Jump to content
трендмен

:: Все об Оптимизации МТС ::

Recommended Posts

трендмен

Очень неоднозначная тема Оптимизации МТС, одни говорят что много параметров это полная подгонка любой системы, другие что нет. Давайте все же разберемся в данном вопросе и обозначим эталонное количество параметров в МТС, при которых она сможет существовать продолжительное время и не подпадает под определение переоптимизированных систем. Слышал то что самое отличное это когда в системе 2-3 оптимизируемых параметра и совсем плохо когда их более 5.


{Супермаркет для трейдера} Подробнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barankin999%

ну, даже и незнаю что сказать, я оптимизацией стал заниматься недавно, и компьютер у меня для оптимизации неподходит, пишет неимоверное кол-во времени.

ну там к примеру 5428 часов.... кашмар, устанешь ждать....

я к примеру оптимизирую по Евре, а потом прогоняю по Фунту и Швецу, и смотрю, если чтото похожее, значит нормально, если нет, тогда дальше мучаю....

а сколько параметров, по моему неважно, ведь если оптимизируешь хотя бы один, то уже можно назвать подгонкой, а можно и оптимизацией...фих знает...


жисть такова какова она есть, и больше никакова...:smt002

Share this post


Link to post
Share on other sites
трендмен

Надо чтоб высказались те у кого мтски висят годами на тесте. Вот они точно скажут наверняка из опыта.


{Супермаркет для трейдера} Подробнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barankin999%

ну вот видишь, сколько дней висит вопрос, и никто ничего несказал...

значит, незнают что говорить, или спецом молчат.....

как я подразумеваю, что бы ответить на этот вопрос грамотно, нужен опыт торгов с МТС на реале годков 5-10 этак, но таких по моему в нашей стране по пальцам можно пересчитать..... сам интересуюсь, поэтому и пишу.....


жисть такова какова она есть, и больше никакова...:smt002

Share this post


Link to post
Share on other sites
трендмен
ну вот видишь, сколько дней висит вопрос, и никто ничего несказал...

значит, незнают что говорить, или спецом молчат.....

как я подразумеваю, что бы ответить на этот вопрос грамотно, нужен опыт торгов с МТС на реале годков 5-10 этак, но таких по моему в нашей стране по пальцам можно пересчитать..... сам интересуюсь, поэтому и пишу.....

 

Да, точно, нету мтсников миллиардеров в России...жаль. Ну че будем первопроходцами...по теории работать буим и по своим умозаключениям. Кто че думает, пусть даже не несколькогодовые мтсники?

 

Оптимизация это самый больной вопрос в МТС. Но его почему то опускают в небытие как то.


{Супермаркет для трейдера} Подробнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites
трендмен

Один из методов проверки на правильность оптимизации это аутоффсемпл тест, т.е. оптимизация на раннем (либо позднем) периоде истории, например первые 2 года, и прогон советника с оптимизированными параметрами уже на всем периоде истории, либо на но неоптимизированном участке новейшей истории. Результат будет виден сразу. Если параметры отчета изменятся в худшую сторону по сравнению с результатами предыдущего теста на первом периоде истории, то значит система не устойчива и подогнана под историю.

 

Параметры. Еще одна важная деталь в проблеме переоптимизации мтс.

По моему мнению их не должно быть много, а должно быть как можно мало, чем меньше тем меньше вероятность подгонки под историю. Оптимальное количество параметров должно быть до 5 зависимых, значительно меняющих результаты тестов. Ну самое отличное 1-2 параметров, этого конечно очень сложно добиться ну все же можно, есть примеры (не у меня). При незначительной колибровке параметров результаты отчета не должны резко меняться как в худшую так и в лучшую сторону, это опять же указывает на подгонку и неустойчивость алгоритма мтски, изменение результатов должно так же происходить плавно, как и плавная смена параметров. Ну вообщем все зависит от изюминки каждой отдельной системы.


{Супермаркет для трейдера} Подробнее...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
ну вот видишь, сколько дней висит вопрос, и никто ничего несказал...

значит, незнают что говорить, или спецом молчат.....

как я подразумеваю, что бы ответить на этот вопрос грамотно, нужен опыт торгов с МТС на реале годков 5-10 этак, но таких по моему в нашей стране по пальцам можно пересчитать..... сам интересуюсь, поэтому и пишу.....

Да об этом уже писали сколько раз, уже надоело. По форуму поискать можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barankin999%

Да, очень неоднозначная тема, оптимизирую, оптимизирую, и везде прибыль, чоо делать? :smt035 :smt035 :smt035 :smt035 :smt035:smt111 :smt111 :smt111

post-32443-1404210188,1845_thumb.gif


жисть такова какова она есть, и больше никакова...:smt002

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa

Если бы все так хорошо поддавалось статистике то у каждого из наз было бы полторы квартиры и 1/3 ребенка. В реальной жизни сложнее

к примеру в конкретный момент времени наилучшим вариантом возможно будет 12периодная скользящая средняя хотя на протяжении 20 лет рулит 8периодная (values из головы взял)

 

важными показателями выигрышной мтс считаю

 

1небольшое количество параметров - чем больше элементов в системе тем больше шанс ее заоптимизировать под историю

 

2примерное ранвое соотношение профитфактора для sell и для бай - те мтс должна с одинаковым успехом быть быком и медведем

 

3 успешные показатели одной мтс на различных рынках - те универсальность

системы - уверен что правильный грамотный подход должен работать на большинстве рынков

 

4. еще помимо профитфакторов смотрю на

- положительность мат ожидания,

-дродауны,

-серии выигрышей и убытков

если убытки идут сериями то имеет смысл после первого убытка уменьшать позицию а после профитов увеличивать, если убыток и профит чередуются то имеет смысл увеличивать позу после убытка

