Jump to content
kaif

Определение тренда

Recommended Posts

kaif

Вот, случайное блуждание со второго тычка. 2018 год.

Явно видны два события. Когда цена вырвалась из флета и ломанулась вниз, как умалишенная.

Постоянной составляющей в экспоненте нет. Считайте это флетом по БШ.

 

1.thumb.png.c81200b34fdf5529b38ebdf676d13e86.png

 

 

 

 

NormalMarket (2).zip

  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

А вот еще. Пару раз щелкнул.

Разыгран 2018 год, подчеркиваю, поминутно.

Никакой постоянной составляющей. Чисто случайное блуждание равновероятно вверх и вниз.

 

2.thumb.png.b42278650149370b6cb6cc326180fc3c.png

Edited by kaif
  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
6 минут назад, kaif сказал:

Явно видны два события. Когда цена вырвалась из флета и ломанулась вниз, как умалишенная.

Тут не только выход из флета, тут и трендовые линии и уровни ПС, и ложные пробои, и моментум и все что нужно прямо по учебнику )))

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
4 минуты назад, AntFX сказал:

А разницу во времени Т-t0 ты в каких единицах в этой формуле вычисляешь?

Зависит от того, какую волатильность будеш брать. Если дневную, то в днях. Если годовую, то в годах. Т.е. если подставляеш годовую волу, полгода будет = T-t0=0.5
Значения не имеет, можеш хоть минутную брать. 


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
7 минут назад, kaif сказал:

Вот, случайное блуждание со второго тычка. 2018 год.

Явно видны два события. Когда цена вырвалась из флета и ломанулась вниз, как умалишенная.

Постоянной составляющей в экспоненте нет. Считайте это флетом по БШ.

Скрытый текст

1.thumb.png.c81200b34fdf5529b38ebdf676d13e86.png

 

 

NormalMarket (2).zip

Да ешкин кот, пошел запускать свой синхрафазатрон....

Edited by AntFX

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
1 минуту назад, DIMtrade сказал:

Зависит от того, какую волатильность будеш брать. Если дневную, то в днях. Если годовую, то в годах. Т.е. если подставляеш годовую волу, полгода будет = T-t0=0.5
Значения не имеет, можеш хоть минутную брать. 

Нет, я тупо хочу в экселе посчитать Х случайных котировок


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
Только что, AntFX сказал:

Нет, я тупо хочу в экселе посчитать Х случайных котировок

Шаблон нннннада?))))

  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, DIMtrade сказал:

Шаблон нннннада?))))

Можно и шаблон )


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

ДИМ, не пропусти перенесенный пост кайфа ))


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
3 минуты назад, AntFX сказал:

ДИМ, не пропусти перенесенный пост кайфа ))

Щас, ищу свой синх, найду и вам покажу свои веселые картинки.

Вопрос к кайфу, пока делаю, какую функцию в дельфи он использует для генерации случайных чисел, от этого сильно результат разнится. Я использую криптопровайдер, который генерирует уникальные ключи шифрования.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, DIMtrade сказал:

Вопрос к кайфу, пока делаю, какую функцию в дельфи он использует для генерации случайных чисел, от этого сильно результат разнится. Я использую криптопровайдер, который генерирует уникальные ключи шифрования.

Харе синхрофазотроны прогать, гони шаблон для экселя  :)


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Почему-то не грузятся изображения в ветку "Начинающим".

Так что вынужден выложить здесь.

 

В первом моем посте в зипе была программа,  спомощью которой каждый может генерировать эти вещи. Хоть миллион раз.

С нескольких тычков я получил годовой тренд, изображенный выше.

В основе его - обычный Гаусс. (см. картинку). Матожидание смещения цены равно нулю.

3.thumb.png.4b019e068258dc4a65bd0a7623c1ccfc.png

 

 

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
9 минут назад, DIMtrade сказал:

Вопрос к кайфу, пока делаю, какую функцию в дельфи он использует для генерации случайных чисел

 

Я не сильно заморачивался. Сейчас уже не помню, как я это все писал.

