Jump to content
pamm

Corrected strategy (Мудрый инженер)

Recommended Posts

pamm

Название ПАММ-счета: Corrected strategy

Номер ПАММ-счета: 432264

Управляющий: Мудрый инженер

Дата открытия: 28.11.2018

Тип торгового счета: pamm.standard.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: RUR

Капитал управляющего: 18000 RUR

 

Мониторинг ПАММ-счета

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Информация для потенциальных инвесторов:

Предварительные итоги существования памм счета: на данный момент 15 дней. По результатам торговли прибыль составила 26 процентов (рынок для моей стратегии был благоприятным). Просадки за данный период не превысили 7%, что очень мало, так как стратегия торговли предполагает достаточно большие падения. При этом в ходе торговли плечо не превысило 30, что тоже весьма положительно. В общем прошедшие две недели на мой взгляд весьма продуктивны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Немного о стратегии торговли на моем памм счете:

Если говорить коротко, то в основе стратегии лежит скальпинг, дополненный кусками еще 3 - 4 торговых стратегий плюс анализ поведения пары евро доллар на рынке форекс с 2009 года (с перерывами). В результате получился алгоритм торговли разнонаправленными ордерами на паре евро доллар без стоп лосов, причем против тренда. Звучит если почитать книги о торговле на форекс - дико, но меня как то это не очень беспокоит - главное результат есть. Стратегия прекрасно работает на спокойном и средне волатильном рынке, но проблему "обрушения" - это когда либо евро, либо доллар за относительно короткий период падают на 3000 пунктов и более (я максимум видел более 7000 - когда мой предыдущий памм сгорел) пришлось решать долго и кропотливо. На мой взгляд я справился, но тут как говорится главный судья - время. В такие периоды на счете будут просадки и достаточно большие, но они будут компенсированы на отскоке в любом случае. В настоящее время стратегия торговли предполагает запас прочности на единовременное (без отскоков), возможно даже длительное падение одной из валют пары на 10000 пунктов. Если этого не будет счет будет показывать прибыль, если это произойдет и я не смогу добавить денег на счет вовремя для компенсации просадки, счет обнулится.  Ну а вкладывать в него деньги или нет решать вам. Всем успехов в инвестировании!

Edited by Мудрый инженер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Подведение итогов за первый месяц торговли:

В целом торговля за месяц прошла хорошо. Результат положительный: +37%. По сути это практически по 2 процента прибыли за каждый торговый день. В рейтинге мой памм счет в настоящее время на 935 месте и уже заработал две полных звездочки. За истекший период максимальная просадка составила  7 процентов от полной суммы (капитал управляющего с инвестициями и прибылью). Крупных просадок было 3 штуки и из них я выходил за 2 -3 дня, правда данный срок может и растянуться в будущем до пары недель, тут все зависит от рынка. Максимальное плечо в ходе торговли было около 37.  За месяц было открыто около 600 ордеров размером в 0,01 лота (суммарно 1,3 млн долларов).

Вообще ордера у меня открыты постоянно, например сейчас около 20 штук висит и скорее всего большая их часть перейдет на следующий год. В связи с этим результат прибыли счета постоянно "плавает" (это и есть просадки). Вместе с тем нижняя граница просадок сдвигается постепенно вверх. Например предпоследняя опускалась до 15% (доходность), а крайняя уже только до 31%. В принципе все.

С наступающим Новым Годом! Удачи и финансового благополучия всем!

 

Edited by Мудрый инженер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер
Posted (edited)

Промежуточные итоги:

Возраст счета - 1 мес 8 дней, уверенно пройден этап в 50% доходности (сейчас 56%). Если говорить честно, то доходность должна составлять 66%, но 10% срезал Альпари 3 января. Банально анулировал закрытые сделки. В техподдержке пояснили, что брокер выдал неправильные котировки. Прибыль в 3000 рублей не жалко, а вот то, что я убрал весь расклад ордеров (закрыл в минус), который выстраивал в течение месяца очень жалко. Честно говоря не думал что такое возможно, первый раз столкнулся с тем, что уже закрытые ордера можно анулировать, а те что закрылись в профите вернуть обратно (выставить), причем через несколько часов после совершения сделок. На будущее буду принимать это во внимание.