- кривая эквити должна быть красивой

 

 

В МТС важно иметь хотя бы небольшое преймущество

тогда неукоснительное следование ее торговым правилам и ММ сделают из нее конфетку

главное звено в системе это человек который ее применяет

 

В заключение привожу важный критерий при тестировании МТС (цитата из руководства к омеге)

Optimization should be one of the last steps in developing a trading system. The proper use of optimization is to fine-tune a system that is already producing good test results, not to turn a losing system into a winner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mandor

Нет такой системы, которой бы не требовалась некоторая оптимизация. Т.е. любая система выигрывает только при определенных наборах параметров. И оптимизация далеком не последний шаг в создании системы, а может быть и единственно значимый. Самая живучая система - самооптимизируемая. Только как такую создать ...


По настоящему человек раскрывается только на операционном столе © Херург

Share this post


Link to post
Share on other sites
Phantom$

Kur говорил, что у него каждый параметр в МТС привязан к волатильности, что несколько повышает живучесть систем, придавая им некоторую настраиваемость на рынок.


Интернет-магазин. Подарки и сувениры

трейдерам скидки :roll:

там же можно распечатать любимый индикатор на футболке, пазле, и т.д. :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
важными показателями выигрышной мтс считаю

 

1небольшое количество параметров - чем больше элементов в системе тем больше шанс ее заоптимизировать под историю

В принципе да, но это не показатель. Даже с одним параметром можно так заоптимизировать что мама дарагая, это во-первых. Во-вторых, с большим числом параметров система может быть очень крутой.

 

2примерное ранвое соотношение профитфактора для sell и для бай - те мтс должна с одинаковым успехом быть быком и медведем

Это вообще к свойствам МТС не относится. Это свойство графика цены. Если он в основном растущий, то естественно профит фактор для buy будет больше чем для sell, и процент прибыльных buy будет больше чем sell.

 

4. еще помимо профитфакторов смотрю на

- положительность мат ожидания,

Профит фактор и мат. ожидание суть одно и то же.

 

Я смотрю на стабильность оптимальных параметров. Их количество меня не беспокоит.

 

Да, очень неоднозначная тема, оптимизирую, оптимизирую, и везде прибыль, чоо делать?

Заводить на счет деньги и пусть торгует на реале. Присматривать себе дом и машину получше. Неужели так трудно самому додуматься? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
KimIV
Kur говорил, что у него каждый параметр в МТС привязан к волатильности, что несколько повышает живучесть систем, придавая им некоторую настраиваемость на рынок.

Я недавно в одной из своих систем два главных параметра выразил через ATR. То есть вместо двух параметров получилось три: период ATR и два коэффициента. Пока ничего не могу сказать об устойчивости, аутоффсэмпл-тестирования не проводил, но существенно возросла прибыль и уменьшилась просадка. Естественно, на истории. Не будет-ли такое преобразование параметров переоптом?


Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...

Share this post


Link to post
Share on other sites
KimIV
Самая живучая система - самооптимизируемая. Только как такую создать ...

Я недавно пробовал такую сделать. Смысл в следующем. Есть, например, у системы 4 оптимизируемых параметра (в моей было именно 4). Организуем 5 вложенных циклов. Первый по некоторому количеству баров, как в индикаторе от N до 1, а остальные четыре по оптимизируемым параметрам. Внутри пятого цикла вызов функции, которая моделирует торги с переданными ей параметрами. Эта идея не стала работать на той системе, которую я хотел сделать самооптимизируемой, хотя сама система на постоянных параметрах работает.


Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Phantom$
Я недавно в одной из своих систем два главных параметра выразил через ATR. То есть вместо двух параметров получилось три: период ATR и два коэффициента. Пока ничего не могу сказать об устойчивости, аутоффсэмпл-тестирования не проводил, но существенно возросла прибыль и уменьшилась просадка. Естественно, на истории. Не будет-ли такое преобразование параметров переоптом?

 

Я раньше придерживался точки зрения, что надо все стопы, профиты, трэйлинги к волатильности вязать. А сейчас у меня таких систем меньшинство, в основном везде фиксированные значения. Как определить переопт? Во-первых, аутофсэмплом. Во-вторых, смотреть на устойчивость параметров. В-третьих, не должно быть слишком уж хороших результатов (ПФ >3 - 3.5 - подозрителен). В-четвертых, результаты на реале.


Интернет-магазин. Подарки и сувениры

трейдерам скидки :roll:

там же можно распечатать любимый индикатор на футболке, пазле, и т.д. :crazy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Barankin999%

О, нас посетил великий и могучий КИМ4!!!,

что то давно его не было, загорает наверное, я щас тоже пойду загарать, а то лето, а я бледный, как поганка :)

В Питере погода замечательная...


жисть такова какова она есть, и больше никакова...:smt002

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
Kur говорил, что у него каждый параметр в МТС привязан к волатильности, что несколько повышает живучесть систем, придавая им некоторую настраиваемость на рынок.

 

а какой индикатор лучше использовать для измерения волатильности?

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
а какой индикатор лучше использовать для измерения волатильности?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rosh
а какой индикатор лучше использовать для измерения волатильности?

 

Можно ATR.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Massaraksh

Если индикатор, то - ATR.


С уважением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa

спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
Massaraksh

Пожалуйста.


С уважением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
KimIV
Если индикатор, то - ATR.

Ещё EATR можно... 8-)

EATR.rar


Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...

Share this post


Link to post
Share on other sites
exa
Ещё EATR можно... 8-)

 

а что означает "Е" в этом АТР ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×