Jump to content
MetaQuotes

Тестер в терминале MetaTrader 4: это необходимо знать

Recommended Posts

ArbitOr
Очень было бы интересно посмотреть логику вашего советника, который может ни с того ни с сего надумать между тиками открыться.

 

Логика простая, например, советник висит на Евре.

По Фунту идет движение, а по Евре "нет тика вторую минуту" и фсе, сигнал пропущен.

 

(пример абсолютно абстрактный)

 

И как писал Рош, скриптовый эксперт вам поможет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
Логика простая, например, советник висит на Евре.

По Фунту идет движение, а по Евре "нет тика вторую минуту" и фсе, сигнал пропущен.

 

(пример абсолютно абстрактный)

 

И как писал Рош, скриптовый эксперт вам поможет.

 

Хотите торговать на Фунте - вешайте на Фунт. Причем здесь Евро. К тому же описанная ситуация возможна только ночью, когда рынок затихает. А значит, нет никакой спешки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
natlam
Очень было бы интересно посмотреть логику вашего советника, который может ни с того ни с сего надумать между тиками открыться.

Вы похоже слабо разбираетесь в торговле. Поясняю: вход выполняется по закрытым барам - свеча закрылась советник проанализировал ее и принял решения открытся но несмог так как тика небыло, тика небыло 2сек, 3, 5, 15, 20сек а потом вдруг образовался геп (что не редкость) на 30п. Результат в мт4: ордер срабатывает с проскальзыванием по невыгодной цене потому что условия открытия по анализу прошлого закрытого бара остается в силе так как текущий бар еще не закрыт. Результат в Другой платформе: Бар закрыт, условия выполнены, тика нет но ордер сработал по ЦЕНЕ закрытого бара. То есть ситуация простая. Что тест на котировках данной платформы что реал тайм разница минимальна. В МТ4 же все подругому добится при таком раскладе совпадения результатов тестера (+\-3п) с реалтаймом проблематично (хотя возможно) и непонятно во сколько шуб нужно одеть толстокожого советника чтоб он начал в тестере показывать хоть что то похожое на реал тайм.


BMW - это вся моя жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
natlam
А какая разница когда открываться - прямо сейчас или через 4 минуты, если ничего не изменилось?

Рош, не забываем про гепы, меленькие (+\-5-10п которые происходят довольно таки часто) и неочень (+\-50-100п которые происходят редко но которые тоже неприятны особенно когда тебе перед ним недал МТ4 открытся).


BMW - это вся моя жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
Вы похоже слабо разбираетесь в торговле. Поясняю: вход выполняется по закрытым барам - свеча закрылась советник проанализировал ее и принял решения открытся но несмог так как тика небыло, тика небыло 2сек, 3, 5, 15, 20сек а потом вдруг образовался геп (что не редкость) на 30п. Результат в мт4: ордер срабатывает с проскальзыванием по невыгодной цене потому что условия открытия по анализу прошлого закрытого бара остается в силе так как текущий бар еще не закрыт. Результат в Другой платформе: Бар закрыт, условия выполнены, тика нет но ордер сработал по ЦЕНЕ закрытого бара. То есть ситуация простая. Что тест на котировках данной платформы что реал тайм разница минимальна. В МТ4 же все подругому добится при таком раскладе совпадения результатов тестера (+\-3п) с реалтаймом проблематично (хотя возможно) и непонятно во сколько шуб нужно одеть толстокожого советника чтоб он начал в тестере показывать хоть что то похожое на реал тайм.

 

То есть, Вы изначально исходите, что цена открытия всегда проскальзывает против цены входа Вашей системы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yuri_PK
А какая разница когда открываться - прямо сейчас или через 4 минуты, если ничего не изменилось?

Через 4 минуты будет другая цена, а если эта цена будет сильно отличаться от предыдущей?

Share this post


Link to post
Share on other sites
natlam
Хотите торговать на Фунте - вешайте на Фунт. Причем здесь Евро. К тому же описанная ситуация возможна только ночью, когда рынок затихает. А значит, нет никакой спешки.

