Jump to content
Sign in to follow this  
Akter

Влияние спреда на торговлю

Recommended Posts

Akter

Добрый день, уважаемые эксперты и хорошего настроения Вам!

 

Возможно своей наивностью кого-то вопрос заставит улыбнуться, а кого-то сделать facepalm.... 

 

Занимаюсь оптимизацией советника, и столкнулся с критичным влиянием спреда на торговлю(удивительно, но факт). Да, я понимал, что спред влияет, но не на столько. 

ТР стоит 450-600 пипсов, спреды - 10-25 пипсов, Стоп - 40-55% от депо. Все параметры разнятся, в зависимости от используемой пары. Используется мартин, но довольно аккуратный с кучей надстроек и условий входа, ведения и закрытия сделок. 

 

И я категорически не могу понять, почему при выставляемом спреде в 10пп максимальная просадка составляет 30% (общий стоп ни разу не схватил), а при спреде в 20пп стоп в 55% был словлен 6 раз. 

С учетом того, что в стратегии мартин - он же должен выживать и с повышенным спредом (выдавая при этом более низкую доходность). 

 

А теперь вопрос. Что я не так понимаю/делаю?)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
OmegaS

Просто повезло. Попробуй тестить другую вал. пару.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter

 

8 минут назад, OmegaS сказал:

Просто повезло. Попробуй тестить другую вал. пару.

 

При чем тут везение? Тут изменение одного параметра играет критическую роль. На мой взгляд прямо излишне...

Share this post


Link to post
Share on other sites
OmegaS

Как причем!? в 6 случаях как раз 10 пунктов спреда были решающими.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter
1 час назад, OmegaS сказал:

Как причем!? в 6 случаях как раз 10 пунктов спреда были решающими.

 И именно они дали +25% просадки при небольшой загрузке счета? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
OmegaS

 по примеру своего советника могу сказать что разница в 3 пункта дает разность прибыли примерно 15% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Если спред критично влияет на торговлю советника - значит этот советник - мусор

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
12 hours ago, Akter said:

И я категорически не могу понять, почему при выставляемом спреде в 10пп максимальная просадка составляет 30% (общий стоп ни разу не схватил), а при спреде в 20пп стоп в 55% был словлен 6 раз. 

Срабатывание стопа не должно зависеть от спреда. Получается что в системе меняется логика (или её параметры) из-за торговых условий, причем похоже это сделано непреднамеренно.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter
55 минут назад, Player 2 сказал:

Срабатывание стопа не должно зависеть от спреда. Получается что в системе меняется логика (или её параметры) из-за торговых условий, причем похоже это сделано непреднамеренно.

 

Я тоже к этому склоняюсь. Скорее всего человек, который робота делал где-то допустил ошибку... сейчас делаю прогонки, буду сравнивать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter
1 час назад, AntFX сказал:

Если спред критично влияет на торговлю советника - значит этот советник - мусор

 

Тем более при таких небольших изменениях. Я это понимаю, поэтому сейчас занимаюсь проблемой...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter
16 часов назад, Player 2 сказал:

Срабатывание стопа не должно зависеть от спреда. Получается что в системе меняется логика (или её параметры) из-за торговых условий, причем похоже это сделано непреднамеренно.

 

Череда маленьких случайностей оказалась. В четырех случаях на тестере цена чуть не дошла до ТР и робот ушел в пересидку+усреднение. Что привело к стопу.  Думаю уменьшение ТР разрешит данную проблему.

А в двух случаях из-за ограничения максимального лота депо выдержал. Хотя в реальности там была бы другая ситуация (торговли бы не было, т.к. новости в одном случае, а во втором явный супертренд).

 

17.01.2019 в 12:14, OmegaS сказал:

Просто повезло.

 

Действительно, в каком-то смысле повезло. Вы были правы)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hitronrav
13 минут назад, Akter сказал:

Череда маленьких случайностей оказалась. В четырех случаях на тестере цена чуть не дошла до ТР и робот ушел в пересидку+усреднение. Что привело к стопу.

 

Типичные признаки подгонки – параметры подобраны так, что цена едва цепляет тейки и едва не цепляет стопы. Небольшое изменение параметров или поведения рынка сразу обрушивает доходность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akter
1 минуту назад, Hitronrav сказал:

 

Типичные признаки подгонки – параметры подобраны так, что цена едва цепляет тейки и едва не цепляет стопы. Небольшое изменение параметров или поведения рынка сразу обрушивает доходность.

 

Позволю себе отчасти не согласиться. Подгонять можно на коротких отрезках истории, на длинных же отрезках для меня уже идет оптимизация. Я тесты провожу на 10-летней истории, где бывало всякое, а не на отрезках в месяц/год, как это делают многие.  И основной критерий, на который я смотрю - величина просадки. Стараюсь оптимизировать именно его.  Более того - я изначально пишу, что советник торгует в полуавтоматическом режиме. И в моменты, где может быть потенциально сверхвысокая волатильность (более 4000 пп безоткатного движения) он просто не торгует. Про гепы писать не надо - учтены. Если же я вижу какие-то движения рынка, которые расцениваю сомнительными для моей торговле - закрываю сделки. Иногда и в минусе. 

