Jump to content
Sign in to follow this  
Frankus....

Психология торговли: мой спор с Алексом и PLayer2 - эксперимент на добровольцах

Recommended Posts

BQQ

По поводу итога спора Франкуса и Плеера не удержусь от цитаты из классика:

"Многие беседы учёных мужей кончаются спорами о значении слов".

 

Результат, кстати, вполне прогнозируемый. Удивлён усердием главных участников (Франкусом удивлён меньше).

===================================

Вопрос Франкусу:

вы утверждали, что очищенный от неоднозначностей Ишимоку способен дать порядка 5% в месяц при приемлемой для среднего депозита годовой просадке.

Неужели же это так?

Ведь 5% в месяц = 60% в год. При упомянутой вами годовой просадке 30% - вполне граалеподобная вещь для тех, кто не питает надежд на "всё и сразу".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
http://forum.alpari-idc.ru/thread32784.html

Не гостем будешь, а преподавателем!

 

Не, хватит, я в институте старшим преподавателем наработался.

В 94 г. оттуда ушел. Теперь вот все по банкам. Нет тяги преподавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Ну кто чего.. :) То, чего, к примеру, я жду -- точно не будет. Как говориться, 100 пудов :smt045 А будут только посты... посты.. посты.. А жаль.

Так чего ждешь, секрет что-ли?:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сало
Не, хватит, я в институте старшим преподавателем наработался.

В 94 г. оттуда ушел. Теперь вот все по банкам. Нет тяги преподавать.

Жаль.

Ну так тогда скажи, когда открываешься, и пр.

И насколко это дело - пипсовка - надежное?

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU
Стоп-самообман. С одной стороны вроде признал, что ошибся.

Какой стоп ставишь и какой максимум покупаешь? Который выше N максимумов- так? Или не хочешь говорить? А стоп ставишь после открытия позиции?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
Рош, а почему Onasisa забанили и удалили? Что, нельзя давать инфу с ссылками ? (чисто в порядке знания правил, чтобы самому не лажануться)

 

Ник, который не имеет ни одного поста и влез только с целью засветить линк - в 99.9999% случаев - спамер или бот. Их надо маленькими банить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paukas
Какой стоп ставишь и какой максимум покупаешь? Который выше N максимумов- так? Или не хочешь говорить? А стоп ставишь после открытия позиции?

Почему не сказать, если извинят за офтопик.

Первый максимум после флета в узком диапапазоне, желательно в начале сессии. А под минимумом переворот, можно двойным лотом для любителей экстрима.

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU

Владимир, я сейчас как раз и такую программку думаю. Может, спишемся- да подробнее поговорим?

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU
Их надо маленькими банить
.

 

Ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borisov Vlad
Foregin, давай будем говорить языком фактов, а не твоих домыслов и фантазий. Ты говоришь что все это знают. Я этого не знаю. И не надо пытаться читать мои мысли. Покажи мне процент поднятых демо, конкрентый факт. И не надо рассуждать домыслами. Берем чемпионат миллионер. Более 900 попыток, все слились под чистую, за искючением небольшого числа. О каком подъеме ты говоришь? О подъеме с последующим сливом?

 

И теперь ответь мне на вопрос. Почему почти все сливают на демо. Что там происходит с психологией?

 

Сначала отвечу на твой вопрос -- сливают по причине все того же психологического фактора. Элементарное нарушение дисциплины (ответственности-то нет никакой). На демо психология играет с трейдером злую шутку, позволяя поначалу хорошо поднимать счет; но далее все идет вразнос, это палка о двух концах, это две стороны одного и того же явления.

С психологией самой ничего не происходит, она была и есть и работает, просто трейдер проходит через фазы ее воздействия с соответствующими изменениями своих торговых действий. (процесс этот не так прост и если я начну раскладывать все его составляющие, раскрывать особенности взаимодействия сознания с подсознанием, внутренних и внешних мотиваций и их влияние на трейдера -- будет очень много букв, читать будет трудно и нудно; и ты просто обвинишь меня в словоблудии)

На реале включаются два сильнейших стимула (с очень высоким эмоциональным фоном), один положительный, второй отрицательный и психология уже шутку не шутит, давит сразу, на корню. И никакая система, даже самая профитная, своей профитностью не помогает, она нейтрализуется. Теперь все зависит только от трейдера, а не от системы.

