Jump to content
Sign in to follow this  
MaksimKR

Управление депозитом

Recommended Posts

MaksimKR

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста систему управления депозитом, который включает капиталы нескольких инвесторов, предположим троих.

Как открываются позиции ? Как делится прибыль\убыток между инвесторами ? Сущесивуют ли стандартные системы ?

Заранее спасибо !

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexSilver

alpari - здесь читать не пробовали?


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaksimKR

Прочитал. Дело в том что я не являюсь клиентом ALPARI. Работаю с AОNDA Corp., там терминал другой... и метатрейдера к ним не пришить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Человек

вот там и спрашивай!

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaksimKR
вот там и спрашивай!

 

Спасибо за исчерпывающий ответ, дружище !

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexSilver
Прочитал. Дело в том что я не являюсь клиентом ALPARI. Работаю с AОNDA Corp., там терминал другой... и метатрейдера к ним не пришить.

 

Тогда чего Вы хотите здесь? Непонятно... порекламировать оанду?


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaksimKR

Делать кому либо рекламу не собирался и не собираюсь впредь. Всего лиш хотел услышать толковый совет, зная что люди здесь грамотные. Извините если кого обидел.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AlexSilver
Делать кому либо рекламу не собирался и не собираюсь впредь. Всего лиш хотел услышать толковый совет, зная что люди здесь грамотные. Извините если кого обидел.

 

Никого не обидели. Просто, чтобы услышать толковый ответ, надо задать толковый вопрос. Собственно, ответ Вы получили, но Вам лень скачать Мультитрейдер, запустить демо на нем и посмотреть, как это работает. Проще, конечно, попытать на форуме, может быть, кому-то уж совсем нехрен делать и будет Вам все растолковывать и расжевывать.

 

2-3 на демо в Мультитрейдере ответят на все Ваши вопросы по этой теме. Удачи!


alexsilver

Учу великому, доброму, вечному!.. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
MaksimKR

Спасибо ! Буду пробовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.Balboo
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста систему управления депозитом, который включает капиталы нескольких инвесторов, предположим троих.

Как открываются позиции ? Как делится прибыль\убыток между инвесторами ? Сущесивуют ли стандартные системы ?

Заранее спасибо !

 

Чтобы ответить на данный вопрос, предлагаю сначала определить для себя функционал качества управления портфелем, т.е. чего вы пытаетесь достичь. Затем стремиться максимизировать или минимизировать этот функционал. Самое оптимальное - управление портфелем по замкнутому контуру. Указанный вид управления динамической системой является самым эффективным с точки зрения достигаемой глубины экстремума целевого функционала и поэтому представляет собой теоретически возможный предел эффективности управления. Таким образом, необходимо грамотно сформулировать задачу и применить методы поиска и многомерной (скорее всего) оптимизации

Share this post


Link to post
Share on other sites
pepper
Чтобы ответить на данный вопрос, предлагаю сначала определить для себя функционал качества управления портфелем, т.е. чего вы пытаетесь достичь. Затем стремиться максимизировать или минимизировать этот функционал. Самое оптимальное - управление портфелем по замкнутому контуру. Указанный вид управления динамической системой является самым эффективным с точки зрения достигаемой глубины экстремума целевого функционала и поэтому представляет собой теоретически возможный предел эффективности управления. Таким образом, необходимо грамотно сформулировать задачу и применить методы поиска и многомерной (скорее всего) оптимизации

:oops::o :-o :-o :appl: :appl: :appl::sdelano:


С уважением, Игорь...

 

-----------------------------------------

 

"Если жизнь повернулась к тебе задницей, не теряйся - воспользуйся моментом"... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
Чтобы ответить на данный вопрос, предлагаю сначала определить для себя функционал качества управления портфелем, т.е. чего вы пытаетесь достичь. Затем стремиться максимизировать или минимизировать этот функционал. Самое оптимальное - управление портфелем по замкнутому контуру. Указанный вид управления динамической системой является самым эффективным с точки зрения достигаемой глубины экстремума целевого функционала и поэтому представляет собой теоретически возможный предел эффективности управления. Таким образом, необходимо грамотно сформулировать задачу и применить методы поиска и многомерной (скорее всего) оптимизации

пипец, никогда не отдам в такой портфель деньги :flower2:

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.Balboo

Вас никто и не заставляет. Но прислушаться к классическим методам формирования портфеля и применить современные методы оптимизации все же стоит. В этом нет ничего плохого. Более того, крупные финансовые организации, фонды действуют в своих вложениях никак не наобум, а близко к такому способу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Вас никто и не заставляет. Но прислушаться к классическим методам формирования портфеля и применить современные методы оптимизации все же стоит. В этом нет ничего плохого. Более того, крупные финансовые организации, фонды действуют в своих вложениях никак не наобум, а близко к такому способу.

