Jump to content
pamm

ALLIANCE.USD (ANS_FX)

Recommended Posts

ANS_FX

Да не должен быть один кеш на все браузеры.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

Уважаемые инвесторы,

 

Сегодня снова приумножили доходность ПАММа.

Ведётся дальнейшая торговля строго по ТС.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish

ПАММ-счету исполнился месяц (31 день = 4,5 недели). Думаю, полезно подвести первые итоги работы.


На старте предполагалась средняя доходность 1 R в неделю, где R - риск на сделку в процентах.  По соглашению, мы установили риск R = 5% от депозита, что должно было давать и доходность +5% в неделю.
За месяц прогноз доходности можно было рассчитать, как 1,05 в степени 4,5 (количество недель), что давало +24,55%.

 

Реальная торговля принесла +25,6% прибыли (на 22 марта 2019 г.).
Даже не знаю, как это прокомментировать. Чёткая техничная работа по 100% формализованной системе привела к должному, адекватному и прогнозируемому результату.

 

На следующий месяц всё остаётся в силе. Ожидаем ещё +24,55% прибыли. График эквити предполагаем в форме синусоиды с вектором вверх-вправо.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
ANS_FX

 

Уважаемые Инвесторы,

 

Торговля продолжиться в понедельник. Всё ещё есть возможность проинвестировать до начала торговли.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моем ПАММе ARROWS USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, а также на ПАММе ANDES USD с высоким потенциалом доходности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
13.03.2019 в 10:07, Harnish сказал:

ANS, что-то страница счета на сайте так и не открывается со вчерашнего дня. Может, стоит спросить у Администрации?

 

Со своей стороны, как "поставщик" сигналов, хочу сказать, что ситуация на счете в русле нормального. Текущая просадка обусловлена чрезвычайно удачным началом торговли сразу после запуска ПАММа. 92% успешных сделок - это уже недалеко от 100%. Приятно и почетно работать, получая прибыль в каждой сделке, но так не бывает.
Опыт реальной работы по данной системе, результаты тестирования на длительных временных промежутках дают около 60-63% успешных сделок. Полагаю, цифра эта приближается к т.н. "Золотому сечению", равному 61,8%. При этом, размер среднего убытка по сделке равен среднему профиту, а количество сделок в неделю колеблется около восьми.
Исходя из приведенных цифр каждый инвестор может самостоятельно рассчитать параметры системы за год. Следует только принимать во внимание, что в реальности результат годовой торговли окажется несколько ниже по причине внесистемных факторов ("ой, не ту кнопку нажал", "ай, как сильно проскользнуло", "эх, Марио Драги, Марио Драги...")

А тест лет на 10 как у вас выглядит?

Можно фикс лот.

  • Upvote 1

HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
2 часа назад, Harvest сказал:

А тест лет на 10 как у вас выглядит?

 

Система формализованная, но не "роботизированная". В основе её лежит индикатор, написанный несколько лет назад на языке Руланд для иной, чем МТ4 платформы. В 2017 г. занявшись бинарными опционами в Альпари, я понял, что этот индикатор очень хорошо подойдёт для подобного типа торговли, и как мог перевел его на язык MQL4. Но получить один исполняемый файл не удалось, возможно, не хватило знания программирования.
В настоящий момент система представляет совокупность авторских индикаторов и проприетарных скриптов, упорядочиваемых встроенными в МТ4 техническими возможностями. В тестер всё это не засунешь, я пробовал.
Тестируется либо в реальной торговле, либо на Демо-счетах, что почти без разницы. Данные сводятся в таблицы, наподобие экселевских, и строятся графики. Один (красиво оформленный) есть под рукой - это реальная торговля 2017-го года. Но! Торговля велась на бинарных опционах, а приводимая таблица построена в результате теоретического перевода сделок на Форекс.
Реальная торговля на нынешнем ПАММе выстроена похожим образом: сделки открываются в сторонней бинарной компании, а затем при помощи скриптов и советников транслируются на ПАММ.

