Jump to content
dao

Советник - Коррекция Объема

Recommended Posts

AntFX
Не закрывает.

 

Параметры советника в true установили?


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dukat
Параметры советника в true установили?

Да все три нижние параметра в true

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Да все три нижние параметра в true

 

Пожалуйста, отправьте мне детализированный стейтмент за период эксперимета и файлы логов за этот день из папки MetaTrader\Experts\Logs. Спасибо. Можно в личку.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Пожалуйста, отправьте мне детализированный стейтмент за период эксперимета и файлы логов за этот день из папки MetaTrader\Experts\Logs. Спасибо. Можно в личку.

 

Пока не надо, нашел ошибку...


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dukat

Хочу добавить что при пополнении не закрывается добавочный ордер а основной закрывается ,а при снятии средств не закрывается модифицированный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Обновил вложение в посте с советником. Эта версия должна работать правильно.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
alxand

Вопрос по данному советнику.

 

У меня открытые ролловеры каждый час. Поэтому функция CheckD() у меня срабатывает каждый час. Допустим, что ролловеры МАЛЫ и коррекция не срабатывает из-за малости процентного соотношения ролловера к средствам. Возникает проблема, когда позиция держится очень долго. В это время происходит МНОГО маленьких ролловеров, в сумме которые дают уже СУЩЕСТВЕННУЮ часть от средств. И надо произвести коррекцию, но поскольку в функции CheckD у меня запоминается время предыдущего часа, то коррекция не происходит.

 

Я, конечно, буду думать как подкрутить данный советник для такой ситуации, но может кто-то уже это сделал? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr

Советник делает коррекцию пропорционально эквити счёта. Это удобно, когда идёт торговля лотом, рассчитываемым на основе процента от депозита.

 

А как сделать так, чтобы он работал в режиме постоянного лота на всём промежутке работы счёта? То есть как сделать так, чтобы советник определял размер требуемого лота с учётом вводов/выводов средств? Я так предполагаю, что необходимо проводить подсчёт суммы всех вводов-выводов средств до текущего момента времени, чтобы правильно рассчитать лот, который был бы эквивалентен работе счёта с фиксированным лотом.

 

Антон, может быть доработаете советник с учётом этого требования раз уж взялись за продолжение поддержки советника?

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Антон, может быть доработаете советник с учётом этого требования раз уж взялись за продолжение поддержки советника?

 

Корректировщик корректирует изначальный лот пропорционально вводам-выводам. Если условно на Вашей доле из "общего котла" памма был открыт ордер лотом 1.00, то корректировка позиций приводит как раз к тому, что на этой Вашей доле остается открыт ордер именно лотом 1.00, а не 0.9 в результате добавления 10% средств на памме или 1.1 в результате вывода 10%. Памм-счет - это по сути виртуальный счет. Задача корректировки позиций в том, чтобы объемы реально открытых позиций на условных долях всех инвесторов продолжали соответствовать замыслу трейдера, а не менялись в зависимости от балансовых операций.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Корректировщик корректирует изначальный лот пропорционально вводам-выводам. Если условно на Вашей доле из "общего котла" памма был открыт ордер лотом 1.00, то корректировка позиций приводит как раз к тому, что на этой Вашей доле остается открыт ордер именно лотом 1.00, а не 0.9 в результате добавления 10% средств на памме или 1.1 в результате вывода 10%. Памм-счет - это по сути виртуальный счет. Задача корректировки позиций в том, чтобы объемы реально открытых позиций на условных долях всех инвесторов продолжали соответствовать замыслу трейдера, а не менялись в зависимости от балансовых операций.

Для корректировки только лишь одной позиции никакой разницы конечно же не будет как она была открыта изначально - фиксированным процентом или фиксированным лотом.

Вопрос в том как подсчитать размер следующего фиксированного лота после изменения депозита? Для фиксированного процента проблем никаких нет и советник с этим прекрасно работает.

Вопрос конечно же больше не к данному советнику самому по себе, а больше к торговому советнику. Как ему вычислить фиксированный лот после вводов/выводов средств?


