Jump to content
kaif

Определение тренда

Recommended Posts

kaif

Ну а вот то, что я использовал:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Бокса_—_Мюллера

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Clip2net_190217053514.thumb.png.5308c0fbefcf888e6606115d6fcba8f0.png

 

Волатильность 12% (как в реале), дрифт 2%. Синий - график изменения цены евро, красный - расчетная цена, основанная на 50 прогонах, это мало, нужно конечно прогонов 1000 взять но чо то я не допетрил как это сделать. Вроде не ошибся, сейчас перепроверю и кину ссылку


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pirojoque Project
5 минут назад, kaif сказал:

Этот метод я встречал в одном из статистических пакетов при генерации случайных данных заданного распределения. Надёжная вещь!

 

// У вас тут уютный ночной хакатон, снимаю шляпу! 🎩

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Тоже самое
Clip2net_190217053857.thumb.png.6c7a7bd7bcd1386f4636d87ad39ef676.png


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Дмитрий, объясните мне, как работает Ваша функция.

Я не понимаю, что передается в качестве X.

и не понимаю принцип.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

А тут вола 12%, дрифт 8%

Clip2net_190217053857.thumb.png.dd737b27e1a9bcf23f4cffd2eaadce95.png


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 минуту назад, kaif сказал:

Дмитрий, объясните мне, как работает Ваша функция.

Я не понимаю, что передается в качестве X.

и не понимаю принцип.

Кайф, завтра подробно напишу, с графиками и примером той функции, почитайте как та формула в начале ветки выводится, книжку могу посоветовать или сразу в личку кинуть


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Просто скажите, что я должен передать в качестве X.

А я посмотрю, получилась ли величина с нормальным распределением.

.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
3 минуты назад, kaif сказал:

Просто скажите, что я должен передать в качестве X.

А я посмотрю, получилась ли величина с нормальным распределением.

.

Передаете случайную величину, получаете ее вероятность (дельта у опциона), N - кумулятивная функция распределения стандартного нормального распределения; вероятность множите на волатильность, добавляете дрифт. Это и есть формула БШ

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я не понимаю. Оставим БШ в покое. Это формула для расчета цены опциона, а не способ генерировать само случайное блуждание.

Чтобы генерировать процесс случайного блуждания нужно иметь нормально распределенную случайную величину,

которую прибавлять к предыдущему значению цены (или логарифму цены - кому как больше нравится, можно еще и линейно растущее смещение туда сунуть).

 

Как Вы получили нормально распределенную случайную величину?

 

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
24 минуты назад, kaif сказал:

Я не понимаю. Оставим БШ в покое. Это формула для расчета цены опциона, а не способ генерировать само случайное блуждание.

Чтобы генерировать процесс случайного блуждания нужно иметь нормально распределенную случайную величину,

которую прибавлять к предыдущему значению цены (точнее, логарифма цены).

Как Вы получили нормально распределенную случайную величину?

 

 


https://drive.google.com/open?id=1YC6gJhlf_OYAjfR-3lEgbcSVTx-yFag8
Экселька. Жать F9 чтобы обновить и запустить новый прогон, VB не нужен
1. Я взял равномерно распределенное случайное число, функция =СЛЧИС();
2. С помощью куммулятивной функция распределения посчтал ее вероятность, формулу на c# давал выше, НОРМСТОБР походу она и есть судя по интернету, но на 146% не уверен;
Вот эта функция 

1200px-Normal_Distribution_CDF_svg.thumb.png.da8b5401e4a9e47be1616065ace9df38.png
3. Умножил вероятность на волатильность, прибавил к цене в t0 момент времени;
4. Добавил дрифт, точнее не добавил, он при выводе формулы добавляется.

См. эксельку, я спать, соррян, утро уже скоро)))

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Как можно вероятность умножать на волатильность?

Вы получите лишь матожидание волатильности.

Это не моделирование самого процесса.

Процесс может иметь бесконечное число траекторий, которые Вы все просто усреднили.

Очевидно, усредненная траектория не может далеко убежать от нуля.

 

А вот реальная траектория может. И скорее всего убежит.

Причем с равной вероятностью как в ту, так и в другую сторону.

Вы же получите что-то около нуля.

 

Поэтому моя модель и дает совершенно иной результат.

С первого тычка. С третьего дает годовой тренд в условиях полного отсутствия постоянных составляющих.

Вы же этого всего не видите, так как используете усредненный прогноз цены в качестве генератора рыночной цены.