 

Пояснения к картинке:
1) сделок здесь несколько меньше, потому что торговля велась с 10:00 до 20:00 ЕЕТ (это был период высоких выплат по опционам в Альпари), сейчас торгуем с 05:00 до 20:00;
2) в конце 2017 г. эквити семь недель топталась на месте и системная торговля была прекращена;
3) в 2018 г. есть отдельно взятые недели на демо и на реале, но информация не систематизирована до нужного уровня;

 

С сентября 2018 г. мы с Ансом очень тщательно тестировали эту систему в рамках однократного входа в 10:00 ЕЕТ раз в сутки. В "облегченном" варианте удалось проделать тестирование за 4 года (!) до февраля 2019. Система продемонстрировала, скажем так, непотопляемость, но малоприбыльность. В конце концов кто-то из нас взорвался и "взялся за старое" - вход в произвольное время по сигналу. Надеемся на 1 R в неделю, как в старые добрые времена.

1380541962_29.thumb.PNG.6b88b756739088da49345a51d13f1586.PNG

  • Upvote 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nemesiss
23.03.2019 в 13:35, Harnish сказал:

За месяц прогноз доходности можно было рассчитать, как 1,05 в степени 4,5 (количество недель), что давало +24,55%.

За всеми теоретическими выкладками, таблицами и графиками, Вы может не заметили, что за март доходность составляет +2,9%!  - хорошо бы иметь практическое  подтверждение Вашим теориям.....

А  ПАММ счет наглядно опровергает  Ваши теории - 15 убыточных сделок против 11 профитных за месяц и потерянные инвестиции(немаловажная составляющая, не правда ли?)....

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
28.03.2019 в 17:00, Nemesiss сказал:

За всеми теоретическими выкладками, таблицами и графиками, Вы может не заметили, что за март доходность составляет +2,9%!  - хорошо бы иметь практическое  подтверждение Вашим теориям.....

А  ПАММ счет наглядно опровергает  Ваши теории - 15 убыточных сделок против 11 профитных за месяц и потерянные инвестиции(немаловажная составляющая, не правда ли?)....

 

Это я действительно не заметил. Наверное, на новом сайте выставляют такую информацию. Я на новый сайт Альпари не захожу - он ужасен.

 

С момента начала торговли на ПАММе прошло 5,5 недель, и на 29 марта 2019 г. получена доходность +28,5%. Из 1,285 извлекаем корень степени 5,5 и получаем 1,0466. Такова средняя доходность в неделю на данный момент: +4,66%. Чуть меньше от заявленных +5%, но на следующей неделе "догоним".

 

За истекшую неделю получена доходность +2,2% за 15 сделок.
При этом на бинарных опционах я за те же сделки заработал +16,1% при вдвое большем риске. Причина такой разницы: на опционах даже один пункт по 5-знаку в нужном направлении даёт мне 10% прибыли, а на ПАММе - это убыток по спреду. Еще на ПАММе два раза зацепило тенью даже "правильной" свечи Стоп Лоссы, а для опционов такой проблемы вовсе нет.

 

Я-то доволен торговлей, а вот инвесторы, как видно, не очень.

 

Будем ужесточать фильтр: 15 сделок - это многовато, если заявлялось 8 сделок/нед. "Подкрутить гайки" нетрудно, число сделок от этого уменьшится раза в три, а их средний размер по модулю увеличится раза в полтора. Если применить подобные параметры фильтрации к истекшей неделе, прибыль составила бы порядка +22%. Для ПАММа это десятикратный рост, а для моих опциончиков почти без разницы.

 

В следующую субботу "заценим" новые параметры фильтра. Инвесторы приглашаются - будет весело и прибыльно!

  • Upvote 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Malcolm
Posted (edited)

Хм... хм... интересно у вас тут, послежу.

По описанию конечно... нет, интересно - это безусловно! Но вот будет ли ТС работающая на опционах работать на классическом форексе? Тут хочется сразу ответить "нет" по понятным причинам. Соотношение win/lose 60/40 конечно дает определенный запас прочности, но что-то мне кажется что эти 10% будут нивелированы сшибанием стопов. Я бы даже сказал, я в этом почти уверен. И вот этот результат тестов:

24.03.2019 в 16:29, Harnish сказал:

Система продемонстрировала, скажем так, непотопляемость, но малоприбыльность.

 он как бы это и доказывает. Ведь по сути своей, если тупо рандомно открывать сделки с фиксированным ТП=СЛ , то это и получится "непотопляемый" счет, который почти никогда не сольется. Вот она - волшебная формула "как никогда не сливать депозит на форексе". В действительности он конечно будет нести убытки от спредов и медленно но верно ползти вниз. На опционах-то наверное спреда нет как такового? 