Рош, не стоит забывать про мультивалютных советников которые щас набирают все большую популярность, для советников анализирующих и торгующих на нескольких парах это важно.


BMW - это вся моя жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
natlam
То есть, Вы изначально исходите, что цена открытия всегда проскальзывает против цены входа Вашей системы?

Я навел пример человеку из жизни который каждый может наблюдать самостоятельно по несколько раз на день и нетолько ночью.(+\-5-10п)

 

П.С. Хотя конечно если анализировать и торговать лиш по одной паре то все становится намного проще.


BMW - это вся моя жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Prostotrader

Сообщение от Rosh viewpost.gif

А какая разница когда открываться - прямо сейчас или через 4 минуты, если ничего не изменилось?

 

 

Но ведь это не означает того, что ваш подход, это закон для всех брокеров и для всего рынка, ведь брокера то дают входить в рынок по последней цене не дожидаясь нового тика, даже в МТ4 если в ручную размещать ордер, а если Брокер не даст мне войти 3 раза по моей заявке, то на 4-ий раз я его засужу ко всем чертям, так как не может быть НЕТ ЦЕНЫ, цена всегда есть, есть только КУХНЯ и Бессовестный брокер который не хочет исполнить заявку клиента, любая цена СТОЯЩАЯ НА МЕСТЕ заполним на 100-150 лотов одновременной заявки, не говоря уже о 0.5 или 1 лот ставке, так что Рашид я Вас попросил бы просто подчеркнуть что это ваш подход Вы хотели бы распространить на ту часть рынка услуг где применяются МТ4, по этому и позиция ваша не изменяема, может быть лет через 5-10 при сверх перенасыщенности рынка ваш подход начнёт оправдывать себя в какой то степени, но никак не сегодня и в этом или в будущем году, это просто навязывание своих правил тем людям, которые посредством вашей платформы торгуют на рынке ФОРЕКС, а из-за того что вы не хотите отказаться от вашего навязчивого желания диктовать отдельной части рынка своё понимание поведения и ценообразования рынка, то для получения наиболее приближенных условий для теста и для реала, приходится МУХЛЕВАТЬ, изобретать, ставить сервер и компи на проверку четкой времени и в эксперте указывать посылку ордера по времени а не по цене открытия бара, разве вам это в кайф заставлять людям так мучатся? так же как и наполняемость нехватки М1 баров предлагаете сделать скрипом, при том что МТ4 мог бы сам делать это ,по крайней мере задним числом чтоб сам дописал с опозданием 1 час или2 часа или сутки, но всё же можно же было это решить.

Плюсов у вас много, но минусов которые вам явно мешают тоже хватает, чего стоит только то, что только в 204 -ом быльде начали вы считать по тестеру результаты по Эквити а не по балансу, при том что ежу было ясно, что это надо было заложить ещё с 188 версии быльда, ведь весь профессиональный мир так тестит, только у вас было по балансу и только с опозданием с полтора года вы сделали по эквити, и заодно предоставили это так , как будто сделали открытые и весь мир кричал ЕВРИКААААААААА, ну ведь нельзя же закрывать глаза на то, что вам полезное подсказывают, всеравно придётся менять и исправлять

Рашид если ты помнишь ещё в октябре прошлого года я тебе спрашивал как считает тестер по балансу или по эквити? Ты тогда ещё не был сотрудником Метаквотес и ты не смог внятно мне сказать почему баланс лучше и вообще кто это придумал по балансу считать, но ты тогда и упрямо не стал защищать эту позицию, сказал что надо разобраться, но вот когда ты стал сотрудником, то у тебя появились немножко другие подходы, ранее либеральный и обсуждаемый, приятный Рашид стал более жестким и односторонним, он готов защищать позицию свою до тех пор пока 15 целых 4 десятка человек не закричат одновременно, что это неверно

Давайте идти друг-другу навстречу, принимать замечания и советы, рассматривать и не упираться в стену для того чтоб потом всеранво признать, что НАДО МЕНЯТЬ,ИСПРАВЛЯТЬ.ДОДЕЛАТЬ и прочее.