Если кидать монету, усредненный результат всех возможных траекторий тоже будет около нуля.

А реально каждая отдельно взятая траектория убежит в ту или иную сторону, причем тем сильнее, чем дольше кидалась монета. И назад не вернется.

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Умножая вероятность на волатильность я получаю возможное приращение цены за период T, смотрите эксель, понажимайте F9, все там прекрасно гуляет дальше 0. На картинке евра с волатильностью 25% и дрифтом=0.
Clip2net_190217063727.thumb.png.a4a854f55ee54bd2d3f04bab3d5900ce.png

 

Да и формула не моя, а Блэка и Шоулза

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
42 минуты назад, DIMtrade сказал:

Экселька.

Спасибо, пища для размышления принята. Есть определенные идеи, но слишком сырые пока, чтобы их последовательно излагать. Буду думать дальше


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 час назад, kaif сказал:

.....Это формула для расчета цены опциона, а не способ генерировать само случайное блуждание.

....

 

 

Нет, эта формула не для расчета цены опциона, это МОДЕЛЬ цены, самая распространенная у всяких сферических академиков, которые защищают свои умные диссертации, если в эту формулу подставить T = периоду до экспирации, то вы получите одну из возможных цен на дату экспирации. Если вы нагенерируете таких цен штук 1000000 (получите "веник НР") и посчитаете среднюю выплату в момент экспирации исходя из этих цен, то получите цифру, которая на 99.9% будет сходиться с премией посчитанной по самой формуле БШ, понимаете?

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
3 минуты назад, AntFX сказал:

Спасибо, пища для размышления принята. Есть определенные идеи, но слишком сырые пока, чтобы их последовательно излагать. Буду думать дальше

Это типичный сферический конь в вакууме, рекомендую про него забыть как про страшный сон.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Это типичный сферический конь в вакууме, рекомендую про него забыть как про страшный сон.

Там можно ещё один график построить - не произведение всех изменений, а их сумму, а потом сравнить отношение между двумя линиями. Я в этом вижу кое что подобное решение поставленной мной в начале перед тобой задачи, но пока слишком туманно.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Вот красиво вышло,
при воле 15% и МО=0 цена евро уехала свыше 2.0 за 1671 день))) Генерил долго, раз 30 нажал, невезучий наверно.Clip2net_190217070645.thumb.png.66106eacddae3754e82c34e947c79f7a.png
 


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Полный креш))) Тоже раз 30 нажимал

Clip2net_190217071005.thumb.png.4ca6f8e6af7c99dc163f58cf529ccb4b.png


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Красный график конечно коряво построил, нужно не так его строить


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, DIMtrade сказал:

Красный график конечно коряво построил, нужно не так его строить

Ну можешь поправить и перевыложить, чтобы уже лежала на форуме готовая годная версия генерации случайных котировок в экселе. Только пожалуйста файл к посту приложи, а не ссылку на хранилище, которая спустя время будет скорее всего не годной.


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
6 минут назад, AntFX сказал:

Ну можешь поправить и перевыложить, чтобы уже лежала на форуме готовая годная версия генерации случайных котировок в экселе. Только пожалуйста файл к посту приложи, а не ссылку на хранилище, которая спустя время будет скорее всего не годной.

Я не знаю как его построить в экселе, нужно построить всю ту матрицу, можно по точкам. Мы должны получить НР веник цен, типа вот этого

Clip2net_190217072538.thumb.png.aa087956756a3ce9e6cee4a6fc97c139.png

 

Т.е. он показывает возможные цены на момент X с учетом волатильности и дрифта, при этом синий график (график конкретной реализации) не может уехать никак за границы этого веника

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade

Во, коряво конечно, но что умеем))) Кто знает как построить точечную диаграмму по матрице - скажите плиз.

Clip2net_190217074229.thumb.png.d7b6f07d374523fa946974600d4d6144.png

 

Если сделать очень много прогонов, то края у деленого и красного крафика будут ровные, а синий график хоть занажимай F9 никогда за эти края не вылезет. Ну а если перевернуть его на 90 град, то получим график НР.

Ну и веник этот можно построить просто нагенерив 1000000 синих линий.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Кстати, почему этих точек конкретно 50? )


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
1 минуту назад, AntFX сказал:

Кстати, почему этих точек конкретно 50? )

потому что я устал их добавлять)))), нужно чем больше тем лучше)))

В общем домашнее задание Вам, вывести формулу вероятности касания цены уровня X, ну или хотябы стыбрить из интернета)))


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×