Рубрика: Искусственный интеллект

[BidAsk 1,358]

что-то я не въеду. тема ветки понятна, идеи ветки в первых постах понятны:

"Данная ветка будет посвящена инновационным подходам в написании советников..."

"...«Искусственный интеллект». Тематика данной ветки будет посвящена идеям соображениям и их последующей реализации по поводу создания универсального подхода в написании торговых роботов с применением инновационных способов решения всех сопутствующих задач..."

"...о создании эффективных алгоритмов вычисления на MQL4, с применением способов генетического алгоритма само оптимизации многочисленных технических параметров и критериев прямо во время выполнения торговых задач без существенного замедления в работе. Распознавания рыночных ситуаций и тенденций по принципу схожести или не схожести с накопленными во время работы представлениями о направлении тренда, о ярко или слабо выраженной тенденции и так далее и тому подобное...

где всё это?!

[olnikt 0]

Действительно, полезностей, как мне кажется, маловато...

Уважаемый БорисMQL4 (хотя то, что он не выкладывает исходник своего советника для общего обсуждения, а занимается его рекламой в не предназначенных для этой цели ветках с, весьма вероятно, дальнейшим коммерческим прицелом не добавляет ему уважения) приложил свой прототип самооптимизирующегося эксперта с припиской, мол, каждый сам пусть разбирается и доделывает, но мне кажется, надо начать с начала, с того, каким образом должен создаваться советник подобного типа, включая теоретические и технологические аспекты. Вот уважаемый MANDOR на мой вопрос о возможности создания самооптимизирующегося эксперта написал - "запросто"! Весьма информативно. Но всё-таки, КАК?

 

С уважением,

 

olnikt

[Paukas 3,904]

Все зависит от ДЦ.

 

Всё зависит от Вас и только от Вас!

[olnikt 0]

Расчет виртуальной прибыли советника за несколько предыдущих торговых дней для всего набора параметров и выбор наилучшей комбинации. Блок расчета пишется индивидуально к каждой стратегии. Количество предыдущих торговых дней не должно быть большим, чтобы результаты соответствовали текущему характеру рынка. Я пишу советники только с единственным параметром, подлежащим оптимизации. Расчет виртуальной прибыли за 5 предыдущих дней для значения параметра, скажем 3 - 300 чего-то там занимает всего несколько секунд даже на слабеньком компьютере. Делается это ежечасно. Если размер прибыли для лучшей комбинации параметров меньше некоторого порогового значения, тогда советник должен закрыть свои ордера и сидеть на заборе, курить бамбук. Пока характер рынка не поменяется.

Спасибо, вопрос немного проясняется. Но, может быть, чтобы было понятней, давайте превратим в самооптимизирующийся какой-нибудь реальный советник, например, Flame из соседней ветки?

Flame v1.1.mq4

[olnikt 0]

Уважаемый mandor!

В этой ветке, насколько я понимаю, никто никому ничего не должен. Хотите принимать участие в конструктивном совместном обсуждении для того, чтобы любой желающий мог вынести для себя из этого обсуждения как можно больше пользы - я думаю, многие Вам скажут за это большое человеческое спасибо. Нет - ну и не надо, это Ваше право, я думаю, никто Вас не осудит. Зарабатывайте деньги на ремонт прихожей.

Вообще-то, как мне кажется, не только уважаемому mandor по силам эта задача. Может, ещё кто-нибудь откликнется?

[Programmer 33]

Действительно, полезностей, как мне кажется, маловато...

Уважаемый БорисMQL4 (хотя то, что он не выкладывает исходник своего советника для общего обсуждения, а занимается его рекламой в не предназначенных для этой цели ветках с, весьма вероятно, дальнейшим коммерческим прицелом не добавляет ему уважения) приложил свой прототип самооптимизирующегося эксперта с припиской, мол, каждый сам пусть разбирается и доделывает, но мне кажется, надо начать с начала, с того, каким образом должен создаваться советник подобного типа, включая теоретические и технологические аспекты. Вот уважаемый MANDOR на мой вопрос о возможности создания самооптимизирующегося эксперта написал - "запросто"! Весьма информативно. Но всё-таки, КАК?