Скажите, а что такое "управление портфелем по замкнутому контуру" ?

В двух словах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

Теория игр- она и есть и теория игр. Это один из ее разделов, в применение к финансам. А уж каковые укритерии тут применять- дело портфельного управляющего.


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
Вас никто и не заставляет. Но прислушаться к классическим методам формирования портфеля и применить современные методы оптимизации все же стоит. В этом нет ничего плохого. Более того, крупные финансовые организации, фонды действуют в своих вложениях никак не наобум, а близко к такому способу.

да? ну надо же ..а я думал наобум...пойду книжек почитаю :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.Balboo

Математическая постановка задачи синтеза оптимального управления с использованием стратегии управления по замкнутому контуру полностью аналогична постановке задачи оптимального управления с использованием обратной связи и предсказания. Разница лишь в том, что текущее управление определяется, исходя из условий предсказания котировок на всем временном отрезке от текущего момента времени до момента завершения процесса инвестирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
текущее управление определяется, исходя из условий предсказания котировок на всем временном отрезке от текущего момента времени до момента завершения процесса инвестирования.

 

Предсказания котировок? круто...предсказатель :flower2:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Математическая постановка задачи синтеза оптимального управления с использованием стратегии управления по замкнутому контуру полностью аналогична постановке задачи оптимального управления с использованием обратной связи и предсказания. Разница лишь в том, что текущее управление определяется, исходя из условий предсказания котировок на всем временном отрезке от текущего момента времени до момента завершения процесса инвестирования.

А можно не ссылаясь на другие схемы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
R.Balboo

Финансовый рынок является полной аналогией технических управляемых систем. Текущая информация о котривках может быть интерпретирована как канал измерений. Потребуется также первая и вторая производные - скорость и ускорение роста или падения цен. В процессе численого дифференцирования возникают случайные ошибки, которые необходимо сглаживать. Далее задачей системы управления портфелем будет являться выработка управляющих воздействий в виде выбора пропорциональных долей входящих в портфель финансовых инструментов, исходя из обеспечения экстремума функционала, определяющего качество управления, который уже упоминался ранее. Под действием обратной связи понимается немедленный учет новой информации, приходящей с рынка и корректировка содержания портфеля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB
Финансовый рынок является полной аналогией технических управляемых систем. Текущая информация о котривках может быть интерпретирована как канал измерений. Потребуется также первая и вторая производные - скорость и ускорение роста или падения цен. В процессе численого дифференцирования возникают случайные ошибки, которые необходимо сглаживать. Далее задачей системы управления портфелем будет являться выработка управляющих воздействий в виде выбора пропорциональных долей входящих в портфель финансовых инструментов, исходя из обеспечения экстремума функционала, определяющего качество управления, который уже упоминался ранее. Под действием обратной связи понимается немедленный учет новой информации, приходящей с рынка и корректировка содержания портфеля.

 

еще один "термофизик" на форуме.... я ничего не понял.... даже стыдно стало...

Share this post


Link to post
Share on other sites
pepper
еще один "термофизик" на форуме.... я ничего не понял.... даже стыдно стало...

Не верю... :)

Фсё просто как три рубля - прафда замаскировано лавиной наукообразия... (точнее будет - "покрыто плесенью")

Мне тоже стыдно стало... прафда - не за тебя... :beer2: гы-гы-гы...


С уважением, Игорь...

 

-----------------------------------------

 

"Если жизнь повернулась к тебе задницей, не теряйся - воспользуйся моментом"... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Семен Маркович

to R.Balboo

Есть конечно здравый смысл во всем этом...

И нисколечко не стыдно...

Сдается мне, все тут кое-как могут сформулировать, чего хотят от рынка, кто-то просто как 3 копейки, кто-то с плесенью...

Вы вообще, представляете как решать задачу, которую тут нагородили?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mal

Ну и бред.


Мне бы в небо , мне бы в небо .

Здесь я был , а там я не был .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa

до 1998 года существовал такой фонд Long Term Capital manаgement который в своей работе с валютами использовал формулу создатели которой получили нобелевскую премию - Black Scholes Option Price formula - работал в этом фонде крутой трейдер из Соломон бразерс. Вместе сн им работал бывший председатель федпалаты. Фонд обещал стабильную прибыль в основе которой лежал нобелевский математический расчет.

 

Этот фонд профинансировали крупнейшие банки и компании - на 100 миллиардов долларов.

 

После азиатского и российского кризиса в 1998 все это добро разошлось по белу свету и фонд разорился - формула от нобелевских лауреатов почему-то не сработала :flower2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×