У вас нет недругов или врагов, у вас есть Люды, которые вам помогают усовершенствовать терминал, но есть фундаментальные вещи которые должны быть изначально заложены в терминале, даже если вам не нравится это делать, писать проверять и тестировать, фундаментально то что человек должен иметь скелет, а так же есть фундаментальные вещи из которых состоит костяк платформы и в том числе входит присутствие всех баров, в том числе входит возможность входить по цене а не по тику, много чего ещё.

Дорогой Рашид я всегда относился к тебе с уважением и сейчас это не скрываю, я много спорил даже и ругался с Ринатом, но я вам не враг и не имею цель вас дискредитировать, я усердно занимаюсь экспертами и хочу, чтоб уверенно тестировал их и доверял я вам а не сидеть и искать где у вас ошибка чтоб срочно сообщить, ведь ни одного нового быльда результаты не совпадают со старим, это же нонсенс.

Давайте где то поставить точку, неясно что и какой результат не а тесте моей стратегии я получу в 208-ом бильде и чему мне верить? на что я трачу денег на программиста? чтоб всё время получать новые данные не схожие со старим? и чему мне верить? как войти мне в рынок? кто нибудь может ответит куда выкинул тысячи и тысячи долларов? и когда будет сказано честно и официально, что вот финальная версия и вот его возможность тестить составляет не 100 или 95% а 85% и не требуйте больше, чтоб сказали чтов сё,больше измененный не будет в тестер,то что етсь то и есть проверенное и уже окончательное исправленное, сейчас вот ведут ещё и моделированы реквотов и опять поидут траблы, ошибки и глюки, опять полгода и больше ждать когда же будет и где будет правда, кажется что этому не будет конца….


Желаю всем попутного ветра:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
natlam
Сообщение от Rosh viewpost.gif

А какая разница когда открываться - прямо сейчас или через 4 минуты, если ничего не изменилось?

 

 

Но ведь это не означает того, что ваш подход, это закон ........

ни одного нового быльда результаты не совпадают со старим, это же нонсенс.

Давайте где то поставить точку, неясно что и какой результат не а тесте моей стратегии я получу в 208-ом бильде и чему мне верить? на что я трачу денег на программиста? чтоб всё время получать новые данные не схожие со старим? и чему мне верить? как войти мне в рынок? кто нибудь может ответит куда выкинул тысячи и тысячи долларов? и когда будет сказано честно и официально, что вот финальная версия и вот его возможность тестить составляет не 100 или 95% а 85% и не требуйте больше, чтоб сказали чтов сё,больше измененный не будет в тестер,то что етсь то и есть проверенное и уже окончательное исправленное, сейчас вот ведут ещё и моделированы реквотов и опять поидут траблы, ошибки и глюки, опять полгода и больше ждать когда же будет и где будет правда, кажется что этому не будет конца….

:appl::appl::appl:

Приходит Рош в магазин за хлебом и дает 1.60

Продавец - ему отвичает хлеб есть но мы его вам не продадим пока не изменится цена. Пусть сохнет и гниет но продавать будем по какой угодно цене, выше или ниже но не по вчерашней.

Рош - как же так, я ведь кушать хочу.

Продавец - это политика нашего магазина, эсли вас она неустраивает то идите в другой магазин (переходите на другую платформу):crazy:

Именно туда метаквотс и посылает трейдеров демонстрируя политику своей компании

 

П.С. Рош, вам самим то не смешно? Я понимаю что позицию компании нужно отстаивать и отрабатывать зарплату но позиция метаквост просто абсурдна. Думаю пора закончить эту ахинею и чистосердечно признать свою ошибку и приложить все усилия чтоб этого больше неповторилось в МТ5.