 

С уважением,

 

olnikt

 

что-то я не въеду. тема ветки понятна, идеи ветки в первых постах понятны:

"Данная ветка будет посвящена инновационным подходам в написании советников..."

"...«Искусственный интеллект». Тематика данной ветки будет посвящена идеям соображениям и их последующей реализации по поводу создания универсального подхода в написании торговых роботов с применением инновационных способов решения всех сопутствующих задач..."

"...о создании эффективных алгоритмов вычисления на MQL4, с применением способов генетического алгоритма само оптимизации многочисленных технических параметров и критериев прямо во время выполнения торговых задач без существенного замедления в работе. Распознавания рыночных ситуаций и тенденций по принципу схожести или не схожести с накопленными во время работы представлениями о направлении тренда, о ярко или слабо выраженной тенденции и так далее и тому подобное...

где всё это?!

 

Согласен. Я ожидал совсем другого. БорисMQL4, постарайтесь исправить положение и в течении недели выйти на нужный курс: объяснить принципы оптимизации, поставить задачи, предложить методы решения и сформировать грамотное обсуждение.

[БорисMQL4 13]

Здравствуйте, Уважаемые Трейдеры, Программисты и программирующие трейдеры. Для реализации той задачи, для которой создана эта ветка, я предлагаю всем вам предпринять следующие шаги:

1) Для начала давайте выберем несколько эффективных торговых систем, желательно чтобы они были принципиально разные и функционировали каждая по-своему. Это в основном предстоит сделать опытным трейдерам, то есть тем, кто хорошо разбирается в нюансах торговли.

2) А мы, программисты, в свою очередь займемся технической реализацией того, что будет изложено ниже.

Объясню для чего это нужно. Предлагаю нам с вами создать торгового робота, который прежде чем принять то или иное торговое решение, сначала выберет самую оптимальную систему из нескольких различных друг от друга систем, а только потом будет открывать позиции. Реализовать это можно, к примеру, таким образом. Закладываем в нашего робота несколько торговых моделей не связанных друг с другом на прямую, то есть в отдельных модулях. Этими модулями будет управлять отдельный Спец-модуль своего рода мозг нашего робота. Также нам понадобится создать точные виртуальные копии этих отдельных торговых модулей, которые будут одновременно проводить свои виртуальные торги, прямо в реальном времени на тех же сигналах что и рабочие торговые модули и естественно на свои виртуальные деньги. А в задачу Спецмодуля будет входить определение самой эффективной виртуальной системы за заданный период и включение его аналога для проведения следующей сделки. Эффективность систем, думаю, целесообразно оценивать не только по прибыльности, но и по другим критериям, таким как просадка, непрерывные выигрыши и другие. Также периодически будет проводиться и само оптимизация параметров всех наших систем. Еще робот будет вести статистику всех принимаемых им решений с целью определения главных критериев для принятия решений. Генетический алгоритм вычислений нам очень пригодится для быстрого проведения оптимизации прямо во время торговли. Оптимизироваться все модули будут на одинаковых маленьких отрезках истории, это очень важно. Для оптимизации предлагаю такой алгоритм: При определении такого важного критерия как эффективность оптимизаций, делаем следующее, запоминаем рабочие параметры за прошлый период, (то есть результат последней оптимизации) и во время проведения каждой новой оптимизации, смотрим, а сбылись ли прогнозы, а актуальны ли оказались параметры, или они себя не оправдали. Заметьте, это все будет делаться не в реале, а во время виртуальных прогонов всех модулей, и те модули, чьи оптимизации лучше оправдаются на этих прогонах, получат дополнительный приоритет или вес, если хотите. Для тех, кто что-то не понял, объясню все выше сказанное на таком примере: Представьте офис какого-то крупного инвестора, в этом офисе сидят за терминалами 10 трейдеров и торгуют, но только один из них торгует на реальном счете, а другие работают на демо счетах с такими же суммами денег, как и у трейдера который работает с реальным счетом. Каждый трейдер использует свою торговую систему. В то время как они торгуют, их Бос, наблюдает за их результатами, и как только какой, то трейдер покажет лучший результат, чем тот, что работает с реальным счетом, Бос, приглашает отличившегося трейдера с демо счета за главный терминал с реальным счетом, а того сажает обратно зарабатывать репутацию заново. В конце каждого дня в этом офисе трейдеры проводят оптимизацию всех параметров для своих торговых систем. И тот трейдер, оптимизации которого будут наиболее эффективны, зарабатывает репутацию, и если Босу придется выбирать, к примеру, из трех трейдеров с одинаковыми торговыми показателями, он выберет того, чьи оптимизации были наиболее эффективны.

