Jump to content

Recommended Posts

AntFX
9 минут назад, DIMtrade сказал:

При этом как ММ, усреднение может быть и не токсичным (это когда каждый вход обладает большим потенциалом по прибыли и ес-но используются стопы)

Усреднение как часть стратегии может быть не токсичным, если стоит жесткое ограничение на число усреднений и/или макс нагрузку на депозит, которая не превышает оптимального исторического риска. Как ММ бесконтрольное усреднение токсично всегда. То же самое и с мартином в принципе

Edited by AntFX
  • Upvote 2

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
12 минут назад, AntFX сказал:

Усреднение как часть стратегии может быть не токсичным, если стоит жесткое ограничение на число усреднений и/или макс нагрузку на депозит, которая не превышает оптимального исторического риска. Как ММ бесконтрольное усреднение токсично всегда. То же самое и с мартином в принципе

Риск (в плане размера позиции) к токсичности усреднения значения не имеет, так как при нетоксичном усреднении значение прибыль/риск с каждым шагом увеличивается (а не уменьшается, как при токсике), это уже накладывает серьезные ограничения на количество шагов, это значит, что стоп становиться все ближе, а тейк дальше (по сравнению с предыдущими входами). Бесконечное количество усреднений (шагов) при нетоксичном усреднении не сделать, так как сработает стоп. А последние шаги такого усреднения будут в паре миллиметров от стопа и выглядеть это будет уже тупо как мега жах, а не попытка вывести сетку в +.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
10 минут назад, DIMtrade сказал:

Риск (в плане размера позиции) к токсичности усреднения значения не имеет, так как при нетоксичном усреднении значение прибыль/риск с каждым шагом увеличивается (а не уменьшается, как при токсике), это значит, что стоп становиться все ближе, а тейк дальше (по сравнению с предыдущими входами). Бесконечное количество усреднений (шагов) при нетоксичном усреднении не сделать, так как сработает стоп. А последние шаги такого усреднения будут в паре миллиметров от стопа и выглядеть это будет уже тупо как мега жах, а не попытка вывести сетку в +.

У тебя при любом алгоритме есть конечный риск на сделку, если риск при срабатывании фиксации убытка превышает исторический оптимум, то такое ММ токсично, если он в него укладывается, то не токсично (целесообразно оно или нет - другой вопрос). Жах тоже является разновидностью токсичного ММ, потому что это игра наудачу с заведомо отрицательным МО для инвестора. Однако он лучше мартина в том, что не строит иллюзию ровного роста до момента Х полного внезапного слива. Можно "токсичность" на паммах и по этому признаку определять.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
14 минут назад, AntFX сказал:

У тебя при любом алгоритме есть конечный риск на сделку, если риск при срабатывании фиксации убытка превышает исторический оптимум, то такое ММ токсично

Ну да, тут впринципе согласен.

 

14 минут назад, AntFX сказал:

если он в него укладывается, то не токсично (целесообразно оно или нет - другой вопрос).

Если усреденение нецелесообразно, т.е. шаг не приводит к профиту, а только к увеличению размера позиции, а следовательно и риску, то такое усреднение токсично, даже если там на истории все было чики пики и система из оптимальной исторической просадки выходила. Оно не увеличивает потенциал прибыли, а лишь увеличивает риск - это суть токсики.
В нетокисчном усреднении каждый отдельный шаг можно рассмотреть в качестве отдельной профитной (на истории) системы. При токсичном усреднении - нет, так как цель и риск неразрывно связанны со средней ценой по всей сетки ордеров. Это существенный момент.

 

14 минут назад, AntFX сказал:

Жах тоже является разновидностью токсичного ММ, потому что это игра наудачу с заведомо отрицательным МО для инвестора.

Несогласен, МО жаха = МО по базовой стратегии, а она может быть и прибыльной, просто жаху может не повезти в конкретном случае))), придется открывать новый счет.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
7 минут назад, DIMtrade сказал:

В нетокисчном усреднении каждый отдельный шаг можно рассмотреть в качестве отдельной профитной (на истории) системы. При токсичном усреднении - нет, так как цель и риск неразрывно связанны со средней ценой по всей сетки ордеров. Это существенный момент.

С этим согласен

7 минут назад, DIMtrade сказал:

Несогласен, МО жаха = МО по базовой стратегии, а она может быть и прибыльной, просто жаху может не повезти в конкретном случае))), придется открывать новый счет.

Ну-ну, ты пропустил наверное мой эпический пример, который тут обсуждали несколько страниц. 

Ряд сделок у торговли после применения ММ такой: +100%, -50%, +100%, -50%, +100%, -50%... и т.д. Какое МО у этой торговли и какое у базовой стратегии?

Подсказка: эти МО не только неодинаковы, они даже измеряются в разных единицах и разными мат. операциями

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
DIMtrade
22 минуты назад, AntFX сказал:

С этим согласен

Ну-ну, ты пропустил наверное мой эпический пример, который тут обсуждали несколько страниц. 