Так что боюсь что эта попытка обмануть математику (точнее, форекс-брокера) не пройдет, мат. ожидание вернется к 50% и в итоге спред все решит. С другой стороны, вы же не от балды сделки открываете, какой-то плюс должен вылезти. В общем, вы меня заинтересовали! Ладно, спать пора, завтра надо будет переосмыслить на свежую голову, надеюсь вы не против что я тут свои размышления излагаю :D 

 

Однозначно радует что @ANS_FX смотрит в сторону фиксированных рисков! Это правильный путь! 

Скрытый текст

Так, лучше я заткнусь пока не вспомнил детали теории о том, что мартингейл оправдан на стратегиях с положительным матожиданием, т.к. приумножает прибыль непропорционально росту рисков :D  Надеюсь, я это сейчас выдумал, правда не помню. 

 

Edited by Malcolm
  • Upvote 1

Надоели одномоментные сливы? Надо было диверсифицировать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nemesiss
Posted (edited)
7 часов назад, Harnish сказал:

Наверное, на новом сайте выставляют такую информацию. Я на новый сайт Альпари не захожу - он ужасен.

Первое утверждение не верно - прежний сайт остался, есть множество входов в него не с главной странице(хотя старую гл.стр. тоже легко найти))

Со вторым утверждением согласна - мерзкий внешний вид гл.страницы(никакого сравнения с прежним!!), внутри вроде по прежнему

Все остальное нужно уже смотреть со стороны и не один день - купилась на Ваши мат.выкладки, за месяц не то, что не заработала, а -$1 и большие сомнения на будущее(..

Жаль..

P.S. начало счета не в счет - оно у большинства счетов самый хороший участок, кто разгоняет, кто осторожен(и внимателен), кому везет...

Edited by Nemesiss
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
6 часов назад, Nemesiss сказал:

P.S. начало счета не в счет - оно у большинства счетов самый хороший участок, кто разгоняет, кто осторожен(и внимателен), кому везет...

 

На самом деле у большинства счетов самый хороший участок - это накануне открытия ПАММа. А сразу после открытия парадигма рынка меняется, и следует слив. Но о таких счетах люди (инвесторы) даже не задумываются и не обращают внимания.
Кто сразу не слился - говорит лишь о том, что рынок вел себя "стабильно" несколько дольше обычного.
Кто не слился три месяца - тому, возможно, повезло вовремя крутануть "руль" в нужную сторону.
Кто не слился полгода - вывернул "руль" два раза, это уже интересно.
Год профитной работы указывает, что управ явно умеет следовать в фарватере ускользающей парадигмы курсообразования.
Беда в том, что года через три майнкампфа с безумным рынком любой управ сходит с ума и начинает чудить каждый по своему. Тут важно уловить насколько безопасно это безумие для инвестора. Если терпимо, то можно инвестировать, если вас устроит 20-30% годовых.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
13 часов назад, Malcolm сказал:

Соотношение win/lose 60/40 конечно дает определенный запас прочности, но что-то мне кажется что эти 10% будут нивелированы сшибанием стопов. Я бы даже сказал, я в этом почти уверен.

 

На Форексе, в отличие от бинарок, прибыль имеет линейно-растянутый характер неопределенного свойства. Как раз это и нивелирует частое сшибание стопов.
Выше я приводил статистику работы системы за 29 недель 2017 года на рынке Форекс. Что интересно, на бинарных опционах конечный результат оказался равным, а именно: +31R.
Спреда на опционах нет, но разность между ставкой и процентом выплаты - его аналог. На часовых опционах в хороших конторах разница составляет 12-15% и, если умножить её на среднее "тело" свечи в 100 п. по 5-знаку, то получим аналог спреда в 12-15 пунктов. К тому же брокеры ловко манипулируют процентом выплат в зависимости от перекоса совокупной позиции игроков, а значит этот "эрзац-спред" плавающий.