Планы: После достижения суммы на счете в 80 т.р. буду переходить на торговлю ордерами 0,02 лота (сейчас идет 0,01). По сути мне осталось не так уж и много, 47 т.р. есть, резерв лежит 14 т.р., то есть не хватает всего 19 т.р.. В отношении доходов при увеличении размера торговых ордеров, это означает увеличение их в абсолютных величинах в два раза.

Edited by Мудрый инженер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ  (ВАЖНО!)

Доходность уже подходит к отметке в 70% (за неполных два месяца) и в течение ближайшего месяца я думаю инвесторы появятся. Убедительная просьба не закидывать на счет суммы больше чем мой капитал (имеется ввиду капитал управляющего плюс мои финансы инвестирования). Дело в том, что торговая стратегия привязана и рассчитана (постоянно выставленные ордера, а точнее их количество) на общую сумму счета и я не могу рисковать тем, что кто то закинет допустим сумму в 40% или больше от счета, а потом решит ее вывести. Банально может не хватить денег для компенсации просадки и счет обнулится. Для стратегии намного безопаснее 100 инвесторов по 1000 рублей, чем пять по 20000 рублей, так как вероятность что большое количество их выведет деньги в течение короткого времени очень низкая, а вот крупный инвестор сразу "обескровит" счет существенно, даже если это произойдет на просадке, ведь она может продолжится. Поэтому я буду ориентироваться в размере торговых ордеров в первую очередь на сумму своего капитала плюс небольшие суммы инвесторов.

Если коротко то если завтра кто то закинет на мой счет допустим 1 млн. рублей, то в абсолютных цифрах доход все равно останется предыдущим, просто в процентном отношении 30% в месяц превратятся в 3%, вот и все, так как я не буду резко увеличивать в несколько раз размер ордеров для удержания процента доходности счета из за риска вывода основного капитала в любой момент времени.

Edited by Мудрый инженер

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Добрый день читатели моей ветки. Сейчас суббота, торговли нет, скучно, поэтому решил полазить по интернету и выяснить есть ли подобная моей стратегия торговли, а толкнуло меня на это то, что я обнаружил практически "клон" моего памм счета. Разница только в том, что на этом счете процент доходности пониже. Графики можете увидеть ниже.

На них видно, что торговля ведется практически идентично. При этом памм конкурент создан всего лишь на одни сутки раньше моего счета.

И вот полазив по сайтам я выяснил что в основе моей стратегии лежит не скальпинг, а метод локирования, просто ордеров много. Поправляюсь для тех кому интересна моя ТС, чтобы в заблуждение не вводить.

 

11.jpg

22.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Подведение итогов:

Моему счету сегодня исполнилось ровно два месяца и я провожу подведение итогов торговли.

Доходность по счету достигла 74%, при этом максимальная просадка была около 23 процентов, а максимально используемое кредитное плечо около 38. При этом указанные максимальные значения были достигнуты в период со 2 по 10 января, когда рынок был не слишком устойчивым. В рейтинге памм счетов я достиг показателя 685 место, что на мой взгляд неплохо, учитывая что КУ всего 20000 рублей.

Инвесторов пока нет, но и возраст счета еще меньше 3 месяцев - всему свое время.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Для потенциальных инвесторов:

Сегодня я снизил ставки вознаграждения и сейчас диапазон составляет от 35 до 23 % в зависимости от суммы инвестирования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Сегодня у меня появился первый инвестор, за что ему отдельное спасибо, что верит в мои силы.

На данный момент возраст счета составляет 2 месяца 17 дней и доходность 96%. По сути это 30% в месяц, но планируется около 10% в месяц. Тут все дело в оптимизации доходов и соотношение рисков. Если рассматривать доход в 5% в месяц, то при нем вообще можно не беспокоиться за деньги (риск менее 1%), но как то мало получается. Поэтому рассчитываю на 10% и более. Более будет в том случае если небольшие вклады и собственный капитал составят большую часть инвестиций.