 

Теперь к моему простому вопросу. Здесь ты пытаешься отрицать вещь очевидную, а это несерьезно. Ты просишь фактов; и не от балаболов; я, правда, не знаю кто у тебя в списке балаболов, поэтому моя задача усложняется; но все-таки --

 

см. демо-стейты Ранна у него на сайте и спроси самого Ранна что он обо всем этом думает (а слива там нет)

 

см. стейт RickD в ветке "Итоги 2005-го года" и спроси самого RickD о соответствии демо реалу (слива никакого нет)

 

rush"а знаешь? вроде не балабол; попроси у него демо-стейт, может покажет, я-то видел, (сделал МИО с очень маленькой суммы за пару месяцев) и попроси повторить его теперь все это на реале (пусть даже с суммы, в 10 раз большей); слива не было, сделал МИО и закончил

 

Сравни результаты демо и реала Neptun"а (закончил не сливом, а просто закончил)

 

Демку DownTrenda видел по EURUSD? Жаль если нет, оно того стоит. Слива как такового не было.

 

Примеров много, но я не могу тебе сейчас формировать огромный архив и сгружать сюда. Смысл-то?? Все равно будешь упираться и ответ твой заранее известен (общая позиция);

 

А убеждать в вещах очевидных -- дело неблагодарное.

 

Трейдеры переходят к операциям на реале после неплохих, воодушевляющих результатов на демо, это понятно (а иначе зачем, где логика). Но ты все-таки не хочешь ответить на простой вопрос --

 

что происходит с системой при переходе на реал? :) Почему она "отказывает"?

 

Ответ лежит на поверхности ("скажите -- как ЕЕ зовут?!" :) ) и все его знают, и ты тоже (так как человек не глупый), просто произнести не хочешь; ну это дело хозяйское;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borisov Vlad
Так чего ждешь, секрет что-ли?:)

 

да какой там секрет.. :) Я жду что кто-нибудь из основных оппонентов Франкуса пойдет все-таки на предлагаемый эксперимент, отведет небольшой реал (хотя бы 2000-2500 $) и на себе убедится, что сидеть как черт в рукомойнике и отписываться просто постами -- это одно, а реально следовать системе и сигналам под легким психологическим прессингом -- несколько другое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU

Форинжеру- именно так. Когда у меня на демке пришло время что получалось ВСЁ, и контрольный демосчёт за две недели увеличил на 30 - понял, что я на коне.

Нынче я рядом с конем, но всё таки не на нём.

Если б я имел коня- это был бы номер.

Если б он имел меня- я наверно помер.

 

Но слива нет, конь меня не имеет!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borisov Vlad
Согласен, что много примеров "взлета", а затем....но это означает, что СИСТЕМЫ не было!!! не более того...пример тому Я!!! точнее один из примеров...

 

была система ли нет -- но депозит-то рос. А значит, по логике Player 2, на реале все должно быть точно так же. Но реальность показывает нам другую тенденцию.. :) Кроме того, многие, очень многие трейдеры достаточно серьезно относятся к демкам, стараются работать именно системно, но как на реал -- и не идет торговля; против психологи не попрешь.

Или ты решаешь свою психологическую проблему или нет. Это вопрос жизни и смерти (депозита).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borisov Vlad
Форинжеру- именно так. Когда у меня на демке пришло время что получалось ВСЁ, и контрольный демосчёт за две недели увеличил на 30 - понял, что я на коне.

Нынче я рядом с конем, но всё таки не на нём.

Если б я имел коня- это был бы номер.

Если б он имел меня- я наверно помер.

 

Но слива нет, конь меня не имеет!

 

мда.. лучше все-таки это.. без содомии :grin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
но далее все идет вразнос, это палка о двух концах, это две стороны одного и того же явления.