Пример хоть сегодня - по паре EURGBP сделки закрыты пройдя примерно 60% до ТР.

 

Величину  же ТР для каждой пары своя. Зачастую опирался на собственный опыт и наблюдения.  И то, что в тестах они пару раз не дошли до нужного значения, а остальные 1000 раз дошли - не критично. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
OmegaS
17.01.2019 в 18:53, AntFX сказал:

Если спред критично влияет на торговлю советника - значит этот советник - мусор

все зависит от размера стопа, если он 500 пунктов , то влияние спреда минимально, а если 50 пунктов , то уже существенно. "Чем ближе к солнцу , тем горячее".

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
5 минут назад, OmegaS сказал:

все зависит от размера стопа, если он 500 пунктов , то влияние спреда минимально, а если 50 пунктов , то уже существенно. "Чем ближе к солнцу , тем горячее".

Когда сделок много-много (а с таким стопом их и должно быть много-много), незначительное изменение спреда влияет также мало, как и при большом стопе (и меньшем числе сделок). Поэтому вывод не изменяется - если влияет сильно - в мусор, если конечно свое время дорого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DocTORxaoc

Добрый день! Спред не влияет на торговлю, а только на комиссию, которую Управляющий платит брокеру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
12 minutes ago, DocTORxaoc said:

Добрый день! Спред не влияет на торговлю, а только на комиссию, которую Управляющий платит брокеру.

У него влияет, потому что совершение сделок зависит от спреда. Тут есть примеры сливов паммов в том числе из-за влияния даже проскальзываний на логику системы.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
3 часа назад, Player 2 сказал:

У него влияет

И у него влияет, и у тебя влияет, и у меня влияет, у всех влияет. Только у тех, кто сливает, слабо влияет, потому что качественно процесс их "торговли" от этого не меняется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
1 hour ago, AntFX said:

И у него влияет, и у тебя влияет, и у меня влияет, у всех влияет. Только у тех, кто сливает, слабо влияет, потому что качественно процесс их "торговли" от этого не меняется.

Я имел ввиду влияние на моменты совершения сделок, т.е. будет ли пропущена сделка или совершена.

Кстати, интересно как там сейчас с этим дело обстоит. Раньше спред был фиксированный, и если стоит ордер buy limit по цене 1.2002, то он сработает когда bid опустится до 1.2000 (при спреде 0.0002). Насколько я помню дело было так. Получалось что надо было учитывать спред при постановке отложенного ордера. Но он был фиксированным поэтому проблем это не создавало.

Потом перешли на плавающий спред, и так получилось что я торговал только рыночными ордерами с тех пор, поэтому не знаю что будет если торговать отложниками. А по логике, получается что при плавающем спреде ордер может не сработать вообще если спред окажется слишком широким. Например если стоит buy limit по 1.20010, бид падает до 1.20000, но аск не доходит до цены ордера из-за того что спред был 0.00015, то получается что ордер не сработает. Если это так, то работа с отложенными ордерами сильно затруднилась с переходом на плавающий спред. Как-то я даже никогда не думал об этом и только сейчас обратил внимание.

Edited by Player 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Там это где?) В Альпари фикс спреды только на Нано остались, и то они не такие уж и фикс, наверное...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
4 minutes ago, AntFX said:

Там это где?) В Альпари фикс спреды только на Нано остались, и то они не такие уж и фикс, наверное...

Там это в Альпари конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX
Только что, Player 2 сказал:

Там это в Альпари конечно.

Ну ты похоже не слабо отстал от жизни) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

В нормальной торговле, +- колебания плавающего спреда никакой роли не играют. От слова "совсем". Можно конечно поэстетствовать и сделать там средневзвешенный канал между бидом и аском, скользящую среднюю текущего спреда и т.п. Но по сути либо система работает либо нет, и фактор плавающего спреда никак почти не влияет на общий итог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AntFX

Что касается влияния спреда на торговлю в целом, и того, как разные персонажи реагируют на это и какое имеют об этом мнение  - это очень весело наблюдать на самом деле. Сразу видно, где проходит водораздел между трейдерами и игроками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Player 2
5 minutes ago, AntFX said:

Ну ты похоже не слабо отстал от жизни) 

Еще как.

 

3 minutes ago, AntFX said:

В нормальной торговле, +- колебания плавающего спреда никакой роли не играют. От слова "совсем". Можно конечно поэстетствовать и сделать там средневзвешенный канал между бидом и аском, скользящую среднюю текущего спреда и т.п. Но по сути либо система работает либо нет, и фактор плавающего спреда никак почти не влияет на общий итог.

Дело не в торговле, а в исполнении системы. Речь не о том прибыльна она или убыточна. Речь о точности исполнения алгоритма. Мне надо чтобы произошла покупка если бид достиг определенного уровня (а не аск). Если это не получается само собой, то это дополнительные технические сложности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×