Определение тренда

[Player 2 1,233]

2 minutes ago, DIMtrade said:

Ну в общем пока что c# уделывает delphi,

Delphi я завтра проверю, сейчас лень комп перезагружать, она у меня на другом винте.

 

3 minutes ago, DIMtrade said:

Я свой купил в 2012 году, 7 лет назад))))

Я когда свой покупал,  то решил что новый куплю с минимум 16 ядер и не более чем за 1.5K долларов. Вот жду.

[kaif 6,717]

Волатильность на фоне "внешних причин" мы моделировать умеем.

Как насчет обратной задачи?

Есть дневная ТД-линия (пунктир). Цена к ней подобралась, "застряла", не прошла и отскочила.

Как нам статистически достоверно распознать это "застревание"?

 

GBPUSD M30

[MG4 2,419]

11 часов назад, kaif сказал:

Интересно, помогают ли эти мощности в розыгрышах на MT4...

mt4 важна производительность одного ядра и ssd

 

 

 

7 часов назад, Player 2 сказал:

Я когда свой покупал,  то решил что новый куплю с минимум 16 ядер и не более чем за 1.5K долларов. Вот жду. 

lga2011 на x79 - китайцы активно клепают

но есть и бу приличных производителей

и Xeon e5-2660v2, 10 ядер, 20 потоков

ориентир цены

https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-xeon-e5-2660-v2.html

бонус: на 2011 работает серверная память

 

 

[MG4 2,419]

18 минут назад, MG4 сказал:

lga2011 на x79 - китайцы активно клепают

но есть и бу приличных производителей

новые, но китай

HUANAN ZHI X79
Running E5 x79
PlexHD x79

 

бренд, но бу
Asus P9X79 

 

мать+ процессор - в 300$ можно поместиться

есть планы по переходу на mt5, рассматриваю варианты

[Player 2 1,233]

9 hours ago, Player 2 said:

Delphi я завтра проверю

Результаты такие:

1. Код с функцией Delphi Random: 10.5 млн

2. Код с функцией Random.NextDouble портированной с C# на Delphi. Код получается идентичен C#. Скорость: 6.2 млн

Скорость C#: 15 млн.

Всё в один поток.

 

3 hours ago, kaif said:

Как нам статистически достоверно распознать это "застревание"? 

Открыть позицию с небольшим тейкпрофитом например. Стопом примерно таким же, можно больше.

Edited February 19 by Player 2

[DIMtrade 651]

5 часов назад, kaif сказал:

Волатильность на фоне "внешних причин" мы моделировать умеем.

Как насчет обратной задачи?

Есть дневная ТД-линия (пунктир). Цена к ней подобралась, "застряла", не прошла и отскочила.

Как нам статистически достоверно распознать это "застревание"?

 

GBPUSD M30

 

Кайф, моделировать цену СБ это полная фигня.

Лет 7 назад я пытался сделать эмулятор рынка. Я взял 1000 участников рынка. Разделил их на крупных, средних и мелких. Каждый из этих участников делился еще на подкатегории, кто-то выставлял лимитные ордера, кто то кидал сайз по маркету. Кто то торговал часто, кто то редко, выставляя плитки. Все это можно было задать в настройках.

Я сделал стакан цен, в котором ордера этих 1000 участников матчились. Т.е. все как на реальном рынке, только участники не живые люди, а роботы.
Каждого участника я запускал в отдельном потоке. На основе стакана я получал OHCLV, выводил его на график и наблюдал за стаканом, можно было регулировать скорость торгов. Так вот, там вырисовывались реальные поддержки и сопротивления, распределение приращений цен было хвостатое. Крупный участник мог выставить лимит ордер на каком то уровне и дальше мелочь долбилась в него, бывало что отскакивала и цена разворачивалась! А бывало, что пробивала уровень и летели дальше.

Вот в эту сторону нужно копать ИМХА, а не использовать СБ.


Плюс у меня была возможность самому торговать там, т.е. я мог кинуть по рынку любой сайз или выставить лимит. Например, когда я видел что уперлись в плиту я мог ударить по ней, либо вообще развернуть рынок.