Ряд сделок у торговли после применения ММ такой: +100%, -50%, +100%, -50%, +100%... и т.д. Какое МО у этой торговли и какое базовой стратегии?

Ну МО по базовой стратегии будет в пипсах/поинтах конечне же, базовая стратегия на то и базовая, что она вообще без какого-либо ММ и проценты там не применимы.

В твоем абстрактном примере, если считать МО в денежках будет ноль, какое при этом было МО у базовой стратегии и тип ММ применялся - неизвестно, вероятно риск на сделку, как раз таки этот тип ММ может превратить профитную стратегию в пипсах в убыточную в деньгах, к жаху он не имеет отношения, жахать можно и не риском на сделку.

Edited by DIMtrade

Платформа для построения ТС и исследования рынка. Бьёт белке в глаз.
Мониторинг Myfxbook.comОсновная ПАММ ветка

Не использую мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Для приведенного примера...

 

Как насчет такой серии на PAMM?

-50%, -50%, -50%, -50%

А ведь ее вероятность, как несложно посчитать, равна 1/16.

 

Вероятность того, что этого не случится после четырех сделок равна 15/16.

Вероятность того, что такого не произойдет после 100 сделок равна (15/16)^25 ~ 0.2

 

Таким образом с вероятностью 80% эта стратегия сольет PAMM к чертям на 100 сделках.

А вовсе не будет "оставаться в нуле".

Несмотря на видимость "нулевого математического ожидания".

 

P.S. В реальности это произойдет гораздо раньше. Так как достаточно небольшого превышения убыточных над прибыльными (>4) в общей массе.

 

Edited by kaif
  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
8 минут назад, DIMtrade сказал:

В твоем абстрактном примере, если считать МО в денежках будет ноль, какое при этом было МО у базовой стратегии и тип ММ применялся - неизвестно, вероятно риск на сделку, как раз таки этот тип ММ может превратить профитную стратегию в пипсах в убыточную в деньгах, к жаху он не имеет отношения, жахать можно и не риском на сделку.

Предпосылки правильные, а с выводами, почему-то, уперся рогом :) 

Какая разница - на сделку или на пункт, или на 10000 депозита? В любом случае в точке пересечения с нулем она будет давать результаты типа +50% -100%


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
15 минут назад, kaif сказал:

Таким образом с вероятностью 80% эта стратегия сольет PAMM к чертям на 100 сделках.

А вовсе не будет "оставаться в нуле".

Несмотря на видимость "нулевого математического ожидания".

Во-первых, таких событий должно быть 5, а не 4, чтобы пересечь границу ликвидации, во-вторых, мы рассматриваем абстрактные вопросы ММ, а не конкретные цифры особенностей системы ПАММ в Альпари. Кстати, вероятность этого события (5 одинаковых исходов подряд) составляет 3.13% (столько же останется на памме после этого события при риске 50%)

И это в случае старта с прибыли в 0%, потому что если прибыль на данный момент 1000% от старта, то для ликвидации нужно уже 8 таких событий подряд с вероятностью 0.4%

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Сверхагрессоры обречены слить PAMM вовсе не потому что они работают за пределами оптимального F.

А потому что вероятность серии, способной убить такой счет даже при положительном МО левее оптимального F, слишком вероятна даже на конечном числе сделок.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, kaif сказал:

Сверхагрессоры обречены слить PAMM вовсе не потому что они работают за пределами оптимального F.

А потому что вероятность серии, способной убить такой счет даже при положительном МО левее оптимального F, слишком вероятна даже на конечном числе сделок.

Если они намерены торговать вечно, то вне сомнения. Если они намерены торговать ограниченное время, то при наличии заметного +МО со старта значительно вероятнее возникновение серии, выводящей доходность памма на уровень, с которого для достижения порога ликвидации нужно уже не 4 или 5 стопов, а 8 или 10. К тому же любая такая торговля должна предусматривать ликвидацию при достижении запланированной нормы прибыли.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Ну давайте считать конкретно.

Берем дисперсию биномиального распределения.

Если вероятность выигрыша p=0.5, на 100 сделках получаем

npq = 100 * 0.5*0.5 = 25.

Как видите, речь вовсе не идет о вечной торговле.

Через 100 сделок с огромной вероятностью перевесят либо прибыли либо убытки на 5 сделок.

Согласно закону подлости обычно перевешивают именно вторые.

Я же не за первым счетом с "оптимальным F" наблюдаю.

И что-то ни на одном из них я еще не наблюдал никаких 1000%.

Зато слив до состояния деморализации управляющего наблюдал, и неоднократно.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
1 minute ago, kaif said:

И что-то ни на одном из них я еще не наблюдал никаких 1000%.

Недавно же давали ссылку на счет AntFX где 11000%.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
2 минуты назад, kaif сказал:

Я же не за первым счетом с "оптимальным F" наблюдаю.