Если у вас есть что-то, что вы хотели бы сюда добавить или же вы с чем-то не согласны и у вас есть другие задумки, а также с предложениями по выбору нескольких торговых систем, пишите, будем все вместе думать и принимать решение какие предпринять шаги.

 

В качестве главных критерия выбора торговых систем, будет минимум параметров нуждающейся в оптимизации, без внимания не чего не оставим.

 

 

С уважением, БорисMQL4.

[Клубничка 0]

Представьте офис какого-то крупного инвестора, в этом офисе сидят за терминалами 10 трейдеров и торгуют, но только один из них торгует на реальном счете, а другие работают на демо счетах с такими же суммами денег, как и у трейдера который работает с реальным счетом. Каждый трейдер использует свою торговую систему. В то время как они торгуют, их Бос, наблюдает за их результатами, и как только какой, то трейдер покажет лучший результат, чем тот, что работает с реальным счетом, Бос, приглашает отличившегося трейдера с демо счета за главный терминал с реальным счетом, а того сажает обратно зарабатывать репутацию заново. В конце каждого дня в этом офисе трейдеры проводят оптимизацию всех параметров для своих торговых систем. И тот трейдер, оптимизации которого будут наиболее эффективны, зарабатывает репутацию, и если Босу придется выбирать, к примеру, из трех трейдеров с одинаковыми торговыми показателями, он выберет того, чьи оптимизации были наиболее эффективны.

 

Было бы не плохо, что бы эти 10трейдеров советовались между собой! К примеру каждого трейдера свой рейтинг, который зависит от результата его виртуальной торговли, а Бос просто складывает все рейтинги за бай и за селл. А потом видя приемущество в 70/30 или 80/20 открывает сделку.

[BidAsk 1,358]

сегодня "трейдер" показывает лучший результат на демке, завтра он будет допущен к реальным торгам, но как определить, что этот "трейдер" покажет тот же результат и завтра на реале?

имхо, идея превратится в кашу-малашу. ведь что нужно на самом деле?! всего лишь стабильность результатов системы от периода к периоду. и, если у меня есть такая система, по которой я буду знать, что она выдаст мне завтра, то остальные 9 систем мне уже просто не нужны...

[Клубничка 0]

сегодня "трейдер" показывает лучший результат на демке, завтра он будет допущен к реальным торгам, но как определить, что этот "трейдер" покажет тот же результат и завтра на реале?

имхо, идея превратится в кашу-малашу. ведь что нужно на самом деле?! всего лишь стабильность результатов системы от периода к периоду. и, если у меня есть такая система, по которой я буду знать, что она выдаст мне завтра, то остальные 9 систем мне уже просто не нужны...

 

Абсолютно согласна! Тем более я уверена что всегда будет побеждать одна система, при том самая полупокерная, а таких систем достаточно, которые в течении нескольких недель могу показывать огромную прибыль, а потом слить всё за один день! Я бы не стала доверять этой системе торговлю на реале...

Их обычно для туринов делают...авось повезёт.