Edited February 19 by DIMtrade

[ZeleBoba 479]

1 час назад, DIMtrade сказал:

Кайф, моделировать цену СБ это полная фигня.

Лет 7 назад я пытался сделать эмулятор рынка. Я взял 1000 участников рынка. Разделил их на крупных, средних и мелких. Каждый из этих участников делился еще на подкатегории, кто-то выставлял лимитные ордера, кто то кидал сайз по маркету. Кто то торговал часто, кто то редко, выставляя плитки. Все это можно было задать в настройках.

Я сделал стакан цен, в котором ордера этих 1000 участников матчились. Т.е. все как на реальном рынке, только участники не живые люди, а роботы.
Каждого участника я запускал в отдельном потоке. На основе стакана я получал OHCLV, выводил его на график и наблюдал за стаканом, можно было регулировать скорость торгов. Так вот, там вырисовывались реальные поддержки и сопротивления, распределение приращений цен было хвостатое. Крупный участник мог выставить лимит ордер на каком то уровне и дальше мелочь долбилась в него, бывало что отскакивала и цена разворачивалась! А бывало, что пробивала уровень и летели дальше.

Вот в эту сторону нужно копать ИМХА, а не использовать СБ.


Плюс у меня была возможность самому торговать там, т.е. я мог кинуть по рынку любой сайз или выставить лимит. Например, когда я видел что уперлись в плиту я мог ударить по ней, либо вообще развернуть рынок.

Если это действительно, а не пустое хвастовство, то я преклоняюсь. Без иронии и сарказма. Просто круто!

[DIMtrade 651]

40 минут назад, ZeleBoba сказал:

Если это действительно, а не пустое хвастовство, то я преклоняюсь. Без иронии и сарказма. Просто круто!

Нет ничего сложно закодить это, Player2 за день думаю сделает.

Нашел свой древний проект, запустил, торгует))) Ток чота побарный график не строит, лень разбираться

 

Когда пробиваешь скопление ликвидности, вола резко поднимается и рынок пытается нащупать новые уровни, участникам нужно время, чтобы свои заявки переставить по уже новым актульным ценам.

Ордер лог выглядит вот так, торгуют они много, это лог за пару миллисекунд

2011.01.01 00:00:28 900,Buy,10,5990
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,23,5985
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,58,5990
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,31,5990
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,33,5985
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,7,5990
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,55,5996
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,46,5996
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,56,5996
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,25,6011
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,60,6018
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,4,6019
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,110,6021
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,73,6021
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,40,6021
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,90,6021
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,101,6025
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,2,6025
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,4,6026
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,12,6026
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,403,6047
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,18,6033
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,21,6032
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,35,6027
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,4,6031
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,7,6027
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,52,6024
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,24,6024
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,41,6033
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,103,6036
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,49,6038
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,102,6040
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,57,6040
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,106,6046
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,522,6047
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,1,6024
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,32,6024
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,19,6019
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,16,6019
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,9,6010
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,34,6007
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,25,5995
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,32,5998
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,26,5995
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,46,5994
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,3,5989
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,31,5995
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,9,5998
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,40,5989
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,3,5998
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,2,6000
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,46,5989
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,12,5985
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,34,6000
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,5,6010
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,3,6010
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,5,6015
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,40,6016
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,9,6018
2011.01.01 00:00:28 900,Buy,44,6031
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,4,6028
2011.01.01 00:00:28 900,Sell,9,6021


Ну и прикольно быть куклом, там сверху можно кинуть заявку и двинуть рынок куда хочешь))))

Edited February 19 by DIMtrade

[DIMtrade 651]

8 часов назад, kaif сказал:

Как нам статистически достоверно распознать это "застревание"?

Очень просто, построить шаблонную ТС на базе этих линий и в этой ТС смещать +- этот уровень и смотреть как измениться результат торговли. Если макс производительность будет в районе уровня, и достаточно плавно снижаться за его пределами, то уровень что-то значит и робаст. Если там белиберда - значит этот уровень оптическая иллюзия, одурачивание случайностью и торгового смысла не несет. ИМХА

[DVargo 119]

5 часов назад, DIMtrade сказал:

Лет 7 назад я пытался сделать эмулятор рынка. Я взял 1000 участников рынка. Разделил их на крупных, средних и мелких. Каждый из этих участников делился еще на подкатегории, кто-то выставлял лимитные ордера, кто то кидал сайз по маркету. Кто то торговал часто, кто то редко, выставляя плитки. Все это можно было задать в настройках.