И что-то ни на одном из них я еще не наблюдал никаких 1000%.

А как же 10000% на моем старом счете, с первого раза? Потом повторения такого не было, но не из-за "закона подлости", а из-за того, что больше не было реального МО в базовой системе. И Вы за такими же попытками опт. ф наблюдаете, в которых, очевидно, нужного базового МО для оправданности выбранного уровня риска не присутствует. Это не доказывает неприменимость или ошибочность модели, это доказывает только неоправданность расчетов конкретного управляющего.


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Я не наблюдал за этим счетом. И не знаю о том, что там применялось.

Зато совсем недавно мы стали свидетелями иррационального поведения управляющего.

Когда вместо того чтобы ликвидировать PAMM и открыть новый, тем самым защитив деньги инвесторов от пресловутых 95% просадки, он предпочел жахнуть 15 тыс долларами инвесторов.


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Если отдельно взятые примеры что-то доказывают, тогда почему бы не считать Эскалатор ТопМастера доказательством "эффективности" мартингейла?

Меня больше волнует психологическая сторона дела.

Мне все равно, что трейдер выбрал себе за систему.

Важно, что риск принятия системы он обязан нести до конца.

И допускать развитие не только в плюс 10,000%

Но и в минус 95%. И искать рациональный выход.

А не переходить в режим "гори все огнем".

 

Если Антон признает, что этот его шаг был ошибочным, я умолкну.

Бог свидетель, что я не плясал на костях Белки.

Но настаивать, что там не было иного решения, глупо.

 

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Вообще стоит создать закрытую группу анонимных лудоманов.

Где управляющие, допустившие просчеты психологического порядка, могли бы тусоваться.

Я первый готов принять участие. Асимметричный ММ имеет риск выскочить за критический уровень просадки.

В моем случае это было 30% - 40%. Я самонадеянно считал, что такого случиться в обозримом будущем не может, но после Брекзита случилось, когда рынок стал крайне недружественным к стратегии. А лекарство (переход в экспоненциальный ММ за пределами критической просадки) я придумал не сразу. А лишь после того, как такое случилось. 

 

И готов признаться в том, что был неправ изначально, не предусмотрев эту ситуацию.

Я считаю, что трейдерам следует признавать ошибки такого рода.

Так как полное принятие риска (а это единственное, что отличает трейдера от обывателя) должно охватывать все возможные ситуации, прежде всего негативные, а не полагаться на везение.

Edited by kaif
  • Upvote 1

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, kaif сказал:

Вообще стоит создать закрытую группу анонимных лудоманов.

А что делать лудоманам деанонизированным? )))

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 минуты назад, kaif сказал:

Где управляющие, допустившие просчеты психологического порядка, могли бы тусоваться.

То есть группа для всех трейдеров без исключения :) 


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Ну не все же алкоголики посещают соответствующие клубы.

А лишь те, кто завязал. )

Существуют люди, десятилетиями не употреблявшие ни капли, но приходящие регулярно на собрание и заявляющие:

- Здравствуйте, я такой-то. Я - алкоголик.

Edited by kaif

механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Думаю, что это должен быть привилегированный клуб,

Можно создать ветку в рамках уже имеющегося "Золотого сечения".

Что-то вроде исповедальни.

Где управляющие могли бы открыто признавать свои ошибки.

Не рискуя репутацией перед инвесторами.

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Главная психологическая ошибка системщиков - это розовые очки при тестировании своих ТС, к ММ это тоже имеет прямое отношение, особенно в связи с методом Винса...

Я сам, разумеется, многократно и пока неискоренимо ей подвержен...

Edited by AntFX

Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, kaif сказал:

Можно создать ветку в рамках уже имеющегося "Золотого сечения".

Что-то вроде исповедальни.

Даю добро )


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites
kaif

Тогда создайте, пожалуйста, экспериментальную ветку "Исповедальня (клуб анонимных лудоманов)".

В ней управляющие ПАММ-ами смогут публично признавать свои психологические промахи перед коллегами, не кривя душой.

Единственное условие - управляющий не должен искать рациональных оправданий (их всегда можно отыскать сколько угодно).

 


механическая торговая система на основе индикатора AT-линий
описание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий
Docendo discimus

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
1 минуту назад, kaif сказал:

Тогда создайте, пожалуйста, экспериментальную ветку "Исповедальня (клуб анонимных лудоманов)".

В ней управляющие ПАММ-ами смогут публично признавать свои психологические промахи перед коллегами, не кривя душой.

Единственное условие - управляющий не должен искать рациональных оправданий (их всегда можно отыскать сколько угодно).

Если Вы хотите быть ведущим такой ветки, то создайте её сами, пожалуйста. Я создавать не буду, хотя идея мне в общем нравится (если будет популярна конечно)


Статистика спредов | ПАММ-корректировщик | Section Divine

אף אדם לא לבד - כולנו איש אחד בלב אחד

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×