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Для корректировки только лишь одной позиции никакой разницы конечно же не будет как она была открыта изначально - фиксированным процентом или фиксированным лотом.

Вопрос в том как подсчитать размер следующего фиксированного лота после изменения депозита? Для фиксированного процента проблем никаких нет и советник с этим прекрасно работает.

Вопрос конечно же больше не к данному советнику самому по себе, а больше к торговому советнику. Как ему вычислить фиксированный лот после вводов/выводов средств?

 

По сути на памм-счетах нет понятия "лот при открытии сделки". Есть понятие "использованное при открытии сделки плечо". Единственный выбор, который есть у трейдера на памм-счетах, это использовать большее или меньшее плечо при открытии сделки. То, что в МТ4 на памм-счете у сделок все ещё есть размеры лотов конкретных ордеров, данного факта не меняет. Корректировщик должен следить за тем, чтобы это плечо не менялось (кроме естественного роста при просадке и уменьшения при прибыли) в результате неторговых операций

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Корректировщик должен следить за тем, чтобы это плечо не менялось (кроме естественного роста при просадке и уменьшения при прибыли) в результате неторговых операций

Мне нужно чтобы плечо постепенно уменьшалось в зависимости от доходности счёта. То есть чем больше показанная прибыль, тем меньше плечо. Как это обеспечить с учётом вводов/выводов средств? На счёте без вводов/выводов средств это обеспечивается фиксированным лотом.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Мне нужно чтобы плечо постепенно уменьшалось в зависимости от доходности счёта. То есть чем больше показанная прибыль, тем меньше плечо. Как это обеспечить с учётом вводов/выводов средств? На счёте без вводов/выводов средств это обеспечивается фиксированным лотом.

 

Значит Вам нужна специальная функция, которая рассчитывает текущую доходность памм-счета с учетом всех вводов и выводов. Это не совсем тривиальная задача. Например, нужно точно знать, при какой цене Бид/Аск по каждому из торгуемых в этот момент инструментов производился каждый ввод или вывод. А данные доступны только с точностью до минутных OHLC. Есть ещё такой вариант - закачивать в советнике собственную доходность из мониторинга Альпари :)

Корректировщик к этой задаче не имеет никакого отношения. Точно такая же функция Вам потребовалась бы и без корректировщика.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Последняя версия корректировщика для МТ4 билдов 600+ (основные старые версии и так компилировались и работали в новом билде, кроме последней 6.3)

Volume Correction v6.4.zip

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Значит Вам нужна специальная функция, которая рассчитывает текущую доходность памм-счета с учетом всех вводов и выводов. Это не совсем тривиальная задача. Например, нужно точно знать, при какой цене Бид/Аск по каждому из торгуемых в этот момент инструментов производился каждый ввод или вывод. А данные доступны только с точностью до минутных OHLC. Есть ещё такой вариант - закачивать в советнике собственную доходность из мониторинга Альпари :)

Корректировщик к этой задаче не имеет никакого отношения. Точно такая же функция Вам потребовалась бы и без корректировщика.

Действительно, задача работы с "фиксированным" лотом несколько шире нежели простое соблюдение пропорций на счёте как это делается в советнике коррекции объёмов.

 

Если более точно формулировать задачу, которая интересует меня лично, так это получение в советнике информации о текущей стоимости пая и общего количества паёв. Понятно, что в терминале есть информация лишь об OHLC минутного бара и мы можем оперировать лишь только средним значением минутного бара, полученным на основании OHLC. И конечно невозможно всё подсчитать до цента. Но меня вполне бы устроила точность в пределах 1-2 процентов о текущих значениях стоимости пая и общего количества паёв. Тем более что можно предусмотреть возможность внесения ручной корректировки текущих значений через глобальные переменные. И тогда советник рассчитывал бы текущие параметры не от начала истории счёта, а например от заданного момента времени, для которого есть внесённые в глобальные переменные данные вручную с сайта Альпари. И в таком случае текущая ошибка гарантированно укладывалась бы в требуемые значения.

 

Ну а при наличии в советнике информации о количестве паёв автоматически решается задача о работе с "фиксированным" лотом, где требуемый размер открываемой позиции определяется количеством паёв, а не количеством средств, находящихся в текущий момент времени на счёте.