Я сделал стакан цен, в котором ордера этих 1000 участников матчились. Т.е. все как на реальном рынке, только участники не живые люди, а роботы.

Интересно было бы посмотреть на математику данного процеса.

система была замкнутой или с бездонными депозитами? Переток капитала от одной группы к другой был?

Сайзы участников фиксированные, рандомайзные или по каким-то алгоритмам?

Мани менеджмент у  участников был?

 

Рынок двигался за счет тейкеров? или еще какой-то алгоритм.

Охотники за стопами были?

Edited February 19 by DVargo

[kaif 6,717]

3 часа назад, DIMtrade сказал:

Очень просто, построить шаблонную ТС на базе этих линий и в этой ТС смещать +- этот уровень и смотреть как измениться результат торговли.

 

Нет, не все так просто. Там может не быть денег.

Но цена может обращать внимание на линию. 

Это не одно и то же.

Мы не можем предсказать, пробьет цена линию, или нет.

Мы лишь знаем, что если пробьет, движение будет сильным.

Вроде такого (это на фунте вчера-сегодня)

 

GBPUSD M30

 

Edited February 19 by kaif

[kaif 6,717]

6 часов назад, DIMtrade сказал:

Кайф, моделировать цену СБ это полная фигня.

 

Я и не предлагаю моделировать.

Меня интересует математически простой способ ответить на вопрос, застряла цена на линии, или нет.

Линия мне заранее известна. Движение до застревания - тоже.

Вы нарисовали свою модель кусочно-линейной аппроксимации, зашумленной "волатильностью".

Меня интересует способ выявить лишь один участок - последний отрезок.

И сказать о нем: с вероятностью такой-то на фоне имеющейся волатильности, я утверждаю, что имеет место взаимодействие с заранее заданной ТД-линий, сломавшее прежнюю "тенденцию".

Я хочу узнать вероятность того, что гипотеза верна, вычисленную из одного акта взаимодействия.

Затем я возьму много актов и отвечу на вопрос, о том, иллюзии это или нет.

 

 

Edited February 19 by kaif

[DIMtrade 651]

52 минуты назад, DVargo сказал:

Интересно было бы посмотреть на математику данного процеса.

система была замкнутой или с бездонными депозитами? Переток капитала от одной группы к другой был?

Сайзы участников фиксированные, рандомайзные или по каким-то алгоритмам?

Мани менеджмент у  участников был?

 

Рынок двигался за счет тейкеров? или еще какой-то алгоритм.

Охотники за стопами были?

Она была с бездонными депозитами, т.е. если игрок сливал, то за место него вставал точно такой же. Прибыль/убыток игроков не учитывался.
Сайз делился по группам, выше писал, внутри группы - рандом. Так как используется стакан цен и комиссионные/затраты не включены, то система вышла закрытая, деньги из нее не утекают, а перетекают между участниками, у каждой сделки 2 стороны.

Рынок двигался за счет истинных механизмов, за счет поедания ликвидности инициаторами сделок - маркет стороной, для этого там и нужен стакан цен, собственно он и формирует цены.
Никаких "тейкеров" и прочих "охотников" за стопами.

Впрочем, вам никто не мешает закодить все что угодно, я идею дал, действуйте)))

[kaif 6,717]

А там были крупные игроки, покупающие малыми объемами равномерно для скрытности?

[DIMtrade 651]

4 минуты назад, kaif сказал:

А там были крупные игроки, покупающие малыми объемами равномерно для скрытности?

Ну средние игроки покупающие, чем вам не крупные покупающие малыми объемами?, а вообще я же не матрицу там закодил))) Так, поигрался пару дней, поизучал, понял что занятие бесперспективное и забросил. Конечно, можно там кучу всего накодить, только смысла то нет, главную задачу и так видно, что цены отскакивают от плотностей, а если их пробивают то летят. Если ликвидности поставить много, то цены зажаты, активность и вола никакая.