[10% 6]

Поворот конечно хороший, но как в одном посте написал человек: оптимизировать можно только прибыльного советника. Т.е. торговая идея с параметрами работает и так, без оптимизации. А оная просто улучшает настройки в пределах допуска! под текущий момент на рынке.

Еще одно препятствие - босс выбрал трейдера, который показал лучший результат. Это значит что рынок в большей степени соответствовал ТС этого трейдера за прошедший период. Босс переводит трейдера на реал, а рынок меняется на другое поведение, не отвечающее ТС трейдера. И паффф! Просадка. Думается что так и будет при допуске к торгам той ТС из нескольких, что показала например за неделю лучший результат.

Выход не в выборе единственной лучшей, а одновременная работа всех. Тогда результат нивелируется - устойчивее будет. Например работа трендовой и контртрендовой ТС в одном флаконе.

Вобщем то это азы системостроения... известные даже трейдерам

Помните судьбу ветки Альпари Грааль?

[BidAsk 1,358]

Выход в том, чтобы иметь несколько хороших ТС, которые работают с положительным результатом каждая на неидентичных участках рынка, а вот генетический алгоритм, так сказать, головной мозг робота должен эти участки определить, запомнить и в следующий раз запускать именну ту стратегию, свойства текущего ценового графика более подходящи для которой... к тому же у робота должен быть критерий отключения стратегии от торговли, даже если идентификация соответствующего ей участка положительна...

[BidAsk 1,358]

но к сожалению на практике всё это реализовать практически импосибле

[10% 6]

Параллельно постоянно работать должны в реале все, а Мозг - давать больший приоритет - больший размер лота той ТС, что начала выход из просадки м.б. или кривая профита круче чем у других - не знаю как лучше. Остановить ту, что превысит допустимую просадку.

Потому как если Робот сможет определять тип не прошедшего (участок то прошел уже), а предстоящего поведения цены, то это сама по себе ТС суперская станет, без подсистем.

[10% 6]

И еще, по одной паре это еще можно в тестере прогнать. А мультивалютное чудо - нет

[olnikt 0]

Поворот конечно хороший, но как в одном посте написал человек: оптимизировать можно только прибыльного советника. Т.е. торговая идея с параметрами работает и так, без оптимизации. А оная просто улучшает настройки в пределах допуска! под текущий момент на рынке.

Еще одно препятствие - босс выбрал трейдера, который показал лучший результат. Это значит что рынок в большей степени соответствовал ТС этого трейдера за прошедший период. Босс переводит трейдера на реал, а рынок меняется на другое поведение, не отвечающее ТС трейдера. И паффф! Просадка. Думается что так и будет при допуске к торгам той ТС из нескольких, что показала например за неделю лучший результат.

Выход не в выборе единственной лучшей, а одновременная работа всех. Тогда результат нивелируется - устойчивее будет. Например работа трендовой и контртрендовой ТС в одном флаконе.

Вобщем то это азы системостроения... известные даже трейдерам

Помните судьбу ветки Альпари Грааль?

Вся проблема в том, что, как правило, трендовая и флетовая системы дают прямо противоположные сигналы, и результатом их "скрещивания" будет ничтожно маленькое количество сделок. Поэтому систем торговли должно быть минимум 2 - для тренда и для флета, и ещё некий модуль, который бы определял, собственно, что мы имеем в данный момент - тренд или флет и, соответственно, сигналы какой системы принимаются во внимание. Или, в принципе, можно пойти по более простому пути - трендовый рынок торгуем, флетовый нет. Осталось самое простое - научиться правильно определять эти состояния

[BidAsk 1,358]

это самое сложное, а не простое :-)

[BidAsk 1,358]

ведь если смочь идентифицировать флэт, то что проще - торгуй себе от его границ внутрь, грааль однако... :-)

[olnikt 0]

это самое сложное, а не простое :-)

 

Так ведь и я о том же

[БорисMQL4 13]

сегодня "трейдер" показывает лучший результат на демке, завтра он будет допущен к реальным торгам, но как определить, что этот "трейдер" покажет тот же результат и завтра на реале?