 

Я разумеется эту задачу для себя лично самостоятельно решу. Но поскольку в данном случае существует некий стандартный корректор объёмов, которым пользуется подавляющее большинство управляющих, то почему бы не расширить его функциональность Вам, если будет на то желание? Я думаю такое управление капиталом найдёт своих поклонников.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Действительно, задача работы с "фиксированным" лотом несколько шире нежели простое соблюдение пропорций на счёте как это делается в советнике коррекции объёмов...

 

....Я разумеется эту задачу для себя лично самостоятельно решу. Но поскольку в данном случае существует некий стандартный корректор объёмов, которым пользуется подавляющее большинство управляющих, то почему бы не расширить его функциональность Вам, если будет на то желание? Я думаю такое управление капиталом найдёт своих поклонников.

 

Добрый день. Дюже интересно - получилось ли у вас реализовать задуманное?

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Добрый день. Дюже интересно - получилось ли у вас реализовать задуманное?

Здравствуйте.

Алгоритм расчёта в голове уже в принципе сложился, но реализацией не занимался. Думаю, что к моменту открытия оферты на своём ПАММ счёте я этот алгоритм уже реализую.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Altman
Здравствуйте.

Алгоритм расчёта в голове уже в принципе сложился, но реализацией не занимался. Думаю, что к моменту открытия оферты на своём ПАММ счёте я этот алгоритм уже реализую.

 

Благодарю за ответ!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
получение в советнике информации о текущей стоимости пая и общего количества паёв

Для получения такой информации нужно знать точную цену торговых инструментов на моменты осуществления неторговых операций. В метатрейдере возможно получать такую информацию лишь с точностью до минуты. Часто за 1 минуту цена проходит десятки (больших) пунктов, так что расчет, сделанный по таким данным, может обладать значительной погрешностью. Будет это 1-2% или 10-20% зависит от агрессивности торговли и от того, насколько активным был рынок в моменты НТО. В связи с этим не вижу большого смысла в реализации такого глючного информера в советнике корректировки. При торговле на памм-счете лучше вовсе отказаться от такого типа ММ, как фиксированный лот, и настроиться на использование динамического лота, зависящего исключительно от объема инвестиций.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Для получения такой информации нужно знать точную цену торговых инструментов на моменты осуществления неторговых операций. В метатрейдере возможно получать такую информацию лишь с точностью до минуты. Часто за 1 минуту цена проходит десятки (больших) пунктов, так что расчет, сделанный по таким данным, может обладать значительной погрешностью. Будет это 1-2% или 10-20% зависит от агрессивности торговли и от того, насколько активным был рынок в моменты НТО. В связи с этим не вижу большого смысла в реализации такого глючного информера в советнике корректировки. При торговле на памм-счете лучше вовсе отказаться от такого типа ММ, как фиксированный лот, и настроиться на использование динамического лота, зависящего исключительно от объема инвестиций.

Мне нужен именно такой способ управления лотом для реализации каскадного манименеджмента системы ПАММ счетов. Кратко об это упомянуто здесь https://forum.alpari.com/blog.php?b=6590

 

Реализация традиционного динамического лота имеет свои ограничения по суммам в управлении. Более подробно о проблемах пишет сама Альпари здесь https://alpari.com/ru/beginner/articles/prime_brokerage/ :

"В обычной жизни чем больше объем, тем ниже цена (опт). Здесь же, наоборот, чем больше объем, тем выше цена. Это является следствием того, что меньший объем Банку легче занеттинговать, т. е. ему не придется их выводить. Соответственно, чем больше объем, тем выше риски Банка, которому нужно куда-то распределить этот объем, к примеру, по другим Банкам. А это, как правило, накладно и может двинуть рыночную цену против Банка. Отсюда и берется, в конечном итоге, более дорогая плата".

 

Точность определения лота в пределах 5% меня вполне устроит. Тем более, что никто не мешает время от времени задавать вручную корректирующие значения количества паёв, взятые с мониторинга Альпари. И уже от последнего скорректированного значения производить

расчёт следующей коррекции. Согласитесь, что для ввода/вывода средств 1 раз в сутки и при 1-2х сделках в неделю это не совсем сложно делать. Всё равно хотя бы раз в день удаётся взглянуть в терминал. Для моей стратегии это вполне приемлемо.