BMW - это вся моя жизнь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Prostotrader

Ведь хлеба цена выражена в деньгах, почему хлеб можно купить по старой цене, а валюту нет? кто придумал эту дуристику, что валюта (или товар или услуги ,всё ведь выражается в деньгах)) продаётся только при наличии изменения её цены? Что получается? что не может быть даже в короткое время константа цены? Или кто –то думает что остановка цены, это исчезновение цены как таковой? Когда есть абсолютный вакуум или абсолютный паритет на рынке спроса-предложения и рынок не примет моё участие пока не сдвинется цена в какую то сторону? Где в каком финансовом институте или университете учат ликвидность валют через такую призму?

 

Кажется здесь существует боле верное объяснение вашей привязке к тикам тем, что брокеры не хотят часто работать по стоящей цене и часто поручая это машине, вам попросили (или вы им предложили) сделать так чтоб на всякие запросы ,особенно от экспертов шли только через новые цены, нет новой цены -нет ордеров, или же посадят человека с расширенным запасом проскальзывания( у меня стоит 3 пункта, так как на офф или на 1 пункт, фиг что будет работать МТС в реале) в убыточную цену, ведь в 99% случаях брокеры ошибаются в свою сторону.

 

 

Хотелось бы услишать ваш коммент Рашид!!!


Желаю всем попутного ветра:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Scrat

Приходит Рош в магазин за хлебом и дает 1.60

Пример на 5+! =D>


MQL4 coder

Share this post


Link to post
Share on other sites
Prostotrader

Тьфу,…где это мы живём в тропиках или в умеренной зоне? Такая жара , что даже заснуть не смог, вот и решил написать L

Рашид, есть такой вопрос, и даже предложение к вам:

Вы, наверное, согласитесь с тем, что с 2001 го года только 1 раз был случай (6 августа 2004 года на НОНФАРМ) когда в один тик цена улетела по евро на 135или даже 145 пунктов ( в тот день я своим глазам не верил ,мои отложенные ордера по фунту и подхватил и закрыл с плюсом…эээхх…приятный был день 21 000$ за 8 секунд ) так вот в остальном случае наверное невозможно найти длину тика 100 пунктов, это я вот к чему говорю, возьмите один и тот же источник котировок и на истории длиной 2 -3 года прогоните его с моделированием – каждый тик, желательно чтоб этот советник делал в среднем от 250-до 500 сделок за весь промежуток, установите стоп и профит по 80 и или около того, короче так чтоб суммарно было не менее 140 пунктов (вот почему я упомянул тот тик от 6 августа) и полученные результаты сохраните, а после этого сократите и профит и стоп и тот результат тоже запишите себе, а потом возьмите и именно этим котировкам смените показатели ОБЪЁМОВ в двух вариантах: первый вариант это когда всем минутным барам даём минимально необходимые 4 значения (можно и 5) хай-лоу-опен-клоуз ,а второй вариант, когда к уже существующим значениям объемов добавляем значения +2 ,то есть, если в баре стоит 3 объем то станет 5,а если 5 то 7 и так далее.

После всего этого протестируйте тот же советник на тот же промежуток и с теми же параметрами, и вы увидите чудовищную разницу между первоначальными данными по оригинальным котировкам и между искусственно измененными, но ведь мы то цени не меняли же и наши стопы и профиты в основном стоят почты недосягаемыми для минутных баров, чтоб тестер делал закрытые по худшему сценарию - если внутри бара попались цены профита и стопа

Вот и спрашиваю я вам, как же быть? Единственным источником для М1 графиков являются данные с вашего архива котировок ,которых между прочим вы и подрихтовали и исправили много чего, вторым источником можно использовать котировки Альпари, но там мама не горюй, такие пролёти и гепи, что у танка гусеница отвалится по таким бугоркам бегать, если у нас есть другой источник котировок, но нет объемов или другие объемы там, а цены то на самом деле особо не отличаются (1-2 пункта вверх- вниз)то как быть?