Уже вторую неделю идет торговля размерами ордеров в 2 раза большими, то есть по 0,02 лота, привыкаю к новым цифрам, чтобы не делать ошибок. Ошибки случаются если честно, но при моей ТС это некритично. В основном они касаются недополученной прибыли (рано закрываю ордера), но лучше не заработать, чем потерять. В дальнейшем при переходе на более крупные ордера буду предупреждать инвесторов заранее. Переход на "более высокий ордер" подразумевает более высокие риски (не больше чем были после создания счета), но и более высокую прибыль. Чтобы заранее инвесторы могли вывести финансы, если не хотят рисковать.

Дополнительно постепенно повышаю КУ. Начинал с 18000 рублей, сейчас 25000 рублей. С ростом доходности счета КУ будет расти до 3000$. Больше смысла не вижу. Остальные мои средства планирую держать на счете в виде инвестиций, плюс резерв для доливки - если будет выведена большая сумма со счета и возникнет риск потери всех средств. Сейчас резерв составляет 14,5 тыс рублей, что на мой взгляд вполне достаточно.

Из статистики: счет вошел в 600 лучших в рейтинге (сейчас 597 место), максимальное плечо без изменений - 38, просадки последнее время были относительно небольшие, выход из них пара дней.

Вывод средств с памм счета один раз в день в 7 утра. Думаю этого достаточно для инвесторов и мне остается время "долить" денег до начала активных торгов паре евро-доллар, если возникнет необходимость.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Ну вот случилось еще одно значимое событие. Я удвоил капитал. Было на счету 30000 рублей, сейчас 64700 из которых 3000 сторонние инвестиции.

На удвоение счета я потратил 2 месяца и 20 дней. Конечно из за открытых ордеров сумма на счету может уменьшиться, но не на долго. Сейчас доходность составляет 105%.

Смотрел на ютубе много роликов о том, что удвоение капитала это игра в рулетку и не соглашусь с этим. Тут все зависит от того как торгуешь, то есть ТС и насколько ты чувствуешь рынок и понимаешь его.

В моем случае не было никакой нервотрепки, я был спокоен за свои деньги, не рисковал, то есть торговал в свое удовольствие. Думаю так будет и дальше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Важно инвесторам:

Я немного подумал и сделал кое какие расчеты относительно целесообразности сумм инвестиций в мой памм. Наиболее целесообразно, если инвестиции одного инвестора не будут превышать 30% от общей суммы счета (средств находящихся в управлении). Для тех кто хочет вложить в счет большую сумму сразу, лучше подождать когда я увеличу свой капитал и инвестиции на счете, либо придут другие инвесторы которые увеличат общую сумму. В этом случае инвестиции будут работать максимально эффективно в плане доходности.

Наиболее целесообразно вкладывать финансы на длительный срок - на несколько месяцев. В случае вывода больших сумм (более 10% от общего счета) просьба по возможности предупреждать за несколько дней - тогда я смогу спокойно принять меры по снижению рисков торговли.

Всем успехов в финансовых делах!

Share this post


Link to post
Share on other sites
leomeltser

Буду третьим! (инвестором)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Ну вот потихоньку возраст счета дошел до значимой отметки в 3 месяца и я хочу подвести итоги.

Во первых все идет по плану, имеется ввиду доходность. В настоящее время она достигает 116%. В первый месяц +36%, во второй +36% и третий месяц +44%. Если честно думал будет меньше, особенно за третий месяц - неделю на месте точно стоял счет и даже немного опускался.

В рейтинге счет находится на 542 месте.

В плане показателей просадок и размера торгового плеча особо ничего не поменялось, по крайней мере максимальные показатели которые были до этого не превышались.

В настоящее время идет торговля ордерами размером 0,02 лота, но так как инвесторы потихоньку прибывают, думаю скоро буду переходить на ордера 0,03 лота, тут все зависит от суммы в управлении, но при переходе заранее всех предупрежу.

Постепенно увеличиваю КУ - в настоящее время он достиг отметки 30000 рублей. Вроде все.