Нормальное распределение получил как-то так:

 

function Gauss: double; //2-й вариант преобразования Бокса-Мюллера
var
  u,v,s,k: double;
begin
  while true do
  begin
    u := 2 * Random - 1;
    v := 2 * Random - 1;
    s := u * u + v* v;
    if (s = 0) or (s > 1) then
      continue;
    Result := u * Sqrt(-2*ln(s)/s);
    exit;
  end;
end;
 

 

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Да ну нафик ваши дельфи, мне формула нужна конкретная для экселя чтобы из неё другую формулу придумать как написать. 

Кстати понятно, что я был не прав

59 минут назад, AntFX сказал:

То есть может получится такая картинка с равной вероятностью, что и любая другая

Понятно, что вероятность одинаковая. Но значит нужно другую точку отсчета найти, потому что проблема определения стат достоверности теста по особенностям графика актуальная (можно и обычные тренды так определять, но мне более важен вопрос универсализации и стандартизации подхода к тестированию тс)

 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
5 минут назад, AntFX сказал:

Харе синхрофазотроны прогать, гони шаблон для экселя  :)

Ищу я, был шаблон, твой пост куда то делся ты про N(0,1) спрашивал.

NORMSINV(RAND())  это для экселя 

Разница T-t0 берется в том таймфрейме, на котором ты волатильность считаешь. Возми волу дневную, прими t0=01.01.2000 и далее каждый отсчет у тебя будет +1 день


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, DIMtrade сказал:

NORMSINV(RAND())  это для экселя 

Нет такой функции у меня, видимо потому что русский эксель. Вообще перевод всех функций на русский в русской версии это злобный троллинг конечно


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
2 минуты назад, AntFX сказал:

Нет такой функции у меня, видимо потому что русский эксель. Вообще перевод всех функций на русский в русской версии это злобный троллинг конечно

НОРМСТОБР

Погоди, если не найду шаблон сам создам, не торопись

Edited by DIMtrade
  • Upvote 1

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
8 минут назад, DIMtrade сказал:

Разница T-t0 берется в том таймфрейме, на котором ты волатильность считаешь.

Я её нигде не считаю, от балды я её считаю )


1

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Кстати что касается анализа паммов, у меня был простой показатель, который худо-бедно работал:

КонечнаяПрибыль / МАКС( ДневнаяВола ) *

 

К результатам тестов тоже пробовал прикручивать. Вроде бы грааля не получилось ) Нужно что-то более изощренное 

 

* эта формула для пунктов, а не для процентов)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
7 минут назад, AntFX сказал:

Я её нигде не считаю, от балды я её считаю )

Не, если создавать кошерный шаблон, то нужно волатильность актива как параметр иметь.


Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
2 минуты назад, DIMtrade сказал:

Не, если создавать кошерный шаблон, то нужно волатильность актива как параметр иметь.

тф - это сферический конь в вакууме. просто указывать волатильность за период, каким бы он ни был (поскольку между разными периодами вычислений не предполагается)

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Раз в секунду я смещаю цену на величину, распределенную нормально.

Так формируется минутный бар.

 

procedure OHLC(Volume: integer; dev: double; Open: double; var High: double; var Low: double; var Close: double);
var
  i: integer;
begin
  Close := Open;
  High := Open;
  Low:= Open;
  for i := 1 to Volume do
  begin
    Close := Close + dev * Gauss;
    if Close > High then
      High := Close
    else if Close < Low then
      Low := Close;
  end;
end;


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
2 минуты назад, kaif сказал:

Так формируется минутный бар.

Это по тикам что ли? А нафига такое усложнение?

Причем что характерно :) понятие объема трактуется в костыльно-МТшном смысле числа тиков :) 

Edited by AntFX

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Поэтому Volume на розыгрыше везде равен 60.

Экспоненту я вообще не использую. Так как считаю ее от лукавого.

Иначе на рынках можно было бы просто открывать BUY с равной дистанцией до стопа и тейка и иметь положительное МО.

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif
Только что, AntFX сказал:

Это по тикам что ли? А нафига такое усложнение?

 

чтобы получить красивые минутные бары и импортировать потом в МТ.

Тем более, что затрат не так много. )


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×