Сделки в данной торговой системе открываются не от балды, а на основании эксклюзивного  индикатора настроений. Аналогов ему в открытой базе индикаторов Метаквот не существует.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harvest
12 минут назад, Harnish сказал:

Сделки в данной торговой системе открываются не от балды, а на основании эксклюзивного  индикатора настроений. Аналогов ему в открытой базе индикаторов Метаквот не существует.

Граальный индюк? )


HARVY & HARVEX - всерьёз и надолго.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
8 минут назад, Harvest сказал:

Граальный индюк? )

 

Где-то это уже обсуждалось. Впоследствии, в личной переписке от меня потребовали гарантии граальности в бумажном виде с печатью и подписью.
Я в ответ представил справку о гениальности деда Сиваника.
Меня спросили, при чём тут дед Сиваник.
Я ответил, что справка деду не помогла - слился.

spravka.jpg.8ed502e8582a47b30ebd0018cd8db6cf.jpg

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Malcolm

@Harnish спасибо за ответ!

 

7 часов назад, Harnish сказал:

. Как раз это и нивелирует частое сшибание стопов.

Видимо я вас не так понял ранее. 40/60 - это соотношение уже для форекса, по результатам тестов? На опционах, если я правильно понимаю, прибыль всегда меньше убытка, поэтому там такое соотношение попросту бы не работало с фиксированным лотом. Я же уменьшал это матожидание на те погрешности с которыми ему придется столкнуться на форексе, хотя они там были уже учтены. Ну что ж, это однозначно хорошие новости!

 

24.03.2019 в 16:29, Harnish сказал:

В "облегченном" варианте удалось проделать тестирование за 4 года (!) до февраля 2019

Если не секрет, и если сохранились результаты этих тестов, какова была самая большая серия непрерывных проигрышей? Можно в личку если так удобнее будет. 


Надоели одномоментные сливы? Надо было диверсифицировать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renepjd
4 часа назад, Malcolm сказал:

Видимо я вас не так понял ранее. 40/60 - это соотношение уже для форекса, по результатам тестов? На опционах, если я правильно понимаю, прибыль всегда меньше убытка, поэтому там такое соотношение попросту бы не работало с фиксированным лотом. Я же уменьшал это матожидание на те погрешности с которыми ему придется столкнуться на форексе, хотя они там были уже учтены. Ну что ж, это однозначно хорошие новости!

Тут есть еще один момент - на бинарках, если цена хоть на один пункт стала лучше, уже получаешь 70-80 процентов от риска, и как бы уже получается прибыльная сделка. А на форе - один пункт даже спред не перекроет и та же самая сделка уйдет в минус

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
4 минуты назад, Renepjd сказал:

Тут есть еще один момент - на бинарках, если цена хоть на один пункт стала лучше, уже получаешь 70-80 процентов от риска, и как бы уже получается прибыльная сделка. А на форе - один пункт даже спред не перекроет и та же самая сделка уйдет в минус

 

Ведь только что Харниш объяснил, что разница между ставкой и выплатой на бинарках как раз и равна спреду на традиционном форексе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
4 часа назад, Malcolm сказал:

40/60 - это соотношение уже для форекса, по результатам тестов? На опционах, если я правильно понимаю, прибыль всегда меньше убытка, поэтому там такое соотношение попросту бы не работало с фиксированным лотом.

 

Если на опционах выплата, допустим, хотя бы 80%, то за 100 сделок мы получим: 0,8 х 60 - 40 =  +8R.

Или в среднем за сделку: 8R / 100 = +0,08R.
Совершая 10 сделок в неделю мы в среднем будем получать: 0,08R x 10 = +0,8R/нед.
При риске 5% от депозита на сделку получается: 0,8 х 5 = 4% прибыли в неделю.
В общем, достаточно выигрывать в 56% случаев, чтобы не остаться в накладе.

 

График эквити теста по однократному (в 10:00 ЕЕТ) входу в рынок колебался внутри канала шириной 13R, тестируя то верхнюю, то нижнюю границу. Направленное движение "от и до" продолжалось обычно около 3 месяцев, после чего "парадигма" менялась на противоположную. Что интересно, в осенне-зимнее время, как правило, эквити падало, а после перевода стрелок на летнее - росло. За 4 года эквити выросло чуть больше +40R.