Всем хорошего настроения, удачных инвестиций, а также торговли!

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sokol1388
8 часов назад, Мудрый инженер сказал:

Ну вот потихоньку возраст счета дошел до значимой отметки в 3 месяца и я хочу подвести итоги.

Во первых все идет по плану, имеется ввиду доходность. В настоящее время она достигает 116%. В первый месяц +36%, во второй +36% и третий месяц +44%. Если честно думал будет меньше, особенно за третий месяц - неделю на месте точно стоял счет и даже немного опускался.

В рейтинге счет находится на 542 месте.

В плане показателей просадок и размера торгового плеча особо ничего не поменялось, по крайней мере максимальные показатели которые были до этого не превышались.

В настоящее время идет торговля ордерами размером 0,02 лота, но так как инвесторы потихоньку прибывают, думаю скоро буду переходить на ордера 0,03 лота, тут все зависит от суммы в управлении, но при переходе заранее всех предупрежу.

Постепенно увеличиваю КУ - в настоящее время он достиг отметки 30000 рублей. Вроде все.

Всем хорошего настроения, удачных инвестиций, а также торговли!

Очень хороший результат!  Так держать!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Инвесторам:

На счете появились первые инвесторы, причем два из них уже ушли. Первый ушел после того как его сумма уменьшилась на 8%, второй после того, как его инвестиции повысились на 10%. Оба вывели свои финансы полностью без потерь с прибылью (даже первый), причем срок инвестирования составил меньше 2 недель. Это очень небольшой срок и прибыль также небольшая. Я уже говорил что эффективнее вкладывать средства на срок в несколько месяцев, так чтобы ваша доля не превышала 30% от суммы в управлении. Просадки будут всегда и не стоит паниковать если инвестиции начали уменьшаться в размере, особенно если вы их вложили на пике роста.

Я немного проанализировал результаты торговли за первые три месяца и  могу дать следующие цифры: Просадки будут в процессе торгов в районе 20%, а если нет длительного или резкого роста одной из валют то около 10% . Если на рынке не случится чего то экстраординарного, подобные падения в пределах нормы. Плечо планирую держать в районе 20 - 40 (правда на прошлой недели поднял до 41, но это скорее исключение - ордеров слишком много стало открытых из за вялого рынка, сейчас я их сократил и все в норме. С учетом постепенно роста размеров ордеров эти показатели будут сохраняться, так как идет прямая пропорция размера ордеров и увеличения средств в управлении. Скорее всего со временем и просадки и плечо я буду уменьшать, что снизит риски, хотя и уменьшит несколько прибыль. Это скорее психологический фактор, так как я не люблю рисковать. В любом случае прибыль будет более 10% в месяц, ниже это уже не заработок на форекс а какой то депозит в банке получается, что скорее всего неинтересно инвесторам, да и мне тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Из спортивного интереса решил проанализировать статистику по торговле, правда получилось с небольшой погрешностью, так как вручную перекидывал из терминала данные в excel таблицу, из за чего небольшая часть данных перевелась в виде дат а не цифр, но в целом погрешность небольшая - процента 2 -3.

Итак за последние 3 месяца я закрыл около 650 ордеров по паре евро-доллар. Из них приблизительно 200 в минус, а 450 в плюс. Суммарно отрицательные ордера мне принесли убыток:  - 29500 рублей, положительные: +65300. Спред не учитывался.

Вообще стратегия рассчитана на то, что количество ордеров закрытых в плюс будет не очень сильно превышать отрицательные, при этом будет идти рост доходности счета, но на практике минусовых получается около 30%, из за чего и получаются высокие показатели доходности за прошедшие месяцы. Если честно несмотря на достаточно долгий период тестирования этой торговой стратегии для доведения ее до рабочего состояния никогда не анализировал  данные по сделкам, просто это не требуется. А сейчас просто делать нечего вот и залез посчитать.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Инвесторам:

Я так понимаю сейчас инвесторы которые планируют вложить финансы в мой счет ждут просадки, чтобы не входить на пике. С учетом неопределенности пары евро - доллар, когда идет относительно небольшое колебание курса, что мы сейчас и наблюдаем, подобных просадок в ближайшее время может и не быть. Просадка может возникнуть только при резком большом росте одной из валют, либо длительного медленного роста, то есть возникнет явный повышающий тренд одной из валют. Если вы хотите зайти именно на просадке, вам нужно просто подождать, когда она появится и ее будет видно на графике доходности.