С психологией самой ничего не происходит, она была и есть и работает, просто трейдер проходит через фазы ее воздействия с соответствующими изменениями своих торговых действий. (процесс этот не так прост и если я начну раскладывать все его составляющие, раскрывать особенности взаимодействия сознания с подсознанием, внутренних и внешних мотиваций и их влияние на трейдера -- будет очень много букв, читать будет трудно и нудно; и ты просто обвинишь меня в словоблудии)

Разговор про влияние психологии это теория, меня теория не интересует, она не подтверждена. Меня интересует практика. Так что теорию я бы хотел отбросить, ее еще доказать нужно. Давай говорить фактами и анализировать именно их, ОК? Так будет гораздо меньше напряга для мозгов, будем ближе к реальности, и всё будет гораздо проще. Кто-то говорил что для трейдера главное не обманывать себя, вот давай попробуем себя не обманывать и смотреть на вещи реально, а не уходить от реальности в глубокие запутанные теории.

 

позволяя поначалу хорошо поднимать счет

Подъем счета поначалу - это всего лишь случайность, вполне вероятное событие. Стабильнейших сливов почти не бывает, всегда бывают периоды подъема. Но они всегда меньше последующего падения. А при профитной торговле всё наоборот, не бывает супер стабильного роста, всегда бывают просадки, но они всегда меньше последующего роста. Если ты с этим не согласен (а я думаю что не согласен, иначе бы не называл сливные демки подъемными), то можем обсудить это. Хотя это очевидно, для меня по крайней мере. Таким образом, ты путаешь случайный подъем с неслучайным. Неслучайный это когда рост в течение длительного времени, и то, даже в этом случае есть вероятность случайного подъема, но она тем меньше, чем длительнее срок тестирования.

 

Ты просишь фактов; и не от балаболов; я, правда, не знаю кто у тебя в списке балаболов, поэтому моя задача усложняется; но все-таки --
Балабол в моем понимании это человек который говорит что он поднял легко демку, а когда спрашиваешь доказательства, то оказывается что он забыл инвест. пароль (вариант: слетела винда, вирус все уничтожил, дай 500 уе - покажу, и тому подобное).

 

Так вот, тебе совсем не обязательно было искать стейты таких людей как Rann, RickD, rush. Абсолютно все участники ЧМ - не балаболы, они замониторили счета, и их счета могут быть доказательствами в нашем с тобой споре. Более того, речь идет именно о всех счетах, то есть надо охватить как можно бОльшую аудиторию, а ты выбрал лишь самых успешных как я понял. Мы же говорим обо всех трейдерах в целом, а не только об успешных трейдерах.

 

а демо психология играет с трейдером злую шутку, позволяя поначалу хорошо поднимать счет;
Опять нестыковка с фактами. Берем тот же ЧМ, абсолютное большинство не дошло даже до 2К при плече 1:100. У большинства подъема не было, сразу слив. Хотя если бы и был подъем в течение короткого времени, это бы ни о чем не говорило.

 

Теперь что касается твоих примеров (Rann, RickD, rush, DownTrend). Демки не всех я видел, но это не важно. Важен процент людей способных поднять демо. Ты привел пример нескольких человек. И скорее всего долго вспоминал их, а говорил ведь что чуть ли не все подряд легко поднимают. Возьмем общее число демщиков, разделим одно на другое и получим процент успешных и стабильных подъемов. Как думаешь, он намного выше того что получают в реале? По-моему очевидно, что оба они очень низкие.

 

Трейдеры переходят к операциям на реале после неплохих, воодушевляющих результатов на демо, это понятно (а иначе зачем, где логика).
Rosh процитировал одного человека у которого на демо были сливы, и он решил что на реале будет прибыль. Так что это утверждение не подкреплено фактами. К тому же я уже сказал что кратковременный рост на демо это не сигнал того что система прибыльна, должен быть длительный тест. Трейдеры этого не знают и лезут в реал.