Я вот брал котировки, которых не было пропущенных баров на минутках и там где 90% случаях клоуз=опен, так как объемы его не имелись, то скрипом приписал наиболее внятные объёми 4 и 5, при реально работающей программе у меня сразу получалась разница 10-15% между объёмом 4 и 5,так вот каков же выход? Почему так получается? И как нам быть? Никогда не тестировать из независимых источников историю? Может стоит подумать над способом моделирования, чтоб приоритетным была цена не объём?в данный момент для нас есть единственная ИСТИНА (Мифическая) это котировки с вашего архива данных, и мы как собаки привязаны к этому, стоит нам использовать другие данные (чтоб проверить эксперта на прочность и устойчивость к другим котировкам) как сразу получаем

ответ- это чужие котировки, мы не имеем к ним отношения, там разбирайтесь сами, так как там нет объёмов, так что же получается? Мы хотим этого или нет, мы находимся в плену моделированию по объемам? Мы лишены права и возможности использовать другие данные? Ведь тестер пропускает на искусственных объёмах ( а бывает и наоборот, на ваших пропускает а там нет, в зависимости от баров) сделки.

Такое ощущенные ,что у этой проблемы пока что нет решения, вы твердите что надо создавать тольстокожие советныки, куда ещё более толстую кожу если стоп и профит по 100 ставить? какие ещё условия писать? Ведь ни стоп ни профит не берётся НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕН, они берутся только по одной указанной цене и из-за работы с объёмами, часто тестер не видит этих цен, или пропускает или не дотягивает и прочее, а бывает парадокс, когда по ценам открытия проверяем и там по вернее данные показывает, чем эту же стратегию на каждый тик проверять.

Рашид, прошу без агрессии, спокойно, размеренно, сделав те эксперименты ,что я попросил вам, ответить мне на все те вопросы которые я поднял здесь, четко и внятно, что делать с котировками, как что проверять, где есть АКСИОМА а где нужно копаться?


Желаю всем попутного ветра:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roger
Вы похоже слабо разбираетесь в торговле. Поясняю: вход выполняется по закрытым барам - свеча закрылась советник проанализировал ее и принял решения открытся но несмог так как тика небыло, тика небыло 2сек, 3, 5, 15, 20сек а потом вдруг образовался геп (что не редкость) на 30п. Результат в мт4: ордер срабатывает с проскальзыванием по невыгодной цене потому что условия открытия по анализу прошлого закрытого бара остается в силе так как текущий бар еще не закрыт. Результат в Другой платформе: Бар закрыт, условия выполнены, тика нет но ордер сработал по ЦЕНЕ закрытого бара. То есть ситуация простая. Что тест на котировках данной платформы что реал тайм разница минимальна. В МТ4 же все подругому добится при таком раскладе совпадения результатов тестера (+\-3п) с реалтаймом проблематично (хотя возможно) и непонятно во сколько шуб нужно одеть толстокожого советника чтоб он начал в тестере показывать хоть что то похожое на реал тайм.

Зато Вы уж конечно дока. Пример с хлебом ясно показывает как Вы разбираетесь в торговле. Про мультивалютный советник спору нет, там совсем другая песня, но Вы до этого только на одновалютном настаивали. Так вот те кто разбирается в торговле, знают, что тики не придерживаются времени и приходят когда таки совершаются сделки. Это уже для нас их делят и объединяют в минутные и часовые бары. А открыться-закрыться всегда можно было в любое время, только дай задание на ордер.

