

Успехов управляющему, чтоб трендовая и флетовая системы росли одновременно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
High Profit Fund

Хорошему трейдеру-управляющему флет или движение по тренду не мешает зарабатывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
Хорошему трейдеру-управляющему флет или движение по тренду не мешает зарабатывать.

 

Очень плохой самопиар, с душком.

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Henadzi
Очень плохой самопиар, с душком.

 

Я гляжу, он уже по всем подряд веткам пошел - ахинею свою нести...


Абсолютный Трейдинг ™ — высокая доходность при умеренных рисках — сознательный выбор просвещённых инвесторов

 

Персональный блог — absolutetrading.blogspot.com — вся информация об Абсолютном Трейдинге ™

Share this post


Link to post
Share on other sites
Youri

Nimius в принципе прав. Рано Вам светить процентами для сбора инвесторов.

Просто повезло три раза.

Тем более в ветке хорошего управляющего, у которого временные трудности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
High Profit Fund
Nimius в принципе прав. Рано Вам светить процентами для сбора инвесторов.

Просто повезло три раза.

Тем более в ветке хорошего управляющего, у которого временные трудности.

Никто и не светил, человеку просто не приятно что у других идет хорошая торговля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nimius
Никто и не светил, человеку просто не приятно что у других идет хорошая торговля.

 

Сходите лучше к АВП555 в ветку, засветите там свой трехразовый результат, архив забит под завязку счетами на манер вашего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×