Edited by solandr

Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Более подробно о проблемах пишет сама Альпари здесь

Чтобы не выводить на рынок разом слишком большой объем, его можно разделить на несколько мелких ордеров, и входить ими в разное время на разных уровнях. Это никак не отменяет принципа динамического лота, только он далее делится ещё на несколько частей. Другие способы решения этой проблемы, через "фиксированный" лот и так далее, являются такими же "плясками с бубном" как и вообще фиксированный лот на паммах.

К тому же я сильно сомневаюсь в наличии у Вас этой проблемы, Ваши лоты едва ли являются настолько большими и едва ли в ближайшем времени такими будут, чтобы эта проблема была для Вас актуальна.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Чтобы не выводить на рынок разом слишком большой объем, его можно разделить на несколько мелких ордеров, и входить ими в разное время на разных уровнях. Это никак не отменяет принципа динамического лота, только он далее делится ещё на несколько частей. Другие способы решения этой проблемы, через "фиксированный" лот и так далее, являются такими же "плясками с бубном" как и вообще фиксированный лот на паммах.

К тому же я сильно сомневаюсь в наличии у Вас этой проблемы, Ваши лоты едва ли являются настолько большими и едва ли в ближайшем времени такими будут, чтобы эта проблема была для Вас актуальна.

У меня пробойная система на стоповых ордерах. Если размазать позицию по некоторому диапазону уровней, то мы получим целый комплекс нескольких систем. Например цена может зацепить ближайший стоповик и не пойти в обратную сторону. В итоге видим, что получается не меньше двух систем. А это может вносить дополнительные усложнения в оценки рисков. Тем более далеко не факт, что это решит проблему с проскальзываниями крупных ордеров.

 

По поводу моего ПАММа рано что-либо говорить. Но вода камень точит. И неоднократно можно было наблюдать здесь на ПАММ сервисе рост депо в управлении в 10 раз в течение одного месяца после попадания счёта в топ рейтинга Альпари.


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
У меня пробойная система на стоповых ордерах. Если размазать позицию по некоторому диапазону уровней, то мы получим целый комплекс нескольких систем. Например цена может зацепить ближайший стоповик и не пойти в обратную сторону. В итоге видим, что получается не меньше двух систем. А это может вносить дополнительные усложнения в оценки рисков. Тем более далеко не факт, что это решит проблему с проскальзываниями крупных ордеров.

 

Просто иначе эту проблему не решить. Со стоповыми ордерами вообще проблема. Особенно на стандарте. При крупном объеме счета Вас, скорее всего, начнут не иллюзорно скользить, причем даже не важно, будет это 1 большой ордер или 10 мелких. По опыту Вашего приятеля Альфонса Вы уже с этим знакомы... Нужно понимать это и закладывать увеличивающийся размер проскальзываний в тесты торговых систем. Никаким волшебным образом эту проблему не решить... Это просто иллюзия, будто бы эту проблему можно решить каким-то иным образом. Можно либо А) уменьшить объемы (что уменьшит и прибыль), либо Б) терпеть проскальзывания, либо В) разбить систему на несколько немного отличающихся систем, как Вы правильно заметили, которые заходят в рынок в разное время и по разной цене.

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
solandr
Нужно понимать это и закладывать увеличивающийся размер проскальзываний в тесты торговых систем. Никаким волшебным образом эту проблему не решить... Это просто иллюзия, будто бы эту проблему можно решить каким-то иным образом.

Согласен:

https://forum.alpari.com/blog.php?b=6398


Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD

Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexeyZ
Последняя версия корректировщика для МТ4 билдов 600+ (основные старые версии и так компилировались и работали в новом билде, кроме последней 6.3)

Похоже в советнике ошибка.

Функция double OrderDist() будет выдавать всегда последнее значение для OP_SELLLIMIT т.к. не стоят break после каждого case блока.

Если не прав, поправьте.

Edited by AlexeyZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×