На мой взгляд вполне нормально можно зайти и тогда когда у меня приблизительно равное количество ордеров на покупку и продажу, что например имеется сейчас. Равновесие возникло с 1 марта и пока не возникнет явный тренд, график доходности будет идти достаточно ровно (с 1 марта пока +5%). Если кого то это интересует то я могу сообщать подобные точки равновесия здесь в ветке, просадки же вы можете увидеть на графике самостоятельно.

В любом случае окончательное решение принимать вам и всю изложенную выше информацию я даю вам для анализа.

Всем успехов в торговле и инвестировании!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Андрей Свечков
Только что, Мудрый инженер сказал:

Если кого то это интересует то я могу сообщать подобные точки равновесия здесь в ветке

 

Сообщайте.


 Suum cuique

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Договорились.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер
Posted (edited)

С учетом увеличения средств в управлении в ближайшее время я увеличу размер ордеров с 0,02 до 0,03, чтобы процент доходности не понижался. Так как в настоящее время нужное количество ордеров уже открыто, по мере их закрытия они и будут заменяться на новые. Визуально на графике это видно не будет. Процесс перехода плавный.

Edited by Мудрый инженер

Share this post


Link to post
Share on other sites
MTS PAMM
13.12.2018 в 09:20, Мудрый инженер сказал:

В результате получился алгоритм торговли разнонаправленными ордерами на паре евро доллар без стоп лосов, причем против тренда.

 

я думал над такой стратегией, и даже давным-давно пробовал что-то в этом роде, при определенной сноровке должно работать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

Инвесторам Важно:

Я решил пересмотреть временные рамки инвестирования в мой счет. С данного момента в случае значительной просадки (более 5%) я буду закрывать возможность инвестирования до выхода из просадки. Исключение будет сделано только для тех кто уже имеет инвестиции, для них я буду открывать возможность дозалить средств если они захотят. 

Делаю я это по той причине, что моя ТС работает по сути на отскоках, именно с них возникает прибыль, но если вы вложили средства до просадки, однозначно ваш вклад ушел в минус и до компенсации просадки никакой прибыли вы не получаете. Выход из просадки это всего лишь возврат убывших денег. Но если в нижней точке кто то еще инвестирует, он по сути заберет на себя те финансы, которые должны были получить те кто вложил средства ранее и чтобы просто выйти в ноль просто компенсации просадки для них уже недостаточно, на мой взгляд это не совсем честно и я хочу таким образом защитить доходы инвесторов поверивших в мои силы и отсеять "попрыгунчиков". Тем более что средствами которые инвестируются на просадке я не торгую, стратегия привязана к сумме которая была до этого.

Возможностью закрыть пополнение счета я буду пользоваться по ситуации, а не во всех случаях, но при больших просадках однозначно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

С учетом значительной просадки на счете я временно закрыл возможность пополнения счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мудрый инженер

В настоящее время на счете образовалась достаточно существенная просадка в связи с резким падением евро. Размер 24 процента (если смотреть график доходности). По сути ее можно было уменьшить как минимум в 2 раза, но по объективным причинам я не мог онлайн реагировать на изменение рынка, да и тейк профиты не поменял перед выходом новостей на более существенные на ордерах. Но как говориться что случилось то случилось. Ошибки будут приняты во внимание на будущие подобные случаи.

Сейчас основная цель отыграть просадку, что я начал делать. В настоящее время осталось отыграть чуть больше 12%, после чего будет открыта оферта.

За какое время будет компенсирована просадка сказать не могу, все зависит от рынка. Это может быть и пара дней и пара недель.

Не исключается также дополнительное падение, так как в настоящее время противовесные ордера не выставлены в полном объеме, но не думаю что оно будет большим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×