С ныне используемой системой это тестирование роднит только использование авторского индикатора настроений. Оно подтверждает работоспособность индикатора, его положительное математическое ожидание.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renepjd
6 минут назад, Hitronrav сказал:

 

Ведь только что Харниш объяснил, что разница между ставкой и выплатой на бинарках как раз и равна спреду на традиционном форексе.

Я не об этом

Смотрите, допустим есть статистика по бинарам. Из 10 сделок 6 в плюс, 4 в минус. Прибыльных сделок больше

Но, на бинарах даже пункта будет достаточно, что бы сделка была прибыльной, на форе этого будет маловато

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
18 минут назад, Renepjd сказал:

Я не об этом

Смотрите, допустим есть статистика по бинарам. Из 10 сделок 6 в плюс, 4 в минус. Прибыльных сделок больше

Но, на бинарах даже пункта будет достаточно, что бы сделка была прибыльной, на форе этого будет маловато

 

Да, такое постоянно происходит, но верно и обратное: даже одного пункта достаточно, чтобы получить на опционах серьезный убыток в виде потерянного контракта.

На данный момент по опционам число профитных сделок 64%, а на ПАММе 47,5%. ПАММ вытягивает за счет большей средней профитной сделки +$30,4 против -$20,2 убыточной.
Ужесточение фильтрации входов призвано улучшить эти показатели для ПАММа. На истекшей неделе по новым параметрам уже проведено 5 сделок, результаты обнадеживают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renepjd
3 минуты назад, Harnish сказал:

но верно и обратное:

Согласен

Все таки статистика на бинарах не очень подходит для форекса. Но пока все норм. Хоть видно, что стопы есть, понятно чем рискуешь ради чего

А зачем вы с этим соколом связались, а не свой ПАММ открыли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
40 минут назад, Renepjd сказал:

Согласен

Все таки статистика на бинарах не очень подходит для форекса. Но пока все норм. Хоть видно, что стопы есть, понятно чем рискуешь ради чего

А зачем вы с этим соколом связались, а не свой ПАММ открыли?

 

Я... прибыл в Альпари в запломбированном вагоне в свите деда Сиваника. По факту, всей нашей толпе пришлось спасаться бегством после "гибели Помпеи" сервиса ЛАММ-управления одной из достойнейших компаний от форекса. В вагоне мы спорили и дрались, кто больше виноват в произошедшем, и пришли к выводу, что дед Сиваник. За это ему, в основном, и начистили репу до 4000 красненьких.
С тех пор я решил завязать с Форексом и заняться финансовым консалтингом (советы подавать кто просит, и не просит). Между делом играл в карты в покеррумах, а заодно увлекся бинарными опционами. Когда это дело вдруг оказалось прибыльнее покера, упомянутый Сокол предложил открыть ПАММ. Или я ему предложил, не помню. Сейчас мы партнеры, @ANS_FX - генеральный директор, а я ночной сторож главный инженер.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renepjd
26 минут назад, Harnish сказал:

играл в карты в покеррумах

О, я тоже любил поигрывать. Правда с друзьями, по мелочи

А правда, что там как то можно считать карты и за счет этого выхиливать?

Мне чел рассказывал, что так некоторые казино накалывают, но чет не верится - это в дурака еще можно в конце посчитать, какие карты остались. А в покере как? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harnish
2 часа назад, Renepjd сказал:

Мне чел рассказывал, что так некоторые казино накалывают, но чет не верится

 

Раньше в Блэк Джэк можно было карты считать, но когда одна банда умников развела казино в Вегасе на пару миллионов, правила игры были изменены. Теперь считать бесполезно.
В покере используют программы статистики для получения данных о стиле игры конкретного игрока. Он может быть агрессивным, может быть тайтовым (консервативным), или смешанного стиля (самый опасный). В каждом таком стиле игрок выставляется определенным "спектром" карт, вот при помощи сбора статистики и играют не против человека, а против спектра.
Я играю (играл) турниры СНГ, на низких лимитах там большая текучка, и статистика просто не может накопиться, а на высоких лимитах мастерство игроков нивелирует любые данные о них. Так что я никаких "костылей" не использовал.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renepjd
5 минут назад, Harnish сказал:

Раньше в Блэк Джэк можно было карты считать,

Блэк Джек это ж двадцать одно?

Как там можно карты считать?

 

Спасибо за интересный ответ, но мне было интересно, в покере можно карты считать или это лажа?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×