имхо, идея превратится в кашу-малашу. ведь что нужно на самом деле?! всего лишь стабильность результатов системы от периода к периоду. и, если у меня есть такая система, по которой я буду знать, что она выдаст мне завтра, то остальные 9 систем мне уже просто не нужны...

 

Пожалуйста, старайтесь внимательно читать то, что написано в этой ветке. Так как правильное понимание вопроса, который мы здесь обсуждаем, может очень повлиять на полученный всеми нами результат всего этого обсуждения.

 

1) Как определить, что этот "трейдер" покажет тот же результат и завтра на реале?

 

2) Если у меня есть такая система, по которой я буду знать, что она выдаст мне завтра, то остальные 9 систем мне уже просто не нужны...

 

1. По поводу первого вашего высказывания цитирую свои же слова написанные выше.

В конце каждого дня в этом офисе трейдеры проводят оптимизацию всех параметров для своих торговых систем. И тот трейдер, оптимизации которого будут наиболее эффективны, зарабатывает репутацию, и если Босу придется выбирать, к примеру, из трех трейдеров с одинаковыми торговыми показателями, он выберет того, чьи оптимизации были наиболее эффективны.

 

2. А если ваша система вдруг дала сбой, и вы начали терять свой капитал от сделки к сделки. Если вам не помогает даже оптимизация параметров, так как рынок стал вдруг очень не предсказуемым. Что вы тогда будете предпринимать?

 

Не надо бояться сложности внутреннего устройства торгового робота. Хотя это нормальная реакция любого человека на все новое и не познанное.

 

Давайте лучше сфокусируем внимание на выборе торговых систем для нашего робота.

Edited December 24, 2008 by БорисMQL4

[БорисMQL4 13]

Выход в том, чтобы иметь несколько хороших ТС, которые работают с положительным результатом каждая на неидентичных участках рынка, а вот генетический алгоритм, так сказать, головной мозг робота должен эти участки определить, запомнить и в следующий раз запускать именну ту стратегию, свойства текущего ценового графика более подходящи для которой... к тому же у робота должен быть критерий отключения стратегии от торговли, даже если идентификация соответствующего ей участка положительна...

Согласен с вами, нужно думать над тем как реализовать этот механизм, то есть запоминание рыночных ситуаций и участков и тех систем, которые с этими ситуациями и участками лучше всех справляются. По поводу отключения стратегии от торговли, даже если идентификация соответствующего ей участка положительна, хочу заметить следующее. Это принудительное отключение системы, как раз и будет формировать ту память робота, на которую он опирается, то есть для такой ситуации было бы полезно научить робота самостоятельно проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать из этого анализа соответствующие выводы.

 

Очень интересные предложения!

Edited December 23, 2008 by БорисMQL4

[БорисMQL4 13]

Абсолютно согласна! Тем более я уверена что всегда будет побеждать одна система, при том самая полупокерная, а таких систем достаточно, которые в течении нескольких недель могу показывать огромную прибыль, а потом слить всё за один день! Я бы не стала доверять этой системе торговлю на реале...

Их обычно для туринов делают...авось повезёт.

Интервью с Луисом Гильермо Дамиани (ldamiani)

"Среди новичков бытует миф: чем проще торговая система, тем лучше. Нет ничего более далёкого от истины! Почему простая торговая система должна быть прибыльной для такого сложного явления, как рынки?".

[Programmer 33]

А кто сказал, что рынок - сложное явление?

[БорисMQL4 13]

А кто сказал, что рынок - сложное явление?

 

Луис .

[БорисMQL4 13]

Вот пример-шаблон, в нем я наглядно продемонстрировал, как будет устроен наш торговый робот. На его основе я уже начал создавать такую систему. Для начала я в нем реализую работу хотя бы двух систем.

А также выкладываю исходный код своего BAS-Trader_v1.01 с "Коммерческим прицелом".