Я спросил, потому что мне интересно понять логику, которую Вы хотите вставить в ваш советник. Вот допустим, пошли Вам навстречу, каждую минуту, несмотря ни на что, бар закрывается. Начался новый бар с измененной ценой, советник проанализировал ситуацию и ничего не сделал. Прошла минута, бар закрылся с той же ценой, что и открылся. Что изменилось? Только средние, выставленные на минутных графиках (я надеюсь, Вы не применяете средние на минутных графиках, так как разбираетесь в торговле). Значит советник опять молчит. И вдруг - гэп. Все равно советник отработает только по факту свершения события. И вот во что я действительно не поверю, что Вы знали, что закрывшись по закрытию бара, Вы избежите этого гэпа. Т.е. я так и не увидел серьезных оснований, чтобы в угоду Вашим желаниям менять то, к чему уже все привыкли. Меня, к примеру устраивает и не напрягает. Я против перемен. :flower2:

Share this post


Link to post
Share on other sites
MetaQuotes

Prostotrader, это кто это Вам не дает совершить сделку без изменения цены? Приход тика означает лишь активацию эксперта, а не требование совершить не более одной торговой транзакции.

 

Вы можете совершить сколько угодно (в разумных пределах) торговых операций даже если нет прихода новых цен.

 

По всей видимости, Вы решили в теоретические измышления поиграть, ибо достаточно обратиться к практике, чтобы все встало на свои места.

 

Кажется здесь существует боле верное объяснение вашей привязке к тикам тем, что брокеры не хотят часто работать по стоящей цене

Периодически встречаются заявления "раз это так, значит брокер чего-то там не хочет", что сильно похоже на мысли людей в давние времена "Гром - это недовольство Богов". К сожалению, это последствия недостатка знаний. Именно своими статьями (они также переводятся на английский и китайский языки) мы стараемся передать трейдерам больше информации.


С уважением, служба поддержки

MetaQuotes Software Corp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

О чем тут спорить?

Есть же понятие КАЧЕСТВО МОДЕЛИ (Суть ее статдостоверность). Каждая модель - она и есть МОДЕЛЬ.

Вы можете спорить лишь о ЦИФРЕ (к примеру- Рош- "90%" Плеер- "нет выше 75% не тянет").

НУ и как-то обосновывать ее. Но говорить о 100% стат достоверных моделях- НА КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО ТЕСТЕРЕ...

" Это нонсенс, Билли.":).


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
Prostotrader, это кто это Вам не дает совершить сделку без изменения цены? Приход тика означает лишь активацию эксперта, а не требование совершить не более одной торговой транзакции.

 

Вы можете совершить сколько угодно (в разумных пределах) торговых операций даже если нет прихода новых цен.

 

По всей видимости, Вы решили в теоретические измышления поиграть, ибо достаточно обратиться к практике, чтобы все встало на свои места.

 

 

Периодически встречаются заявления "раз это так, значит брокер чего-то там не хочет", что сильно похоже на мысли людей в давние времена "Гром - это недовольство Богов". К сожалению, это последствия недостатка знаний. Именно своими статьями (они также переводятся на английский и китайский языки) мы стараемся передать трейдерам больше информации.

 

Prostotrader - это Мераб. :) Я попозже дам ответ насчет времени, сейчас уезжаю на дачу (на выходные).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
О чем тут спорить?

Есть же понятие КАЧЕСТВО МОДЕЛИ (Суть ее статдостоверность). Каждая модель - она и есть МОДЕЛЬ.

Вы можете спорить лишь о ЦИФРЕ (к примеру- Рош- "90%" Плеер- "нет выше 75% не тянет").

НУ и как-то обосновывать ее. Но говорить о 100% стат достоверных моделях- НА КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО ТЕСТЕРЕ...

" Это нонсенс, Билли.":).