 

что происходит с системой при переходе на реал? Почему она "отказывает"?
Она не отказывает, она не работала изначально. Нет доказательств того что система работала. Берем демки, смотрим, оказывается что поднимались пару недель, понятно что случайно, но трейдер решил что это он умеет прогнозировать цену. Выходит в реал (или продолжает торговать дальше на демо, это не важно) и дальше система показывает свое отрицательное мат. ожидание. Foregin, ведь уже сколько раз в бирже труда это говорили, что тест должен быть за длительный период, а не за 2 недели, и не за 2 месяца. Ты делаешь вывод о прибыльности торговли по двум месяцам?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
была система ли нет -- но депозит-то рос. А значит, по логике Player 2, на реале все должно быть точно так же.

Ответил в предыдущем посте. Рост был случайным, 2 недели это ахтунг. Полгода это да, и то надо смотреть какие были риски, просадки, какая торговля и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Форинжеру- именно так. Когда у меня на демке пришло время что получалось ВСЁ, и контрольный демосчёт за две недели увеличил на 30 - понял, что я на коне.
Ну теперь всё понятно. Теперь видно как трейдеры оценивают демки, называя ничего не значащие демки подъемными. 2 недели - не срок. И не важно какой там был подъем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
alex 17
Ответил в предыдущем посте. Рост был случайным, ...
ага. :smt045 просто не стал это еще раз писать...

..ex ash..

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU

Плеер- ты прав, но наполовину. После этого были тесты системы- ПОДРОБНЫЕ, заметь! - слива не было, была прибыль. Потом была прибыль на реале. Ну а потом ПРИШЁЛ СТРАШНЫЙ КОНЬ (см. прошлый пост)

Share this post


Link to post
Share on other sites
alex 17
Плеер- ты прав, но наполовину. После этого были тесты системы- ПОДРОБНЫЕ, заметь! - слива не было, была прибыль. Потом была прибыль на реале. Ну а потом ПРИШЁЛ СТРАШНЫЙ КОНЬ (см. прошлый пост)
:grin: конь или лось? :grin:

..ex ash..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Плеер- ты прав, но наполовину. После этого были тесты системы- ПОДРОБНЫЕ, заметь! - слива не было, была прибыль. Потом была прибыль на реале. Ну а потом ПРИШЁЛ СТРАШНЫЙ КОНЬ (см. прошлый пост)

Какое было тестирование (вручную на бумаге, демка или реал в онлайне, прогон в тестере), и за какой срок?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frankus....

Да 5% в месяц 60% в годж при 30% просадке- но: ОДНО НО- свечной анализ - система то ИШИМОКУ + СВЕЧИ (и каги до кучи в некоторых ситуациях)

А теперь вопрос: кто из пишущих на даном ресурсе скажет: Я ХОРОШО РАБОТАЮ СО СВЕЧАМИ?:)

Это ответ на Ваш вопрос - это НЕ МТС иникогда ей не будет а соотношение 2 к 1- не бог уж весь какое:)


http://forum.alpari-idc.ru/member.php?u=21505

"Думай о будущем и ты не прогадаешь"

"Аз есмь царь":)

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU

Прогон в тестере. Срок- 5 лет. Каждую минуту (по минуткам). До этого неоднократно видел эту картину в он лайне.

Вообще, хочешь вышлю тебе ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
GeorgeU

Рош и Владимир- я написал программу покупки новых максимумов и продажи новых минимумов. Точнее скрипт , который сбрасывает некие контрольные точки (время и уровень), при прохождении которых покупка и продажа. Следующий этап- это советник, который читает данные из файла ну и покупает и продает... Кстати, очень интересно получается. Кому нибудь надо будет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
Прогон в тестере. Срок- 5 лет. Каждую минуту (по минуткам). До этого неоднократно видел эту картину в он лайне.

Вообще, хочешь вышлю тебе ?

Мне высылать не обязательно (по крайней мере пока). Ты вне интервала оптимизации прогонял? В онлайне какой срок теста был? Система пипсовочная? (Средний профит в пунктах какой).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×