Jump to content
Unname

Timing Solution - обзор

Recommended Posts

sk3pif

Здравствуй Влад. Изучаю TS. Пожалуй, легче научиться прогнозировать рынок чем разобраться с TS.

Например: вот это. Берем 1, получаем 2 и 6. Вопросы по 6.

1. Расхождения (указано на рисунке) сверху и ниже.

2. Что означает красная диаграмма по высоте, т.е. вертикальная шкала какая?

3. Что означают желтые точки на графике? Т.е., каким образом они расчитываются. Например, 0 по горизонтальной шкале это совпадает с каким-то баром на рис 2. что принимается за 0 , откр, закрыт, хай, лоу, какое-то среднее значение? Потом точка -5 интервапов. Событие проиходило 14 раз. Справа указано что цена 9 раз падала и 5 раз росла. Т.е. точка -5 это среднеарифметическое всех ростов и падений за 14 раз (% изменение) к точке 0. Которая также среднеарифметическое за 14 раз.

4. Слева внизу, рядом с выбором интервала есть выбор время и бар. Графики получаются разные. В чем разница.?

5. Ну и самое главное - как все это (информацию из этого окна) использовать на практике? (То, что ты писал - я помню. Заметил, что хи квадрат расчитывает только на значительной статистике - 200)

post-71030-1404214506,6548_thumb.jpg

post-71030-1404214506,7072_thumb.jpg

post-71030-1404214506,7862_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad
Здравствуй Влад. Изучаю TS. Пожалуй, легче научиться прогнозировать рынок чем разобраться с TS.

 

Языковый барьер.

 

Например: вот это. Берем 1, получаем 2 и 6. Вопросы по 6.

1. Расхождения (указано на рисунке) сверху и ниже.

Вверху это уже результат стратегии. Шортить актив после кульминации на 2 баре по закрытию и закрывать на 4 баре после кульминации по клосу. Результативность 92,86%. Открывай график и пошел проверять ручками. Лучше это делать в форектестере. В среднем окне сделки. Т.е. по какой цене было продано и закрыто.

 

2.

3. Что означает красная диаграмма по высоте, т.е. вертикальная шкала какая?

Красная диаграмма это частота распределения.

 

 

4. Что означают желтые точки на графике? Т.е., каким образом они расчитываются. Например, 0 по горизонтальной шкале это совпадает с каким-то баром на рис 2. что принимается за 0 , откр, закрыт, хай, лоу, какое-то среднее значение?

 

Я же писал 0 бар это точный аспект, который попадает на какой-то бар по времени на графике и обозначается вертикальной линией. На диаграмме это 0. Желтые точки это условное обозначение баров до кульминации и после. -1 бар до кульминации, -5 баров до кульминации или точного аспекта. +5 это 5 бар после кульминации. Если это часовой график, то значит 5 час после кульминации. Если 15 минутный бар, то значит пятый 15-минутный бар.

 

5. Потом точка -5 интервапов. Событие проиходило 14 раз. Справа указано что цена 9 раз падала и 5 раз росла. Т.е. точка -5 это среднеарифметическое всех ростов и падений за 14 раз (% изменение) к точке 0. Которая также среднеарифметическое за 14 раз.

Да, думаю паттерн строится по средним значениям.

 

 

6. Слева внизу, рядом с выбором интервала есть выбор время и бар. Графики получаются разные. В чем разница.?

Время это учитывает выходные дни. Бар, это только торговые дни. Из-за это разница получается, так как если кульминация попадает на выходной день, сделку не заключишь.

 

7. Ну и самое главное - как все это (информацию из этого окна) использовать на практике? (То, что ты писал - я помню. Заметил, что хи квадрат расчитывает только на значительной статистике - 200)

Так в среднем окне и есть практика. Берешь и торгуешь. Только сам по торгуй руками, проверь сделки. Для хи квадрата нужно не менее 30 событий.


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zorba

Народ, тема ещё жива?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad
Народ, тема ещё жива?

 

Zorba, а что хотел? Тема оживает, когда есть что обсуждать.


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zorba

Всем здравствуйте. Вот пытаюсь освоить тайминг солюшен и возник ряд вопросов.

Как правильно использовать нейронные сети в программе.

1. Какие события предпочтительнее использовать кроме клоза и если использовать индикаторы, то как потом построить по ним график к примеру по тому же клозу для наглядного получения сигналов и дат.

2. Какой критерий использовать для формирования событий -циклы, авторегрессию, пропорции и др.. Как они влияют на результат?

3. Если с тестированием сети понятно, размер тестового множества можно или автоматически определить или в ручную, и процесс обучения мониторить по корреляции. То как с финальным обучением, как понять, когда остановить обучение и сколько нужно обучать сеть.