 

Frankus, Вы не в теме. Почитайте статью и поймете о чем идет речь. Мы говорим не о том, что умеем достоверно фантазировать о поведении цены внутри бара (как Вы утверждаете), а о том, что тестер достоверно моделирует это самое поведение цены внутри бара при наличии минутных данных. Уловили разницу?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

Уловил.:) Мое утверждение следующее: "Не возможно, имея минутные данные, 100% смоделировать поведение цены внутри минутного бара"


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
Уловил.:) Мое утверждение следующее: "Не возможно, имея минутные данные, 100% смоделировать поведение цены внутри минутного бара"

 

Мое утверждение на Ваше утверждение - это не требуется в 99.99% случаев. То есть, моделирование на реальных тиках по сравнению с моделированием этих тиков в тестере MetaTarder 4 на основании минутных баров преимущества не дает. Но если Вам хочется запихивать гигабайты реальных тиков в тестер (для самоуспокоения) - пожалуйста, такая возможность есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
MetaQuotes
Уловил.:) Мое утверждение следующее: "Не возможно, имея минутные данные, 100% смоделировать поведение цены внутри минутного бара"

Если объем минутки меньше 10 тиков (что в большинстве случаев у символов в instant execution), то точность будет практически 100%. А у остальных баров на уровне сильно выше 90%.

 

Сможете опровергнуть выводы вот этого эксперимента? http://forum.mql4.com/ru/4773

 

Скоро будет статья с детальным анализом качества моделирования на основе практических исследований.


С уважением, служба поддержки

MetaQuotes Software Corp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh

Вот на картинке две последовательности цен - реальные тики и смоделированные. Где какая?

 

tick_by_tick3.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

Отцы- я по образованию ЭКОНОМИСТ МАТЕМАТИК - практически 100% и 100%- различаются чем-то:)

Обратите внимание: я не сказал, что нельзя ПРИБЛИЗИТЬ МОДЕЛЬ К РЕАЛЬНОСТИ - я сказал, что НЕ БЫВАЕТ 100% МОДЕЛЕЙ при наличии минутных данных- чтобы тики были такими.

Я вам больше скажу: НА РАЗНЫХ РЫНКАХ ДОСТОВЕРНОСТЬ ВАШЕЙ МОДЕЛИ БУДЕТ РАЗЛИЧНА - на тонком рынке одна, на плотном - другая, на новостях- одна, вне новостей- другая.

Далее: мне эти можели вообще не нужны:)- не торгую я на тиках, минутках пятиминутках - у меня даже в интраде на фондовом 15-ка - минимальная свеча для анализа.

Однако за свою трейдерскую жизнь я немало времени провел у экрана монитора, чтобы на практике увидеть- КАК ПО РАЗНОМУ МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ОДНА И ТА ЖЕ МИНУТНАЯ СВЕЧА.

Потому повторю: НЕ ВОЗМОЖНО ИМЕЯ МИНУТНЫЕ СВЕЧИ 100% смоделировать тиковую историю. Если кто из Вас торгует НА РЕАЛ СЧЕТЕ- согласится с сиим утверждением.


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

Теперь о качестве модели: тут зависит от выбранной стратегии торговли. Если вы мне приведете конкретный ПРИМЕР: чего добивается человек, моделируя ситуацию внтури минутного графика- я отвечу: насколько примерно модель (если Вы мне пояните как она строится) будет ДОСТОВЕРНО ОТРАЖАТЬ ЕГО СИСТЕМУ.

Ибо очевидно, что моделирвоание тиков внутри минутного графика имеет некий алгоритм, имеющий РАЗНУЮ СТАТ ДОСТОВЕРНОСТЬ в разных ситуациях.


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Prostotrader

Привет Рашид.

я то что, скрываю, что это я? или надо было писать –вот я Мераб - если вы не узнали?

Мне то нечего прятаться, не вижу ни смысла ни необходимости, а вот сообщать об этом с победоносным тоном, не стоит, так как мы не враги а оппоненты, спорящие и ищущие истину, это по моему и так ясно, вы мне денег не должны и я не должен, я просто напоминаю о том, что я в отличии от вас ПОТРАТЫЛ уйма времени и денег, но всё время получаю разные результаты с выходом всё новых и новых быльдов, и никто не говорит-ребята возьмите за наиболее долгосрочную и достоверную версию именно этот быльд, это же надо было умудрится в течении 15-17 быльдов считать по балансу и только после этого перейти на Эквити :)


Желаю всем попутного ветра:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×