4. И такой чисто программный вопрос, как восстановить сеть после сохранения. Потому что при загрузке сети, рабочего листа, график совершенно не такой, как при обучении. Скорее всего, что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad
Всем здравствуйте. Вот пытаюсь освоить тайминг солюшен и возник ряд вопросов.

Как правильно использовать нейронные сети в программе.

1. Какие события предпочтительнее использовать кроме клоза и если использовать индикаторы, то как потом построить по ним график к примеру по тому же клозу для наглядного получения сигналов и дат.

Лично сам использую только клосы. Что хочешь, то используй. При прогнозировании из входных значений убирается тренд, поэтому в программе прогнозируется значения индикатора, а не цены, так что прогноз индикатора на цену не сделать. Можно конечно в экселе сделать алгоритм перевода, но жумаю это бесполезная работа, так как нужно получить правильные переомные точки в будущем.

2. Какой критерий использовать для формирования событий -циклы, авторегрессию, пропорции и др.. Как они влияют на результат?

все влияют, так что эта область для исследований безгранична. Хоть все подавай на вход. Гоняй бектестинг и проверяй.

 

3. Если с тестированием сети понятно, размер тестового множества можно или автоматически определить или в ручную, и процесс обучения мониторить по корреляции. То как с финальным обучением, как понять, когда остановить обучение и сколько нужно обучать сеть.

можно по корреляции останавливать, но опыт показывает, что 20000 прогонов хватает. Там в окне NeuralNet на закладке "STOP" есть параметры остановки. 1-по корреляции и 2 - по количеству прогонов.

4. И такой чисто программный вопрос, как восстановить сеть после сохранения. Потому что при загрузке сети, рабочего листа, график совершенно не такой, как при обучении. Скорее всего, что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста.

схраняешь обученную сеть, потом когда открываешь открываешь график, открываешь сохраненную сеть и все.


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zorba
Можно конечно в экселе сделать алгоритм перевода, но жумаю это бесполезная работа, так как нужно получить правильные переомные точки в будущем.

Собственно это и сделал, хотя там и есть возможность по индикатору получить сигналы, ну я так понял реально они не то, что нужно показывают.

все влияют, так что эта область для исследований безгранична

А что показывает практика :)

можно по корреляции останавливать

не понял, с чем корреляция, если мы учим по всему множеству данных, у меня она равно 0. Или ты имеешь ввиду, что часть данных прогнозируются для тестового, а часть – финальное прогнозирование?

Хоть все подавай на вход

Можно ли в программе добавлять на вход несколько разных котировок?

 

Благодарю за ответы

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad
Собственно это и сделал, хотя там и есть возможность по индикатору получить сигналы, ну я так понял реально они не то, что нужно показывают.

Прогнозируется индикатор, поэтому и сигналы по прогнозной линии.

 

А что показывает практика :)

чаще всего я использую спектральный анализ (циклы). На остальное не хватает времени. Если, какие мысли появляются, можно сразу проверить.

 

не понял, с чем корреляция, если мы учим по всему множеству данных, у меня она равно 0. Или ты имеешь ввиду, что часть данных прогнозируются для тестового, а часть – финальное прогнозирование?

корреляция между индикатором и линией нейросети. На тестовом интервале, либо на прогнозном.

 

Можно ли в программе добавлять на вход несколько разных котировок?

Если я правильно плнял вопрос, котировки других интсрументов на вход сети подавать нельзя.


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
tomcat71

Добрый день всем, кто сюда заглянул! Тема еще жива? Интересует модуль Т17, а точнее результат работы - отчет по стратегии. Вот кусочек отчета:

04.20.2006  19:00 TH Sell enter 1.2319 Sell when Moon passes 28.4807Capr
04.24.2006  13:00 MO Buy loss -0,42 -0.00520 1.2371 1.2319 Buy when Moon passes 22.1556Pis
04.28.2006  22:00 FR Close win   2,13 0.02630 1.2634 1.2371 Close when Moon passes 02.4627Gem
05.01.2006  18:00 MO Buy enter 1.2616 Buy when Moon passes 04.0610Canc
05.02.2006  14:00 TU Close win   0,17 0.00210 1.2637 1.2616 Close when Moon passes 14.3320Canc
05.04.2006  08:00 TH Buy enter 1.2603 Buy when Moon passes 06.1851Leo
05.05.2006  22:00 FR Contradict
05.11.2006  14:00 TH Close win   1,08 0.01360 1.2739 1.2603 Close when Moon passes 02.5527Sc
05.17.2006  05:00 WD Close Close when Moon passes 17.3727Capr
05.17.2006  23:00 WD Close Close when Moon passes 27.5657Capr
05.18.2006  01:00 TH Sell enter 1.2743 Sell when Moon passes 28.4807Capr
05.19.2006  22:00 FR Buy loss -0,27 -0.00350 1.2778 1.2743 Buy when Moon passes 22.1556Pis
 
Интересует то, что подчеркнуто. Что это значит? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad

 

Добрый день всем, кто сюда заглянул! Тема еще жива? Интересует модуль Т17, а точнее результат работы - отчет по стратегии. Вот кусочек отчета:

04.20.2006  19:00 TH Sell enter 1.2319 Sell when Moon passes 28.4807Capr
04.24.2006  13:00 MO Buy loss -0,42 -0.00520 1.2371 1.2319 Buy when Moon passes 22.1556Pis
04.28.2006  22:00 FR Close win   2,13 0.02630 1.2634 1.2371 Close when Moon passes 02.4627Gem
05.01.2006  18:00 MO Buy enter 1.2616 Buy when Moon passes 04.0610Canc
05.02.2006  14:00 TU Close win   0,17 0.00210 1.2637 1.2616 Close when Moon passes 14.3320Canc
05.04.2006  08:00 TH Buy enter 1.2603 Buy when Moon passes 06.1851Leo
05.05.2006  22:00 FR Contradict
05.11.2006  14:00 TH Close win   1,08 0.01360 1.2739 1.2603 Close when Moon passes 02.5527Sc
05.17.2006  05:00 WD Close Close when Moon passes 17.3727Capr
05.17.2006  23:00 WD Close Close when Moon passes 27.5657Capr
05.18.2006  01:00 TH Sell enter 1.2743 Sell when Moon passes 28.4807Capr
05.19.2006  22:00 FR Buy loss -0,27 -0.00350 1.2778 1.2743 Buy when Moon passes 22.1556Pis
 
Интересует то, что подчеркнуто. Что это значит? 

 

Contradic (сontradiction) - зона неопределенности в торговле, когда торговая система либо посылает противоречивые сигналы, либо не может определить тренд для данного временного периода. В этот период лучше отказаться от сделок. 


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad

офигеть 6 лет прошло с последнего поста. 


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
tomcat71

A_Vlad, спасибо. Вы до сих пор используете TS? Документации маловато на русском. В блоге на ЖЖ не все есть. Читаю google-переводчиком с офсайта. Но иногда есть непонятные моменты. Если не возражаете, за помощью к вам можно будет обратиться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad

A_Vlad, спасибо. Вы до сих пор используете TS? Документации маловато на русском. В блоге на ЖЖ не все есть. Читаю google-переводчиком с офсайта. Но иногда есть непонятные моменты. Если не возражаете, за помощью к вам можно будет обратиться?

Если у вас рабочий модуль TI. что значит Вы должны быть подписаны на группу в яху. Хотя там на англ языке все, но зато можно получить ответ на любой вопрос. 

Если смогу отвечу. Я юзаю больше модель циклов и паттернов. 


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
tomcat71

Если у вас рабочий модуль TI. что значит Вы должны быть подписаны на группу в яху. Хотя там на англ языке все, но зато можно получить ответ на любой вопрос. 

Если смогу отвечу. Я юзаю больше модель циклов и паттернов. 

В том то и дело, ай донт спик инглиш, тем паче не пишу и не читаю:)  Век живи - век учись:)  Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataniele

 Влад, не подскажете, как с нижней шкалы графика убрать выходные дни, чтобы они не отражались "мертвыми зонами" на графике?

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad

 Влад, не подскажете, как с нижней шкалы графика убрать выходные дни, чтобы они не отражались "мертвыми зонами" на графике?

time поставить на Bar

5a9be918367a3_2.png

  • Thanks 1

С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataniele

time поставить на Bar

5a9be918367a3_2.png

Стоит time((

Share this post


Link to post
Share on other sites
A_Vlad

Стоит time((

А кто мешает установить Bar?


С уважением, Антонов Владислав

Альпари

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataniele

Ой, спасибо. Все нормально. Не поняла.  :oops:

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataniele

- Влад, не подскажете, можно ли сохранить свой алгоритм(комбинацию  из модулей) и использовать ее для разных инструментов? Типа тех вариантов, которые по умолчанию в закладке TS есть...

- Не поняла пока, как делать, чтобы циклы перерисовывались по новой при каждой новой загрузке файла котировок(свежего)

Сейчас мне приходится заново грузить Спектрум, убирать старые циклы, создавать новые. Пусть и не сильно , но они каждый раз отличаются... Таймфрейм 30 мин и 15 мин.

- Есть ли где нибудь в открытом доступе  программа Market Trader Expert полнофункциональная? Это я так понимаю, тоже Тарасова программа? Только очень давнишняя. Говорят неплохо работает.)

Пока не знаю насчет покупки TS. Разбираюсь, правда, только второй день)) Сегодня отработал с точностью до получаса вход в usdrub и полностью провальный прогноз по мегафону(( Все на мелких ТФ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nataniele

Время на графике TS  на 1 час отличается от реального. Файл котировок загружен с ***. Не подскажете, как исправить?

Edited by AntFX
п. 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×